北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年3月27日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月27日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。§2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称北信瑞丰中国智造主题基金主代码001829基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年1月27日基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额206,520,342.26份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国制造业升级的上市公司，包括机械设备、电气设备、信息设备、国防军工等装备制造业，以及食品饮料、医药、汽车家电等消费品制造业。优中选优，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。投资策略本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。业绩比较基准中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称北信瑞丰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名郭亚田青联系电话010-68619390010-67595096电子邮箱service@bxrfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400061729795533传真010-68619300010-662758532.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bxrfund.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年1月27日(基金合同生效日)-2016年12月31日本期已实现收益21,622,368.44本期利润6,516,800.98加权平均基金份额本期利润0.0527本期基金份额净值增长率12.00%3.1.2 期末数据和指标2016年末期末可供分配基金份额利润0.1203期末基金资产净值231,362,500.54期末基金份额净值1.120注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）；3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金合同生效日期为2016年01月27日，截止本报告期末本基金成立未满一年。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.09%0.85%0.01%0.44%-0.10%0.41%过去六个月5.46%0.85%2.77%0.47%2.69%0.38%自基金合同生效起至今12.00%0.81%8.48%0.72%3.52%0.09%注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%。中证800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日期为2016年01月27日，截止本报告期末本基金成立未满一年。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日期为2016年01月27日，截止本报告期末本基金成立未满一年，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注：本基金基金合同自2016年1月27日起生效，至2016年12月31日止期间未实施利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。截至报告期末，公司共成立11只公募产品，保有125只专户产品，资产管理规模超过300亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期高峰副总经理2016年1月27日-16北京大学光华管理学院国民经济管理硕士，20年金融从业经验，16年证券投资研究经验。曾任中国对外经济贸易信托投资公司计划财务部财务科经理，中化总公司财务部综合部经理，中国对外经济贸易信托有限公司资产管理部副总经理、证券业务部总经理，宝盈基金管理有限公司董事，宝盈基金管理有限公司总经理助理、投资部总监、基金经理、公司投委会主席，现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2016年A股市场年初因熔断机制的实施引发市场恐慌性下跌后，全年基本上是底部低位震荡的走势，其中代表大盘蓝筹股的沪深300指数和上证指数表现显著强于中小板指数和创业板指数。本基金于2016年1月底正式成立开始运作，由于当时市场刚刚经历熔断，较为低迷，基金封闭期建仓时采用类投资组合保险策略，基金净值在面值附近时保持较低的股票投资比例，随基金净值的提升股票投资比例也随之增加。封闭期结束后，逐渐将股票投资比例提高到正常水平。事后看，这种策略还是可以较好兼顾到发行期投资者和长期投资者的风险收益诉求，不过也造成了下半年基金净值的波动要大于上半年。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率12%，波动率0.81%，业绩比较基准收益率8.48%，波动率0.72%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望每次定期报告对宏观经济展望中我们都会强调对中国经济的长期增长持有的乐观判断，根本原因在于对中国经济增长内生动力的把握，那就是十几亿中国人民通过努力工作提升自己生活水平的迫切愿望，现有技术和人口约束下经济增长的空间仍很大。但是这些都有一个前提，那就是政策坚持以经济发展和改善人民生活水平为中心，坚持市场经济的基本制度和理念，由市场决定资源初次配置，政府从社会公平的角度参与收入的再分配。在这些方面到目前还没看到改变我们乐观判断的理由，相反，随十九大召开的逐步临近，在深化改革等方面的乐观因素会逐步增多。虽然经济的基本面短期内很难发生大的变化，投资者对市场的预期却经常会在过度乐观和过度悲观之间摇摆，其实支持这种乐观或悲观预期的理由往往都是一直存在着的。这种情况下，当投资者观点逐步趋于一致的时候，市场往往都会走出相反的趋势。近期人民币对美元汇率走势就充分说明了这一点，股票市场也一样。对于2017年的A股市场，我们的判断依然是短期谨慎乐观，市场经过一年半以上的调整筑底，内在的活力在逐步修复，投资者悲观情绪很大程度上得以消化。大盘大概率仍维持震荡走势，但底部会继续逐步抬升，长期看有望走出时间较长的慢牛行情。上半年经济数据和企业盈利都会出现明显好转的趋势，但宏观经济环境仍面临很多不确定性的冲击，比如物价短期超预期上涨、货币政策偏紧、美国外贸及外交政策的不确定性、新股发行速度加快、监管环境趋严等，都可能会使得市场上涨出现反复，但监管及市场建设方面的举措也正是为市场长期健康发展打下更为坚实的基础。长期看，A股市场虽然总体估值合理，但结构性问题依然严重，一些新兴行业以及小市值壳公司被市场热炒，股价远远脱离企业自身价值，以创业板为主的中小市值市值股票总体估值水平向下调整的压力明显，部分真正优秀的成长型公司可以通过业绩快速成长消化偏高的估值水平，但大部分公司可能只能通过股价下跌来实现。北信瑞丰中国智造证券投资基金是在中国致力于实现制造业升级的大背景下推出的、主要投资于具备核心技术和雄厚研发实力的高端装备制造企业，大国重器，一个像中国占世界四分之一的人口，经济总量世界第二的大的经济体，单纯依靠金融、房地产、娱乐、贸易等行业，是不可能实现中华民族伟大复兴的，美国之所以取得今天在世界的地位，表面上看，可能很多人会归因于其政治体制、金融业发展、文化娱乐甚至互联网的发达，其实背后的根本原因还在于美国拥有世界上最强大的军工工业以及电子半导体产业，有雄厚的技术积累，金融等服务业的发达只是科技制造业高度发达的结果。中国经济转型能否成功，很大程度上依赖于制造业升级战略能否顺利实施。本基金结合制造业升级的主题，主要投资目标是有关智能制造、制造业升级相关机械、装备、控制系统、信息系统等的公司，主要集中在电子通信、军工机械、计算机等行业，在国际政治出现更多不确定性的环境下，我们更为看好我国高端装备制造业的表现。我们认为，从2017年开始，中国的股票市场将逐步进入价值投资的黄金时代，我们也将逐步淡化对市场走势的判断以及时机选择的作用，将研究重心完全转移到挖掘有长期投资价值的个股方面。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了后附的北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰中国智造主题基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字（2017）第21133号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日资 产：银行存款11,034,163.03结算备付金2,975,183.69存出保证金109,561.63交易性金融资产218,306,088.88其中：股票投资218,306,088.88基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款-应收利息5,211.49应收股利-应收申购款1,271,812.46递延所得税资产-其他资产-资产总计233,702,021.18负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款1,106,430.65应付管理人报酬275,853.62应付托管费45,975.60应付销售服务费-应付交易费用660,095.01应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债251,165.76负债合计2,339,520.64所有者权益：实收基金206,520,342.26未分配利润24,842,158.28所有者权益合计231,362,500.54负债和所有者权益总计233,702,021.18注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.120元，基金份额总额206,520,342.26份。2.本财务报表的实际编制期间为2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日，至2016年12月31日未满12个月。 7.2 利润表会计主体：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期： 2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日一、收入10,658,041.681.利息收入1,002,940.45其中：存款利息收入189,314.90债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入813,625.55其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）24,196,091.63其中：股票投资收益23,741,830.12基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益454,261.513.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-15,105,567.464.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）564,577.06减：二、费用　4,141,240.701．管理人报酬1,830,300.752．托管费305,050.053．销售服务费-4．交易费用1,736,071.085．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用269,818.82三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　6,516,800.98减：所得税费用　-四、净利润（净亏损以“-”号填列）　6,516,800.98注：本基金基金合同自2016年1月27日起生效，至2016年12月31日未满12个月。7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）209,529,950.98-209,529,950.98二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-6,516,800.986,516,800.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-3,009,608.7218,325,357.3015,315,748.58其中：1.基金申购款203,269,977.7031,915,987.01235,185,964.712.基金赎回款-206,279,586.42-13,590,629.71-219,870,216.13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）206,520,342.2624,842,158.28231,362,500.54注：本基金基金合同自2016年1月27日起生效，至2016年12月31日未满12个月。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1953号《关于准予北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币209,435,722.83元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2016)第0034号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为209,529,950.98份基金份额，其中认购资金利息折合94,228.15份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的股票投资占基金资产的比例为0%–95%，80%以上的非现金基金资产投资于中国智造主题的上市公司证券；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2017年3月21日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构北京国际信托有限公司基金管理人的股东莱州瑞海投资有限公司基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易，无上年度可比期间。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,830,300.75其中：支付销售机构的客户维护费704,638.99注：1、本基金基金合同自2016年1月27日起生效，无上年度可比较期间。2、支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5 % / 当年天数。3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费305,050.05注：1.本基金基金合同自2016年1月27日起生效，无上年度可比较期间。2.支付基金托管行中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易，无上年度可比期间。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况，无上年度可比期间。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况，无上年度可比期间。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司11,034,163.03133,795.36注：1.本基金基金合同自2016年1月27日起生效，无上年度可比较期间。2.本基金的银行存款由基金托管行中国建设银行股份有限公司保管，按约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况，无上年度可比期间。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期(2016年1月27日(基金合同生效日)至2016年12月31日)无须作说明的其他关联交易事项，无上年度可比期间。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注300583赛托生物2016年12月29日2017年1月6日未上市40.2940.291,58263,738.7863,738.78-603877太平鸟2016年12月29日2017年1月9日未上市21.3021.301,74937,253.7037,253.70-300587天铁股份2016年12月28日2017年1月5日未上市14.1114.111,15116,240.6116,240.61-603035常熟汽饰2016年12月27日2017年1月5日未上市10.4410.441,32313,812.1213,812.12-002840华统股份2016年12月29日2017年1月10日未上市6.556.551,81411,881.7011,881.70-002838道恩股份2016年12月28日2017年1月6日未上市15.2815.2868210,420.9610,420.96-300586美联新材2016年12月26日2017年1月4日未上市9.309.301,0069,355.809,355.80-300591万里马2016年12月30日2017年1月10日未上市3.073.072,3967,355.727,355.72-300588熙菱信息2016年12月27日2017年1月5日未上市4.944.941,3806,817.206,817.20-注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因新股流通受限而尚未上市流通的股票，该类股票将在经交易所批准后上市流通。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600711盛屯矿业2016年12月19日筹划非公开发行股票7.022017年1月11日7.38594,3604,523,881.404,172,407.20-300450先导智能2016年11月15日重大资产重组33.992017年2月8日33.0080,0002,638,694.622,719,200.00-002316键桥通讯2016年11月10日重大资产重组13.65未知未知168,1002,313,021.002,294,565.00-注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购注：至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为208,943,040.09 元，属于第二层次的余额为9,363,048.79 元，无属于第三层次的余额。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资218,306,088.8893.41其中：股票218,306,088.8893.412固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计14,009,346.725.997其他各项资产1,386,585.580.598合计233,702,021.18100.00注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业1,622,048.930.70B采矿业4,172,407.201.80C制造业148,002,670.1263.97D电力、热力、燃气及水生产和供应业3,480,000.001.50E建筑业15,592.230.01F批发和零售业7,160,680.003.10G交通运输、仓储和邮政业4,573,224.001.98H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业24,929,691.2010.78J金融业4,358,400.001.88K房地产业10,451,660.004.52L租赁和商务服务业1,086,000.000.47M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业4,604,467.201.99O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业3,849,248.001.66S综合--合计218,306,088.8894.36注：以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1000100TCL 集团2,039,5006,730,350.002.912300017网宿科技118,5006,352,785.002.753600894广日股份370,0005,057,900.002.194002480新筑股份415,0004,710,250.002.045300159新研股份340,0004,617,200.002.006600593大连圣亚116,0404,604,467.201.997002766索菱股份122,8004,603,772.001.998300207欣旺达330,0004,587,000.001.989000429粤高速Ａ668,6004,573,224.001.9810600984建设机械520,0004,544,800.001.96注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.bxrfund.com的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1000697炼石有色14,709,629.006.362000158常山股份14,355,437.006.203600410华胜天成11,988,264.005.184000678襄阳轴承11,289,208.964.885002149西部材料11,270,049.004.876300207欣旺达11,259,419.004.877600862中航高科11,204,841.234.848600198大唐电信11,143,416.004.829002117东港股份10,854,823.004.6910300017网宿科技10,737,494.044.6411000100TCL 集团10,342,406.004.4712002766索菱股份10,338,420.614.4713000708大冶特钢9,735,798.724.2114000922佳电股份9,631,212.074.1615000638万方发展9,188,491.003.9716300212易华录8,958,801.003.8717600881亚泰集团8,605,278.623.7218300364中文在线8,435,107.003.6519300351永贵电器8,180,019.003.5420600984建设机械8,028,597.003.4721000429粤高速Ａ7,977,322.003.4522000651格力电器7,955,334.003.4423000927一汽夏利7,894,100.003.4124600674川投能源7,871,540.003.4025600739辽宁成大7,760,896.533.3526000748长城信息7,481,498.003.2327002367康力电梯7,471,081.703.2328000800一汽轿车7,181,625.083.1029002625龙生股份7,166,920.003.1030600850华东电脑6,992,486.003.0231600711盛屯矿业6,923,620.272.9932002023海特高新6,698,745.002.9033300159新研股份6,676,611.002.8934002014永新股份6,525,019.602.8235002241歌尔股份6,431,962.002.7836300442普丽盛6,412,100.002.7737600884杉杉股份6,144,244.002.6638300011鼎汉技术6,126,721.002.6539002475立讯精密5,929,802.002.5640600016民生银行5,903,254.322.5541300416苏试试验5,820,979.602.5242002562兄弟科技5,717,894.002.4743002093国脉科技5,664,105.542.4544600847万里股份5,584,644.002.4145002454松芝股份5,438,179.002.3546600115东方航空5,343,531.002.3147300140启源装备5,341,872.802.3148002480新筑股份5,334,449.022.3149002431棕榈股份5,296,847.002.2950600721*ST百花5,227,998.002.2651600894广日股份5,191,816.002.2452600719大连热电5,131,626.002.2253000938紫光股份5,125,681.412.2254600593大连圣亚5,097,565.002.2055002316键桥通讯5,090,848.982.2056002008大族激光4,899,660.102.1257300383光环新网4,819,153.002.0858300182捷成股份4,796,000.002.0759002364中恒电气4,785,000.002.07注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1000697炼石有色14,979,637.916.472600410华胜天成12,118,131.035.243000678襄阳轴承11,944,522.425.164600862中航高科11,753,146.005.085000158常山股份11,575,883.645.006002117东港股份11,023,959.004.767000922佳电股份10,585,387.484.588300212易华录9,386,569.404.069600881亚泰集团8,732,368.083.7710002367康力电梯7,864,033.663.4011000748长城信息7,654,890.003.3112002625龙生股份7,369,269.003.1913002149西部材料7,042,738.003.0414002014永新股份6,806,818.042.9415600198大唐电信6,759,600.002.9216300207欣旺达6,626,643.632.8617300351永贵电器6,580,039.002.8418600884杉杉股份6,370,458.002.7519000708大冶特钢6,192,195.002.6820002766索菱股份5,960,023.002.5821000638万方发展5,956,281.002.5722300442普丽盛5,936,532.062.5723002093国脉科技5,840,770.002.5224600719大连热电5,724,730.002.4725600115东方航空5,695,236.002.4626000651格力电器5,544,404.002.4027002431棕榈股份5,447,000.002.3528600721*ST百花5,412,440.002.3429000938紫光股份5,250,301.002.2730600847万里股份5,206,237.762.2531002008大族激光5,203,600.002.2532300182捷成股份4,992,908.002.1633000927一汽夏利4,906,489.002.1234600850华东电脑4,809,202.002.0835002364中恒电气4,706,315.002.03注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额718,647,045.33卖出股票收入（成交）总额508,977,219.11注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券投资。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位：人民币元序号证券代码证券名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例(%)注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期末未进行股指期货交易。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：（1）本基金本本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。8.11.3本期国债期货投资评价注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金109,561.632应收证券清算款-3应收股利-4应收利息5,211.495应收申购款1,271,812.466其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,386,585.588.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末不存在前十名股票流通受限。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例1,892109,154.510.000.00%206,520,342.26100.00%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金20,332.270.01%注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0§10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2016年1月27日 ）基金份额总额209,529,950.98本报告期期初基金份额总额-基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额203,269,977.70减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额206,279,586.42基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额206,520,342.26注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人：张洪水先生因个人原因自2016年6月2日起不再担任公司督察长职务，张洪水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016年7月14日起，郭亚女士担任公司督察长职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币50,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华融证券2599,795,647.0548.90%558,590.5649.95%新增华宝证券114,790,257.391.21%13,774.251.23%新增西南证券1119,964,942.739.78%87,730.207.85%新增银河证券2491,995,554.0840.11%458,195.3440.97%新增注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增华融证券、银河证券各2个交易单元，华宝证券、西南证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华融证券--622,900,000.009.31%--华宝证券------西南证券--655,000,000.009.79%--银河证券--5,411,000,000.0080.09%--注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本报告期内，本基金新增华融证券、银河证券各2个交易单元，华宝证券、西南证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 北信瑞丰基金管理有限公司2017年3月27日