基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2017年8月24日 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 目录§1 重要提示及目录 21.1 重要提示 21.2 目录 3§2 基金简介 62.1 基金基本情况 62.2 基金产品说明 62.3 基金管理人和基金托管人 62.4 信息披露方式 72.5 其他相关资料 7§3 主要财务指标和基金净值表现 83.1 主要会计数据和财务指标 83.2 基金净值表现 8§4 管理人报告 114.1 基金管理人及基金经理情况 114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 124.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 124.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 134.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 134.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 134.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 144.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14§5 托管人报告 155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 155.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15§6 半年度财务会计报告（未经审计） 166.1 资产负债表 166.2 利润表 176.3 所有者权益（基金净值）变动表 186.4 报表附注 19§7 投资组合报告 377.1 期末基金资产组合情况 377.2 期末按行业分类的股票投资组合 377.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 387.4 报告期内股票投资组合的重大变动 397.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 417.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 417.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 417.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 417.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 417.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 417.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 417.12 投资组合报告附注 42§8 基金份额持有人信息 438.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 438.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 438.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43§9 开放式基金份额变动 44§10 重大事件揭示 4510.1 基金份额持有人大会决议 4510.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4510.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4510.4 基金投资策略的改变 4510.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 4510.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 4510.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 4610.8 其他重大事件 48§11 备查文件目录 5011.1 备查文件目录 5011.2 存放地点 5011.3 查阅方式 50 基金简介 基金基本情况基金名称长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称长盛转型升级混合基金主代码001197基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月21日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,962,839,508.49份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金的投资目标在于把握中国经济转型升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资风险的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。投资策略在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。业绩比较基准50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松王永民联系电话010-82019988010-66594896电子邮箱yejs@csfunds.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-888-2666、010-6235008895566传真010-82255988010-66594942注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码100088100818法定代表人周兵田国立信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人的住所其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构长盛基金管理有限公司北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )本期已实现收益50,959,826.78本期利润153,414,705.98加权平均基金份额本期利润0.0364本期加权平均净值利润率4.64%本期基金份额净值增长率4.76%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配利润-969,141,726.43期末可供分配基金份额利润-0.2446期末基金资产净值3,226,355,660.25期末基金份额净值0.8143.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年6月30日 )基金份额累计净值增长率-18.60%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月6.27%0.61%3.01%0.34%3.26%0.27%过去三个月1.12%0.58%3.16%0.32%-2.04%0.26%过去六个月4.76%0.50%5.36%0.29%-0.60%0.21%过去一年5.17%0.56%8.32%0.35%-3.15%0.21%自基金合同生效起至今-18.60%1.40%-4.03%0.91%-14.57%0.49%注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金业绩比较基准：50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率基准指数的构建考虑了三个原则：1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日，基金管理人共管理七十二只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘旭明本基金基金经理，长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月21日-15年刘旭明先生，1977年5月出生。清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究部总监。钱文礼本基金基金经理助理，行业研究员。2015年6月16日-9年男，1981年10月出生，中国国籍。西南财经大学硕士。2013年12月加入长盛基金管理有限公司。注：1、上表基金经理和基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析上半年市场震荡偏强，上证指数上涨2.89%，但创业板指数下跌7.34%。2017年延续去年四季度以来的经济上行趋势，企业盈利明显好转。一季度股市整体保持平稳上涨，期间结构性机会明显，主题惊喜不断：市场上涨以业绩增速稳定的低估值龙头股为主线，带动了食品饮料、家电等行业的缓慢上涨，新疆、一带一路主题的活跃，建筑、建材等周期性行业也有不错的表现； 创业板表现疲弱，计算机、传媒等行业表现较差。4月雄安板块炒作及金融监管升级导致股市下行，但白马股依旧保持强势，部分成长个股触底反弹，锂电池等板块依旧活跃。 2017年上半年整体仓位水平控制在中高水平，4月份及时减仓回避市场系统性风险。行业配置方面注重板块轮动提高收益，对消费行业加强配置。在股市震荡期间，注重自下而上挖掘个股价值，及时跟踪公司动态，坚持个股优选，注重对持仓结构的优化，且按绝对收益的原则及时兑现收益。因而基金业绩略好于市场。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.814元；本报告期基金份额净值增长率为4.76%，业绩比较基准收益率为5.36%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望受房地产调控升级、金融监管落地的影响，2017年下半年国内经济虽略有下行，但仍保持较强韧性。国外经济整体回暖。欧美收紧货币叠加国内“金融监管”。预计下半年货币中性偏紧，市场利率将维持较高水平。A股市场将延续震荡走势。流动性冲击可控及经济环境平稳，预计仍将体现结构性行情特点。“业绩为王”将成为行业配置和个股选择的重点。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十六部分中对基金收益分配原则的约定，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金于报告期内未进行利润分配。长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金截至2017年6月30日，期末可供分配收益为-969,141,726.43元，其中：未分配收益已实现部分为-969,141,726.43元，未分配收益未实现部分为232,657,878.19元。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.11,218,825,204.32655,455,405.17结算备付金13,839,854.923,096,104.30存出保证金453,657.47559,580.74交易性金融资产6.4.7.21,984,753,256.932,306,954,540.30其中：股票投资1,984,753,256.932,306,954,540.30基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款22,397,051.56496,629,116.56应收利息6.4.7.5174,825.38185,945.76应收股利--应收申购款3,111.4927,185.79递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计3,240,446,962.073,462,907,878.62负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款7,798,337.183,833,537.59应付管理人报酬3,902,474.384,476,265.05应付托管费650,412.37746,044.16应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.71,556,305.671,143,137.17应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8183,772.22287,205.12负债合计14,091,301.8210,486,189.09所有者权益：实收基金6.4.7.93,962,839,508.494,443,634,236.61未分配利润6.4.7.10-736,483,848.24-991,212,547.08所有者权益合计3,226,355,660.253,452,421,689.53负债和所有者权益总计3,240,446,962.073,462,907,878.62注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.814元，基金份额总额3,962,839,508.49份。 利润表会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入 188,056,798.92-618,227,095.521.利息收入5,977,166.157,003,643.42其中：存款利息收入6.4.7.113,522,331.807,003,643.42债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,454,834.35-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）79,466,768.31-590,489,022.73其中：股票投资收益6.4.7.1256,917,210.94-609,672,521.22基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.1622,549,557.3719,183,498.493.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17102,454,879.20-35,155,522.724.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18157,985.26413,806.51减：二、费用34,642,092.9443,825,782.491．管理人报酬6.4.10.2.124,609,829.2830,238,947.892．托管费6.4.10.2.24,101,638.185,039,824.603．销售服务费--4．交易费用6.4.7.195,704,707.058,335,780.395．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用6.4.7.20225,918.43211,229.61三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）153,414,705.98-662,052,878.01减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）153,414,705.98-662,052,878.01 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）4,443,634,236.61-991,212,547.083,452,421,689.53二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-153,414,705.98153,414,705.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-480,794,728.12101,313,992.86-379,480,735.26其中：1.基金申购款5,765,452.54-1,241,472.354,523,980.192.基金赎回款-486,560,180.66102,555,465.21-384,004,715.45四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）3,962,839,508.49-736,483,848.243,226,355,660.25项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）5,452,479,723.98-572,742,110.174,879,737,613.81二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--662,052,878.01-662,052,878.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-467,918,647.46105,874,570.07-362,044,077.39其中：1.基金申购款30,838,226.08-6,964,667.1123,873,558.972.基金赎回款-498,756,873.54112,839,237.18-385,917,636.36四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）4,984,561,076.52-1,128,920,418.113,855,640,658.41 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]489号文《关于核准长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2015年4月13日至2015年4月17日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2015）验字第60468688_A01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年4月21日正式生效，存续期间不定。本基金设立时，收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币8,581,296,052.28元，折合8,581,296,052.28份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币1,645,353.58元，折合1,645,353.58份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币8,582,941,405.86元，折合8,582,941,405.86份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票占基金资产的0%-95%；其中投资于本基金的证券不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项6.4.6.1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。6.4.6.2营业税、增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。6.4.6.3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2017年6月30日活期存款1,218,825,204.32定期存款-其中：存款期限1-3个月-其他存款-合计：1,218,825,204.32交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2017年6月30日成本公允价值公允价值变动股票2,058,484,117.791,984,753,256.93-73,730,860.86贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计2,058,484,117.791,984,753,256.93-73,730,860.86衍生金融资产/负债注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。买入返售金融资产各项买入返售金融资产期末余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。期末买断式逆回购交易中取得的债券 应收利息单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应收活期存款利息169,035.44应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息5,606.16应收债券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他183.78合计174,825.38其他资产注：本基金本报告期末未持有其他资产。应付交易费用单位：人民币元项目本期末2017年6月30日交易所市场应付交易费用1,556,030.64银行间市场应付交易费用275.03合计1,556,305.67其他负债 单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费290.71预提费用183,481.51合计183,772.22实收基金金额单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末4,443,634,236.614,443,634,236.61本期申购5,765,452.545,765,452.54本期赎回(以"-"号填列)-486,560,180.66-486,560,180.66- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末3,962,839,508.493,962,839,508.49注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-1,138,784,718.80147,572,171.72-991,212,547.08本期利润50,959,826.78102,454,879.20153,414,705.98本期基金份额交易产生的变动数118,683,165.59-17,369,172.73101,313,992.86其中：基金申购款-1,426,213.13184,740.78-1,241,472.35基金赎回款120,109,378.72-17,553,913.51102,555,465.21本期已分配利润---本期末-969,141,726.43232,657,878.19-736,483,848.24存款利息收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日活期存款利息收入3,428,118.61定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入89,423.38其他4,789.81合计3,522,331.80股票投资收益股票投资收益——买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日卖出股票成交总额2,039,621,217.76减：卖出股票成本总额1,982,704,006.82买卖股票差价收入56,917,210.94债券投资收益注：本基金本报告期内未取得债券投资收益。贵金属投资收益 注：本基金于本报告期内未取得贵金属投资收益。衍生工具收益注：本基金于本报告期内无衍生工具收益。股利收益单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日股票投资产生的股利收益22,549,557.37基金投资产生的股利收益-合计22,549,557.37公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2017年1月1日至2017年6月30日1.交易性金融资产102,454,879.20——股票投资102,454,879.20——债券投资-——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计102,454,879.20其他收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金赎回费收入142,107.76转换费收入15,877.50基金转换费收入-合计157,985.26 交易费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日交易所市场交易费用5,704,707.05银行间市场交易费用-合计5,704,707.05其他费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日审计费用49,588.57信息披露费133,892.94帐户维护费18,600.00汇划手续费23,836.92合计225,918.43或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项本基金无需要说明的重大或有事项。资产负债表日后事项本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注：本基金于本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费24,609,829.2830,238,947.89其中：支付销售机构的客户维护费11,262,716.9213,850,795.89注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费4,101,638.185,039,824.60注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日基金合同生效日（ 2015年4月21日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额11,847,156.4011,847,156.40期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额11,847,156.4011,847,156.40期末持有的基金份额占基金总份额比例0.2990%0.2377%注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期及上年度末未持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行1,218,825,204.323,428,118.611,683,136,170.156,956,444.79注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。利润分配情况注：本基金于本报告期未进行利润分配。期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注002879长缆科技2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限18.0218.021,31323,660.2623,660.26-002882金龙羽2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限6.206.202,96618,389.2018,389.20-603933睿能科技2017年6月28日2017年7月6日新股流通受限20.2020.2085717,311.4017,311.40-603305旭升股份2017年6月30日2017年7月10日新股流通受限11.2611.261,35115,212.2615,212.26-300670大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限10.9310.931,25913,760.8713,760.87-300672国科微2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限8.488.481,25710,659.3610,659.36-603331百达精工2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限9.639.639999,620.379,620.37-300671富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限8.118.119427,639.627,639.62-603617君禾股份2017年6月23日2017年7月3日新股流通受限8.938.938327,429.767,429.76-注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注002675东诚药业2017年1月3日重大事项停牌14.642017年7月17日12.84921,76615,101,103.0913,494,654.24-注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、督察长、公司风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司监察稽核部和风险管理部构成，监察稽核部负责对公司业务的法律合规风险和运作风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险控制委员会构成，公司管理层通过风险控制委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，在公司督察长的指导下，监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门总监、风险控制委员会、公司总经理、风险控制管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会及其下设风险控制管理委员会构成，风险控制管理委员会通过督察长、监察稽核部和风险管理部的工作，掌握整体风险状况并进行决策。风险控制管理委员会负责审查公司风险控制体系及其有效性、公司内控制度的实施情况。信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。按短期信用评级列示的债券投资注：本基金于本报告期及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。按长期信用评级列示的债券投资注：本基金于本报告期及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。利率风险敞口单位：人民币元本期末 2017年6月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,218,825,204.32---1,218,825,204.32结算备付金13,839,854.92---13,839,854.92存出保证金453,657.47---453,657.47交易性金融资产---1,984,753,256.931,984,753,256.93应收证券清算款---22,397,051.5622,397,051.56应收利息---174,825.38174,825.38应收申购款---3,111.493,111.49资产总计1,233,118,716.71--2,007,328,245.363,240,446,962.07负债应付赎回款---7,798,337.187,798,337.18应付管理人报酬---3,902,474.383,902,474.38应付托管费---650,412.37650,412.37应付交易费用---1,556,305.671,556,305.67其他负债---183,772.22183,772.22负债总计---14,091,301.8214,091,301.82利率敏感度缺口1,233,118,716.71--1,993,236,943.543,226,355,660.25上年度末2016年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款655,455,405.17---655,455,405.17结算备付金3,096,104.30---3,096,104.30存出保证金559,580.74---559,580.74交易性金融资产---2,306,954,540.302,306,954,540.30应收证券清算款---496,629,116.56496,629,116.56应收利息---185,945.76185,945.76应收申购款---27,185.7927,185.79其他资产-----资产总计659,111,090.21--2,803,796,788.413,462,907,878.62负债应付赎回款---3,833,537.593,833,537.59应付管理人报酬---4,476,265.054,476,265.05应付托管费---746,044.16746,044.16应付交易费用---1,143,137.171,143,137.17其他负债---287,205.12287,205.12负债总计---10,486,189.0910,486,189.09利率敏感度缺口659,111,090.21--2,793,310,599.323,452,421,689.53注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。利率风险的敏感性分析注：本基金于本报告期及上年度末未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。外汇风险本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产-股票投资1,984,753,256.9361.522,306,954,540.3066.82交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－债券投资----交易性金融资产－贵金属投资---- 衍生金融资产－权证投资----其他----合计1,984,753,256.9361.522,306,954,540.3066.82注：本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 0%-95%；其中投资于转型升级主题的证券不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其他价格风险的敏感性分析假设假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2017年6月30日 ）上年度末（ 2016年12月31日 ）0.05198,915,929.91238,327,576.82-0.05-198,915,929.91-238,327,576.82注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.14.1公允价值 银行存款、结算备付金等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。(1) 各层次金融工具公允价值本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币1,971,258,602.69元，属于第二层次的余额为人民币13,494,654.24元，属于第三层次的余额为人民币零元。（2016年12月31日：第一层次人民币2,306,502,773.45元，第二层次人民币451,766.85元，无属于第三层次的余额）。(2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。6.4.14.2 承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.3 其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,984,753,256.9361.25其中：股票1,984,753,256.9361.252固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,232,665,059.2438.047其他各项资产23,028,645.900.718合计3,240,446,962.07100.00期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业257,233,851.857.97B采矿业--C制造业1,397,862,697.1143.33D电力、热力、燃气及水生产和供应业124,876,696.443.87E建筑业--F批发和零售业47,085,584.561.46G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业57,584,860.681.78J金融业187,943.490.01K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业99,921,622.803.10S综合--合计1,984,753,256.9361.52报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600703三安光电11,757,477231,622,296.907.182002185华天科技24,257,872175,626,993.285.443002085万丰奥威8,751,613170,218,872.855.284603766隆鑫通用21,516,335156,638,918.804.855600887伊利股份5,863,042126,583,076.783.926002396星网锐捷6,003,418116,166,138.303.607002299圣农发展7,474,347111,143,539.893.448601766中国中车10,737,007108,658,510.843.379600373中文传媒4,142,28097,385,002.803.0210002234民和股份7,073,02987,988,480.762.7311002294信立泰2,189,78078,087,554.802.4212600856中天能源6,063,99968,280,628.742.1213002458益生股份2,813,64858,101,831.201.8014601139深圳燃气6,542,89856,596,067.701.7515000400许继电气2,574,36446,235,577.441.4316000997新 大 陆1,785,12440,504,463.561.2617000963华东医药725,82036,073,254.001.1218600498烽火通信1,277,73932,390,683.651.0019000063中兴通讯1,301,29330,892,695.820.9620300011鼎汉技术1,819,52329,112,368.000.9021002304洋河股份324,86328,201,357.030.8722300471厚普股份1,254,00019,073,340.000.5923300113顺网科技634,67517,072,757.500.5324002202金风科技978,41015,136,002.700.4725002675东诚药业921,76613,494,654.240.4226600998九州通510,77611,012,330.560.3427300228富瑞特装382,0604,301,995.600.1328000021深科技500,0004,290,000.000.1329603318派思股份374,3404,200,094.800.1330603328依顿电子233,3283,301,591.200.1031603228景旺电子67,8003,271,350.000.1032002343慈文传媒67,0002,536,620.000.0833601878浙商证券11,049187,943.490.0134603043广州酒家1,81045,738.700.0035300666江丰电子2,27643,448.840.0036603380易德龙1,29835,370.500.0037603335迪生力2,23024,864.500.0038002879长缆科技1,31323,660.260.0039002881美格智能98922,608.540.0040603679华体科技80921,438.500.0041603938三孚股份1,24620,932.800.0042002882金龙羽2,96618,389.200.0043603933睿能科技85717,311.400.0044603305旭升股份1,35115,212.260.0045300669沪宁股份84114,650.220.0046300670大烨智能1,25913,760.870.0047603286日盈电子89013,528.000.0048300672国科微1,25710,659.360.0049603331百达精工9999,620.370.0050300671富满电子9427,639.620.0051603617君禾股份8327,429.760.00报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002185华天科技157,893,699.364.572002396星网锐捷108,079,162.823.133600373中文传媒92,652,581.802.684601336新华保险74,325,958.582.155600856中天能源67,744,225.691.966600109国金证券61,997,559.771.807601139深圳燃气60,876,537.971.768000400许继电气42,649,443.711.249002294信立泰40,575,405.831.1810600079人福医药39,464,772.081.1411600664哈药股份37,348,474.701.0812601318中国平安36,761,868.891.0613300011鼎汉技术35,236,755.911.0214300070碧水源33,985,639.590.9815600276恒瑞医药33,251,325.840.9616000963华东医药31,997,609.200.9317601601中国太保31,351,538.650.9118000709河钢股份30,727,448.700.8919601009南京银行29,355,795.570.8520002142宁波银行27,793,963.640.81累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002415海康威视268,279,428.147.772002085万丰奥威200,041,620.655.793300070碧水源176,163,741.135.104600617国新能源93,204,683.612.705600688上海石化84,348,502.992.446601607上海医药83,725,074.352.437601336新华保险75,098,372.322.188002236大华股份71,626,712.502.079002241歌尔股份70,582,927.912.0410600109国金证券55,947,184.831.6211000423东阿阿胶43,331,398.501.2612600079人福医药41,272,262.441.2013601318中国平安41,254,595.541.1914600028中国石化41,004,402.621.1915600276恒瑞医药36,999,463.841.0716000001平安银行35,384,155.651.0217601601中国太保34,307,241.960.9918000709河钢股份33,327,770.960.9719600398海澜之家32,357,403.620.9420002466天齐锂业30,798,376.080.89买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额1,558,047,844.25卖出股票收入（成交）总额2,039,621,217.76注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金453,657.472应收证券清算款22,397,051.563应收股利-4应收利息174,825.385应收申购款3,111.496其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计23,028,645.90期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例40,40498,080.3824,261,874.760.61%3,938,577,633.7399.39% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金689,395.810.0174% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金10~50 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2015年4月21日 ）基金份额总额8,582,941,405.86本报告期期初基金份额总额4,443,634,236.61本报告期基金总申购份额5,765,452.54减:本报告期基金总赎回份额486,560,180.66本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额3,962,839,508.49 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金经理未曾变动。10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例银河证券22,041,713,109.8556.82%1,901,440.7256.82%-长江证券21,551,480,321.8643.18%1,444,896.1743.18%-海通证券1-----国泰君安2-----齐鲁证券1-----国信证券1-----联讯证券1-----国元证券2-----渤海证券1-----东方证券1-----中原证券1-----中信证券2-----信达证券1-----招商证券1-----东北证券1----- 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例银河证券--9,532,000,000.00100.00%--长江证券------海通证券------国泰君安------齐鲁证券------国信证券------联讯证券------国元证券------渤海证券------东方证券------中原证券------中信证券------信达证券------招商证券------东北证券------注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：序号证券公司名称交易单元所属市场数量1日信证券上海1其他重大事件注：除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：序号公告事项法定披露方式法定披露日期1长盛基金管理有限公司旗下部分基金增加基煜销售并开通基金转换业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站2017年6月29日2长盛转型升级主题灵活配置混合型基金招募说明书（更新）摘要同上2017年6月1日3长盛转型升级主题灵活配置混合型基金招募说明书（更新）同上2017年6月1日4长盛基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告同上2017年4月27日5长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告同上2017年4月22日6长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告同上2017年4月22日7长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购优惠活动的公告同上2017年4月1日8长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变更的公告同上2017年3月28日9长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理变更的公告同上2017年3月28日10长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变更的公告同上2017年3月28日11长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2016年度报告同上2017年3月27日12长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2016年度报告摘要同上2017年3月27日13长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞财富为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告同上2017年3月24日14长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基金为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告同上2017年3月21日15长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加宜信普泽费率优惠活动的公告同上2017年3月17日16长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金2016年第4季度报告同上2017年1月21日 备查文件目录 备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；4、《长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2017年8月24日