基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至9月20日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华安中证细分地产ETF场内简称中证地产基金主代码512110交易代码512110基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2013年12月4日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,643,198.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2014年1月6日2.2 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准中证细分房地产产业主题指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名钱鲲田青联系电话021-38969999010-67595096电子邮箱qiankun@huaan.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话4008850099010-67595096传真021-68863414010-662758532.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址www.huaan.com.cn基金年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益-473,670.752,966,734.42-4,745,113.53本期利润-679,917.01545,759.45-3,544,805.68加权平均基金份额本期利润-0.41380.1955-0.0934本期基金份额净值增长率55.20%18.51%64.58%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.55190.96570.4808期末基金资产净值2,550,115.363,230,032.379,736,157.55期末基金份额净值1.5521.9661.659注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.11%1.45%5.42%1.50%-3.31%-0.05%过去六个月-2.76%1.21%2.17%1.27%-4.93%-0.06%2016年1月1日至9月20日-21.06%1.70%-15.55%1.78%-5.51%-0.08%2014年1月1日至2016年9月20日53.97%1.89%103.04%2.16%-49.07%-0.27%自基金合同生效起2016年9月20日55.20%1.86%95.04%2.14%-39.84%-0.28%注：本基金业绩比较基准：中证细分地产产业主题指数收益率。根据本基金合同的有关规定：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年12月4日至2016年9月20日)/注：根据《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况无。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规模达到1632.85亿元人民币。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐宜宜本基金的基金经理2013-12-04-10年管理学硕士，CFA（国际金融分析师），FRM(金融风险管理师），10年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职。2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务。2012年3月起同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年12月起同时担任本基金的基金经理。2014年8月起同时担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析受到股市整体情况不佳以及房产调控影响，报告期内细分地产指数下跌18.21%。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2016年9月20日(基金最后运作日)，本基金份额净值为1.552 元，本报告期份额净值增长率为-21.06%，同期业绩比较基准增长率为-15.55%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望受到限购影响以及去库存政策的引导，预计地产行业面临结构化机遇。地产板块总体估值合理，同时也有转型的潜在优势。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）公司方面公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金报告期内基金持有人数低于200人；基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 单峰 张振波签字出具了普华永道中天审字(2017)第20237号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金报告截止日：2016年9月20日单位：人民币元资产本期末2016年9月20日上年度末2015年12月31日资 产：--银行存款2,502,496.15583,466.77结算备付金--存出保证金71.011,938.82交易性金融资产105,641.953,148,652.53其中：股票投资105,641.953,148,652.53基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-42,726.63应收利息416.70117.60应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计2,608,625.813,776,902.35负债和所有者权益本期末2016年9月20日上年度末2015年12月31日负 债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款2,711.16206,992.20应付赎回款--应付管理人报酬700.571,336.37应付托管费140.13267.26应付销售服务费--应付交易费用2,768.0732,274.15应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债52,190.52306,000.00负债合计58,510.45546,869.98所有者权益：--实收基金1,643,198.001,643,198.00未分配利润906,917.361,586,834.37所有者权益合计2,550,115.363,230,032.37负债和所有者权益总计2,608,625.813,776,902.35注：1. 报告截止日2016年9月20日(基金最后运作日)，基金份额净值1.552元，基金份额总额1,643,198.00份。2. 本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年9月20日(基金最后运作日)止期间。7.2 利润表会计主体：华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年9月20日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年9月20日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入-518,006.391,030,427.301.利息收入1,648.114,995.71其中：存款利息收入1,645.834,991.55债券利息收入2.284.16资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-313,408.243,267,282.78其中：股票投资收益-352,334.923,201,327.77基金投资收益--债券投资收益423.324,266.50资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益38,503.3661,688.513.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-206,246.26-2,420,974.974.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）-179,123.78减：二、费用161,910.62484,667.851．管理人报酬9,281.2225,986.312．托管费1,856.265,197.213．销售服务费--4．交易费用5,837.6256,885.525．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用144,935.52396,598.81三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-679,917.01545,759.45减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-679,917.01545,759.457.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年9月20日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年9月20日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,643,198.001,586,834.373,230,032.37二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--679,917.01-679,917.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,643,198.00906,917.362,550,115.36项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）5,867,392.353,868,765.209,736,157.55二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-545,759.45545,759.45三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,224,194.35-2,827,690.28-7,051,884.63其中：1.基金申购款13,500,000.0012,075,418.0325,575,418.032.基金赎回款-17,724,194.35-14,903,108.31-32,627,302.66四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,643,198.001,586,834.373,230,032.37报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013]第1214号《关于同意华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币287,108,867.00元(含网下股票认购募集的股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第813号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2013年12月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为287,143,198.00份基金份额，其中认购资金利息折合34,331.00份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2013]125号文审核同意，本基金287,143,198份基金份额于2014年1月6日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为中证细分房地产产业主题指数成分股、备选成分股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产的90%，投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：中证细分房地产产业主题指数收益率。根据《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及华安基金管理有限公司于2016年9月2日发布的《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2016年9月20日，并于2016年9月21日进入清盘程序。基金管理人已依据相关法律法规和本基金基金合同的规定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。如本财务报表附注7.4.1所述，本基金的最后运作日为2016年9月20日，并于2016年9月21日进入清盘程序。因此本财务报表采用附注7.4.4中所述的会计政策和会计估计以清算基础编制。于2016年9月20日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年1月1日至2016年9月20日(基金最后运作日)止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年9月20日(基金最后运作日)的财务状况以及2016年1月1日至2016年9月20日(基金最后运作日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计的变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。?(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构上海国际信托有限公司基金管理人的股东上海电气(集团)总公司基金管理人的股东上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易无。7.4.8.1.2 权证交易无。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金无。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年9月20日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费9,281.2225,986.31其中：支付销售机构的客户维护费--注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年9月20日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,856.265,197.21注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年9月20日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行2,502,496.151,621.16583,466.774,512.68注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.9 期末（2016年9月20日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注600649城投控股2016-06-20重大事项停牌14.362016-10-2415.806,260.0053,736.8089,893.60-600773西藏城投2016-06-30重大事项停牌15.672016-12-1315.101,005.0014,943.7415,748.35-注：本基金截至2016年9月20日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2016年9月20日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为105,641.95元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次2,325,547.07元，第二层次823,105.46元，无第三层次)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年9月20日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资105,641.954.05其中：股票105,641.954.052固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,502,496.1595.937其他各项资产487.710.028合计2,608,625.81100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业- - C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业105,641.954.14L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计105,641.954.148.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600649城投控股6,26089,893.603.532600773西藏城投1,00515,748.350.628.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细本基金本报告期末未持有积极投资部分股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600777新潮能源30,857.000.962601155新城控股27,840.000.863000540中天城投25,077.000.784600048保利地产20,042.000.625000979中弘股份17,640.000.556600400红豆股份17,252.000.537600807天业股份17,235.000.538600053九鼎投资14,346.000.449600606绿地控股13,920.000.4310000631顺发恒业12,680.000.3911600466蓝光发展11,396.000.3512600208新湖中宝11,362.000.3513600503华丽家族11,256.000.3514000046泛海控股8,104.000.2515000656金科股份8,100.000.2516000671阳 光 城7,852.000.2417001979招商蛇口5,908.000.1818000031中粮地产5,904.000.1819600565迪马股份5,288.000.1620600240华业资本5,185.000.16注：本项的“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000002万 科Ａ565,262.2817.502600048保利地产250,653.607.763001979招商蛇口134,914.324.184600340华夏幸福103,794.243.215600383金地集团99,499.403.086600663陆家嘴71,504.222.217000540中天城投68,571.002.128000402金 融 街62,049.221.929000046泛海控股60,879.981.8810600503华丽家族59,506.001.8411600208新湖中宝55,657.201.7212600895张江高科52,276.601.6213000656金科股份49,574.001.5314600376首开股份48,892.761.5115600158中体产业47,532.181.4716600266北京城建45,085.511.4017600240华业资本42,089.761.3018600094大名城41,237.001.2819000718苏宁环球38,567.221.1920000031中粮地产37,907.311.17注：本项的“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额279,908.48卖出股票的收入（成交）总额2,761,327.41注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策无。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价无。8.12 投资组合报告附注8.12.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金71.012应收证券清算款-3应收股利-4应收利息416.705应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计487.718.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600649城投控股89,893.603.53重大事项停牌2600773西藏城投15,748.350.62重大事项停牌8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例1729,553.48116,665.007.10%1,526,533.0092.90%9.2 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1彭惠林200,000.000.12%2乔卫东195,000.000.12%3何凤珍194,600.000.12%4吴俊贤170,000.000.10%5范远权110,200.000.07%6刘波100,000.000.06%7王仰东77,500.000.05%8中信证券股份有限公司69,200.000.04%9张颖56,655.000.03%10中信证券股份有限公司46,761.000.03%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。§10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2013年12月4日)基金份额总额287,143,198.00 本报告期期初基金份额总额1,643,198.00本报告期基金总申购份额-减：本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,643,198.00§11 重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动无。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。11.4 基金投资策略的改变本报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币45,000.00元。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国盛证券有限责任公司1-----万联证券有限责任公司1-----中山证券有限责任公司1-----中泰证券股份有限公司1-----海通证券股份有限公司1-----财富证券有限责任公司1-----国信证券股份有限公司1-----新时代证券有限责任公司1-----广州证券有限责任公司2-----中国国际金融有限公司1-----瑞银证券有限责任公司1-----光大证券股份有限公司1-----国泰君安证券股份有限公司1-----中信证券股份有限公司1-----上海证券有限责任公司2-----湘财证券有限责任公司1-----华安证券股份有限公司1-----东北证券股份有限公司1-----联讯证券有限责任公司1-----西南证券股份有限公司1-----中国银河证券股份有限公司1-----兴业证券股份有限公司1-----广发证券股份有限公司1-----方正证券股份有限公司1-----华泰证券股份有限公司1-----中银国际证券有限责任公司1-----天风证券股份有限公司2-----中信建投证券股份有限公司1-----财达证券有限责任公司1-----招商证券股份有限公司31,510,382.6849.66%1,406.5550.19%-申万宏源有限责任公司31,507,242.2049.55%1,373.5949.01%-长江证券股份有限公司123,957.000.79%22.290.80%-注：1、券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序：(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。(2) 填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：2016年2月完成退租托管在建设银行的德邦证券上海33187交易单元2016年3月完成退租托管在建设银行的长城证券上海27450交易单元2016年5月完成租用托管在建设银行的申万宏源证券深圳000793交易单元2016年9月完成租用托管在建设银行的天风证券深圳001624交易单元11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例申万宏源有限责任公司2,425.60100.00%----华安基金管理有限公司二〇一七年三月二十八日