基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2017年3月29日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,720,381,607.51份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码：530028531028报告期末下属分级基金的份额总额311,191,160.69份2,409,190,446.82份 基金产品说明投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明罗菲菲联系电话010-66228888010-58560666电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cntgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095568传真010-66228001010-58560798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B本期已实现收益13,501,417.84104,107,299.6835,579,900.2933,949,378.8351,227,143.1533,831,929.41本期利润13,501,417.84104,107,299.6835,579,900.2933,949,378.8351,227,143.1533,831,929.41本期净值收益率2.6607%2.9596%4.4080%4.7117%5.0837%5.3885%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末基金资产净值311,191,160.692,409,190,446.82749,239,955.042,022,294,704.631,238,422,535.63451,035,870.95期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、本基金的利润分配按日结转基金份额；3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.5691%0.0016%0.3403%0.0000%0.2288%0.0016%过去六个月1.2261%0.0014%0.6805%0.0000%0.5456%0.0014%过去一年2.6607%0.0023%1.3537%0.0000%1.3070%0.0023%过去三年12.6350%0.0085%4.0537%0.0000%8.5813%0.0085%自基金合同生效起至今17.2413%0.0076%5.4481%0.0000%11.7932%0.0076%建信月盈安心理财B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.6425%0.0016%0.3403%0.0000%0.3022%0.0016%过去六个月1.3741%0.0014%0.6805%0.0000%0.6936%0.0014%过去一年2.9596%0.0023%1.3537%0.0000%1.6059%0.0023%过去三年13.6202%0.0085%4.0537%0.0000%9.5665%0.0085%自基金合同生效起至今18.6241%0.0076%5.4481%0.0000%13.1760%0.0076% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金基金合同于2012年12月20日生效，成立当年基金收益率以实际存续期计算。过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元建信月盈安心理财A年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注201613,501,417.84--13,501,417.84 201535,579,900.29--35,579,900.29 201451,227,143.15--51,227,143.15 合计100,308,461.28--100,308,461.28 单位：人民币元建信月盈安心理财B年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2016104,107,299.68--104,107,299.68 201533,949,378.83--33,949,378.83 201433,831,929.41--33,831,929.41 合计171,888,607.92--171,888,607.92 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘思本基金的基金经理2016年7月19日-7刘思女士，硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理，2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。陈建良固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2014年1月21日-92005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理；2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理；2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-10硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2016年6月3日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中1807对平均溢价率低于2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析国内方面，16年宏观经济运行总体平稳，GDP增速全年在6.7%左右运行。CPI全年同比稳定在2%的水平，但PPI在全球大宗商品价格变动以及供给侧改革影响下明显回升，促使通胀预期再起；强势美元下，16年人民币汇率持续面临贬值压力，全年贬值幅度达到6.67%，外汇占款持续流出；货币政策因受制于汇率、资产价格等因素，态度逐渐收紧，下半年主要通过MLF、逆回购来投放流动性，且监管对于去杠杆、防风险等表态明确。风险方面，16年信用事件频发，导致各评级债券的收益率进一步分化，信用利差又显著扩大。国际方面，16年全球经济的增长几乎都低于预期。美国方面，前3季度经济数据虽然强劲,但4季度经济前景表现不明朗,市场的乐观情绪已逐渐有所转变。欧洲方面，政局的动荡导致经济整体表现疲软,只有德国制造业表现良好。但是16年下半年，因为英国退欧公投和美国总统大选等黑天鹅事件对全球市场带来了一定冲击，全球债券收益率经历了低点之后普遍回升。而临近年末，国内央行又祭出了对表外理财的规定，同时指导银行收紧了对非银的融资，导致国内债市受到了国内外双重打击，且流动性持续异常紧张，债券估值因此经历了较大的调整。综上所述，该基金在2016年度维持了一贯稳健的投资风格，维持中性偏低的久期和中性的杠杆比例，并且有效的根据申赎合理安排资金和投资资产，重点配置的是中高等级银行存单。该基金16年整体收官业绩表现良好，全年规模稳中有升。 报告期内基金的业绩表现本报告期基金月盈理财A净值收益率2.6607%，波动率0.0023%，月盈理财B净值收益率2.9596%，波动率0.0023%；业绩比较基准收益率1.3537%，波动率0.0000%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2017年， 国内的出口行业可能将面对来自欧盟和美国贸易保护主义者更多的挑战。人民币贬值压力仍较大,汇率环境不稳定、投资者信心下降亦将是未来中国经济面对的风险之一。并且中国自身在未来较长时间内将处于转型升级的过程中,供给侧结构性改革任重道远,需求不振和产能过剩等矛盾依然突出,房地产政策全面收紧也使得2017年经济下行压力增大,经济稳定运行的基础还不牢固。因此，17年对发债企业资质的再衡量仍是工作重点。此外，中央经济工作会议已经将防风险、特别是防范金融风险放到了更加重要的位置，其中房地产泡沫风险和债市高杠杆风险首当其冲，因此2017年的货币政策可能继续呈现中性偏紧的态势。另外，将理财纳入MPA的考核将从2017年一季度开始实施，势必对理财规模的增量产生限制，这可能直接导致流入债券市场的增量资金大大减少。国际方面，17年发达国家的政治局面存在极大的不确定性。美国的数据显示，随着就业市场不断向好，通胀指标向美联储所定目标不断趋近，年内加息预期至少2次，对全球债市和流动性都可能产生不利影响。欧洲方面,英国或启动脱欧进程，今年也将进行法国总统选举和德国普选，导致全球政治不确定性上升，地缘政治紧张局势升温，可能影响一些国家的量化宽松政策的延续，因此会加大国内债券市场的波动。综上所述，本基金在2017年仍将保持稳健的投资风格，以存款和存单为主，中高等级信用债投资为辅，在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化为投资人获得合理的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度月盈安心理财A应分配利润为13,501,417.84元，月盈安心理财B应分配收益为104,107,299.68元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对建信月盈安心理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—建信基金管理有限责任公司在建信月盈安心理财债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期月盈安心理财A利润分配的金额为13,501,417.84元，月盈安心理财B利润分配的金额为104,107,299.68元，已全部分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由建信月盈安心理财债券型证券投资基金管理人—建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“建信月盈安心理财债券基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2017)第21884号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款594,944,173.74781,949,446.28结算备付金--存出保证金21,484.12-交易性金融资产1,323,116,303.912,147,857,474.74其中：股票投资--基金投资--债券投资1,323,116,303.912,147,857,474.74资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产793,386,419.60667,321,240.98应收证券清算款--应收利息10,204,335.6923,475,004.53应收股利--应收申购款58,300.009,452,110.00递延所得税资产--其他资产--资产总计2,721,731,017.063,630,055,276.53负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-857,198,284.20应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬644,997.70590,193.74应付托管费191,110.46174,872.23应付销售服务费103,572.37204,741.20应付交易费用64,153.7464,066.68应交税费--应付利息-62,901.53应付利润--递延所得税负债--其他负债345,575.28225,557.28负债合计1,349,409.55858,520,616.86所有者权益：实收基金2,720,381,607.512,771,534,659.67未分配利润--所有者权益合计2,720,381,607.512,771,534,659.67负债和所有者权益总计2,721,731,017.063,630,055,276.53注：报告截止日2016年12月31日，基金份额总额2,720,381,607.51份。其中建信月盈安心理财债券基金A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额311,191,160.69份；建信月盈安心理财债券基金B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,409,190,446.82份。 利润表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入158,740,561.7787,996,897.511.利息收入154,956,621.7474,755,450.68其中：存款利息收入66,134,292.6230,816,240.54债券利息收入79,048,869.7739,473,897.22资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入9,773,459.354,465,312.92其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）3,783,940.0313,241,446.83其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益3,783,940.0313,241,446.83资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用41,131,844.2518,467,618.391．管理人报酬11,155,755.864,400,094.162．托管费3,305,409.111,303,731.613．销售服务费1,873,382.782,530,544.184．交易费用--5．利息支出24,273,916.799,716,747.45其中：卖出回购金融资产支出24,273,916.799,716,747.456．其他费用523,379.71516,500.99三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）117,608,717.5269,529,279.12减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）117,608,717.5269,529,279.12 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,771,534,659.67-2,771,534,659.67二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-117,608,717.52117,608,717.52三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-51,153,052.16--51,153,052.16其中：1.基金申购款7,877,728,243.34-7,877,728,243.342.基金赎回款-7,928,881,295.50--7,928,881,295.50四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--117,608,717.52-117,608,717.52五、期末所有者权益（基金净值）2,720,381,607.51-2,720,381,607.51项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,689,458,406.58-1,689,458,406.58二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-69,529,279.1269,529,279.12三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,082,076,253.09-1,082,076,253.09其中：1.基金申购款4,378,216,116.63-4,378,216,116.632.基金赎回款-3,296,139,863.54--3,296,139,863.54四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--69,529,279.12-69,529,279.12五、期末所有者权益（基金净值）2,771,534,659.67-2,771,534,659.67 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集17,309,621,823.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第516号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为17,312,639,085.79份基金份额，其中认购资金利息折合3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券)以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回包括因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。收入/(损失)的确认和计量债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，并于当日以红利再投资方式集中支付累计收益。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。关联方关系关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费11,155,755.864,400,094.16其中：支付销售机构的客户维护费685,857.851,039,684.12注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.27%/当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。基金托管费 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,305,409.111,303,731.61注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B合计中国建设银行1,282,061.3914,199.151,296,260.54中国民生银行822.74-822.74建信基金32,063.60193,234.53225,298.13合计1,314,947.73207,433.681,522,381.41获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B合计中国建设银行2,313,618.6416,498.792,330,117.43中国民生银行827.82-827.82建信基金12,349.4844,337.6656,687.14合计2,326,795.9460,836.452,387,632.39注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2016年1月1日至2016年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国民生银行49,521,690.069,716,867.18--9,305,700,000.00942,895.28上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国民生银行-50,352,312.02---- 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2016年1月1日至2016年12月31日建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B 基金合同生效日（ 2012年12月20日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额-0.00期间申购/买入总份额100,000,000.00-期间因拆分变动份额-100,000,000.00100,000,000.00减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额-100,000,000.00期末持有的基金份额占基金总份额比例-4.15%项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B 基金合同生效日（ 2012年12月20日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例--注：1、分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。2、基金管理人建信基金在本年度申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理，无申购费。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 建信月盈安心理财A份额单位：份关联方名称本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例中国建设银行---- 建信月盈安心理财B 份额单位：份关联方名称本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例中国建设银行509,918,810.7921.17%--注：分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行-活期存款26,944,173.7453,766.151,949,446.2835,638.46中国民生银行-定期存款-9,081,250.49100,000,000.003,591,575.81注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券至报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票至报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。交易所市场债券正回购至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,323,116,303.91元，无属于第一层次或第三层次的余额 (2015年12月31日：第二层次2,147,857,474.74元，无第一层次或第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,323,116,303.9148.61其中：债券1,323,116,303.9148.61 资产支持证券--2买入返售金融资产793,386,419.6029.15其中：买断式回购的买入返售金融资产136,784,108.205.033银行存款和结算备付金合计594,944,173.7421.864其他各项资产10,284,119.810.385合计2,721,731,017.06100.00 债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额23.43其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（%）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限80报告期内投资组合平均剩余期限最高值126报告期内投资组合平均剩余期限最低值77 报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内40.44-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)—60天5.88-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天9.16-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天12.64-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天（含）31.56-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计99.67- 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券119,993,863.874.41其中：政策性金融债119,993,863.874.414企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单1,203,122,440.0444.238其他--9合计1,323,116,303.9148.6410剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（%）111160824116中信CD2413,000,000297,208,956.1410.93211161310416浙商CD1041,600,000159,995,402.785.88311169660116宁波银行CD1771,250,000124,999,461.744.59416020916国开091,200,000119,993,863.874.41511161018116兴业CD1811,000,000100,000,000.003.68611169241416广州农村商业银行CD049900,00089,222,577.373.28711161620916上海银行CD209800,00079,950,429.092.94811169027816重庆银行CD005500,00049,892,561.471.83911160936116浦发CD361500,00049,672,972.561.831011169779316中原银行CD106500,00049,658,855.991.83 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数17报告期内偏离度的最高值0.2590% 报告期内偏离度的最低值-0.3727%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1066% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明序号发生日期偏离度原因调整期12016年12月13日-0.28%市场波动九个交易日22016年12月14日-0.27%市场波动八个交易日32016年12月15日-0.33%市场波动七个交易日42016年12月16日-0.35%市场波动六个交易日52016年12月19日-0.37%市场波动五个交易日62016年12月20日-0.37%市场波动四个交易日72016年12月21日-0.35%市场波动三个交易日82016年12月22日-0.29%市场波动二个交易日92016年12月23日-0.26%市场波动一个交易日 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信银行股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告：中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。经核查，涉及风险金额为人民币9.69亿元，公安机关已立案侦查。宁波银行股份有限公司(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金21,484.122应收证券清算款-3应收利息10,204,335.694应收申购款58,300.005其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计10,284,119.81 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例建信月盈安心理财A4,60667,562.133,102,561.581.00%308,088,599.1199.00%建信月盈安心理财B23104,747,410.732,370,290,698.4698.39%38,899,748.361.61%合计4,629587,682.352,373,393,260.0487.24%346,988,347.4712.76%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金建信月盈安心理财A38,660.580.01%建信月盈安心理财B0.000.00%合计38,660.580.00%注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动单位：份 建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B基金合同生效日（2012年12月20日）基金份额总额12,526,203,620.294,786,435,465.50本报告期期初基金份额总额749,239,955.042,022,294,704.63本报告期基金总申购份额905,590,054.766,972,138,188.58减:本报告期基金总赎回份额1,343,638,849.116,585,242,446.39本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额311,191,160.692,409,190,446.82注：1、基金合同生效日的基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额（含利息折份额）。2、上述总申购份额含红利再投资份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币110,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例光大证券1-----天源证券1-----注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。（4）佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例光大证券------天源证券198,893,000.00100.00%5,679,000,000.00100.00%-- 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。建信基金管理有限责任公司2017年3月29日