根据《光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)及《光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划说明书》的规定,光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划(以下简称“本计划”)在每个收益期的倒数第一个工作日,折算对象为份额折算基准日登记在册的优先级份额(A1、A2)。在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次光大阳光集结号债券分级1期集合资产管理计划之优先级份额(A1、A2)的份额折算基准日是:2017年2月6日。
二、折算对象
本集合计划份额折算基准日登记在册的所有优先级份额(A1、A2)份额。
三、折算频率
在每个收益期最后一个工作日,对优先级份额(A1、A2)进行一次份额折算。
四、折算方式
在折算基准日终,管理人将按照份额折算基准日参考净值进行份额折算,份额净值均调整为1.0000元,份额持有人持有的份额数按折算比例相应增减。
份额折算公式如下:
A1(A2)份额折算比例=折算日折算前的A1(A2)份额单位份额参考净值/1.0000
经折算后的A1(A2)份额数=折算前的A1(A2)份额数×A1(A2)折算比例
折算比例采用四舍五入的方式保留到小数点后九位,经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入集合计划财产。
除保留位数因素影响外,份额折算对优先级份额(A1、A2)持有人的权益无实质性影响。
特此公告。
上海光大证券资产管理有限公司
2017年1月24日