基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金简称海富通新内需混合基金主代码519130交易代码519130基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2014年11月27日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额128,621,440.17份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称海富通新内需混合A海富通新内需混合C下属分级基金的交易代码 519130002172报告期末下属分级基金的份额总额128,621,426.29份13.88份2.2 基金产品说明投资目标本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时利用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。投资策略本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。业绩比较基准MSCI 中国A股指数×50％＋上证国债指数×50％风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣郭明联系电话021-38650891010-66105799电子邮箱wrxi@hftfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话40088-4009995588传真021-33830166010-661057982.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年11月27日（基金合同生效日）至2014年12月31日海富通新内需混合A海富通新内需混合C海富通新内需混合A海富通新内需混合C海富通新内需混合A海富通新内需混合C本期已实现收益8,050,570.4331.74162,362,178.220.8384,294,883.75-本期利润5,680,317.8430.22114,043,789.121.02135,929,683.93-加权平均基金份额本期利润0.01240.05490.05960.00880.2238-本期基金份额净值增长率2.95%4.39%13.75%0.14%22.20%-3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末海富通新内需混合A海富通新内需混合C海富通新内需混合A海富通新内需混合C海富通新内需混合A海富通新内需混合C期末可供分配基金份额利润0.43080.45100.38990.38960.1376-期末基金资产净值184,027,416.5220.141,433,472,873.49885.75748,429,358.93-期末基金份额净值1.4311.4511.3901.3901.222-注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。4、本基金自2015年12月17日起，根据收费模式的不同，将基金分为A类和C类。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．海富通新内需混合A：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.69%0.12%0.40%0.36%-1.09%-0.24%过去六个月-0.07%0.18%2.50%0.39%-2.57%-0.21%过去一年2.95%0.16%-4.95%0.75%7.90%-0.59%自基金合同生效起至今43.10%1.04%17.08%1.02%26.02%0.02%2．海富通新内需混合C：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.40%0.30%0.40%0.36%1.00%-0.06%过去六个月2.04%0.27%2.50%0.39%-0.46%-0.12%过去一年4.39%0.20%-4.95%0.75%9.34%-0.55%自基金合同生效起至今4.54%0.20%-2.44%0.76%6.98%-0.56%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图1．海富通新内需混合A(2014年11月27日至2016年12月31日)/ 2．海富通新内需混合C(2015年12月17日至2016年12月31日)/注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图1．海富通新内需混合A/注：图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期11月27日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 2．海富通新内需混合C/注：本基金自2015年12月17日起增加C类份额，图中列示的2015年度基金净值增长率自12月17日起至12月31日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况1、海富通新内需混合A：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2016年-----2015年-----2014年-----合计-----2、海富通新内需混合C：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2016年-----2015年-----合计-----注：本基金过去三年未发生利润分配的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理42只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期顾晓飞本基金的基金经理；海富通风格优势混合基金经理；海富通国策导向混合基金经理2014-12-122016-02-258年硕士，持有基金从业人员资格证书。2008年5月至2010年6月任天隼投资咨询管理有限公司研究员，2010年6月至2011年7月任天治基金管理有限公司研究员，2011年8月至2011年10月任东吴基金管理有限公司研究员，2011年10月至2014年7月任国泰基金管理有限公司研究员及基金经理助理，2014年8月加入海富通基金管理有限公司。2014年8月至2016年2月任海富通国策导向混合基金经理。2014年12月至2016年2月兼任海富通新内需混合和海富通风格优势混合基金经理。2016年8月起任海富通风格优势混合基金经理。陈甄璞本基金的基金经理；海富通阿尔法对冲混合基金经理；海富通养老收益混合基金经理；海富通东财大数据混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；量化投资部总监2015-04-292016-06-228年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理，东方证券股份有限公司高级开发经理，IBM中国有限公司高级咨询顾问，海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合基金经理。谈云飞本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通稳健添利债券基金经理；海富通货币基金经理；海富通双福分级债券基金经理；海富通双利债券基金经理；海富通养老收益混合基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通聚利债券基金经理；海富通欣荣混合基金经理2015-04-29-11年硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。杜晓海本基金的基金经理；海富通养老收益混合基金经理；海富通欣荣混合基金经理；多资产策略投资部总监2016-06-22-15年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourses Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、量化投资部总监，现任海富通基金管理有限公司多资产策略投资部总监。2016年6月起兼任海富通新内需混合和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析回顾2016年的股市，可谓是惊心动魄，跌宕起伏，整体处于震荡市。2016全年上证综指下跌12.31%，收3103.64点，深圳成指跌19.64%，报10177.14点，中小板、创业板指分别下跌22.89%和27.71%。而一级市场可谓热火朝天，IPO和增发金额不断创新高。2016年的市场经历了许多重要事件的冲击，全球政治环境的变化扰动着经济和资本市场。年初美元走强、人民币兑美元汇率承压；年中英国“脱欧”，全球市场悲观情绪骤升；11月，特朗普赢得美国大选，再现“黑天鹅”事件；年末美联储如期加息并透露明年信号，全球范围内经济复苏、物价上涨。就国内而言，2016开年A股市场暴跌，沪指跌至年内最低点2638.30点。二季度呈现先扬后抑，随后震荡上行的行情。三季度沪指一路震荡上行，重回3000点，随后因监管趋严受到冲击，“史上最严借壳标准”令花样借壳走向穷途末路，沪指3000点得而复失，盘面维持窄幅震荡，投资情绪持续低迷，多个交易日振幅创新低。四季度市场一改低迷走势，沪指一度突破3200点，但年末债市经历了较大的调整，加之保监会出台了限制险资入主上市公司的措施，炒作资金降温，股市受到一定影响，12月最终沪指下跌4.50%，收于3103.64点，深圳成指跌7.58%，收于10177.14点，中小板下跌6.23%，创业板下跌10.12%。板块方面，在29个中信一级行业中，2016全年只有食品饮料（7.56%）、家电（1.78%）、银行（0.69%）、煤炭（0.36%）获得正收益，传媒（-37.71%）、计算机（-36.12%）、旅游餐饮（-27.81%）、交通运输（-23.99%）、国防军工（-22.69%）跌幅逾20%。本年度，基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。从债市看，经历了2014、2015两年的牛市，2016年的债券市场表现可谓一波三折，收益率先下后上，总体震荡收跌。从10年期国债的收益率走势看可以将2016年的债券市场分为三个阶段：1-5月区间窄幅震荡，6-10月收益率突破下行并创下历史新低，11-12月则出现恐慌式的大幅调整。每一阶段背后都有其对应的市场环境和逻辑，而其中政策因素是贯穿全年的主导因素。具体分阶段来看，年初政府稳增长意愿强烈，信贷投放加大，地产政策放松，央行降低准备金率，经济出现短暂回升。这一阶段债券收益率区间震荡，只是4月中旬受违约风险扩散影响，信用债出现了一波调整。5月政策风向出现转变，权威人士讲话后政策重心从需求侧刺激转为供给侧改革，工业产出、房地产投资以及出口纷纷出现回落，信贷和社融也开始下滑。货币政策则维持稳健偏宽松，虽然央行并未采取降准降息等手段，但是灵活运用公开市场操作、MLF、SLF、SLO等工具进行货币投放，资金面依旧宽松。这时的经济政策环境开始对债市变得有利，而6月下旬英国脱欧公投则成为了债市的助燃剂，避险情绪和对货币进一步宽松的预期推动了债市出现快速上涨。与此同时，随着利率的走低，银行资产出表化、委外投资迅猛扩大，整个金融体系的杠杆与资产价格正反馈强化，“资产荒”成为市场主旋律。无论是超长期利率债还是低评级信用债，只要收益率相对较高，都成为市场博取收益的对象，期限利差、信用利差被持续压缩。这一情况于8月中旬到达极致，10年期国债一度达到2.65%的历史新低，信用利差也来到了近乎历史最低的分位水平。进入四季度，供给侧改革取得初步成效，PPI由负转正，企业盈利改善，经济企稳回升。鉴于美国加息预期渐近人民币贬值压力加大和国内日益增长的地产泡沫，管理层政策重心转向“防风险”和“挤泡沫”，一方面严格实施地产调控，另一方面货币政策边际收紧。央行通过持续公开市场“锁短放长”操作，不断抬升资金成本，并加强理财监管考核。起初市场不以为意，认为地产调控会加剧资产荒和对经济的悲观预期，10年期国债收益率于10月中下旬再次逼近8月份的低点。然而进入11月，负债端的剧烈波动使得原本就脆弱的市场开始急转直下，尤其在11月底资金面紧张加剧，货基遭遇赎回，国海证券“代持违约”事件更是雪上加霜，大量杠杆盘被迫抛出，10年期国开债收益率相对年内低点一度上行100bps左右。信用债也难以幸免，收益率以及信用利差大幅上升，二级市场亦成交寥寥，债市流动性受到重创。这一波市场调整持续了三周，直至12月下旬才在央行的维稳下出现缓解，虽然时间不算长但调整幅度之大不亚于去年的股灾，沉重的打击了一直处于牛市惯性思维中的债券市场。纵观全年表现，1年期国债收益率上行35BP，10年期国债收益率上行19BP，3年期AA+中短期票据收益率上行约68BP，债市没有延续前两年的牛市步伐。可转债方面，16年的转债市场更是表现不佳，中证转债指数或受正股拖累或受流动性冲击，于年初、年中、年末三次探底，全年跌11.76%。本基金债券部分全年维持短久期高信用的策略，尽量规避风险，追求稳定收益和流动性管理，并尽量提高组合整体配置收益。全年来看，债券部分收益稳定，规避了信用风险和利率风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，海富通新内需混合A基金净值增长率为2.95%，同期业绩比较基准收益率为-4.95%，基金净值跑赢业绩比较基准7.90个百分点。海富通新内需混合C基金净值增长率为4.39%，同期业绩比较基准收益率为-4.95%，基金净值跑赢业绩比较基准9.34个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年，预计中国经济的特征是经济增速下行叠加通胀压力加剧。经济增速下行方面，2017年房地产投资下滑将会给经济带来较大的下行压力。2016年房地产市场表现出过热的特征，销售面积和销售金额分别比上年增长22.5%和34.8%，推动全年房地产投资增速由上年的1.0%回升至6.9%，对2016年的经济企稳贡献不小。2016年“十一”期间20个城市的限购、限贷政策出台之后，房地产销售面积增速已经开始下滑，我们认为该下滑趋势将持续一至两年时间，未来会给房地产投资增速带来较大的下行压力，预计2017年2季度将是该压力开始体现的时间节点。通胀压力加剧方面，房地产销售火热带来的需求好转叠加库存低位等因素，推动整个2016年大宗商品表现良好，从而导致2016下半年PPI回升屡屡超出预期，这一趋势在2017年尤其是上半年仍然有望持续，预计PPI同比增速在2-3月份达到高点，可能在7-8%左右，全年PPI可能在4%以上。CPI走势来看，2017年全年也有一定的上行压力，主要是油价及相关产业链的价格上涨对于CPI构成中食品的运输成本以及交通中的燃料成本等都有推升作用。预计CPI上半年1-2月份是高点，而下半年至年末将再次有上行压力。基于通胀的压力，货币政策在2017年大概率会中性偏紧，主要源自于人民币贬值压力和国内防控金融风险及资产泡沫的政策导向。财政政策方面，我们预计2017年会继续维持“积极的财政政策”的基调，房地产投资下滑带来的经济增长压力需要基建投资来对冲。海外方面，特朗普正式就职之后其国内财政刺激政策以及对华政策对中国资本市场的机遇和冲击也需要持续关注。证券市场表现方面，2016年大盘股显著跑赢小盘股，整个市场的风格主要是关注行业基本面和公司业绩，我们预计2017上半年这一风格大概率仍会持续。目前从上市公司估值水平来看，整体估值偏低，但是分化严重，多数行业仍高于历史均值水平。在国内经济面临下行压力、货币政策预期中性偏紧的情况下，我们需要更多关注企业的盈利改善和确定性。2017年上半年我们仍看好大盘股和价值型品种，后周期的行业经过过去几年的产能去化库存都处于低位，补库存的需求可能推升产品价格，从而带动盈利上涨。出口行业受益于人民币贬值，预计2017年或有一定改善。2017下半年，我们认为成长型品种可能有一定的超跌反弹的机会，但需要观察到货币政策不再边际收紧，同时行业基本面也需要看到一些转好的趋势。本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，波段操作以获取回撤可控的绝对收益。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力获取绝对收益。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。从债市看，2017年经济可能继续维持弱势平稳。虽然近期工业增长、固定资产投资阶段性回升，一季度经济增速仍能维持在较高水平，但中期看补库存推动是否能发展为需求推动仍存在较大不确定性，尤其是经历严厉调控后的地产投资情况、财政对基建的支持力度、PPP的落地情况等都还有待观察。如果需求无法恢复，下半年经济依然面临回落压力。通胀方面，2017年通胀中枢上移是大概率事件。PPI回升对CPI的传导、重要资源品价格上涨带来可能的输入性通胀都使得通胀预期抬升，但目前看还不具备全面通胀的条件。货币政策方面，2016年下半年以来货币政策面临汇率贬值、金融去杠杆、地产去泡沫的多重压力，货币政策边际收紧，这一状态可能仍会持续较长一段时间。但是，货币政策仍是服务于国内经济，随着贬值压力的逐步释放，货币政策可能获得更多的独立性，届时将视国内经济和通胀水平来选择政策偏紧或是偏松。总体看，2017的债市环境可能与今年类似，趋势性不强、预期变化快，主要原因还是在于管理层政策重心的摇摆。17年下半年迎来“十九大”，届时可能确立未来的政策重心，但在此之前市场可能仍延续区间波动的特征。另外全球经济政治的不稳定加剧、不确定因素增多也是重要的扰动因素，尤其是美国换届后的经济和货币政策直接影响了全球风险偏好和资金的流向，对我国经济和资本市场也有重要影响。在此环境下，我们对2017年债市保持中性看法，风险和机会共存，经济和政策的预期差或是投资机会的所在。从品种上看，结构性机会下利率债依旧是性价比较好的波段品种，可择机参与。信用债信用利差过窄的局面已有所改善，但保护依然不足，可能有进一步走扩的风险，需更多关注配置时点。可转债整体估值有所压缩，价格处于历史底部，可考虑积极布局。下一年度，本基金债券部分仍将维持低久期高信用等级的债券配置策略，积极配置存款、短期债券等流动性管理工具，提高组合收益率。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明一、本基金本报告期内无应分配的收益。二、已实施的利润分配：无。三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2016年，本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2016年12月31日单位：人民币元资产本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款46,809,126.5867,086,952.00结算备付金10,728,987.57796,123,587.66存出保证金1,222,647.22232,861.61交易性金融资产116,771,092.8480,553,076.75其中：股票投资37,002,092.8453,770,398.75基金投资--债券投资79,769,000.0026,782,678.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产10,000,000.00489,481,734.22应收证券清算款-569,424.80应收利息923,455.902,149,441.53应收股利--应收申购款5,614.87-递延所得税资产--其他资产--资产总计186,460,924.981,436,197,078.57负债和所有者权益本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款1,636,000.28-应付赎回款2,949.61-应付管理人报酬187,642.351,561,651.87应付托管费39,092.18325,344.12应付销售服务费--应付交易费用177,800.20421,323.34应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债390,003.70415,000.00负债合计2,433,488.322,723,319.33所有者权益：实收基金128,621,440.171,031,366,502.99未分配利润55,405,996.49402,107,256.25所有者权益合计184,027,436.661,433,473,759.24负债和所有者权益总计186,460,924.981,436,197,078.57注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额128,621,440.17份，其中A类基金份额总额128,621,426.29份，基金份额净值1.431元；C类基金份额总额13.88份，基金份额净值1.451元。 7.2 利润表会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入16,581,347.31162,351,335.861.利息收入16,039,206.9537,315,227.06其中：存款利息收入13,046,803.8627,442,113.27债券利息收入1,578,571.092,782,888.66资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,413,832.007,090,225.13其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）1,734,505.22136,909,496.45其中：股票投资收益2,039,042.57136,328,167.90基金投资收益--债券投资收益-234,352.66149,030.43资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益-687,240.00-股利收益617,055.31432,298.123.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,370,254.11-48,318,388.914.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）1,177,889.2536,445,001.26减：二、费用10,900,999.2548,307,545.721．管理人报酬7,822,738.3536,564,382.002．托管费1,629,737.166,376,932.133．销售服务费--4．交易费用1,012,464.374,939,479.055．利息支出-266.23其中：卖出回购金融资产支出-266.236．其他费用436,059.37426,486.31三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,680,348.06114,043,790.14减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）5,680,348.06114,043,790.147.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,031,366,502.99402,107,256.251,433,473,759.24二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,680,348.065,680,348.06三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-902,745,062.82-352,381,607.82-1,255,126,670.64其中：1.基金申购款49,043,134.5021,780,506.3370,823,640.832.基金赎回款-951,788,197.32-374,162,114.15-1,325,950,311.47四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）128,621,440.1755,405,996.49184,027,436.66项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）612,499,675.00135,929,683.93748,429,358.93二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-114,043,790.14114,043,790.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）418,866,827.99152,133,782.18571,000,610.17其中：1.基金申购款7,792,900,273.042,764,341,328.7810,557,241,601.822.基金赎回款-7,374,033,445.05-2,612,207,546.60-9,986,240,991.65四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,031,366,502.99402,107,256.251,433,473,759.24报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]479号《关于核准海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币612,311,169.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014)第713号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为612,499,675.00份基金份额,其中认购资金利息折合188,505.12份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，自2015年12月17日起，本基金根据赎回费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人赎回时收取较高赎回费用的称为A类基金份额；在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的0%～95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～100%，其中，持有的全部权证市值占基金资产净值的0%～3%，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金基金资产投资于受益内需增长的公司发行的股票和债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：MSCIChinaA指数×50%＋上证国债指数×50%。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费7,822,738.3536,564,382.00其中：支付销售机构的客户维护费119,484.323,080,291.69注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,629,737.166,376,932.13注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行16,809,126.58393,919.2267,086,952.007,602,639.33注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注300508维宏股份2016-04-122017-04-19首发原股东限售股份20.08121.4910,383208,490.641,261,430.67-7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注002492恒基达鑫2016-02-24重大资产重组12.66--8,800100,667.00111,408.00-600551时代出版2016-11-28重大资产重组20.32--11,200230,758.00227,584.00-注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为35,401,670.17元，属于第二层次的余额为81,369,422.67元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次51,433,216.97元，第二层次29,119,859.78元，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资37,002,092.8419.84其中：股票37,002,092.8419.842固定收益投资79,769,000.0042.78其中：债券79,769,000.0042.78资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产10,000,000.005.36其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计57,538,114.1530.867其他各项资产2,151,717.991.158合计186,460,924.98100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业848,229.800.46B采矿业1,051,488.000.57C制造业23,771,205.2212.92D电力、热力、燃气及水生产和供应业129,030.000.07E建筑业1,604,426.000.87F批发和零售业1,622,990.750.88G交通运输、仓储和邮政业546,828.000.30H住宿和餐饮业304,038.000.17I信息传输、软件和信息技术服务业1,605,034.670.87J金融业3,517,480.401.91K房地产业594,133.000.32L租赁和商务服务业297,774.000.16M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育289,986.000.16Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业819,449.000.45S综合--合计37,002,092.8420.118.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1002415海康威视77,9001,854,799.001.012300508维宏股份10,3831,261,430.670.693600519贵州茅台3,6001,202,940.000.654600547山东黄金28,8001,051,488.000.575600887伊利股份55,800982,080.000.536000018神州长城84,900908,430.000.497600172黄河旋风50,700906,516.000.498002640跨境通48,300883,890.000.489600409三友化工93,100874,209.000.4810601939建设银行153,700836,128.000.45注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601818光大银行6,554,311.000.462002310东方园林4,488,135.000.313000915山大华特4,064,863.000.284000858五 粮 液3,972,351.990.285600690青岛海尔3,878,953.010.276002311海大集团3,783,092.290.267600519贵州茅台3,779,604.050.268600074保千里3,709,081.000.269000963华东医药3,691,948.600.2610600887伊利股份3,561,578.000.2511300408三环集团3,239,958.040.2312300059东方财富3,198,002.530.2213000661长春高新3,124,612.000.2214002078太阳纸业2,798,175.000.2015600873梅花生物2,714,509.400.1916000333美的集团2,707,899.000.1917600518康美药业2,700,207.000.1918600180瑞茂通2,667,343.240.1919002501利源精制2,524,065.000.1820002241歌尔股份2,325,643.000.16注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1601818光大银行6,250,282.750.442002310东方园林4,084,122.000.283000858五 粮 液4,064,209.000.284600690青岛海尔3,953,786.000.285000915山大华特3,864,888.360.276002311海大集团3,781,880.560.267600074保千里3,505,939.630.248300059东方财富3,302,633.920.239300408三环集团3,225,723.750.2310000963华东医药3,135,827.120.2211600519贵州茅台3,118,265.740.2212000333美的集团3,117,113.000.2213000661长春高新3,011,942.590.2114600895张江高科2,952,136.110.2115600887伊利股份2,901,620.000.2016600518康美药业2,869,726.000.2017002078太阳纸业2,667,209.560.1918600180瑞茂通2,610,318.140.1819600873梅花生物2,304,682.400.1620002501利源精制2,262,496.510.16注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额332,345,420.86卖出股票的收入（成交）总额348,426,335.96注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券9,985,000.005.43其中：政策性金融债9,985,000.005.434企业债券--5企业短期融资券69,784,000.0037.926中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计79,769,000.0043.358.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)101169985816陕高速SCP002100,00010,022,000.005.45216041416农发14100,0009,985,000.005.43301160900616国电集SCP006100,0009,968,000.005.42401169841216沪百联SCP001100,0009,967,000.005.42501169835216松江城投SCP003100,0009,961,000.005.418.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量合约市值公允价值变动风险说明IF1703IF17036.00-5,851,440.009,780.00-公允价值变动总额合计9,780.00股指期货投资本期收益-687,240.00股指期货投资本期公允价值变动9,780.008.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同，本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,222,647.222应收证券清算款-3应收股利-4应收利息923,455.905应收申购款5,614.876其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,151,717.998.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有出于转股期的可转债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例海富通新内需混合A350367,489.79120,474,190.2493.67%8,147,236.056.33%海富通新内需混合C26.940.000.00%13.88100.00%合计352365,401.82120,474,190.2493.67%8,147,249.936.33%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金海富通新内需混合A20,831.060.0162%海富通新内需混合C7.10-合计20,838.160.0162%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金海富通新内需混合A0海富通新内需混合C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金海富通新内需混合A0~10海富通新内需混合C0合计0~10§10 开放式基金份额变动单位：份项目海富通新内需混合A海富通新内需混合C基金合同生效日（2014年11月27日）基金份额总额612,499,675.00-本报告期期初基金份额总额1,031,365,865.57637.42本报告期基金总申购份额49,043,127.726.78减：本报告期基金总赎回份额951,787,567.00630.32本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额128,621,426.2913.88注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2016年1月20日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四十八次临时会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总裁的职务。2、2016年度，因第四届董事会任期届满，经公司临时股东大会审议通过，同意张文伟、刘颂( Patrick LIU)、杨明、黄正红、陶乐斯（Ligia Torres）、黄金源(Alex NG Kim Guan)、郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨担任公司第五届董事会董事，其中郑国汉(Leonard K.Cheng)、巴约特（Marc Bayot）、杨国平、张馨为独立董事。3、2016年11月5日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意阎小庆先生辞去公司副总裁的职务。4、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是90,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是3年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投1-----财通证券1-----民族证券2-----国金证券1-----申万宏源2-----华泰证券1-----中泰证券(原齐鲁)2176,725,768.3626.05%151,038.0125.35%-方正证券1134,329,202.7319.80%122,414.1120.54%-东兴证券3190,386,959.2028.06%164,511.1527.61%-兴业证券280,084,259.1811.80%73,547.0412.34%-中金公司249,565,733.937.31%45,069.587.56%-东吴证券223,914,518.343.52%17,489.002.93%-东方证券123,432,387.503.45%21,822.453.66%-注：1、本基金本报告期新增东兴证券、东吴证券各两个交易单元。2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员 会核准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信建投------财通证券------民族证券------国金证券------申万宏源------华泰证券------中泰证券(原齐鲁)--40,000,000.0026.67%--方正证券------东兴证券--10,000,000.006.67%--兴业证券--80,000,000.0053.33%--中金公司------东吴证券--20,000,000.0013.33%--东方证券------§12 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始，海富通先后募集成立了43只公募基金。截至2016年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模超过443亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2016年12月31日，海富通为近80家企业超过370亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2016年12月31日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过221亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2016年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过63亿元人民币。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金牛基金管理公司”大奖。海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司二〇一七年三月二十八日