基金管理人：汇安基金管理有限责任公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2017年8月25日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月13日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称汇安丰泽混合基金主代码003889基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月13日基金管理人汇安基金管理有限责任公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额271,994,456.26份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C下属分级基金的交易代码：003889003890报告期末下属分级基金的份额总额266,994,456.26份5,000,000.00份 2.2 基金产品说明投资目标本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。投资策略本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称汇安基金管理有限责任公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙运英张志永联系电话01056711605021-62677777*212004电子邮箱sunyy@huianfund.cnzhangzhy@cib.com.cn客户服务电话 0105671169095561传真01056711640021-62159217 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.huianfund.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地点 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 基金级别 汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月13日- 2017年6月30日)报告期(2017年1月13日 - 2017年6月30日)本期已实现收益20,439,045.34375,286.96本期利润64,241,439.001,157,155.38加权平均基金份额本期利润0.22850.2314本期基金份额净值增长率23.23%23.14%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.07590.0751期末基金资产净值329,023,895.266,157,155.38期末基金份额净值1.23231.2314注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数；4、本基金合同生效日为2017年1月13日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰泽混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月5.41%0.67%2.56%0.33%2.85%0.34%过去三个月13.88%0.63%3.11%0.31%10.77%0.32%自基金合同生效起至今23.23%0.52%5.41%0.28%17.82%0.24% 汇安丰泽混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月5.40%0.66%2.56%0.33%2.84%0.33%过去三个月13.83%0.63%3.11%0.31%10.72%0.32%自基金合同生效起至今23.14%0.52%5.41%0.28%17.73%0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同生效日为2017年1月13日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。②根据《汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。截至2017年6月30日，公司旗下管理9只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期仇秉则固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2017年1月13日-7年仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济学学士， 2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部副总经理，从事信用债投资研究工作。具有证券从业资格，多年证券、基金行业从业经历，曾任职普华永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年12月2日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月5日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2016年12月19日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月22日至今，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月10日至今，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月13日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。戴杰创新投资部高级经理、本基金的基金经理2017年1月17日-3年戴杰，复旦大学数学本科、硕士，2016年10月24日加入汇安基金创新投资部，担任高级经理一职。2013年加入华安基金管理有限公司，在指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。2017年1月17日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月22日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至今，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。3、本基金无基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年中国宏观经济展现出较强韧性，在一线城市需求外溢和货币化棚改的驱动下，三四线城市的房地产销售大幅超预期，前期积累的部分过剩存货得以消化。此外消费支出增速稳定，工业企业利润回升，制造业投资低位抬升，进出口在美元走弱，发达国家经济持续复苏带动下也有超预期表现。随新一轮地方财政整顿，基建投资有所放缓。在货币方面，M2增速在2017年6月继续下降至9.4%，是有统计以来的最低点，显示金融去杠杆已有所进展。上半年债券债券收益率抬升明显，10年期国债收益率由上年末的3.01上升56个基点至年中的3.57，期限息差收窄，收益率曲线扁平化。一季度受货币政策转向稳健中性，MLF和OMO利率上调、MPA季末考核影响，债券市场延续2016年调整态势。二季度在监管政策密集出台，金融机构解杠杆持续的环境下，在6月前收益率不断抬升，信用息差走阔，优质信用债利率超过同期贷款利率，债券发行取消现象频发。6月中旬起，在强调监管协调以及人民银行通过公开市场操作释放短期资金的情况下，债券市场出现了久违的反弹，债券市场信心和融资功能有所恢复。回顾上半年的基金管理工作，在股票投资上，市场出现明显分化的结构性行情，我们保持谨慎乐观，股票仓位始终维持在中等水平。个股选择层面，配置了更多估值合理、业绩向好、基本面扎实的公司，回避了主题概念、外延式并购等不确定性较大的股票，总体来看取得了较为不错的投资业绩。在债券投资上，总体维持短久期，谨慎使用杠杆，高等级信用债和同业存单为主的稳健策略，并在6月债券市场反弹中适当延长了组合久期，总体而言，在不利的债券市场中取得了较好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末汇安丰泽混合A基金份额净值为1.2323元，本报告期基金份额净值增长率为23.23%；截至本报告期末汇安丰泽混合C基金份额净值为1.2314元，本报告期基金份额净值增长率为23.14%；同期业绩比较基准收益率为5.41%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，2017年的宏观经济总体将呈现温和的前高后低走势，三四线房地产的热销与投资可部分对冲重点城市房地产调控的不利影响，消费与净出口将继续拉动经济增长，总体物价水平保持平稳，需要关注的是货币信用创造速度的下降对实体经济运行的影响。对于股票市场，市场继续下行的空间并不大：传统行业的大部分公司估值水平依然不高，仍然有估值修复的空间，同时中小成长股经过两年的泡沫消化，已经具备中长期投资价值。我们将继续秉承价值投资的理念，寻找估值合理、相对低估的股票进行投资，用量化的方式精选标的、精确化管理组合的风险，实现基金资产中长期的稳健增值。对于债券市场，经济前高后低的走势利好债券基本面，同时人民币贬值压力缓解，外汇储备流失压力下降，金融监管政策协调性增强，会压制债券收益率上行空间。另一方面，全球主要央行进入了加息或逐步退出前期超级宽松政策的阶段，严格管控金融风险在中国决策层已达成共识，前期扩张过快的金融机构收缩资产负债表是长期过程，人民银行削峰填谷式的精准调控可确保降杠杆过程稳中有进，因此债券市场短期内重回牛市的可能性较低。2017年下半年的债券市场市更可能是区间震荡，在把控风险前提下获取稳定息票收益是主要获利手段。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、风险管理部、监察稽核部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未发生利润分配情况。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本托管人依据《汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2017年1月13日起托管汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产本期末2017年6月30日资 产：银行存款5,076,693.39结算备付金1,313,355.89存出保证金104,624.78交易性金融资产328,070,564.65其中：股票投资189,426,564.65基金投资-债券投资138,644,000.00资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款34,237.92应收利息897,306.61应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产-资产总计335,496,783.24负债和所有者权益本期末2017年6月30日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬160,720.11应付托管费26,786.69应付销售服务费492.07应付交易费用51,132.79应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债76,600.94负债合计315,732.60所有者权益：实收基金271,994,456.26未分配利润63,186,594.38所有者权益合计335,181,050.64负债和所有者权益总计335,496,783.24注：1、报告截止日2017年6月30日，汇安丰泽混合A基金份额净值1.2323元，基金份额总额266,994,456.26份；汇安丰泽混合C基金份额净值1.2314元，基金份额总额5,000,000.0份。汇安丰泽混合份额总额合计为271,994,456.26份。2、本基金合同生效日为2017年1月13日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 6.2 利润表会计主体：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日单位：人民币元项 目本期2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日一、收入66,841,899.001.利息收入2,862,846.13其中：存款利息收入744,253.56债券利息收入1,923,504.26资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入195,088.31其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）19,319,260.79其中：股票投资收益16,897,815.68基金投资收益-债券投资收益17,310.00资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益2,404,135.113.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）44,584,262.084.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）75,530.00减：二、费用1,443,304.621．管理人报酬862,401.812．托管费143,733.633．销售服务费2,512.484．交易费用350,700.765．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用83,955.94三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）65,398,594.38减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）65,398,594.38注：本基金合同生效日为2017年1月13日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）299,994,456.26-299,994,456.26二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-65,398,594.3865,398,594.38三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-28,000,000.00-2,212,000.00-30,212,000.00其中：1.基金申购款---2.基金赎回款-28,000,000.00-2,212,000.00-30,212,000.00四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）271,994,456.2663,186,594.38335,181,050.64注：本基金合同生效日为2017年1月13日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______秦军______ ______杜海岚______ ____杜海岚____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年11月16日证监许可[2016]2736号文准予注册募集。本基金为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金自2016年12月26日起向全社会公开募集，截至2017年1月10日止募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为299,994,456.26元人民币，其中A类294,994,456.26元，C类5,000,000.00元；认购资金在募集期间产生的银行利息共计0.00元人民币，其中A类0.00元，C类0.00元。本基金管理人及注册登记机构为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、中小企业私募债等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月13日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计6.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。6.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。6.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。6.4.4.11 基金的收益分配政策1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。6.4.4.12分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系汇安基金管理有限责任公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构何斌基金管理人股东秦军基金管理人股东赵毅基金管理人股东郭小峰基金管理人股东戴新华基金管理人股东刘强基金管理人股东郭兆强基金管理人股东尹喜杰基金管理人股东王福德基金管理人股东上海浦东发展银行股份有限公司基金托管人6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易，亦未发生支付给关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费862,401.81其中：支付销售机构的客户维护费-注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费143,733.63注：支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C合计汇安基金管理有限责任公司0.002,512.482,512.48合计0.002,512.482,512.48注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。基金销售服务费按前一日C类基金资产净值计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日期末余额当期利息收入兴业银行股份有限公司5,076,693.39189,233.67注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未参与关联方承销证券的买卖。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.10.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注002879长缆科技2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限18.0218.021,31323,660.2623,660.26-002882金龙羽2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限6.206.202,96618,389.2018,389.20-603933睿能科技2017年6月28日2017年7月6日新股流通受限20.2020.2085717,311.4017,311.40-603305旭升股份2017年6月30日2017年7月10日新股流通受限11.2611.261,35115,212.2615,212.26-300670大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限10.9310.931,25913,760.8713,760.87-300672国科微2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限8.488.481,25710,659.3610,659.36-603331百达精工2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限9.639.639999,620.379,620.37-300671富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限8.118.119427,639.627,639.62-603617君禾股份2017年6月23日2017年7月3日新股流通受限8.938.938327,429.767,429.76-6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资189,426,564.6556.46其中：股票189,426,564.6556.462固定收益投资138,644,000.0041.32其中：债券138,644,000.0041.32 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计6,390,049.281.907其他各项资产1,036,169.310.318合计335,496,783.24100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业157,918,925.0347.11D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业7,639.620.00J金融业31,500,000.009.40K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计189,426,564.6556.51 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1002415海康威视1,020,00032,946,000.009.832601398工商银行6,000,00031,500,000.009.403000651格力电器650,00026,760,500.007.984600104上汽集团800,10024,843,105.007.415600519贵州茅台50,10023,639,685.007.056600056中国医药771,15120,011,368.455.977002304洋河股份203,42017,658,890.205.278000858五粮液210,00011,688,600.003.499603801志邦股份1,40647,522.800.0110603043广州酒家1,81045,738.700.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1601398工商银行27,759,445.008.282002564天沃科技25,712,927.007.673002415海康威视23,790,309.007.104300136信维通信23,637,923.007.055600104上汽集团19,735,906.565.896000651格力电器18,734,789.005.597600519贵州茅台17,135,837.555.118600056中国医药16,910,325.355.059002304洋河股份16,854,148.005.0310000858五粮液11,410,585.003.4011600809山西汾酒10,335,639.003.0812002475立讯精密7,075,731.442.1113601952苏垦农发97,161.000.0314601878浙商证券93,364.050.0315603225新凤鸣85,295.960.0316601366利群股份74,088.000.0217603833欧派家居68,860.000.0218002867周大生64,022.880.0219603980吉华集团59,322.800.0220300625三雄极光56,954.300.02注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1300136信维通信32,009,421.809.552002564天沃科技24,777,036.007.393600809山西汾酒11,996,651.213.584002415海康威视11,282,507.363.375002475立讯精密7,049,239.002.106601398工商银行482,482.000.147601952苏垦农发198,075.000.068601878浙商证券178,993.800.059601228广州港170,082.120.0510300625三雄极光165,373.070.0511603225新凤鸣161,928.050.0512603833欧派家居152,105.250.0513002867周大生142,380.200.0414603630拉芳家化136,309.950.0415603517绝味食品135,800.000.0416601366利群股份129,416.000.0417603980吉华集团112,644.340.0318603303得邦照明111,250.000.0319603920世运电路106,875.000.0320603113金能科技104,110.880.03注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额221,564,093.62卖出股票收入（成交）总额93,626,526.73注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券20,000,000.005.97其中：政策性金融债20,000,000.005.974企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单118,644,000.0035.409其他--10合计138,644,000.0041.36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）111170920517浦发银行CD205400,00039,548,000.0011.80111171121217平安银行CD212400,00039,548,000.0011.80111171612417上海银行CD124400,00039,548,000.0011.80213040113农发01200,00020,000,000.005.97注：本基金本报告期末仅持有上述4只债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金104,624.782应收证券清算款34,237.923应收股利-4应收利息897,306.615应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,036,169.31 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例汇安丰泽混合A2101,271,402.17266,994,000.0099.9998%456.260.0002%汇安丰泽混合C15,000,000.005,000,000.00100.00%0.000.00%合计2111,289,073.25271,994,000.0099.9998%456.260.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金汇安丰泽混合A57.380.00002000%汇安丰泽混合C0.000.00000000%合计57.380.00002000% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金汇安丰泽混合A0汇安丰泽混合C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金汇安丰泽混合A0汇安丰泽混合C0合计0 §9 开放式基金份额变动单位：份项目汇安丰泽混合A汇安丰泽混合C基金合同生效日（2017年1月13日）基金份额总额294,994,456.265,000,000.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额--减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额28,000,000.00-本报告期期末基金份额总额266,994,456.265,000,000.00注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人2017年1月4日发布公告，孙运英女士不再担任公司首席风控官职务，转任公司督察长职务；袁明女士不再担任公司督察长职务，转任公司首席风控官职务。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本基金在报告期内基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况自本基金成立日（2017年1月13日）起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 本基金自基金成立日至2017年12月31日应支付审计费用陆万元整。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中泰证券2-----银河证券26,673,181.862.13%4,746.572.08%-中信证券2306,046,910.7797.87%223,812.6497.92%- 注：选择专用席位的标准和程序：（1）选择标准券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。（2） 选择程序基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案。（3）交易单元变更情况以上交易单元均为本基金本报告期内新增交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中泰证券------银河证券--120,000,000.0014.35%--中信证券--716,000,000.0085.65%-- §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比(%)机构12017/01/11-2017/06/30299,994,000.00-28,000,000.00271,994,000.0099.999832个人-------产品特有风险本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 汇安基金管理有限责任公司2017年8月25日