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泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

2017-04-21 09:45:58

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2017年4月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期为2017年1月1日起至2017年3月31日止。基金产品概况基金简称泰康沪港深价值优选混合交易代码003580基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月29日报告期末基金份额总额156,594,909.63份投资目标本基金在内地与香港证券市场中优选具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严控组合风险的基础上力争获取超越业绩比较基准的最大化投资收益。投资策略本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架,自上而下灵活配置大类资产,自下而上精选投资标的,在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理,同时进行高效的流动性管理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。大类资产配置方面,本基金综合分析宏观经济运行情况、宏观政策、股票市场与债券市场及其他替代资产市场的相对投资价值,在股票与债券等资产类别之间动态配置;根据A股、H股溢价率的变化并综合市场行情,适当调整A股与港股的配置比例。股票市场投资方面,本基金主要采取价值型选股策略,综合考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响,对股票进行系统化、程序化筛选、排序,在一级、二级市场全面遴选优质估值水平相对合理的国内A股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票进行重点投资。债券投资和流动性管理方面,本基金动态地确定并调整优先配置的资产类别和比例,综合平衡基金资产在流动性和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%风险收益特征本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。基金管理人泰康资产管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2017年1月1日 - 2017年3月31日 )1.本期已实现收益1,065,194.332.本期利润 5,508,872.373.加权平均基金份额本期利润0.02614.期末基金资产净值159,929,309.075.期末基金份额净值1.0213注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.24%0.34%7.11%0.53%-4.87%-0.19% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2016年12月28日生效,截至报告期末未满一年。2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完成建仓。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期彭一博本基金基金经理2016年12月29日-8彭一博于2015年7月加入泰康资产管理有限责任公司,担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理,2012年1月12日至2014年5月29日担任兴和证券投资基金基金经理,2014年5月至2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月23日至今任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年6月6日起至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今担任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。刘伟本基金基金经理助理2017年1月19日-1刘伟,理学硕士,于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员。曾在中国人民健康保险公司从事精算工作。具有丰富的量化研究经验。2017年1月19日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析2017年一季度,宏观经济淡季不淡,1-2月的工业增加值同比增长6.3%,较去年的四季度6.1%有所回升。具体来看,投资增速有所回升,其中基建、房地产表现良好;零售增速有所回落,但主要是受到汽车在税收优惠政策减半后销量下滑的影响,剔除汽车后的消费增速保持平稳;进出口在外需回升的背景下有所改善。物价方面,PPI继续上行,但CPI有所回落,总体通胀压力有所缓解。央行的货币政策保持稳健中性,在金融去杠杆的背景下,提高了公开市场操作利率,但流动性保持在合理水平。汇率方面,美元升值的动力有所下降,人民币贬值压力趋缓。权益市场方面,一季度权益市场震荡上行,涨幅明显。港股涨势尤为突出,地产建筑、资讯科技、工业、原材料、消费等行业表现较好。债券市场方面,利率在一月份上行,但进入二月份之后,利率呈现出区间震荡的态势。报告期内,本基金跟随市场节奏,适当提高了权益仓位水平,重点配置了金融、互联网、电信等行业板块。 报告期内基金的业绩表现泰康沪港深价值优选混合截止报告期末,本基金份额净值为1.0213,本报告期份额净值增长率为2.24%,同期业绩比较基准增长率为7.11%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资123,224,327.3272.12其中:股票 123,224,327.3272.122基金投资--3固定收益投资 30,642,478.6017.94其中:债券 30,642,478.6017.94 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 10,000,135.005.85其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 6,583,876.373.858其他资产 397,771.710.239合计 170,848,589.00 100.00注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为113,825,065.00元,占期末资产净值比例为71.17%。 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业472,153.000.30C制造业6,092,330.323.81D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业699,295.000.44F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业322,066.000.20H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业655,314.000.41J金融业150,136.000.09K房地产业564,539.000.35L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业150,380.000.09O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业293,049.000.18S综合--合计9,399,262.325.88 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A 基础材料3,366,620.002.11B 消费者非必需品10,197,124.006.38C 消费者常用品3,363,904.002.10D 能源7,574,510.004.74E 金融39,645,624.0024.79F 医疗保健2,135,220.001.34G 工业12,774,909.007.99H 信息技术16,754,658.0010.48I 电信服务5,434,695.003.40J 公用事业3,293,680.002.06K 房地产9,284,121.005.81合计113,825,065.0071.17注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)10700腾讯控股51,00010,087,800.006.3120005汇丰控股107,2006,024,640.003.7730939建设银行1,035,0005,744,250.003.5942318中国平安96,0003,707,520.002.3250941中国移动46,5003,511,215.002.2061336新华保险98,1003,222,585.002.0270883中国海洋石油362,0002,982,880.001.8782628中国人寿139,0002,942,630.001.8491398工商银行537,0002,421,870.001.51102382舜宇光学科技40,0002,017,200.001.26 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券10,862,478.606.792央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单19,780,000.0012.379其他--10合计30,642,478.6019.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111172004217广发银行CD042200,00019,780,000.0012.37201953916国债11108,69010,862,478.606.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金1,386.432应收证券清算款-3应收股利77,502.394应收利息263,965.275应收申购款54,917.626其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计397,771.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额223,112,505.88报告期期间基金总申购份额7,274,610.99减:报告期期间基金总赎回份额73,792,207.24报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额156,594,909.63注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录备查文件目录(一)中国证监会核准泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;(二)《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;(三)《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;(四)《泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。存放地点基金管理人和基金托管人的住所。查阅方式投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网址(http://www.tkfunds.com.cn)查阅。 泰康资产管理有限责任公司2017年4月21日