基金管理人：鹏华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年3月30日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。本报告期自2016年9月29日（合同生效日）起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称鹏华香港中小企业指数（LOF）场内简称港中小企基金主代码501023前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月29日基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额311,489,373.08份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2016年10月24日 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。 投资策略本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.5％以内，年跟踪误差控制在6％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略（1）股票投资组合的构建本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（2）股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。1）定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。2）不定期调整根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。2、债券投资策略本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。3、衍生品投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。4、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。5、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准中证香港中小企业投资主题指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％风险收益特征本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称鹏华基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名张戈王永民联系电话0755-82825720010-66594896电子邮箱zhangge@phfund.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400678899995566传真0755-82021126010-66594942 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.phfund.com基金年度报告备置地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2016年9月29日(基金合同生效日)-2016年12月31日本期已实现收益-5,272,524.90本期利润-3,851,493.08加权平均基金份额本期利润-0.0091本期基金份额净值增长率-1.02%3.1.2 期末数据和指标2016年末期末可供分配基金份额利润-0.0161期末基金资产净值308,319,117.64期末基金份额净值0.9898注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。（4）本基金基金合同于2016年9月29日生效，至2016年12月31日未满一年，故2016年的数据和指标为非完整会计年度数据。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.02%0.61%3.21%0.77%-4.23%-0.16%自基金合同生效起至今-1.02%0.60%2.40%0.78%-3.42%-0.18%注：业绩比较基准=中证香港中小企业投资主题指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2016年9月29日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。其他指标注：无。过去三年基金的利润分配情况注：本基金基金合同于2016年9月29日生效。截止本报告期末，本基金未进行利润分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理129只基金和10只全国社保投资组合，经过18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈龙本基金基金经理2016年9月29日-9陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作；2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理，2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数（LOF）基金经理，2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。本基金为本期内新成立基金。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析本基金目前仍处于建仓期。在建仓期内，本基金秉承指数基金的投资策略，确保在基金合同约定的期限内完成基金的建仓，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内基金的业绩表现报告期末，本基金份额净值为0.9898元，累计净值0.9898元；本报告期基金份额净值增长率为-1.02%，同期业绩比较基准收益率为2.40%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2016年，港股市场整体表现较为强势，主要有两方面原因：中国内地经济企稳，以及人民币汇率稳定，带来的全球资金的再配置；深港通推出后，内地资金通过港股通南下，成为港股的重要配置力量，也逐步抹平AH股的折溢价。我们仍然非常看好港股市场在2017年的表现，主要有以下几方面的原因：1）目前港股在全球主要股票市场仍处于估值洼地，未来随着投资者结构、上市公司结构以及市场制度的完善，港股有望系统性价值重估；2）内地经济企稳，及供给侧改革推进推动港股盈利复苏，在估值稳定的情况下，一季度有望获得相对较为确定的投资机会；3）海外资产配置仍处于起步阶段，境外资产配置大势所起，港股通唯一额度不受限制的出海渠道，内地资金持续南下，随着深港通开通，机构投资者陆续进场；4）2016年，出于对中国经济及人民币汇率的担忧，新兴市场基金普遍低配香港市场，而2017年可以博弈人民币汇率企稳后，海外资金对港股的再配置。本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，本基金将积极应对各种因素指数跟踪效果带来的冲击，努力使得跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为投资者带来超越指数收益回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）日常估值流程基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。（2）特殊业务估值流程根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理不参与或决定基金日常估值。基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为-5,021,883.82元，期末基金份额净值0.9898元，不符合利润分配条件。2、本基金本报告期内未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体：鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）报告截止日： 2016年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年12月31日资 产：银行存款21,954,651.63结算备付金3,546,747.08存出保证金-交易性金融资产279,236,523.74其中：股票投资279,236,523.74基金投资-债券投资-资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款11,370,076.63应收利息5,577.31应收股利189,674.89应收申购款4,661.77递延所得税资产-其他资产-资产总计316,307,913.05负债和所有者权益附注号本期末2016年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款6,959,347.17应付管理人报酬208,476.27应付托管费41,695.24应付销售服务费-应付交易费用556,047.02应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债223,229.71负债合计7,988,795.41所有者权益：实收基金311,489,373.08未分配利润-3,170,255.44所有者权益合计308,319,117.64负债和所有者权益总计316,307,913.05注：(1)报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.9898元，基金份额总额311,489,373.08份。(2)本基金基金合同于2016年9月29日生效，无上年度末数据。 利润表会计主体：鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）本报告期：2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日一、收入-1,445,017.181.利息收入646,415.12其中：存款利息收入340,912.33债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入305,502.79其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-3,864,001.89其中：股票投资收益-4,200,114.13基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益336,112.243.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,421,031.824. 汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）351,537.77减：二、费用2,406,475.901．管理人报酬7.4.8.2.1819,234.322．托管费7.4.8.2.2163,846.853．销售服务费7.4.8.2.3-4．交易费用1,218,628.465．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用204,766.27三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）-3,851,493.08减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,851,493.08注：(1)报告实际编制期间为2016年9月29日(基金合同生效日）至2016年12月31日。(2)本基金基金合同于2016年9月29日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。所有者权益（基金净值）变动表会计主体：鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF）本报告期：2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日单位：人民币元项目本期2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）581,290,215.12-581,290,215.12二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--3,851,493.08-3,851,493.08三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-269,800,842.04681,237.64-269,119,604.40其中：1.基金申购款2,826,762.40-19,013.902,807,748.502.基金赎回款-272,627,604.44700,251.54-271,927,352.90四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）311,489,373.08-3,170,255.44308,319,117.64注：(1)报告实际编制期间为2016年9月29日(基金合同生效日）至2016年12月31日。(2)本基金基金合同于2016年9月29日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1705号《关于准予鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币581,109,746.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1190号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2016年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为581,290,215.12份基金份额，其中认购资金利息折合180,468.84份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]258号审核同意，本基金314,959,951.00份基金份额于2016年10月24日在上交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转托管至上交所场内后即可上市流通。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为中证香港中小企业投资主题指数，投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年9月29日(基金合同生效日）至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年9月29日(基金合同生效日）至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年9月29日(基金合同生效日）至2016年12月31日。记账本位币本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。金融资产和金融负债的分类（1）金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。（2）金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认(1)金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。(4)金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(i) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(ii) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(iii) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。(5)金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。(6)当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。基金的收益分配政策1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资登记在登记结算系统基金份额持有人上海开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。分部报告无。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： （1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。（2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。（3）在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。（4）本基金根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明无。差错更正的说明无。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 2017年7月1日 (含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通及深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通及深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通及深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。关联方关系关联方名称与本基金的关系鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构国信证券股份有限公司(“国信证券”)基金管理人的股东、基金代销机构意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.)基金管理人的股东深圳市北融信投资发展有限公司基金管理人的股东鹏华资产管理有限公司基金管理人的子公司注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金基金合同于2016年9月29日生效，截止本报告期末不满一年。无上年度可比期间和数据。通过关联方交易单元进行的交易股票交易注：无。债券交易注：无。债券回购交易注：无。权证交易注：无。应支付关联方的佣金注：无。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费819,234.32其中：支付销售机构的客户维护费182,951.44注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.75%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费163,846.85注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费年费率为0.15%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。销售服务费注：无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金本年度及上年度可比报告期管理人未投资、持有本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日期末余额当期利息收入中国银行21,954,651.63282,243.01 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明无。期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无。交易所市场债券正回购无。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资279,236,523.7488.28其中：股票279,236,523.7488.282固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计25,501,398.718.067其他各项资产11,569,990.603.668合计316,307,913.05100.00 期末按行业分类的股票投资组合期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合注：无。期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合注：无。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）电信业务6,223,785.902.02房地产22,449,879.747.27非日常生活消费品54,694,428.4217.73工业49,797,604.2816.15公用事业12,848,026.044.16金融20,900,002.516.79能源7,214,080.022.34日常消费品24,948,071.748.10信息技术41,089,772.1613.34医疗保健17,095,409.985.54原材料21,975,462.957.14合计279,236,523.7490.58注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）100981中芯国际2,682,30029,224,012.039.48200175吉利汽车860,0005,700,354.431.85302282美高梅中国322,8004,643,065.071.51402020安踏体育221,0004,576,447.341.48500522ASM PACIFIC61,5004,519,265.781.47601114BRILLIANCE CHI466,0004,451,868.931.44706808高鑫零售694,0004,221,371.591.37803311中国建筑国际402,0004,171,279.031.35903606福耀玻璃188,4004,053,042.701.311000525广深铁路股份966,0004,043,972.371.31注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注：无。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）100981中芯国际27,043,793.238.77200175吉利汽车7,262,822.602.36300607丰盛控股5,302,385.451.72401171兖州煤业股份5,155,033.191.67500010恒隆集团4,913,693.731.59602313申洲国际4,742,081.631.54700371北控水务集团4,591,613.191.49800291华润啤酒4,574,192.791.48902020安踏体育4,511,727.671.461001378中国宏桥4,509,749.421.461103311中国建筑国际4,507,286.361.461200683嘉里建设4,445,645.941.441301114BRILLIANCE CHI4,424,242.951.431400522ASM PACIFIC4,331,497.411.401503606福耀玻璃4,326,544.251.401603888金山软件4,289,849.361.391702009金隅股份4,257,431.121.381802282美高梅中国4,241,404.261.381903360远东宏信4,235,592.081.372000525广深铁路股份4,141,918.521.34注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）100323马鞍山钢铁股份5,136,632.461.67202313申洲国际4,526,855.731.47300607丰盛控股4,094,836.021.33403888金山软件3,903,661.661.27502018瑞声科技3,843,717.441.25600916龙源电力3,784,893.801.23700142第一太平3,782,425.041.23800659新创建集团3,769,611.801.22900699神州租车3,753,063.771.221000493国美电器3,698,700.841.201101530三生制药3,625,215.111.181200933光汇石油3,551,973.711.151302186绿叶制药3,516,488.151.141400152深圳国际3,507,742.871.141502038富智康集团3,443,444.861.121600069香格里拉（亚洲）3,404,112.941.101700384中国燃气3,381,674.471.101803799达利食品3,380,578.341.101903898中车时代电气3,371,363.151.092000817中国金茂3,298,741.861.07注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额419,031,255.95卖出股票收入（成交）总额137,015,649.90注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款11,370,076.633应收股利189,674.894应收利息5,577.315应收申购款4,661.776其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计11,569,990.60 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注：无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例3,99577,969.815,468,375.001.76%306,020,998.0898.24% 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1张正桃3,482,326.002.19%2邓荣2,639,230.001.66%3崔健2,113,928.001.33%4苏州市宝玛数控设备有限公司1,886,625.001.19%5陈庆林1,708,506.001.07%6马芳萍1,687,296.001.06%7罗细芳1,585,700.001.00%8翟春琪1,280,359.000.81%9王阳1,194,083.000.75%10王钢1,191,651.000.75%注：持有人为场内持有人。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金30,410.510.0098%注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2016年9月29日）基金份额总额581,290,215.12本报告期期初基金份额总额581,290,215.12基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额2,826,762.40减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额272,627,604.44基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额311,489,373.08注：总申购份额含红利再投。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、报告期内基金管理人的重大人事变动：报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Andrea Vismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。Andrea Vismara先生任职日期自2016年2月2日起。报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。经公司董事会审议通过，公司同意聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 基金投资策略的改变本基金本报告期基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用72,000.00元。该审计机构为本基金提供审计服务的期间为本基金基金合同生效日(2016年9月29日)起到本报告期末，不满一年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中投证券1----本报告期内新增广发证券2556,046,905.85100.00%556,047.02100.00%本报告期内新增注：交易单元选择的标准和程序1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中投证券------广发证券--600,000,000.00100.00%-- 鹏华基金管理有限公司2017年3月30日