重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况 基金名称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)场内简称中期企债基金主代码160720基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2013年2月5日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额577,204,934.18份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013年4月1日下属分级基金的基金简称：嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C下属分级基金的交易代码：160720160721报告期末下属分级基金的份额总额558,159,922.49份19,045,011.69份 基金产品说明投资目标本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。投资策略本基金为被动式指数基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份债券，或选择非成份债券作为替代，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，通过“久期匹配”、 “信用等级匹配”、“期限匹配”等优化策略对基金资产进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。业绩比较基准中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦王永民联系电话（010）65215588（010）66594896电子邮箱service@jsfund.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-600-880095566传真（010）65182266（010）66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年2015年2014年嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C本期已实现收益31,515,757.982,545,626.497,189,244.301,594,702.62-4,027,756.34-720,614.23本期利润1,173,076.92502,169.7317,280,470.223,290,962.9719,385,355.003,211,610.64加权平均基金份额本期利润0.00190.01050.12250.11430.09670.0884本期加权平均净值利润率0.16%0.88%10.78%10.07%9.57%8.76%本期基金份额净值增长率0.15%0.12%10.50%11.76%8.18%7.84%3.1.2 期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配利润29,318,997.341,200,572.5529,655,795.144,836,862.49250,528.33-16,037.63期末可供分配基金份额利润0.05250.06300.05960.06560.0048-0.0016期末基金资产净值622,839,257.0721,440,436.22582,335,796.4486,754,020.7755,317,936.0710,681,141.89期末基金份额净值1.11591.12581.17021.17611.05901.05233.1.3 累计期末指标2016年末2015年末2014年末基金份额累计净值增长率17.19%17.75%17.02%17.61%5.90%5.23%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实中证中期企业债指数（LOF）A收取认（申）购费和赎回费，嘉实中证中期企业债指数（LOF）C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实中证中期企业债指数（LOF）A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.55%0.24%-1.80%0.12%-1.75%0.12%过去六个月-1.42%0.18%0.75%0.09%-2.17%0.09%过去一年0.15%0.15%2.13%0.08%-1.98%0.07%过去三年19.72%0.12%22.77%0.08%-3.05%0.04%自基金合同生效起至今17.19%0.11%22.98%0.08%-5.79%0.03% 嘉实中证中期企业债指数（LOF）C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.48%0.24%-1.80%0.12%-1.68%0.12%过去六个月-1.40%0.18%0.75%0.09%-2.15%0.09%过去一年0.12%0.15%2.13%0.08%-2.01%0.07%过去三年20.67%0.12%22.77%0.08%-2.10%0.04%自基金合同生效起至今17.75%0.11%22.98%0.08%-5.23%0.03%注：本基金业绩比较基准为：中证中期企业债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：Benchmark(0)=1000Return(t)=95%×(中证中期企业债指数(t)/中证中期企业债指数(t-1)-1)＋5%×银行活期存款利率（税后）Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)其中t=1,2,3,…。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图1: 嘉实中证中期企业债指数（LOF）A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年2月5日至2016年12月31日）图2: 嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年2月5日至2016年12月31日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制”的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同生效日为2013年2月5日，2013年度的相关数据根据当年实际存续期（2013年2月5日至2013年12月31日）计算。 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元 嘉实中证中期企业债指数（LOF）A年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20160.584034,210,063.776,601,221.0440,811,284.81 2015---- 2014---- 合计0.584034,210,063.776,601,221.0440,811,284.81 单位：人民币元 嘉实中证中期企业债指数（LOF）C年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20160.53901,393,047.971,234,493.072,627,541.04 2015---- 2014---- 合计0.53901,393,047.971,234,493.072,627,541.04 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期曲扬本基金、嘉实债券、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实稳固收益债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期国债ETF及其联接、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳丰纯债债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实稳泽纯债债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券基金经理2015年4月18日-12年曾任中信基金任债券研究员和债券交易员、光大银行债券自营投资业务副主管，2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理，现任职于固定收益业务体系全回报策略组。硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。王亚洲本基金、嘉实中证中期国债ETF及其联接、嘉实稳盛债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实丰安6个月定期债券基金经理2015年7月9日-4年曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。具有基金从业资格，中国国籍。胡永青本基金、嘉实丰益策略定期债券、嘉实信用债券、嘉实元和、嘉实稳固收益债券、增强收益定期开放债券、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合基金经理，公司固定收益业务体系全回报策略组组长2015年12月15日-13年曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析年初：经济和通胀预期走强，利率债收益率走高，10年期国债利率由15年底的2.8212%升至16年6月初的3.0152%。自1月中旬低点2.7237%算起，调整幅度接近30BP，4月经济数据稳重向好，少数违约冲击加大，市场引来一波恐慌性抛售，收益率大幅调整、信用利差走廓。5月份权威人士讲话是一个阶段的拐点，不大水漫灌的思路下，经济通胀表现也出现回落，7月数据公布后市场对经济和通胀的预期急剧转向悲观。6月初至8月中旬，10年期国债利率降至2.6401%，持续下行达37BP，超长期国债与关键期限品种利差大幅修复，信用利差显著压缩。9月至10月，经济数据小幅修复、央行“锁短放长”、密集推出地产调控，处于地产调控后经济预期的悲观，利率债收益率先升后降，10年期国债收益率再度下行至2.6451%的前期低位附近。年末，国内外多重利空共同作用，海外加息预期增强，全球货币政策空间不足而财政政策发力，债市脆弱情绪遭遇逆转，而国内自身债券交易链条过长，连锁去杠杆引发短期剧烈调整，12月货币基金遭遇年末赎回压力，资金利率飙升，长端跟随调整。12月30日10年期国债利率报收3.0115%，较15年底上行约19BP。本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.06%（A、C类），年度化拟合偏离度为1.55%（A类）、1.56%（C类），符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF）A基金份额净值为1.1159元，本报告期基金份额净值增长率为0.15%；截至本报告期末嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金份额净值为1.1258元，本报告期基金份额净值增长率为0.12%；同期业绩比较基准收益率为2.13%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望后期来看，我们认为短期债券存在交易性机会，系统性机会仍需等待，但也会出现。国内外通胀短期走高，但随着央行的收紧，通胀压力会有所减弱，基本面短期稳定，但不确定性有所提升；一季度开始，银行表外理财正式纳入MPA考核，部分过去同业理财规模上升较快的中小银行未来理财规模的稳定性存在不确定性，而如果出现整体信用收缩，则低等级信用品资质也可能加大市场情绪波动。但房地产周期真正拐点的到来将促使债券市场出现系统性机会，不过房地产市场反应相对较慢，且长期上涨后的趋势力量尚存，短期的调整也很难形成市场的一致预期，然而需要注意的是央行的货币政策收紧会对调整起到明显催化作用，一旦出现拐点，从资产配置和基本面两个方面显著利于债券市场，具体类属上看，利率品表现可能优于信用品。本基金将谨慎跟踪债券指数，争取为持有人谋求长期稳定的正回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金的基金管理人于报告期内实施了1次利润分配， 符合本基金基金合同（十九（三）收益分配原则）“3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%”的约定，具体参见报告“7.4.11 利润分配情况”。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20616号）。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款7.4.7.17,543,742.131,846,771.49结算备付金5,967,894.873,218,850.23存出保证金16,989.4544,091.31交易性金融资产7.4.7.2830,813,205.60843,134,257.34其中：股票投资--基金投资--债券投资830,813,205.60843,134,257.34资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收证券清算款8,064,000.00-应收利息7.4.7.513,914,009.6915,394,496.26应收股利--应收申购款146,676.09675,953.77递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计866,466,517.83864,314,420.40负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款220,047,069.92192,999,620.00应付证券清算款-1,014,575.74应付赎回款1,039,665.53421,480.52应付管理人报酬287,298.06272,406.31应付托管费57,459.6354,481.26应付销售服务费6,359.1016,099.11应付交易费用7.4.7.712,512.5114,659.63应交税费--应付利息326,148.3946,217.40应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8410,311.40385,063.22负债合计222,186,824.54195,224,603.19所有者权益：实收基金7.4.7.9577,204,934.18571,391,768.92未分配利润7.4.7.1067,074,759.1197,698,048.29所有者权益合计644,279,693.29669,089,817.21负债和所有者权益总计866,466,517.83864,314,420.40注：报告截止日2016年12月31日，嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金份额净值1.1159元，基金份额总额558,159,922.49份；嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金份额净值1.1258元，基金份额总额19,045,011.69份。嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金份额总额合计为577,204,934.18份。 利润表会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日一、收入13,312,912.2123,499,108.751.利息收入45,308,859.1210,613,195.79其中：存款利息收入7.4.7.11209,914.0991,938.15债券利息收入45,098,945.0310,450,645.18资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-70,612.46其他利息收入--2.投资收益168,981.07841,080.65其中：股票投资收益7.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13168,981.07841,080.65资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.14--股利收益7.4.7.15--3.公允价值变动收益7.4.7.16-32,386,137.8211,787,486.274.汇兑收益--5.其他收入7.4.7.17221,209.84257,346.04减：二、费用11,637,665.562,927,675.561．管理人报酬3,849,131.41930,097.832．托管费769,826.30186,019.613．销售服务费171,877.1497,884.304．交易费用7.4.7.1822,018.5813,259.575．利息支出6,200,006.211,123,788.35其中：卖出回购金融资产支出6,200,006.211,123,788.356．其他费用7.4.7.19624,805.92576,625.90三、利润总额1,675,246.6520,571,433.19减：所得税费用--四、净利润1,675,246.6520,571,433.19 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）571,391,768.9297,698,048.29669,089,817.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,675,246.651,675,246.65三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数5,813,165.2611,140,290.0216,953,455.28其中：1.基金申购款466,065,224.3588,415,030.37554,480,254.722.基金赎回款-460,252,059.09-77,274,740.35-537,526,799.44四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动--43,438,825.85-43,438,825.85五、期末所有者权益（基金净值）577,204,934.1867,074,759.11644,279,693.29项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）62,385,909.573,613,168.3965,999,077.96二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-20,571,433.1920,571,433.19三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数509,005,859.3573,513,446.71582,519,306.06其中：1.基金申购款767,602,072.86102,174,429.92869,776,502.782.基金赎回款-258,596,213.51-28,660,983.21-287,257,196.72四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动---五、期末所有者权益（基金净值）571,391,768.9297,698,048.29669,089,817.21 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______赵学军______ ______王红______ ____常旭____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。关联方关系关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构中诚信托有限责任公司基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,849,131.41930,097.83其中：支付销售机构的客户维护费114,110.37107,311.83注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费769,826.30186,019.61注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C合计嘉实基金管理有限公司-67,930.3567,930.35中国银行-31,534.9931,534.99合计-99,465.3499,465.34获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C合计嘉实基金管理有限公司-26,890.9826,890.98中国银行-28,624.4828,624.48合计-55,515.4655,515.46注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实中证中期企业债C类基金份额前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.30%/当年天数。（2）嘉实中证中期企业债A类基金份额不收取销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2016年1月1日至2016年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行----81,135,000.007,169.73上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行22,142,377.05---18,600,000.008,709.00 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年12月31日上年度可比期间2015年1月1日至2015年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行7,543,742.1361,605.961,846,771.4949,620.89注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末（2016年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额220,047,069.92元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额138003613贵州高速债2017年1月6日107.7054,0005,815,800.00148027914银城投债2017年1月6日105.99200,00021,198,000.00148055214岳阳惠临债2017年1月6日101.75200,00020,350,000.00138039513黄冈城投债012017年1月6日87.54300,00026,262,000.00158007915沪闵行债2017年1月6日104.6880,0008,374,400.00138030213十堰城投债2017年1月6日83.84200,00016,768,000.0010156100915中电投MTN0022017年1月6日101.90500,00050,950,000.0010165302916东方电气MTN0012017年1月6日96.76583,00056,411,080.0010156002215闽高速MTN0022017年1月6日105.0611,0001,155,660.0010166902416恒天MTN0012017年1月6日96.63200,00019,326,000.00合计2,328,000226,610,940.00交易所市场债券正回购本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资830,813,205.6095.89其中：债券830,813,205.6095.89 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计13,511,637.001.567其他各项资产22,141,675.232.568合计866,466,517.83100.00期末按行业分类的股票投资组合报告期末，本基金未持有股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末，本基金未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额前20名的股票明细报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未持有股票。 累计卖出金额前20名的股票明细报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日），本基金未持有股票。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券12,904,000.002.002央行票据--3金融债券20,168,000.003.13其中：政策性金融债20,168,000.003.134企业债券346,060,205.6053.715企业短期融资券--6中期票据451,681,000.0070.117可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计830,813,205.60128.95 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）110165302916东方电气MTN001600,00058,056,000.009.01210156100915中电投MTN002500,00050,950,000.007.91310156800415津开MTN001500,00049,830,000.007.73410166101116皖交通MTN001A500,00049,115,000.007.625148058014大连融达债360,00037,119,600.005.76 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金16,989.452应收证券清算款8,064,000.003应收股利-4应收利息13,914,009.695应收申购款146,676.096其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计22,141,675.23期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金未持有股票。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例嘉实中证中期企业债指数（LOF）A963579,605.32536,793,837.8096.17%21,366,084.693.83%嘉实中证中期企业债指数（LOF）C1,28114,867.30511,438.202.69%18,533,573.4997.31%合计2,152268,217.91537,305,276.0093.09%39,899,658.186.91%注：(1)嘉实中证中期企业债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债A份额占嘉实中证中期企业债A总份额比例、个人投资者持有嘉实中证中期企业债A份额占嘉实中证中期企业债A总份额比例；(2)嘉实中证中期企业债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实中证中期企业债C份额占嘉实中证中期企业债C总份额比例、个人投资者持有嘉实中证中期企业债C份额占嘉实中证中期企业债C总份额比例。期末上市基金前十名持有人嘉实中证中期企业债指数（LOF）A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1张林169,094.0048.07%2彭雪松52,100.0014.81%3姜子毓20,000.005.69%4王滋生20,000.005.69%5冯晓惠16,880.004.80%6燕正山10,000.002.84%7赵秀玉9,984.002.84%8殷子心8,000.002.27%9金挺7,299.002.07%10林思特6,975.001.98%注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金嘉实中证中期企业债指数（LOF）A887.590.00%嘉实中证中期企业债指数（LOF）C41,576.580.22%合计42,464.170.01%期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金嘉实中证中期企业债指数（LOF）A0嘉实中证中期企业债指数（LOF）C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金嘉实中证中期企业债指数（LOF）A0嘉实中证中期企业债指数（LOF）C0合计0开放式基金份额变动单位：份项目嘉实中证中期企业债指数（LOF）A嘉实中证中期企业债指数（LOF）C基金合同生效日（2013年2月5日）基金份额总额3,186,105,341.631,201,805,966.88本报告期期初基金份额总额497,625,028.6873,766,740.24本报告期基金总申购份额357,662,167.84108,403,056.51减:本报告期基金总赎回份额297,127,274.03163,124,785.06本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额558,159,922.4919,045,011.69注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费80,000.00元，该审计机构已连续4年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券股份有限公司4-----国泰君安证券股份有限公司4-----方正证券股份有限公司3-----海通证券股份有限公司2-----长江证券股份有限公司1-----中国国际金融股份有限公司2-----中信证券股份有限公司4-----中国银河证券股份有限公司2-----兴业证券股份有限公司3-----广发证券股份有限公司5-----渤海证券股份有限公司1-----招商证券股份有限公司2-----安信证券股份有限公司3-----申万宏源集团股份有限公司2-----光大证券股份有限公司1-----东北证券股份有限公司2-----中国中投证券有限责任公司2-----东吴证券股份有限公司1-----中信建投证券股份有限公司2-----华创证券有限责任公司2-----民生证券股份有限公司2-----东方证券股份有限公司4-----东兴证券股份有限公司1-----浙商证券股份有限公司1-----北京高华证券有限责任公司1-----广州证券股份有限公司2-----国金证券股份有限公司2-----国信证券股份有限公司1-----国元证券股份有限公司1-----华宝证券有限责任公司1-----华福证券有限责任公司1-----华西证券有限责任公司1-----平安证券有限责任公司4-----瑞银证券有限责任公司1-----天源证券经纪有限公司1-----湘财证券有限责任公司1-----新时代证券股份有限公司1-----信达证券股份有限公司1-----英大证券有限责任公司1-----长城证券股份有限公司3-----中国民族证券有限责任公司1-----中银国际证券有限责任公司2-----申万宏源西部证券有限公司1-----宏信证券有限责任公司2-----中泰证券股份有限公司4----新增3个注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；（2）公司财务状况良好；（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。注3：宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。注4：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。注5：新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。注6：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。注7：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。注8：中信证券（浙江）有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。注9：东吴证券有限责任公司更名为东吴证券股份有限公司。注10：浙商证券有限责任公司更名为浙商证券股份有限公司。注11：报告期内，本基金退租以下交易单元：华融证券股份有限公司退租上海交易单元1个。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券股份有限公司142,184,716.5294.78%19,458,000,000.0099.78%--国泰君安证券股份有限公司7,826,916.045.22%42,300,000.000.22%--投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2017年3月29日