基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称海富通稳进增利债券（LOF）场内简称海富增利基金主代码162308交易代码162308基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2011年9月1日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额19,579,478.88份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2014年9月16日2.2 基金产品说明投资目标本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断，对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。业绩比较基准本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%＋沪深300 指数×10％风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣田青联系电话021-38650891010-67595096电子邮箱wrxi@hftfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话40088-40099010-67595096传真021-33830166010-662758532.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年9月2日（转型后首日）至2014年12月31日本期已实现收益-3,676,360.8916,522,333.1012,265,791.70本期利润-1,252,920.9410,152,832.5611,831,806.59加权平均基金份额本期利润-0.00500.25230.1331本期基金份额净值增长率-5.74%14.84%15.74%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.10400.67230.4109期末基金资产净值21,614,928.4594,951,248.3952,976,702.95期末基金份额净值1.1041.6721.456注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、本基金转型日为 2014 年9月1日。2014年度数据为转型后数据。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.01%0.33%-1.41%0.17%2.42%0.16%过去六个月2.60%0.29%0.86%0.14%1.74%0.15%过去一年-5.74%0.42%0.93%0.17%-6.67%0.25%自基金转型起至今25.28%0.99%19.17%0.21%6.11%0.78%3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年9月2日至2016年12月31日)/注：1、本基金转型日期为2014年9月1日。2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注：本基金转型日为2014年9月1日。图中列示的2014年度基金净值增长率期间为2014年9月2日至2014年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20164.6902,599,520,216.44405,978.482,599,926,194.92-2015-----2014-----合计4.6902,599,520,216.44405,978.482,599,926,194.92-§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期凌超本基金的基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通纯债债券基金经理2014-12-012016-01-129年硕士,持有基金从业人员资格证书，先后任职于长江证券股份有限公司、光大保德信基金管理有限公司，曾任光大保德信货币基金经理。2006 年7月至2009 年6月在长江证券股份有限公司先后担任债券高级研究员、投资经理；2009年7月至2010年2月在光大保德信基金管理有限公司担任债券研究员，2010年2月至2010年8月担任光大保德信增利收益债券基金经理助理，2010年9月至2012 年2月担任光大保德信货币基金经理；2012年3月加入海富通基金管理有限公司，2013年3月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2013年12月至2016年1月兼任海富通一年定开债券基金经理。2014年4月至2016年1月兼任海富通纯债债券基金经理。2014年12月至2016年1月兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。陈轶平本基金的基金经理；海富通货币基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通上证可质押城投债ETF基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通富祥混合基金经理；海富通瑞益债券基金经理；海富通瑞丰一年定开债券基金经理；海富通美元债（QDII）基金经理2015-12-18-7年博士，特许金融分析师（CFA），持有基金从业人员资格证书，2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师，2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理（上海）有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，任债券投资经理，2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月兼任海富通稳进增利债券（LOF）及海富通稳固收益债券基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析经历了2014、2015两年的牛市，2016年的债券市场表现可谓一波三折，收益率先下后上，总体震荡收跌。从10年期国债的收益率走势看可以将2016年的债券市场分为三个阶段：1-5月区间窄幅震荡，6-10月收益率突破下行并创下历史新低，11-12月则出现恐慌式的大幅调整。每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑，而其中政策因素是贯穿全年的主导因素。具体分阶段来看，年初政府稳增长意愿强烈，信贷投放加大，地产政策放松，央行降低准备金率，经济出现短暂回升。这一阶段债券收益率区间震荡，只是4月中旬受违约风险扩散影响，信用债出现了一波调整。5月政策风向出现转变，权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革，工业产出、房地产投资以及出口纷纷出现回落，信贷和社融也开始下滑。货币政策则维持稳健偏宽松，虽然央行并未采取降准降息等手段，但是灵活运用公开市场操作、MLF、SLF、SLO等工具进行货币投放，资金面依旧宽松。这时的经济政策环境开始对债市变得有利，而6月下旬英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂，避险情绪和对货币进一步宽松的预期推动了债市出现快速上涨。与此同时，随着利率的走低，银行资产出表化、委外投资迅猛扩大，整个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化，“资产荒”成为市场主旋律。无论是超长期利率债还是低评级信用债，只要收益率相对较高，都成为市场博取收益的对象，期限利差、信用利差被持续压缩。这一情况于8月中旬到达极致，10年期国债一度达到2.65%的历史新低，信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。进入四季度，供给侧改革取得初步成效，PPI由负转正，企业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫，管理层政策重心转向“防风险”和“挤泡沫”，一方面严格实施地产调控，另一方面货币政策边际收紧。央行通过持续公开市场“锁短放长”操作，不断抬升资金成本，并加强理财监管考核。起初市场不以为意，认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10年期国债收益率于10月中下旬再次逼近8月份的低点。然而进入11月，负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下，尤其在11月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券“代持违约”事件更是雪上加霜，大量杠杆盘被迫抛出，10年期国开债收益率相对年内低点一度上行100bps左右。信用债也难以幸免，收益率以及信用利差大幅上升，二级市场亦成交寥寥，债市流动性受到重创。这一波市场调整持续了三周，直至12月下旬才在央行的维稳下出现缓解，虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾，沉重的打击了一直处于牛市惯性思维中的债券市场。纵观全年表现，1年期国债收益率上行35BP，10年期国债收益率上行19BP，3年期AA+中短期票据收益率上行约68BP，债市没有延续前两年的牛市步伐。可转债方面，16年的转债市场更是表现不佳，中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲击，于年初、年中、年末三次探底，全年跌11.76%。本基金在2016年初由于权益仓位较高，受A股市场暴跌影响较大。在此后的权益操作中，本基金在努力控制回撤的同时尽力提高收益。纯债操作方面，本基金大部分时间保持了相对较短的久期，控制信用风险，在年末的债市波动中对长久期利率债进行了波段操作，以博取收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，海富通稳进增利债券基金净值增长率为-5.74%，同期业绩比较基准收益率为0.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济基本面看，2017年经济可能继续维持弱势平稳。虽然近期工业增长、固定资产投资阶段性回升，一季度经济增速仍能维持在较高水平，但中期看补库存推动是否能发展为需求推动仍存在较大不确定性，尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、财政对基建的支持力度、PPP的落地情况等都还有待观察。如果需求无法恢复，下半年经济依然面临回落压力。通胀方面，2017年通胀中枢上移是大概率事件。PPI回升对CPI的传导、重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升，但目前看还不具备全面通胀的条件。货币政策方面，2016年下半年以来货币政策面临汇率贬值、金融去杠杆、地产去泡沫的多重压力，货币政策边际收紧，这一状态可能仍会持续较长一段时间。但是，货币政策仍是服务于国内经济，随着贬值压力的逐步释放，货币政策可能获得更多的独立性，届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。总体看，2017的债市环境可能与今年类似，趋势性不强、预期变化快，主要原因还是在于管理层政策重心的摇摆。2017年下半年迎来“十九大”，届时可能确立未来的政策重心，但在此之前市场可能仍延续区间波动的特征。另外全球经济政治的不稳定加剧、不确定因素增多也是重要的扰动因素，尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对2017年债市保持中性看法，风险和机会共存，经济和政策的预期差或是投资机会的所在。从品种上看，结构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种，可择机参与。信用债信用利差过窄的局面已有所改善，但保护依然不足，可能有进一步走扩的风险，需更多关注配置时点。可转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。2017年权益市场的机会在经历2016年大跌后大概率会有所好转，而纯债方面预期波动会较大，但在下半年可能会有机会。本基金将继续在权益和转债方面积极操作，纯债方面严控信用风险，主动操作为主，抓住可能的波动机会，努力为投资者创造较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。本基金报告期内进行过一次利润分配，以截止2016年7月27日本基金的可供分配利润为基准。本次分红于2016年8月10日完成权益登记，单位分红金额为0.4690元，合计利润分配金额2,599,926,194.92元，符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）报告截止日：2016年12月31日单位：人民币元资产本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款118,715.412,216,997.66结算备付金1,699,432.093,007,931.43存出保证金20,426.00140,715.83交易性金融资产24,014,096.2695,123,125.01其中：股票投资-18,065,052.25基金投资--债券投资24,014,096.2677,058,072.76资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款499,322.22647,989.15应收利息344,359.542,928,865.46应收股利--应收申购款2,083.5217,741.95递延所得税资产--其他资产--资产总计26,698,435.04104,083,366.49负债和所有者权益本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款4,500,000.006,000,000.00应付证券清算款-2,001,593.88应付赎回款228.2370,702.95应付管理人报酬87,922.6857,110.48应付托管费25,120.7616,317.29应付销售服务费--应付交易费用32,130.78568,351.71应交税费78,000.0078,000.00应付利息103.99-应付利润--递延所得税负债--其他负债360,000.15340,041.79负债合计5,083,506.599,132,118.10所有者权益：实收基金19,579,478.8856,779,221.35未分配利润2,035,449.5738,172,027.04所有者权益合计21,614,928.4594,951,248.39负债和所有者权益总计26,698,435.04104,083,366.49注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.104元，基金份额总额19,579,478.88份。 7.2 利润表会计主体：海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入2,859,525.8713,965,344.911.利息收入8,115,121.922,611,300.51其中：存款利息收入861,907.1879,724.22债券利息收入6,495,316.722,530,572.18资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入757,898.021,004.11其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-9,211,119.6917,706,478.60其中：股票投资收益-2,288,525.497,036,768.70基金投资收益--债券投资收益-6,952,600.5910,608,533.13资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益30,006.3961,176.773.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,423,439.95-6,369,500.544.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）1,532,083.6917,066.34减：二、费用4,112,446.813,812,512.351．管理人报酬2,261,531.09467,144.972．托管费646,151.74133,469.993．销售服务费--4．交易费用576,285.742,319,831.725．利息支出158,696.23451,401.91其中：卖出回购金融资产支出158,696.23451,401.916．其他费用469,782.01440,663.76三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,252,920.9410,152,832.56减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,252,920.9410,152,832.567.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）56,779,221.3538,172,027.0494,951,248.39二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--1,252,920.94-1,252,920.94三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-37,199,742.472,565,042,538.392,527,842,795.92其中：1.基金申购款5,533,636,181.053,128,475,286.858,662,111,467.902.基金赎回款-5,570,835,923.52-563,432,748.46-6,134,268,671.98四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--2,599,926,194.92-2,599,926,194.92五、期末所有者权益（基金净值）19,579,478.882,035,449.5721,614,928.45项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）36,384,844.6916,591,858.2652,976,702.95二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-10,152,832.5610,152,832.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）20,394,376.6611,427,336.2231,821,712.88其中：1.基金申购款65,709,695.7645,114,606.16110,824,301.922.基金赎回款-45,315,319.10-33,687,269.94-79,002,589.04四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）56,779,221.3538,172,027.0494,951,248.39报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型而来。根据《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》，原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金为契约型基金，封闭期为三年，封闭期届满后转为上市开放式基金(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2014]302号《终止上市同意书》，原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金于2014年8月29日进行基金份额权益登记，于2014年9月1日终止上市。自2014年9月2日(转型后首日)起，海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金封闭期届满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳进增利分级债券型证券投资基金招募说明书》，海富通稳进增利分级债券型证券投资基金在封闭期届满后，按照基金合同在封闭期内的资产及收益的分配约定分别对增利A份额和增利B份额计算封闭期末基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，按照海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金份额净值转换为海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的份额。于2014年9月1日(基金份额转换日)日终，增利A份额转换前份额数为176,410,051.34份，转换比例为0.91398326，转换后对应本基金份额数为161,235,833.59份；增利B份额转换前份额数为44,102,514.11份，转换比例为1.34406695，转换后对应本基金份额数为59,276,730.67份。本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司根据基金合同约定，对增利A、增利B的份额持有人的基金份额进行了计算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。经深圳证券交易所深证上[2014]339号审核同意，本基金132,635,001.00份基金份额(截至2014年9月9日止)于2014年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%、权证投资不超过基金资产净值的3%，且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数×90%＋沪深300指数×10％。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例海通证券43,113,339.1212.18%677,299,212.5743.28%7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例海通证券43,123,154.8022.73%--7.4.8.1.4 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例海通证券102,700,000.003.08%--7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例海通证券39,627.2312.22%0.000.00%关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例海通证券604,158.4644.00%81,598.5114.36%注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,261,531.09467,144.97其中：支付销售机构的客户维护费82,465.9498,577.29注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费646,151.74133,469.99注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行118,715.41586,910.012,216,997.6627,843.17注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,500,000.00元，于2017年1月3日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为6,038,358.96元，属于第二层次的余额为17,975,737.30元，无属于第三层次的余额 (2015年12月31日：第一层次24,948,925.85元，第二层次67,822,405.56元，第三层次2,351,793.60元)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 交易性金融资产—股票投资2016年1月1日2,351,793.60出售-1,955,775.01转入第三层次-转出第三层次-当期利得或损失总额——计入损益的利得或损失-396,018.592016年12月31日-2016年12月31日扔持有的资产计入2016年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-交易性金融资产—股票投资2015年1月1日-转入第三层次2,975,287.90转出第三层次-当期利得或损失总额——计入损益的利得或损失-623,494.302015年12月31日2,351,793.602015年12月31日扔持有的资产计入2015年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-1,775,835.40注：1、计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。2、使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资24,014,096.2689.95其中：债券24,014,096.2689.95资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,818,147.506.817其他各项资产866,191.283.248合计26,698,435.04100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600125铁龙物流13,541,120.0414.262601111中国国航12,418,140.4013.083002673西部证券8,795,024.059.264600547山东黄金5,567,693.895.865000718苏宁环球4,374,922.004.616002325洪涛股份3,877,330.004.087600061国投安信3,870,205.844.088000555神州信息3,797,127.744.009002149西部材料3,700,792.703.9010000960锡业股份3,432,462.003.6111600988赤峰黄金3,330,458.063.5112600343航天动力3,235,671.553.4113600425青松建化2,755,303.002.9014300140启源装备2,554,976.702.6915300207欣旺达2,518,800.002.6516601199江南水务2,363,455.012.4917600256广汇能源2,358,590.062.4818600175美都能源2,331,464.102.4619600755厦门国贸2,291,299.692.4120600118中国卫星1,966,661.002.0721600160巨化股份1,944,426.002.0522300364中文在线1,918,120.472.02注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600125铁龙物流15,728,982.2016.572601111中国国航12,040,384.7212.683002673西部证券9,118,125.539.604002149西部材料7,742,644.478.155600547山东黄金6,368,217.936.716300140启源装备6,243,839.396.587000718苏宁环球4,751,472.405.008300318博晖创新4,029,169.984.249600061国投安信3,799,833.234.0010002325洪涛股份3,733,826.173.9311000555神州信息3,624,271.463.8212600988赤峰黄金3,430,821.983.6113000960锡业股份3,377,820.553.5614600425青松建化2,898,282.103.0515600343航天动力2,704,246.292.8516300028金亚科技2,562,345.602.7017300207欣旺达2,405,583.572.5318600755厦门国贸2,374,370.372.5019601199江南水务2,342,205.332.4720600175美都能源2,315,869.072.4421600256广汇能源2,297,825.342.4222600160巨化股份1,960,896.742.0723600118中国卫星1,905,274.752.01注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额168,429,415.58卖出股票的收入（成交）总额185,592,617.43注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券13,349,870.0061.762央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券5,004,274.0023.155企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）5,659,952.2626.198同业存单--9其他--10合计24,014,096.26111.108.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)101953316国债05100,00010,000,000.0046.262113008电气转债22,5102,575,819.3011.92312292310北汽投20,4802,050,048.009.48401021302国债⒀20,0001,999,600.009.255110032三一转债15,0001,657,800.007.678.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金20,426.002应收证券清算款499,322.223应收股利-4应收利息344,359.545应收申购款2,083.526其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计866,191.288.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1113008电气转债2,575,819.3011.922110032三一转债1,657,800.007.673110035白云转债1,426,212.006.604128009歌尔转债120.960.008.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例1,22016,048.756,641,111.7633.92%12,938,367.1266.08%9.2 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1华北电网有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司444,527.0027.90%2杨轶喆108,482.006.81%3广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公106,570.006.69%4吴尚林89,000.005.59%5方锡泉79,700.005.00%6汤万培71,000.004.46%7陆文芳60,506.003.80%8刘敬中54,839.003.44%9蓝妙娟49,942.003.13%10莫春风38,778.002.43%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0§10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2011年9月1日)基金份额总额220,512,564.26 本报告期期初基金份额总额56,779,221.35本报告期基金总申购份额5,533,636,181.05减：本报告期基金总赎回份额5,570,835,923.52本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额19,579,478.88§11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张文伟、刘颂( Patrick LIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（Ligia Torres）、黄金源(Alex NG Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨担任公司第五届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨为独立董事。3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是6年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例招商证券1110,854,267.5831.31%101,022.1131.16%-安信证券267,497,364.5719.07%62,861.5919.39%-民生证券143,749,907.3612.36%40,744.0012.57%-海通证券243,113,339.1212.18%39,627.2312.22%-瑞银证券123,744,666.176.71%22,113.386.82%-国泰君安117,154,438.814.85%15,976.384.93%-银河证券110,971,602.433.10%7,804.122.41%-德邦证券18,314,457.282.35%7,576.862.34%-中银国际28,197,633.122.32%7,470.462.30%-中泰证券（原齐鲁）17,259,517.182.05%6,760.712.09%-中投证券14,676,329.551.32%4,355.061.34%-国信证券23,290,439.190.93%3,064.670.95%-华泰证券13,132,760.050.88%2,854.900.88%-财富证券12,065,310.600.58%1,923.390.59%-上海证券1-----广发证券1-----中金公司1-----国都证券1-----东北证券1-----中信证券1-----国金证券1-----申万宏源1-----红塔证券1-----国元证券1-----光大证券1-----注：本基金本报告期退租东兴证券、招商证券、中信证券各一个交易单元。(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。(2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例招商证券8,678,268.514.57%----安信证券30,621,611.1516.14%177,900,000.005.34%--民生证券16,363,543.478.62%830,600,000.0024.94%--海通证券43,123,154.8022.73%102,700,000.003.08%--瑞银证券25,211,560.2813.29%294,800,000.008.85%--国泰君安32,386,222.5317.07%1,883,900,000.0056.56%--银河证券2,566,149.001.35%----德邦证券2,283,888.561.20%----中银国际------中泰证券（原齐鲁）11,193,048.515.90%16,600,000.000.50%--中投证券9,868,648.635.20%----国信证券4,835,409.402.55%13,600,000.000.41%--华泰证券------财富证券2,617,135.001.38%10,800,000.000.32%--上海证券------广发证券------中金公司------国都证券------东北证券------中信证券------国金证券------申万宏源------红塔证券------国元证券------光大证券------§12 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年12月31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司二〇一七年三月二十八日