重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况 基金名称嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金简称嘉实丰益信用定期债券基金主代码000177基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年8月21日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额375,960,829.63份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C下属分级基金的交易代码：000177001872报告期末下属分级基金的份额总额351,920,954.97份24,039,874.66份 基金产品说明投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。投资策略本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率 + 1.1%风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦林葛联系电话（010）65215588（010）66060069电子邮箱service@jsfund.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话 400-600-880095599传真（010）65182266（010）68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C本期已实现收益3,693,459.644,676,774.506,457,827.541,344,852.9838,368,905.37-本期利润-90,763.483,242,244.947,931,278.172,050,258.5140,935,979.17-加权平均基金份额本期利润-0.00080.03040.10280.01900.0796-本期加权平均净值利润率-0.08%3.00%9.97%1.89%7.81%-本期基金份额净值增长率2.43%11.46%9.83%1.65%10.96%-3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配利润-492,909.96349,240.15514,512.891,859,864.701,670,881.89-期末可供分配基金份额利润-0.00140.01450.00900.01450.0200-期末基金资产净值351,428,045.0124,389,114.8158,403,249.35130,402,726.0585,328,751.06-期末基金份额净值0.9991.0151.0191.0141.020-3.1.3 累计期末指标2016年末2015年末2014年末基金份额累计净值增长率26.53%13.30%23.20%1.65%12.18%-注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）自2015年9月22日起对本基金增加C类基金份额类别；自2015年9月28日起开放嘉实丰益信用定期债券A和嘉实丰益信用定期债券C的申赎业务；（5）嘉实丰益信用定期债券A收取认（申）购费，嘉实丰益信用定期债券C计提销售服务费，不收取认（申）购费。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实丰益信用定期债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.22%0.08%0.66%0.01%-0.88%0.07%过去六个月1.05%0.07%1.32%0.01%-0.27%0.06%过去一年2.43%0.07%2.64%0.01%-0.21%0.06%过去三年25.16%0.19%10.40%0.01%14.76%0.18%自基金合同生效起至今26.53%0.18%12.06%0.01%14.47%0.17% 嘉实丰益信用定期债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月8.81%1.16%0.66%0.01%8.15%1.15%过去六个月10.11%0.81%1.32%0.01%8.79%0.80%过去一年11.46%0.58%2.64%0.01%8.82%0.57%自基金合同生效起至今13.30%0.52%3.35%0.01%9.95%0.51%注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+1.1%上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(一年期银行定期存款税后收益率+1.1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)其中t=1,2,3,…。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图1：嘉实丰益信用定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年8月21日至2016年12月31日）图2：嘉实丰益信用定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2015年9月29日至2016年12月31日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注（1）：嘉实丰益信用定期债券A类基金份额2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年8月21日至2013年12月31日）计算；（2）：嘉实丰益信用定期债券C类基金份额2015年度的相关数据根据当年实际存续期（2015年9月29日至2015年12月31日）计算。过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元 嘉实丰益信用定期债券A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20160.44405,199,649.55527,527.005,727,176.55 20151.01307,376,037.72589,844.777,965,882.49 20140.910031,959,868.63901,367.1732,861,235.80 合计2.367044,535,555.902,018,738.9446,554,294.84 单位：人民币元 嘉实丰益信用定期债券C年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20161.1190 1,783,574.17 4,531,204.13 6,314,778.30 20150.025033.46320,516.91320,550.37 合计1.1440 1,783,607.63 4,851,721.04 6,635,328.67 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘宁本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实新起点混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实新添华定期混合基金经理2013年8月21日-12年经济学硕士，2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）本基金基金经理刘宁女士因休产假超过30日，在其休假期间，本基金暂由我公司基金经理曲扬女士代为履行基金经理职责。该事项已于2016年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露；（4）本基金基金经理刘宁女士已结束休假，自2016年12月2日起恢复履行基金经理职务。该事项已于2016年12月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年经济走势表观平稳，宏观政策在稳增长和控风险之间艰难平衡。地产投资的回升，民间制造业投资的反弹，以及部分消费类行业的回暖等显示出底部趋稳的走势，全年下来，前三季度GDP增速在6.7%，四季度略有翘头达到6.8%，分项来看，4季度基建整体增速有小幅回落，地产投资增速在快速回升之后也出现回调的压力，而制造业投资增速在连续数年下滑之后出现反弹。整体经济现弱稳定格局。通胀水平持续回升，CPI相对稳定，供给侧改革带动煤炭、钢铁等其他商品价格普遍大幅上涨。全年焦煤、焦炭价格涨幅超1倍，动力煤、螺纹钢、铁矿石涨幅均超60%，2016年全年来看通胀水平小幅超出预期，而PPI同比持续大幅回升则明显超出市场预期。债券市场回顾：年初经济和通胀预期走强，利率债收益率走高，4月经济数据稳中向好，个例违约冲击加大，市场引来一波恐慌性抛售，收益率大幅调整、信用利差走扩。年中，权威人士5/9日讲话是一个阶段的拐点，不大水漫灌的思路下，经济通胀表现也出现回落，7月数据公布后市场对经济和通胀的预期急剧转向悲观。6月初至8月中旬，超长期国债与关键期限品种利差大幅修复，信用利差显著压缩。随后经济数据小幅修复、地产调控政策密集出台，出于地产调控后经济预期的悲观，利率债收益率先升后降。接近年末货币政策出现重大转向，央行“锁短放长”、警示杠杆和流动性风险，加强对表外资产的监管，加之海外特朗普新政、美联储时隔1年再度加息和人民币兑美元持续走低等因素，整体流动性急剧趋紧，债市脆弱情绪遭遇逆转，而国内自身债券交易链条过长，连锁去杠杆引发短期剧烈调整，12月货币基金遭遇年末赎回压力，资金利率特别是银行间市场非银机构融资成本飙升，跨年底资金成交达到10%的高位，中长端债券跟随调整。随后央行通过mlf对冲、窗口指导、财政存款投放等缓解资金紧张局面。权益市场回顾：2016年A股市场呈现前低后高的走势。年初受到贬值预期等影响，市场出现大幅度下跌，并且各类板块无一幸免。在经历了1季度的大幅调整之后，整体指数震荡回升。风格表现有所逆转，前期持续走强的创业板出现较大跌幅，而沪深300为主的大盘股则跌幅较小，其中高分红板块、PPP板块、部分消费类板块全年出现正收益。2016年，报告期内本组合完成了第三个年度开放，并且进入第四运作期，本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。中短久期、中高等级信用债获取绝对回报为主的前提下，积极参与可转债一级市场申购、利率债波段操作。进入四季度后降低久期和杠杆、降低信用风险暴露，在四季度的疾速调整过程中，组合回撤较小，表现了较好的稳定性。在12月中调整冲击最大的阶段，少量增持绝对收益较高的短融品种。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券A基金份额净值为0.999元，本报告期基金份额净值增长率为2.43%；截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券C基金份额净值为1.015元，本报告期基金份额净值增长率为11.46%；同期业绩比较基准收益率为2.64%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望国际方面，特朗普上台，加大了海外的不确定性；日本欧洲相对稳定，但欧洲大选年集中选举，在英国脱欧的示范效应下，右翼势力的上台可能会增加新的动荡因素。国内我们判断经济在今年上半年可能出现短周期企稳。一方面基建投资在上半年可能有所发力，另一方面制造业投资在前期筑底之后，反弹有望持续，从而带动整体固定资产投资维持前期水平。但不可忽视的是企稳的原动力房地产和基建已有后劲不足的迹象，短周期企稳的后劲儿值得关注。进入下半年，受到地产等大类投资增速回落的影响，经济可能重新出现小幅压力。通胀方面，PPI继续上升已成一致预期，油价波动给中国带来了外部输入性通胀的压力。CPI尽管预期相对平静，但农产品和PPI的传导效应仍有潜在风险。12月份的中央经济工作会议明确定调2017年调控政策的主基调是“防风险控泡沫”，实际上2016年5月份权威人士讲话以来，“杠杆是原罪”，“防范金融风险”、“集中力量处置一批风险点”等监管思路贯穿管理层的工作重心，政策面维持或者更加偏紧。一季度开始，银行表外理财正式纳入MPA考核，部分过去同业理财规模上升较快的中小银行未来理财规模的稳定性存在不确定性，理财资金由于其庞大的体量对债券市场影响不容忽视。综上，2017年内外部均存在巨大的不确定性，对债券市场来说特别是上半年负面因素更多，整体观点偏谨慎，交易性机会主要来自于基本面上行趋势的边际减弱，以及强势美元的调整。市场对绝对回报和流动性的需求提高，所以在组合管理上，票息为王，控制杠杆与久期；信用利差和等级利差大概率拉大。债券类资产由于其固定收益的特征，收益率调整后将重新对资金产生吸引力，等待合理调整后出现的良好投资机会。本基金将继续本着稳健投资的原则，以中高等级信用债持仓为主，控制久期杠杆，保持组合流动性，同时积极参与可转债打新，关注利率债机会，整体操作上中性，平衡类属配置。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金的基金管理人于报告期内实施了4次利润分配，符合基金合同十六（三）基金收益分配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%” 的约定，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——嘉实基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。审计报告 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20620号）。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款7.4.7.194,789.121,156,196.69结算备付金1,674,131.60887,626.59存出保证金3,881.1617,170.26交易性金融资产7.4.7.2423,413,510.30273,125,696.30其中：股票投资--基金投资--债券投资423,413,510.30273,125,696.30资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收证券清算款83,325.00-应收利息7.4.7.55,360,072.824,073,706.15应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计430,629,710.00279,260,395.99负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款54,264,772.9089,999,620.00应付证券清算款-24,332.34应付赎回款--应付管理人报酬223,333.14111,616.96应付托管费63,809.4731,890.55应付销售服务费7,343.4238,498.40应付交易费用7.4.7.710,233.479,319.38应交税费--应付利息33,057.7829,142.96应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8210,000.00210,000.00负债合计54,812,550.1890,454,420.59所有者权益：实收基金7.4.7.9375,960,829.63185,840,474.99未分配利润7.4.7.10-143,669.812,965,500.41所有者权益合计375,817,159.82188,805,975.40负债和所有者权益总计430,629,710.00279,260,395.99注：报告截止日2016年12月31日，嘉实丰益信用定期开放债券A基金份额净值0.999元，基金份额总额351,920,954.97份；嘉实丰益信用定期开放债券C基金份额净值1.015元，基金份额总额24,039,874.66份。嘉实丰益信用定期开放债券基金份额总额合计为375,960,829.63份。利润表会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入7,358,769.6812,743,202.201.利息收入11,459,346.667,609,884.05其中：存款利息收入7.4.7.11100,934.1678,248.75债券利息收入11,226,759.557,490,244.47资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入131,652.9541,390.83其他利息收入--2.投资收益1,118,056.352,948,959.93其中：股票投资收益7.4.7.12-1,032,660.93基金投资收益--债券投资收益7.4.7.131,118,056.351,898,824.89资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.14--股利收益7.4.7.15-17,474.113.公允价值变动收益7.4.7.16-5,218,752.682,178,856.164.汇兑收益--5.其他收入7.4.7.17119.355,502.06减：二、费用4,207,288.222,761,665.521．管理人报酬1,555,177.74737,572.232．托管费444,336.46210,734.903．销售服务费385,036.6590,286.344．交易费用7.4.7.1811,669.5956,846.295．利息支出1,537,844.941,401,595.50其中：卖出回购金融资产支出1,537,844.941,401,595.506．其他费用7.4.7.19273,222.84264,630.26三、利润总额 3,151,481.469,981,536.68减：所得税费用--四、净利润3,151,481.469,981,536.68 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）185,840,474.992,965,500.41188,805,975.40二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,151,481.463,151,481.46三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数190,120,354.645,781,303.17195,901,657.81其中：1.基金申购款342,085,552.786,847,299.36348,932,852.142.基金赎回款-151,965,198.14-1,065,996.19-153,031,194.33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动--12,041,954.85-12,041,954.85五、期末所有者权益（基金净值）375,960,829.63-143,669.81375,817,159.82项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）83,657,869.171,670,881.8985,328,751.06二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-9,981,536.689,981,536.68三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数102,182,605.82-400,485.30101,782,120.52其中：1.基金申购款138,033,987.26330,608.87138,364,596.132.基金赎回款-35,851,381.44-731,094.17-36,582,475.61四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动--8,286,432.86-8,286,432.86五、期末所有者权益（基金净值）185,840,474.992,965,500.41188,805,975.40 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______赵学军______ ______王红______ ____常旭____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。关联方关系关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金代销机构中诚信托有限责任公司基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,555,177.74737,572.23其中：支付销售机构的客户维护费635,302.73191,229.56注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费444,336.46210,734.90注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C合计嘉实基金管理有限公司-370,864.83370,864.83中国农业银行---合计-370,864.83370,864.83获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C合计嘉实基金管理有限公司-90,282.3890,282.38中国农业银行---合计-90,282.3890,282.38注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.35% / 当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行94,789.1261,285.891,156,196.6922,746.20注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额18,064,772.90元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额04165905116九州通CP0022017年1月6日99.1687,0008,626,920.0010145606714首农MTN0012017年1月6日100.77100,00010,077,000.00合计187,00018,703,920.00交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额36,200,000.00元，于2017年1月16日前先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资423,413,510.3098.32其中：债券423,413,510.3098.32 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,768,920.720.417其他各项资产5,447,278.981.268合计430,629,710.00100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末，本基金未持有股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末，本基金未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额前20名的股票明细报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未持有股票。累计卖出金额前20名的股票明细报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未持有股票。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券7,173,780.001.912央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券90,908,884.1024.195企业短期融资券259,416,000.0069.036中期票据64,808,600.0017.247可转债（可交换债）1,106,246.200.298同业存单--9其他--10合计423,413,510.30112.66 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）104166300316首钢CP001200,00020,044,000.005.332108003910临沂城投债200,00015,086,000.004.01311214412晨鸣债150,00015,075,000.004.014108003510天保投资债100,00010,374,000.002.76510135400313湘投MTN001100,00010,253,000.002.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金3,881.162应收证券清算款83,325.003应收股利-4应收利息5,360,072.825应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,447,278.98 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）1110032三一转债1,105,200.000.29 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金未持有股票。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例嘉实丰益信用定期债券A4,67975,212.86687,984.570.20%351,232,970.4099.80%嘉实丰益信用定期债券C24896,934.98--24,039,874.66100.00%合计4,92476,352.73687,984.570.18%375,272,845.0699.82%注：(1) 嘉实丰益信用定期债券A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债券A份额占嘉实丰益信用定期债券A总份额比例、个人投资者持有嘉实丰益信用定期债券A占嘉实丰益信用定期债券A总份额比例；(2) 嘉实丰益信用定期债券C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债券C份额占嘉实丰益信用定期债券C总份额比例、个人投资者持有嘉实丰益信用定期债券C份额占嘉实丰益信用定期债券C总份额比例。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金嘉实丰益信用定期债券A--嘉实丰益信用定期债券C50,092.850.21%合计50,092.850.01% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金嘉实丰益信用定期债券A0嘉实丰益信用定期债券C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金嘉实丰益信用定期债券A0嘉实丰益信用定期债券C0合计0 开放式基金份额变动单位：份项目嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C基金合同生效日（2013年8月21日）基金份额总额670,713,231.16-本报告期期初基金份额总额57,297,613.64128,542,861.35本报告期基金总申购份额313,609,156.5228,476,396.26减:本报告期基金总赎回份额18,985,815.19132,979,382.95本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额351,920,954.9724,039,874.66注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费60,000.00元，该审计机构已连续4年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中国银河证券股份有限公司2-----华泰证券股份有限公司1-----申万宏源集团股份有限公司2-----国信证券股份有限公司1-----中银国际证券有限责任公司1-----光大证券股份有限公司1-----安信证券股份有限公司1-----国盛证券有限责任公司1-----国泰君安证券股份有限公司2-----国元证券股份有限公司1-----世纪证券有限责任公司1-----长城证券股份有限公司1-----注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；（2）公司财务状况良好；（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。注3：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：德邦证券股份有限公司退租上海交易单元1个。国都证券股份有限公司退租上海交易单元1个。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例中国银河证券股份有限公司83,216,889.4166.22%4,318,689,000.0080.25%华泰证券股份有限公司42,445,503.3233.78%1,063,100,000.0019.75% 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2017年3月29日