重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金名称嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金简称嘉实丰益信用定期债券基金主代码000177基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年8月21日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额376,040,761.58份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C下属分级基金的交易代码：000177001872报告期末下属分级基金的份额总额351,977,551.91份24,063,209.67份 基金产品说明投资目标本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争当期总回报最大化，以谋求长期保值增值。投资策略本基金通过密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。业绩比较基准一年期银行定期存款税后收益率 + 1.1%风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦林葛联系电话（010）65215588（010）66060069电子邮箱service@jsfund.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话 400-600-880095599传真（010）65182266（010）68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)本期已实现收益4,175,143.85244,921.95本期利润4,482,496.62265,969.81加权平均基金份额本期利润0.01270.0111本期加权平均净值利润率1.27%1.10%本期基金份额净值增长率1.21%1.10%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配利润3,250,579.11230,610.90期末可供分配基金份额利润0.00920.0096期末基金资产净值355,228,131.0224,293,820.57期末基金份额净值1.0091.0103.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年6月30日 )基金份额累计净值增长率28.07%14.55%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；（4）自2015年9月22日起对本基金增加C类基金份额类别；（5）嘉实丰益信用定期债券A收取认（申）购费，嘉实丰益信用定期债券C计提销售服务费，不收取认（申）购费。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实丰益信用定期债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.80%0.08%0.21%0.01%0.59%0.07%过去三个月0.70%0.07%0.65%0.01%0.05%0.06%过去六个月1.21%0.06%1.30%0.01%-0.09%0.05%过去一年2.27%0.07%2.63%0.01%-0.36%0.06%过去三年21.79%0.19%9.58%0.01%12.21%0.18%自基金合同生效起至今28.07%0.17%13.52%0.01%14.55%0.16% 嘉实丰益信用定期债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.85%0.10%0.21%0.01%0.64%0.09%过去三个月0.65%0.08%0.65%0.01%0.00%0.07%过去六个月1.10%0.06%1.30%0.01%-0.20%0.05%过去一年11.32%0.58%2.63%0.01%8.69%0.57%自基金合同生效起至今14.55%0.44%4.69%0.01%9.86%0.43%注：本基金业绩比较基准：一年期银行定期存款税后收益率+1.1%上述“一年期银行定期存款收益率”是指当期封闭期的第1个工作日中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=100% ×(一年期银行定期存款税后收益率+1.1%)/365 Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)其中t=1,2,3,…。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图1：嘉实丰益信用定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2013年8月21日至2017年6月30日） 图2：嘉实丰益信用定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2015年9月29日至2017年6月30日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘宁本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实新起点混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券基金经理2013年8月21日-13年经济学硕士，2004年5月加入嘉实基金管理有限公司，在公司多个业务部门工作，2005年开始从事投资相关工作，曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后市场修复恐慌情绪。基本面方面，年初CPI、PPI继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之后，一二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末PPP项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经济增长预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的PPI回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。对债券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在5月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。5月开始转债市场关注度明显提升，6月整体有不俗表现，主要原因在于市场整体流动性超预期宽松、监管恐慌情绪消散。一方面，随着债券收益率的快速下行，债底的价值贡献了一部分价格上涨；另一方面，流动性改善下正股的突出表现也进一步催化转债行情本基金本着稳健投资原则，平衡类属配置，在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主，配置上选择确定性强的品种，杠杆安排上一季度较低，五六月加仓提高组合杠并积极提高转债仓位，择优参与一级市场转债申购。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券A基金份额净值为1.009元，本报告期基金份额净值增长率为1.21%；截至本报告期末嘉实丰益信用定期债券C基金份额净值为1.010元，本报告期基金份额净值增长率为1.10%；同期业绩比较基准收益率为1.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，来看我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提，另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期陆续显现，在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看债市机会逐渐显现。转债方面，5月以来转债市场关注度提升、利率整体下行、以及正股带动的转债系统性行情，可能将随着转债供给的上升、流动性继续宽松预期的减弱而出现反复，但是随着市场容量的扩大参与群体的增加，市场的活跃度将有很大提升，是白马、二线蓝筹以及相对活跃的题材仍有超额表现，未来仍将保持对该类资产的关注。本基金将继续本着稳健投资的原则，纯债投资基础上择优参与可转债打新，控制仓位参与可转债二级市场投资，整体操作中性，平衡类属配置，积极布局，为应对即将到来的年度赎回降低久期提高杠杆，提高高信用等级债券配置。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金的基金管理人于报告期内实施了2次利润分配，符合基金合同十六（三）基金收益分配原则“1. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每三个月最少分配一次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%” 的约定，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.1738,032.7494,789.12结算备付金2,343,873.111,674,131.60存出保证金6,507.753,881.16交易性金融资产6.4.7.2501,871,418.96423,413,510.30其中：股票投资7,954,465.28-基金投资--债券投资493,916,953.68423,413,510.30资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款-83,325.00应收利息6.4.7.59,646,356.445,360,072.82应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计514,606,189.00430,629,710.00负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款134,566,458.9054,264,772.90应付证券清算款15,075.00-应付赎回款--应付管理人报酬217,278.57223,333.14应付托管费62,079.6263,809.47应付销售服务费6,957.547,343.42应付交易费用6.4.7.715,331.8110,233.47应交税费--应付利息46,917.6233,057.78应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8154,138.35210,000.00负债合计135,084,237.4154,812,550.18所有者权益：实收基金6.4.7.9376,040,761.58375,960,829.63未分配利润6.4.7.103,481,190.01-143,669.81所有者权益合计379,521,951.59375,817,159.82负债和所有者权益总计514,606,189.00430,629,710.00注：报告截止日2017年6月30日，嘉实丰益信用定期开放债券A基金份额净值1.009元，基金份额总额351,977,551.91份；嘉实丰益信用定期开放债券C基金份额净值1.010元，基金份额总额24,063,209.67份。嘉实丰益信用定期开放债券基金份额总额合计为376,040,761.58份。 利润表会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入 8,173,690.634,635,461.541.利息收入9,265,801.475,628,712.21其中：存款利息收入6.4.7.1121,399.8640,105.63债券利息收入9,226,672.295,588,606.58资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入17,729.32-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-1,420,511.47402,327.65其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-1,420,511.47402,327.65资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.14--股利收益6.4.7.15--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16328,400.63-1,395,578.324.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17--减：二、费用3,425,224.202,261,829.671．管理人报酬1,308,110.80659,136.382．托管费373,745.99188,324.633．销售服务费42,117.93228,045.084．交易费用6.4.7.184,632.062,932.325．利息支出1,563,964.021,048,473.38其中：卖出回购金融资产支出1,563,964.021,048,473.386．其他费用6.4.7.19132,653.40134,917.88三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）4,748,466.432,373,631.87减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）4,748,466.432,373,631.87 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）375,960,829.63-143,669.81375,817,159.82二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-4,748,466.434,748,466.43三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）79,931.9568.0680,000.01其中：1.基金申购款79,931.9568.0680,000.012.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--1,123,674.67-1,123,674.67五、期末所有者权益（基金净值）376,040,761.583,481,190.01379,521,951.59项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）185,840,474.992,965,500.41188,805,975.40二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,373,631.872,373,631.87三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）2,709,345.7111,480.502,720,826.21其中：1.基金申购款2,709,345.7111,480.502,720,826.212.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--3,797,411.53-3,797,411.53五、期末所有者权益（基金净值）188,549,820.701,553,201.25190,103,021.95 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______赵学军______ ______王红______ ____张公允____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金代销机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,308,110.80659,136.38其中：支付销售机构的客户维护费433,749.22248,118.10注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费373,745.99188,324.63注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C合计嘉实基金管理有限公司-3,920.913,920.91中国农业银行---合计-3,920.913,920.91获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C合计嘉实基金管理有限公司-228,047.11228,047.11中国农业银行---合计-228,047.11228,047.11注：（1）本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.35%，每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.35%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行738,032.749,883.06780,687.2013,657.44注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额94,066,458.90元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额01169881416利港发电SCP0042017年7月3日100.2327,0002,706,210.0001169870916现代投资SCP0022017年7月3日100.33100,00010,033,000.0001169875116鲁晨鸣SCP0122017年7月3日100.38100,00010,038,000.0001169877616珠海华发SCP0072017年7月3日100.23100,00010,023,000.0001175406017首钢SCP0042017年7月3日100.21200,00020,042,000.00128247912京基投MTN22017年7月4日100.7849,0004,938,220.00128235612金隅MTN12017年7月4日101.08100,00010,108,000.00128242112湘高速MTN22017年7月4日101.35100,00010,135,000.00128225312中船MTN22017年7月4日101.39200,00020,278,000.00合计976,00098,301,430.00-交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额40,500,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资7,954,465.281.55其中：股票7,954,465.281.552固定收益投资493,916,953.6895.98其中：债券493,916,953.6895.98 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计3,081,905.850.607其他各项资产9,652,864.191.888合计514,606,189.00100.00期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业7,954,465.282.10D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计7,954,465.282.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1002241歌尔股份412,5767,954,465.282.10注：报告期末，本基金仅持有上述1只股票。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002241歌尔股份7,774,358.222.07注：报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金累计买入金额前20名的股票明细仅包括上述1只股票。累计卖出金额前20名的股票明细报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未卖出股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额7,774,358.22卖出股票收入（成交）总额-注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券35,455,224.009.342央行票据--3金融债券19,312,000.005.09其中：政策性金融债19,312,000.005.094企业债券71,065,987.2818.735企业短期融资券190,392,000.0050.176中期票据143,720,000.0037.877可转债（可交换债）33,971,742.408.958同业存单--9其他--10合计493,916,953.68130.14期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）104165805216中原高速CP002300,00030,012,000.007.912118227711中铁建MTN1200,00020,632,000.005.443128225312中船MTN2200,00020,278,000.005.344128240912邮科院MTN1200,00020,192,000.005.325128247912京基投MTN2200,00020,156,000.005.31期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金6,507.752应收证券清算款-3应收股利-4应收利息9,646,356.445应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计9,652,864.19期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）113200114宝钢EB5,647,837.501.492110032三一转债5,095,332.001.343110033国贸转债4,736,800.001.254110030格力转债4,615,484.801.22513200415国盛EB1,856,484.600.49613200515国资EB1,775,830.000.47期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例嘉实丰益信用定期债券A4,67975,224.95687,984.570.20%351,289,567.3499.80%嘉实丰益信用定期债券C24897,029.07--24,063,209.67100.00%合计4,92476,368.96687,984.570.18%375,352,777.0199.82%注：(1)嘉实丰益信用定期债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债A份额占嘉实丰益信用定期债A总份额比例、个人投资者持有嘉实丰益信用定期债A份额占嘉实丰益信用定期债A总份额比例；(2)嘉实丰益信用定期债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实丰益信用定期债C份额占嘉实丰益信用定期债C总份额比例、个人投资者持有嘉实丰益信用定期债C份额占嘉实丰益信用定期债C总份额比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金嘉实丰益信用定期债券A--嘉实丰益信用定期债券C50,001.780.21%合计50,001.780.01% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金嘉实丰益信用定期债券A0嘉实丰益信用定期债券C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金嘉实丰益信用定期债券A0嘉实丰益信用定期债券C0合计0 开放式基金份额变动单位：份项目嘉实丰益信用定期债券A嘉实丰益信用定期债券C基金合同生效日（2013年8月21日）基金份额总额670,713,231.16-本报告期期初基金份额总额351,920,954.9724,039,874.66本报告期基金总申购份额56,596.9423,335.01减:本报告期基金总赎回份额--本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额351,977,551.9124,063,209.67注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况 报告期内，基金管理人无重大人事变动。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券股份有限公司1-----中国银河证券股份有限公司2-----光大证券股份有限公司1-----安信证券股份有限公司1-----国盛证券有限责任公司1-----国泰君安证券股份有限公司2-----国信证券股份有限公司1-----国元证券股份有限公司1-----申万宏源证券有限公司2-----世纪证券有限责任公司1-----长城证券股份有限公司1-----中银国际证券有限责任公司1-----注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；（2）公司财务状况良好；（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券股份有限公司87,105,992.2263.20%2,033,500,000.0094.88%--中国银河证券股份有限公司32,840,368.0323.83%100,084,000.004.67%--光大证券股份有限公司17,872,247.5112.97%9,665,000.000.45%--安信证券股份有限公司------国盛证券有限责任公司------国泰君安证券股份有限公司------国信证券股份有限公司------国元证券股份有限公司------申万宏源证券有限公司------世纪证券有限责任公司------长城证券股份有限公司------中银国际证券有限责任公司------ 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2017年8月26日