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方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告

2017-08-24 05:49:22

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2017年08月24日

§1? 重要提示及目录

1.1 重要提示

??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

??基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。



 §2? 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称

方正富邦互利定期开放债券









基金主代码

000247















基金运作方式

契约型开放式



基金合同生效日

2013年09月11日



基金管理人

方正富邦基金管理有限公司



基金托管人

交通银行股份有限公司



报告期末基金份额总额

10,544,089.58份



基金合同存续期

不定期





































































2.2 基金产品说明

投资目标

本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。



投资策略

本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,结合宏观经济和世界形势的分析,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。



业绩比较基准

一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率*140%



风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

































2.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人



名称

方正富邦基金管理有限公司

交通银行股份有限公司



信息披露负责人

姓名

戴兴卓

陆志俊





联系电话

010-57303828

95559





电子邮箱

daixz@founderff.com

luzj@bankcomm.com



客户服务电话

400-818-0990

95559



传真

010-57303718

021-62701216























































2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

www.founderff.com



基金半年度报告备置地点

基金管理人和基金托管人的办公地址







































































































































































































§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2017年01月01日 - 2017年06月30日)



本期已实现收益

182,801.11



本期利润

124,143.71



加权平均基金份额本期利润

0.0118



本期加权平均净值利润率

1.07%



本期基金份额净值增长率

1.09%



3.1.2 期末数据和指标

报告期末(2017年06月30日)



期末可供分配利润

340,895.63



期末可供分配基金份额利润

0.0323



期末基金资产净值

11,684,770.95



期末基金份额净值

1.108



3.1.3 累计期末指标

报告期末(2017年06月30日)



基金份额累计净值增长率

10.80%



注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④



过去一个月

0.73%

0.04%

0.17%

0.00%

0.56%

0.04%



过去三个月

0.27%

0.11%

0.52%

0.01%

-0.25%

0.10%



过去六个月

1.09%

0.09%

1.04%

0.01%

0.05%

0.08%



过去一年

3.65%

0.10%

2.10%

0.01%

1.55%

0.09%



过去三年

5.32%

0.36%

8.19%

0.01%

-2.87%

0.35%



自基金合同生效起至今

10.80%

0.33%

11.56%

0.01%

-0.76%

0.32%



注:基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%;在封闭期,本基金不受上述5%的限制。本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金的债券资产比例可不受上述限制。本基金的业绩比较基准为该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率×140%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较







§4? 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

??本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038号)于2011年7月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例66.7%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例33.3%。

??截至2017年6月30日,本公司管理10只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金,方正富邦鑫利宝货币市场基金,方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金,方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金,同时管理22个特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明







任职日期

离任日期







王健

基金投资部助理总监兼本基金基金经理

2015-03-18

-

8年

本科毕业于内蒙古师范大学教育技术专业,内蒙古工业大学产业经济学硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2016年6月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部任助理总监职务。



徐超

本基金基金经理

2015-11-04

-

5年

本科毕业于北京航空航天大学,硕士毕业于北京矿业大学企业管理专业,2006年7月至2008年11月于中美大都会人寿保险有限公司顾问行销市场部担任高级助理;2008年11月至2012年9月于中诚信国际信用评级有限责任公司金融机构评级部担任总经理助理、高级分析师;2012年9月至2015年6月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任高级研究员;2015年6月至2015年11月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任基金经理助理。2015年11月至今,任方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金及方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。



注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。









4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

??报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.3.1 报告期内基金投资策略和运作分析

??回顾2017年上半年,二季度以来我国经济较一季度有所回落,主要表现在投资增速下滑:我国二季度固定资产投资增速出现下滑,制造业、基础设施建设、房地产开发三方面投资均出现不同程度回落,受房地产调控政策影响,房地产销售增速持续下降,并且央行对金融机构的严监管,一定程度上使房地产开发资金来源出现萎缩。除此之外,消费增速小幅反弹,进出口贸易有所回升。海外方面,美国经济表现依然较为稳健,支撑美联储6月进行年内第二次加息,并将缩表提上日程;欧元区经济延续温和复苏趋势,随着英国、法国大选尘埃落定,欧洲政治风险也将逐步降低。本基金上半年等待时机,减少操作,仓位未有太大调整,下半年基金面临定期开放,将有新的资金,在经济逐渐平稳下降的趋势下,债市有走强的新机会。

4.3.2 报告期内基金的业绩表现

??截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.108元。报告期份额净值增长率为1.09%,同期业绩比较基准收益率为1.04%。

4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

??展望未来,受房地产投资下行、企业投资意愿较低等因素的影响,我国三季度经济仍存下行压力,且央行去杠杆、严监管仍将继续稳步推行;海外方面,美联储年内仍会加息、缩表计划将提上日程,人民币仍存贬值压力,资本外流压力凸显,仍会对我国债券市场产生一定影响,英国脱欧实际推进,德国、意大利即将进行选举,仍有可能会对市场产生一定的冲击。综合上述因素,我国短期内流动性、资金面难言持续宽松,债市仍存波动风险,因此应择机审慎配置同业存单等安全性高、流动性强的资产或抓住时机进行波段操作。

4.5管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

??公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策,对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督,对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管产品运营工作的高级管理人员、基金运营部、研究部、基金投资部、专户投资部、监察稽核部等部门负责人或指定人员担任委员。

??基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

??报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过托管银行复核确认。

4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

??本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

??报告期内,本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形,同时截止到报告期末,本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万。

§5? 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

??报告期内,基金托管人在方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

??报告期内,方正富邦基金管理有限公司在方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

??本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

??报告期内,由方正富邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

报告截止日:2017年06月30日

单位:人民币元

资 产?

附注号?

本期末?

2017年06月30日?

上年度末?

2016年12月31日?



资 产:









银行存款

6.4.7.1

610,946.66

766,684.96



结算备付金



-

-



存出保证金



-

1,091.12



交易性金融资产

6.4.7.2

10,940,185.20

10,998,842.60



其中:股票投资



-

-



基金投资



-

-



债券投资



10,940,185.20

10,998,842.60



资产支持证券投资



-

-



?贵金属投资



-

-



衍生金融资产

6.4.7.3

-

-



买入返售金融资产

6.4.7.4

-

-



应收证券清算款



-

-



应收利息

6.4.7.5

489,755.47

208,436.64



应收股利



-

-?



应收申购款



-

-



递延所得税资产



-

-



其他资产

6.4.7.6

-

-



资产总计



12,040,887.33

11,975,055.32



负债和所有者权益

附注号?

本期末?

2017年06月30日

上年度末?

2016年12月31日



负 债:









短期借款



-

-



交易性金融负债



-

-



衍生金融负债

6.4.7.3

-

-



卖出回购金融资产款



-

-



应付证券清算款



-

-



应付赎回款



-

-



应付管理人报酬



-

-



应付托管费



1,912.58

1,957.36



应付销售服务费



-

-



应付交易费用

6.4.7.7

-

-



应交税费



52,570.72

52,570.72



应付利息



-

-



应付利润



-

-



递延所得税负债



-

-



其他负债

6.4.7.8

301,633.08

359,900.00



负债合计



356,116.38

414,428.08



所有者权益:









实收基金

6.4.7.9

10,544,089.58

10,544,089.58



未分配利润

6.4.7.10

1,140,681.37

1,016,537.66



所有者权益合计



11,684,770.95

11,560,627.24



负债和所有者权益总计



12,040,887.33

11,975,055.32



注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.108元,基金份额总额10,544,089.58份。

6.2 利润表

会计主体:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日

单位:人民币元

项 目

附注号?

本期2017年01月01日至2017年06月30日?

上年度可比期间?

2016年01月01日至2016年06月30日?













一、收入



229,060.11

-1,123,652.12



1.利息收入



287,717.51

439,883.42



其中:存款利息收入

6.4.7.11

2,441.70

5,657.52



债券利息收入



285,275.81

433,824.56



资产支持证券利息收入



-

-



买入返售金融资产收入



-

401.34



其他利息收入



-

-



2.投资收益(损失以“-”填列)



-

-701,202.23



其中:股票投资收益



-

-



基金投资收益



-

-



债券投资收益

6.4.7.12

-

-701,202.23



资产支持证券投资收益



-

-



贵金属投资收益



-

-



衍生工具收益



-

-



股利收益



-

-



3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

6.4.7.13

-58,657.40

-862,333.31



4.汇兑收益(损失以“-”号填列)



-

-



5.其他收入(损失以“-”号填列



-

-



减:二、费用



104,916.40

129,556.07



1.管理人报酬

6.4.10.2.1

-

-



2.托管费

6.4.10.2.2

11,533.32

29,844.58



3.销售服务费

6.4.10.2.3

-

-



4.交易费用

6.4.7.14

-

79.44



5.利息支出



-

-



其中:卖出回购金融资产支出



-

-



6.其他费用

6.4.7.15

93,383.08

99,632.05



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)



124,143.71

-1,253,208.19



减:所得税费用



-

-



四、净利润(净亏损以“-”号填列)



124,143.71

-1,253,208.19





6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日

单位:人民币元

项 目

本期

2017年01月01日至2017年06月30日





实收基金?

未分配利润?

所有者权益合计?



一、期初所有者权益(基金净值)

10,544,089.58

1,016,537.66

11,560,627.24



二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

124,143.71

124,143.71



三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

-

-

-



其中:1.基金申购款

-

-

-



2.基金赎回款

-

-

-



四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-



五、期末所有者权益(基金净值)

10,544,089.58

1,140,681.37

11,684,770.95













项 目

上年度可比期间

2016年01月01日至2016年06月30日





实收基金

未分配利润

所有者权益合计



一、期初所有者权益(基金净值)

27,984,762.14

3,174,292.76

31,159,054.90



二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

-1,253,208.19

-1,253,208.19



三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

-

-

-



其中:1.基金申购款

-

-

-



2.基金赎回款

-

-

-



四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-



五、期末所有者权益(基金净值)

27,984,762.14

1,921,084.57

29,905,846.71



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

何亚刚

—————————

基金管理人负责人

潘英杰

—————————

主管会计工作负责人

潘英杰

—————————

会计机构负责人





6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

??方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可?2013?第763号《关于核准方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准,由方正富邦管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集267,248,546.07元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第542号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年9月11日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为267,402,574.07份基金份额,其中认购资金利息折合154,028.00份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦管理有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

??根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、中小企业私募债券、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;在开放期,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%;在封闭期,本基金不受上述5%的限制。本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内,本基金的债券资产比例可不受上述限制。本基金的业绩比较基准为该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率×140%。

??本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦管理有限责任公司于2017年8月24日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

??本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

??根据《公开募集证券投资基金运行管理办法》的相关规定,开放式基金在基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2016年度出现连续60个工作日基金净值低于5000万元的情形,本基金的基金管理人已在评估后续处理方案,故本财务报表以持续经营为编制基础。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

??本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

??本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

??本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

??本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

??本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

??根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

??(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

??(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

??(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

??本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

关联方与本基金的关系



方正富邦管理有限责任公司("方正富邦基金")

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构



交通银行股份有限公司("交通银行")

基金托管人、基金代销机构



方正证券股份有限公司("方正证券")

基金管理人的股东、基金代销机构



富邦证券投资信托股份有限公司

基金管理人的股东





6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易



















本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。









































6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费























1、基金份额的管理费,在封闭期结束时,按封闭期最后一日未计提基金管理费之前基金份额净值相应的浮动管理费率计提。浮动管理费率的计算方式如下:

封闭期收益率R管理费率

R≤业绩比较基准0.00%

业绩比较基准

业绩比较基准+1.00%

min[0.60%,R-(业绩比较基准+1.00%)+0.30%]

业绩比较基准+3.00%

其中封闭期收益率R=(该封闭期最后一日未计提基金管理费之前的基金资产净值-该封闭期第一日基金资产净值)/该封闭期第一日基金资产净值。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2017年01月01日至2017年06月30日

上年度可比期间

2016年01月01日至2016年06月30日



当期发生的基金应支付的托管费

11,533.32

29,844.58



注:1.支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

2.基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值?×?0.20%?/?当年天数。









































6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易































































本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况































































本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况



















本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

2017年01月01日至2017年06月30日

上年度可比期间

2016年01月01日至2016年06月30日





期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入



交通银行

610,946.66

2,437.71

1,573,658.29

5,601.17





6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况



























































本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

??本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末(2017年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券



本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票



本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购



本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

??本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。





















































6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

??截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































§7? 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)



1

权益投资

-

-





其中:股票

-

-



2

固定收益投资

10,940,185.20

90.86





其中:债券

10,940,185.20

90.86





资产支持证券

-

-



3

贵金属投资

-

-



4

金融衍生品投资

-

-



5

买入返售金融资产

-

-





其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-



6

银行存款和结算备付金合计

610,946.66

5.07



7

其他各项资产

489,755.47

4.07



8

合计

12,040,887.33

100.00





7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

















































































































































































































本基金本报告期末未持有股票投资。











































































































































































































































































































































































































































7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细



本基金本报告期末未持有股票投资。









7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细



本基金本报告期末未持有股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细



本基金本报告期末未持有股票投资。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额











本基金本报告期末未持有股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

国家债券

-

-



2

央行票据

-

-



3

金融债券

-

-





其中:政策性金融债

-

-



4

企业债券

-

-



5

企业短期融资券

-

-



6

中期票据

10,128,000.00

86.68



7

可转债

812,185.20

6.95



8

同业存单

-

-



9

其他

-

-



10

合计

10,940,185.20

93.63





7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

1282293

12闽轻纺MTN1

100,000

10,128,000.00

86.68



2

113008

电气转债

7,820

812,185.20

6.95





7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额



1

存出保证金

-



2

应收证券清算款

-



3

应收股利

-



4

应收利息

489,755.47



5

应收申购款

-



6

其他应收款

-



7

待摊费用

-



8

其他

-



9

合计

489,755.47





7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号

代码

名称

公允价值

公允价值占基金资产净值比例(%)



1

113008

电气转债

812,185.20

6.95





7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

??由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































§8? 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构







机构投资者

个人投资者







持有份额

占总份额比例(%)

持有份额

占总份额比例(%)



198

53,252.98

59,693.45

0.57

10,484,396.13

99.43







8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例(%)



基金管理人所有从业人员持有本基金

0.00

0.00





8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)



本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金

0



本基金基金经理持有本开放式基金

0











































































































































































































§9? 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2013年09月11日)基金份额总额

267,402,574.07



本报告期期初基金份额总额

10,544,089.58



报告期期间基金总申购份额

-



减:报告期期间基金总赎回份额

-



报告期期间基金拆分变动份额

-



本报告期期末基金份额总额

10,544,089.58





§10? 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

??本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

??本报告期内,基金管理人原总经理邹牧先生于2017年5月5日因个人原因离职,本基金管理人于2017年5月5日聘任吴辉先生代任方正富邦基金管理有限公司总经理;基金管理人原督察长赖宏仁先生于2017年5月5日因个人原因离职,基金管理人2017年5月5日聘任曹磊先生任方正富邦基金管理有限公司督察长。

??本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

??报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

??本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

??本报告期内,原公司旗下的财务报告审计机构普华永道中天会计师事务所与本公司服务协议已到期,经我公司董事会批准,决定将我公司旗下审计机构变更为德勤华永会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

??本报告期内管理人的业务部门及相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

??托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注







成交金额

占当期股票成交总额比例(%)

佣金

占当期佣金总量的比例(%)





中投证券

2

-

-

-

-

-



注:1.为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

2.券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

3.除本表列示外,本基金未选择其他证券公司交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一七年八月二十四日