重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 基金简介基金基本情况基金名称嘉实稳泰债券型证券投资基金基金简称嘉实稳泰债券基金主代码002551基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年4月18日基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,878,161,857.23份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值投资策略本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。业绩比较基准中债总全价指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/收益的产品。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称嘉实基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名胡勇钦陆志俊联系电话（010）6521558895559电子邮箱service@jsfund.cnluzj@bankcomm.com客户服务电话 400-600-880095559传真（010）65182266021-62701216信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn基金半年度报告备置地点北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )本期已实现收益72,812,560.55本期利润99,136,089.93加权平均基金份额本期利润0.0331本期加权平均净值利润率3.28%本期基金份额净值增长率3.30%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配利润97,413,933.11期末可供分配基金份额利润0.0338期末基金资产净值2,975,575,790.34期末基金份额净值1.0343.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年6月30日 )基金份额累计净值增长率3.40%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.38%0.12%0.87%0.10%1.51%0.02%过去三个月2.27%0.15%-1.04%0.11%3.31%0.04%过去六个月3.30%0.13%-2.48%0.11%5.78%0.02%过去一年2.68%0.13%-3.81%0.13%6.49%0.00%自基金合同生效起至今3.40%0.12%-3.90%0.12%7.30%0.00%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图：嘉实稳泰债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2016年4月18日至2017年6月30日）注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。注2：2017年3月28日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实稳泰债券基金经理的公告》，增聘王亚洲先生担任本基金基金经理职务，与基金经理胡永青先生共同管理本基金。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡永青本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实元和、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳丰纯债、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实稳愉债券基金经理，公司固定收益业务体系全回报策略组组长2016年4月18日-14年曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生，具有基金从业资格。王亚洲本基金、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实稳愉债券基金经理2017年3月28日-5年曾任国泰基金管理有限公司债券研究员，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员。具有基金从业资格，中国国籍。注：（1）基金经理胡永青的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理王亚洲的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实稳泰债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。异常交易行为的专项说明报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后市场修复恐慌情绪。基本面方面，年初CPI、PPI继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之后，一二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末PPP项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经济增长预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的PPI回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。对债券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在5月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。权益市场方面，上半年经济表现较稳，大盘蓝筹、具有业绩确定性的消费白马、金融板块具有较好表现，二季度初随着经济预期的回落，市场一度出现较大调整，但随着流动性预期的回稳，龙头白马股也出现明显反弹。整个上半年，上证综指上涨3%，但结构分化明显，漂亮50上涨10%，而中证500及创业板指分别回调-1.4%和-7.4%。5月开始转债市场关注度明显提升，6月整体有不俗表现，主要原因在于市场整体流动性超预期宽松、监管恐慌情绪消散。一方面，随着债券收益率的快速下行，债底的价值贡献了一部分价格上涨；另一方面，流动性改善下正股的突出表现也进一步催化转债行情报告期内本基金保持较低的组合久期，平衡类属配置，高等级信用债持仓为主获取稳定收益。股票部分以稳健策略为主，选择安全边际高的品种。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.034元；本报告期基金份额净值增长率为3.30%，业绩比较基准收益率为-2.48%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，来看我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提，另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期陆续显现，在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看债市机会逐渐显现。权益方面，维持整体区间震荡不变的判断，目前股市处于估值相对合理和盈利预期下滑的纠结影响下，整体预计会维系区间震荡格局，年初以来的“一九”极端风格分化态势可能会纠偏，但不会逆转，基本面为锚的逻辑会延续，业绩向好的个股还将继续走强；同时“300”里调整到合理估值水平，行业景气度有回升或者持续走高的个股则会价值再现，有望提供较大超额收益。转债方面，5月以来转债市场关注度提升、利率整体下行、以及正股带动的转债系统性行情，可能将随着转债供给的上升、流动性继续宽松预期的减弱而出现反复，但是随着市场容量的扩大参与群体的增加，市场的活跃度将有很大提升，是白马、二线蓝筹以及相对活跃的题材仍有超额表现，未来仍将保持对该类资产的关注。本基金将继续本着稳健投资的原则，平衡类属配置，纯债部分主要通过中高等级信用债获取稳定收益，适当提高交易性机会参与度，股票上主要选择安全边际为主，考虑下行风险较小，估值合理的个股，择优参与可转债打新。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2017年上半年度，基金托管人在嘉实稳泰债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2017年上半年度，嘉实基金管理有限公司在嘉实稳泰债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2017年上半年度，由嘉实基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关嘉实稳泰债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：嘉实稳泰债券型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.13,535,069.139,063,857.57结算备付金14,550,087.152,311,091.96存出保证金377,049.16132,527.50交易性金融资产6.4.7.23,292,745,370.043,191,154,751.00其中：股票投资246,262,166.542,946,405.00基金投资--债券投资3,046,483,203.503,188,208,346.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款--应收利息6.4.7.554,167,526.4057,804,590.74应收股利--应收申购款15,648.72-递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计3,365,390,750.603,260,466,818.77负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款264,069,507.89253,123,499.81应付证券清算款3,058,599.988,524,937.33应付赎回款120,000,001.02-应付管理人报酬1,506,090.651,525,661.33应付托管费251,015.12254,276.90应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.7600,296.00250,095.26应交税费--应付利息75,171.71225,836.17应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8254,277.89140,800.00负债合计389,814,960.26264,045,106.80所有者权益：实收基金6.4.7.92,878,161,857.232,994,311,330.23未分配利润6.4.7.1097,413,933.112,110,381.74所有者权益合计2,975,575,790.342,996,421,711.97负债和所有者权益总计3,365,390,750.603,260,466,818.77注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.034元，基金份额总额2,878,161,857.23份。 利润表会计主体：嘉实稳泰债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日一、收入 116,165,936.8317,435,521.371.利息收入66,383,927.8611,530,387.09其中：存款利息收入6.4.7.1198,678.95399,331.43债券利息收入65,204,772.649,559,277.57资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,080,476.271,571,778.09其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）23,458,478.95264,625.63其中：股票投资收益6.4.7.1237,052,555.45-583,446.58基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-15,044,404.49842,729.81资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.14--股利收益6.4.7.151,450,327.995,342.403.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.1626,323,529.385,640,508.634.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.170.640.02减：二、费用17,029,846.903,268,386.761．管理人报酬8,989,928.652,348,879.032．托管费1,498,321.45391,479.853．销售服务费--4．交易费用6.4.7.181,466,911.74275,451.965．利息支出4,867,358.91248,111.48其中：卖出回购金融资产支出4,867,358.91248,111.486．其他费用6.4.7.19207,326.154,464.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）99,136,089.9314,167,134.61减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）99,136,089.9314,167,134.61注：本基金合同生效日为2016年4月18日，上年度可比期间是指2016年4月18日至2016年6月30日。所有者权益（基金净值）变动表会计主体：嘉实稳泰债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,994,311,330.232,110,381.742,996,421,711.97二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-99,136,089.9399,136,089.93三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-116,149,473.00-3,832,538.56-119,982,011.56其中：1.基金申购款43,404.901,073.9144,478.812.基金赎回款-116,192,877.90-3,833,612.47-120,026,490.37四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）2,878,161,857.2397,413,933.112,975,575,790.34项目上年度可比期间2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,000,378,200.17-1,000,378,200.17二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-14,167,134.6114,167,134.61三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,994,027,156.575,982,031.982,000,009,188.55其中：1.基金申购款1,994,047,088.805,982,151.562,000,029,240.362.基金赎回款-19,932.23-119.58-20,051.81四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）2,994,405,356.7420,149,166.593,014,554,523.33注：本基金合同生效日为2016年4月18日，上年度可比期间是指2016年4月18日至2016年6月30日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______赵学军______ ______王红______ ____张公允____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。差错更正的说明本基金本报告期无须说明的会计差错更正。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费8,989,928.652,348,879.03其中：支付销售机构的客户维护费--注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,498,321.45391,479.85注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（2016年4月18日（基金合同生效日）至2016年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年4月18日(基金合同生效日)至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行3,535,069.1349,092.3211,132,866.82301,396.33注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按适用利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期（2017年1月1日至2017年6月30日）及上年度可比期间（（2016年4月18日(合同生效日)至2016年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额168,069,507.89元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额10137400313北控集MTN0012017年7月3日102.061,000,000102,060,000.0010165302216国电集MTN0012017年7月5日98.40715,00070,356,000.00合计1,715,000172,416,000.00交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额96,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资246,262,166.547.32其中：股票246,262,166.547.322固定收益投资3,046,483,203.5090.52其中：债券3,046,483,203.5090.52 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计18,085,156.280.547其他各项资产54,560,224.281.628合计3,365,390,750.60100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业136,677,726.544.59D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业109,584,440.003.68O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计246,262,166.548.28期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000069华侨城Ａ8,000,00080,480,000.002.702000651格力电器1,000,00041,170,000.001.383000661长春高新220,40028,455,844.000.964300070碧水源1,500,00027,975,000.000.945002236大华股份1,000,00022,810,000.000.776000858五 粮 液400,00022,264,000.000.757600079人福医药856,46716,803,882.540.568600298安琪酵母200,0005,174,000.000.179603588高能环境72,4001,129,440.000.04注：本报告期末本基金仅持有上述9只股票。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600298安琪酵母90,885,005.703.032000858五 粮 液66,093,046.782.213000069华侨城Ａ65,165,083.082.174002705新宝股份57,708,555.601.935000333美的集团43,980,475.651.476600887伊利股份35,000,283.561.177000860顺鑫农业34,087,223.541.148600266北京城建30,916,583.421.039000651格力电器30,817,466.811.0310300070碧水源28,275,345.070.9411002431棕榈股份27,902,127.440.9312000049德赛电池27,451,770.120.9213600737中粮糖业25,916,710.080.8614000661长春高新25,385,464.910.8515002035华帝股份22,757,091.890.7616002236大华股份19,016,638.180.6317600079人福医药17,931,080.030.6018002475立讯精密14,990,445.850.5019002043兔 宝 宝7,628,344.200.2520300495美尚生态7,155,157.000.24 累计卖出金额前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600298安琪酵母107,351,634.693.582002705新宝股份59,004,697.701.973000858五 粮 液54,060,624.601.804000333美的集团48,903,775.151.635600887伊利股份36,065,377.741.206000049德赛电池33,634,865.861.127000860顺鑫农业31,098,890.391.048600266北京城建29,584,096.920.999002431棕榈股份27,350,392.200.9110002035华帝股份25,631,683.940.8611600737中粮糖业23,648,750.000.7912002475立讯精密16,596,243.260.5513002043兔 宝 宝8,675,596.610.2914300495美尚生态6,245,336.060.2115300012华测检测2,406,004.850.0816002635安洁科技930,963.000.0317600079人福医药696,099.000.0218300275梅安森31,296.000.00注：报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金仅卖出上述18支股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额681,122,833.71卖出股票收入（成交）总额511,916,327.97注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券365,433,000.0012.28其中：政策性金融债365,433,000.0012.284企业债券495,549,000.0016.655企业短期融资券400,924,000.0013.476中期票据1,784,282,500.0059.967可转债（可交换债）294,703.500.018同业存单--9其他--10合计3,046,483,203.50102.38期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）110165302216国电集MTN0011,750,000172,200,000.005.79210165100516中石油MTN0011,500,000147,300,000.004.95316020816国开081,500,000146,745,000.004.93410137400313北控集MTN0011,000,000102,060,000.003.43501169877316陕煤化SCP0101,000,000100,300,000.003.37期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末，本基金未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末，本基金未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末，本基金未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内，本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内，本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金377,049.162应收证券清算款-3应收股利-4应收利息54,167,526.405应收申购款15,648.726其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计54,560,224.28期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例24011,992,341.072,877,894,443.8399.99%267,413.400.01% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金198.280.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2016年4月18日 ）基金份额总额1,000,378,200.17本报告期期初基金份额总额2,994,311,330.23本报告期基金总申购份额43,404.90减:本报告期基金总赎回份额116,192,877.90本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额2,878,161,857.23 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）基金管理人的重大人事变动情况2017年3月28日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实稳泰债券基金经理的公告》，增聘王亚洲先生担任本基金基金经理，与基金经理胡永青先生共同管理本基金。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券股份有限公司21,193,039,161.68100.00%839,151.48100.00%-注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2：交易单元的选择标准和程序（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；（2）公司财务状况良好；（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券股份有限公司122,593,074.30100.00%6,945,600,000.00100.00%--影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/01/01至2017/06/302,994,060,949.15-116,166,505.322,877,894,443.8399.99%个人-------产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2017年8月26日