海富通双利债券型证券投资基金2017年半年度报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十五日1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称海富通双利债券基金主代码519055交易代码519055基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年12月4日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,683,980.44份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用类债券投资策略、中小企业私募债投资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略、新股申购策略。业绩比较基准中证全债指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣郭明联系电话021-38650891010-66105799电子邮箱wrxi@hftfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话40088-4009995588传真021-33830166010-661057982.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）本期已实现收益-118,878.91本期利润-110,544.14加权平均基金份额本期利润-0.0076本期基金份额净值增长率-1.51%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0178期末基金资产净值7,026,452.19期末基金份额净值0.914注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.00%0.05%1.20%0.05%-1.20%0.00%过去三个月-1.40%0.10%0.13%0.07%-1.53%0.03%过去六个月-1.51%0.08%-0.20%0.07%-1.31%0.01%过去一年-2.92%0.11%0.17%0.09%-3.09%0.02%自基金转型起至今-1.31%0.12%3.07%0.09%-4.38%0.03%3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通双利债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年12月7日至2017年6月30日)/注：本基金转型日期为2015年12月7日。按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（五）投资限制中规定的各项比例。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理49只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双利债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞益债券型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期何谦本基金的基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通双福分级基金经理；海富通货币基金经理；海富通集利债券基金经理2016-05-06-6年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员，华安基金管理有限公司债券交易员，2014年6月加入海富通基金管理有限公司，任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。谈云飞本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通稳健添利债券基金经理；海富通新内需混合基金经理；海富通货币基金经理；海富通养老收益混合基金经理；海富通双福分级债券基金经理；海富通纯债债券基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通聚利债券基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通欣盛定开混合基金经理。2016-04-222017-06-3012年硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。张靖爽本基金的基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通纯债债券基金经理2016-07-22-7年硕士，持有基金从业人员资格证书，历任中银基金管理有限公司研究员，交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月起任海富通一年定开债券和海富通双利债券基金经理。2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。夏妍妍本基金的基金经理助理；海富通纯债债券基金经理助理；海富通双福分级债券基金经理助理；海富通养老收益混合基金经理助理；海富通一年定开债券基金经理助理；海富通欣益混合基金经理助理。2016-01-04-2年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任西门子金融服务集团西门子管理培训生，西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师，2014年加入海富通基金管理有限公司，任固定收益分析师。2016年1月起任海富通双利债券、海富通双福分级债券、海富通养老收益混合、海富通一年定开债券、海富通纯债债券的基金经理助理。2017年4月起任海富通欣益混合的基金经理助理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，检验结果表明，在T日、T+3日和T+5日不同循环期内，不管是买入或是卖出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析经济方面，一季度经济复苏的态势不减，PPI向上带动企业持续补库存，同时三四线地产销售火爆，地产和基建投资均维持高位。经济的企稳回升给予了政策一定的空间，配合稳汇率、去杠杆，一季度货币政策出现明显的收紧。进入二季度，各项经济数据依然平稳，尤其是公布的一季度GDP增速达6.9%远高于市场预期。在这种情况下监管出现全面升级，银监会连续出台包括6号文、46号文、53号文在内的多个文件，以限制同业、理财业务的套利和资金空转行为，证监会也出台政策加强对券商资管资金池产品的监管。货币政策方面，央行于1月下旬上调MLF利率，此举为近几年来首次提高政策利率，随后又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率，市场流动性趋紧，资金利率中枢逐月抬升。为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑，六月央行货币政策操作从“偏紧”转为“中性”，监管态度亦有所缓和。市场方面，纵观整个上半年表现，1年期国债收益率上行81BP，10年期国债收益率上行56BP，3年期AA+中短期票据收益率上行约49BP，期限利差极度压缩，信用利差走扩。可转债方面，一至五月转债持续阴跌，主要是受股债拖累以及再融资新政后转债供给加大影响，转债市场总体的价格和估值都逼近历史低位，债性支撑明显，六月转债在股债反弹的情况下反弹，量价齐升。上半年，本基金整体保持短久期、低仓位的防御性策略，期间对利率债和可转债进行了波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内，海富通双利基金净值增长率为-1.51%，同期业绩比较基准收益率为-0.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望从基本面看，经济名义增速高点已过，下半年存在一些回落压力。从去年七月开启的补库存周期至今已持续12个月，近几月原材料购进和出厂价格回落较快，五月份PMI产成品库存出现明显下滑，或意味着目前已进入被动去库阶段，此轮库存周期可能已接近尾声。但是，我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中；得益于低库存使得房地产开发商补库存意愿较强，棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销量，地产投资增速的下滑可能较为缓慢，而基建投资依然能起到托底作用，因此三四季度经济增速的环比下滑或比较平缓。通胀方面，CPI下半年翘尾因素低，高点大概率已过；PPI已从高位回落，再通胀预期不强。货币政策可能从上半年偏紧的状态转为“不松不紧”，防止经济、汇率出现大幅波动，同时引导金融市场去杠杆的预期。而监管仍会稳步推进，虽然经过半年的结构调整金融企业债务增速有所回落，银行同业杠杆率下降，去杠杆取得了一定成效，但还远没有结束。下半年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。此外，美联储的缩表进程也是全球关注的焦点，会对国内的政策和市场产生较大影响，存在一定不确定性。本基金在下半年将考虑尝试短久期利率债和可转债，把握交易型机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自2017年1月6日至2017年6月30日，已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人根据基金合同规定采用清盘的方式解决。并于2017年8月1日发布《关于海富通双利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日定为2017年8月4日，并于2017年8月5日进入清盘程序。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对海富通双利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，海富通双利债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通双利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通双利债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通双利债券型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：海富通双利债券型证券投资基金报告截止日：2017年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资产：银行存款6.4.7.15,669.7531,674,335.14结算备付金35,806.08920,462.25存出保证金34,651.1440,702.14交易性金融资产6.4.7.26,213,371.9011,762,727.60其中：股票投资--基金投资--债券投资6,213,371.9011,762,727.60资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4800,000.0042,000,303.00应收证券清算款-10,201,373.18应收利息6.4.7.5110,930.34326,659.82应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计7,200,429.2196,926,563.13负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-9,663,796.32应付赎回款104.3720,443,942.27应付管理人报酬4,099.80160,860.88应付托管费1,171.3545,960.28应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.7-10,650.35应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8168,601.50340,000.00负债合计173,977.0230,665,210.10所有者权益：实收基金6.4.7.96,736,979.9062,587,271.46未分配利润6.4.7.10289,472.293,674,081.57所有者权益合计7,026,452.1966,261,353.03负债和所有者权益总计7,200,429.2196,926,563.13注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.914元，基金份额总额7,683,980.44份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表会计主体：海富通双利债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入148,480.081,797,062.301.利息收入219,906.271,515,674.01其中：存款利息收入6.4.7.1115,609.2329,352.77债券利息收入145,936.691,465,330.87资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入58,360.3520,990.37其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-101,781.88-197,926.30其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-101,781.88-197,926.30资产支持证券投资收益--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.178,334.77100,833.264.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1822,020.92378,481.33减：二、费用259,024.22674,233.081．管理人报酬52,985.73360,681.262．托管费15,138.75103,051.783．销售服务费--4．交易费用6.4.7.1989.403,951.525．利息支出3,173.8636,263.62其中：卖出回购金融资产支出3,173.8636,263.626．其他费用6.4.7.20187,636.48170,284.90三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-110,544.141,122,829.22减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-110,544.141,122,829.226.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：海富通双利债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）62,587,271.463,674,081.5766,261,353.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--110,544.14-110,544.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-55,850,291.56-3,274,065.14-59,124,356.70其中：1.基金申购款2,844,992.04139,567.492,984,559.532.基金赎回款-58,695,283.60-3,413,632.63-62,108,916.23四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）6,736,979.90289,472.297,026,452.19项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）145,195,456.5545,367,791.26190,563,247.81二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,122,829.221,122,829.22三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-113,739,981.99-36,214,182.19-149,954,164.18其中：1.基金申购款24,391,925.607,795,233.6832,187,159.282.基金赎回款-138,131,907.59-44,009,415.87-182,141,323.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）31,455,474.5610,276,438.2941,731,912.85报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：张文伟，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况海富通双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)是由原海富通双利分级债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1084 号《关于核准海富通双利分级债券型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金为契约型证券投资基金，原基金以“运作周年滚动”的方式运作。双利A自基金合并运作后首日起每满6个月开放申购和赎回一次，双利B在任一运作周年内封闭运作，不上市交易，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。双利A和双利B每次开放均仅开放一个工作日。原基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,024,312,220.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第716号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月4日正式生效，基金合并运作后首日的基金份额总额为1,025,386,372.71份，其中认购资金利息折合1,074,152.71份基金份额。根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》以及海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《海富通双利分级债券型证券投资基金分级份额终止运作及基金份额转换事宜的公告》，投资者认购或申购且未赎回的每一份双利A和双利B基金份额，在本基金份额转换基准日(即2015年12月4日)日终, 基金管理人将按照基金合同所约定的运作周年内资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双利A和双利B的份额净值，双利A 和双利B份额按各自份额净值与基金份额净值之比为基准转换为海富通双利债券型证券投资基金(基金简称：海富通双利债券，基金代码：519055)的份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有双利A和双利B份额，均无需支付本次转换基金份额的费用。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购，因通过发行、行权、可转换债券转股等原因形成的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在双利A的每个开放日前20个工作日和后20个工作日期间不受前述投资组合比例的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2017年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 海富通双利债券型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明本基金报告期内无重大会计差错。 6.4.6 税项财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期期间及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费52,985.73360,681.26其中：支付销售机构的客户维护费7,715.8118,397.73注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费15,138.75103,051.78注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期期间及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期期间及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行5,669.759,347.73132,419.4120,037.42合计5,669.759,347.73132,419.4120,037.42注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度末未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(2) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资6,213,371.9086.29其中：债券6,213,371.9086.29资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产800,000.0011.11其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计41,475.830.587其他各项资产145,581.482.028合计7,200,429.21100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未进行股票投资。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未进行股票投资。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未进行股票投资。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券6,213,371.9088.432央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8同业存单--9其他--10合计6,213,371.9088.437.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）101954616国债1844,1104,406,147.9062.71201955216国债2418,0001,792,440.0025.51301030303国债⑶15014,784.000.217.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金34,651.142应收证券清算款-3应收股利-4应收利息110,930.345应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计145,581.487.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例20637,300.883,132,560.9840.77%4,551,419.4659.23%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金106.840.0014%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位：份基金转型日（2015-12-07）基金份额总额35,914,846.94 本报告期期初基金份额总额71,386,209.44本报告期基金总申购份额3,244,110.10减：本报告期基金总赎回份额66,946,339.10本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额7,683,980.4410 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例兴业证券2-----东方证券1-----东兴证券1-----东北证券1-----中信建投1-----华泰证券1-----申万宏源2-----中泰证券(原齐鲁)2-----民族证券2-----国金证券1-----方正证券1-----中金公司2-----东吴证券2-----财通证券1-----注：1、本基金本报告期内租用券商交易单元没有发生变更。2、（1）交易单元的选择标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。（2）交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例兴业证券--300,000.000.67%--东方证券--1,800,000.004.03%--东兴证券------东北证券------中信建投------华泰证券11,472,549.7013.03%10,400,000.0023.27%--申万宏源--700,000.001.57%--中泰证券(原齐鲁)17,518,031.8019.90%23,200,000.0051.90%--民族证券------国金证券------方正证券------中金公司19,689,599.0022.37%6,900,000.0015.44%--东吴证券39,342,355.6044.70%1,400,000.003.13%--财通证券------ 11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/1/1-2017/1/520,788,981.29-20,788,981.290.000.00%22017/1/1-2017/2/729,236,549.96-29,236,549.960.000.00%32017/1/6-2017/2/1210,492,130.12-10,492,130.120.000.00%42017/2/13-2017/6/302,861,622.83--2,861,622.8337.24%个人12017/4/24-2017/5/80.003,201,347.603,201,347.600.000.00%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。注：申购份额包含基金转换入份额。11.2 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始，海富通先后募集成立了50只公募基金。截至2017年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过468亿元人民币。2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过224亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年6月30日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过294亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。 海富通基金管理有限公司二〇一七年八月二十五日