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广发集源债券型证券投资基金2017年第1季度报告

2017-04-22 06:44:14

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年四月二十二日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月20日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称广发集源债券基金主代码002925基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月20日报告期末基金份额总额200,013,118.90份投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 投资策略本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。业绩比较基准中债总全价指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称广发集源债券A广发集源债券C下属分级基金的交易代码002925002926报告期末下属分级基金的份额总额200,012,098.90份1,020.00份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2017年1月20日(基金合同生效日)-2017年3月31日)广发集源债券A广发集源债券C1.本期已实现收益838,653.193.492.本期利润1,015,212.394.393.加权平均基金份额本期利润0.00510.00434.期末基金资产净值201,027,311.291,024.395.期末基金份额净值1.00511.0043注:(1)本基金合同生效日为2017年1月20日,至披露时点不满一季度。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、广发集源债券A:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.51%0.02%-0.87%0.11%1.38%-0.09%2、广发集源债券C:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.43%0.02%-0.87%0.11%1.30%-0.09%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发集源债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017年1月20日至2017年3月31日)1.广发集源债券A:/2.广发集源债券C:/注:1、本基金合同生效日期为2017年1月20日,至披露时点本基金成立未满一年。2、本基金建仓期为基金合同生效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张芊本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发聚鑫债券基金的基金经理;广发集鑫债券基金的基金经理;广发安富回报混合基金的基金经理;广发鑫裕混合基金的基金经理;广发集裕债券基金的基金经理;广发集丰债券基金的基金经理;广发集安债券基金的基金经理;固定收益投资总监、固定收益部总经理2017-01-20-16年女,中国籍,金融学硕士、MBA,持有中国证券投资基金业从业证书,2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心、中国人保资产管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司从事固定收益类投研工作,2012年2月起任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,2012年12月14日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年7月12日起任广发聚鑫债券基金的基金经理,2015年11月23日至2016年12月7日任广发聚盛混合基金的基金经理,2015年12月25日起任广发集鑫债券基金的基金经理,2015年12月29日任广发安富回报混合基金的基金经理,2015年12月30日至2017年2月5日任广发安宏回报混合基金的基金经理,2016年3月1日起任广发鑫裕混合基金的基金经理,2016年5月11日起任广发集裕债券基金的基金经理,2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监,2016年11月1日起任广发集丰债券基金的基金经理,2017年1月20日起任广发集安债券和广发集源债券基金的基金经理。刘志辉本基金的基金经理;广发集鑫债券基金的基金经理2017-02-06-5年男,中国籍,金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,2012年7月至2016年11月在广发基金固定收益部任研究员,2016年11月17日起任广发集鑫债券基金的基金经理,2017年2月6日起任广发集源债券基金的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集源债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度,经济仍延续复苏进程。在PPI明显上涨的背景下,企业盈利能力明显提升,带动企业补库存以及制造业投资的上升。叠加房地产投资与基建投资仍进一步增长,使得整体融资需求较为旺盛。另一方面,央行货币政策转向较为坚决,一季度上调了公开市场操作利率。两股力量综合作用下,一季度债券市场收益率振荡上行。基于以上判断,组合1月成立后,保持了较低的久期,配置以短融及银行存款、逆回购等短期流动性管理品种为主。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发集源A类净值增长率为0.51%,广发集源C类净值增长率为0.43%,同期业绩比较基准收益率为-0.87%4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望二季度,我们认为经济基本面仍将处于较好的阶段,央行的货币政策仍难以放松。但另一方面由于基数效应,本季度通胀将处于低位,央行也不会明显收紧货币政策。因此我们判断短端信用债有配置价值。且考虑到目前期限利差仍处于低位,配置短端信用债机会成本很低。因此组合二季度仍将维持低久期。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资109,253,700.0054.29其中:债券109,253,700.0054.29资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产79,000,478.5039.25其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计11,206,597.415.577其他各项资产1,798,404.110.898合计201,259,180.02100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券9,973,000.004.96其中:政策性金融债9,973,000.004.964企业债券--5企业短期融资券79,152,700.0039.376中期票据19,628,000.009.767可转债(可交换债)500,000.000.258同业存单--9其他--10合计109,253,700.0054.355.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101169884216铜陵有色SCP001200,00019,968,000.009.93210155502615金川MTN003200,00019,628,000.009.76304165302916步步高CP001100,00010,075,000.005.01404166600716新兴发展CP001100,00010,058,000.005.00501169823316红豆SCP002100,00010,038,000.004.995.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金2,002.302应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,796,401.815应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,798,404.115.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§6 开放式基金份额变动单位:份项目广发集源债券A广发集源债券C基金合同生效日基金份额总额200,012,098.901,020.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额--减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额--基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额200,012,098.901,020.00注:本基金于本报告期间成立,基金合同生效日为2017年1月20日。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170120-20170331-200,011,000.000.00200,011,000.0099.99%产品特有风险本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,在极端市场行情或遇其他流动性缺乏时,基金份额较大比例的集中赎回将使基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,因而对基金的正常运作和基金净值的计算造成影响,从而影响投资者的利益。8.2 影响投资者决策的其他重要信息2017年3月1日至2017年3月30日15:00 止,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,2017年3月31日,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,表决结果为本次会议议案获得通过。本基金的管理费率由0.7%降低为0.5%,托管费率由0.2%降低为0.1%。有关重要事项详情可见本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.gffunds.com.cn) 于2017年4月6日刊登的《关于广发集源债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。§9 备查文件目录9.1备查文件目录(一)中国证监会批准广发集源债券型证券投资基金募集的文件(二)《广发集源债券型证券投资基金基金合同》(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》(四)《广发集源债券型证券投资基金托管协议》(五)法律意见书(六)基金管理人业务资格批件、营业执照(七)基金托管人业务资格批件、营业执照9.2存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3查阅方式1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。 广发基金管理有限公司二〇一七年四月二十二日