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前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告

2017-08-28 06:51:59

基金管理人:前海开源基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2017年8月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称前海开源沪港深大消费主题混合基金主代码002662基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月29日基金管理人前海开源基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额200,695,408.72份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:前海开源沪港深大消费主题混合A前海开源沪港深大消费主题混合C下属分级基金的交易代码:002662002663报告期末下属分级基金的份额总额67,900,122.88份132,795,285.84份 2.2 基金产品说明投资目标本基金主要通过精选投资于大消费主题相关证券,把握“新常态”下中国经济和社会转型过程中的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金的投资策略主要有以下六方面内容:1、大类资产配置在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。2、股票投资策略(1)大消费主题相关行业的界定本基金所称的大消费主题相关行业是指居民购买商品和服务而产生的行业,按照申万行业分类标准,划分为三类,即必需消费、可选消费和其他消费。必需消费是指为满足居民基本消费需求而购买的商品和服务;可选消费是指为满足居民额外较高层次需求而购买的商品和服务;其他消费是指目前尚未被划入消费行业,但是其属性已经基本具备消费行业属性,形成实际的消费需求,并拉动一系列与其相关的行业发展的新兴商品和服务。根据前文定义,必需消费包括食品饮料、农林牧渔、纺织服装、医药生物、交通运输、公用事业等;可选消费包括汽车、家用电器、轻工制造、休闲服务、商业贸易、金融、电子、通信、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品、教育、传媒、健康产业等。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合消费行业的定义,本基金也会酌情将其纳入消费行业的范围。若申银万国证券公司调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的消费相关行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后有权对消费相关行业的界定方法进行调整并及时公告。本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,根据消费趋势的发展,对大消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基金管理人确认后,可纳入消费相关行业股票库。(2)大消费主题相关股票的投资策略本基金将精选有良好增值潜力的、与大消费主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。在个股选择上,本基金将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。(3)港股通标的股票投资策略本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循大消费主题相关股票的投资策略,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。3、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将以大消费主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。4、权证投资策略在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。5、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称前海开源基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名傅成斌田青联系电话0755-88601888010-67595096电子邮箱qhky@qhkyfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 4001666998010-67595096传真0755-83181169010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.qhkyfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 基金级别 前海开源沪港深大消费主题混合A前海开源沪港深大消费主题混合C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)本期已实现收益3,356,566.576,310,727.25本期利润13,338,201.1126,340,811.35加权平均基金份额本期利润0.11860.1256本期基金份额净值增长率11.99%11.67%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.01090.0083期末基金资产净值72,326,634.41141,084,331.09期末基金份额净值1.0651.062注:① 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③ 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。④ 本基金的基金合同于2016年9月29日生效,截至2017年6月30日,本基金成立未满1年。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深大消费主题混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月4.72%0.83%3.84%0.47%0.88%0.36%过去三个月5.03%0.72%4.30%0.44%0.73%0.28%过去六个月11.99%0.64%7.41%0.40%4.58%0.24%自基金合同生效起至今6.50%0.63%8.70%0.45%-2.20%0.18% 前海开源沪港深大消费主题混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月4.73%0.82%3.84%0.47%0.89%0.35%过去三个月4.84%0.71%4.30%0.44%0.54%0.27%过去六个月11.67%0.63%7.41%0.40%4.26%0.23%自基金合同生效起至今6.20%0.63%8.70%0.45%-2.50%0.18%注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金的基金合同于2016年9月29日生效,截至2017年6月30日止,本基金成立未满1年。②本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至2017年6月30日,本基金建仓期结束未满1年。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验前海开源基金管理有限公司(以下简称“前海开源基金”)于2012年12月27日经中国证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源基金分别在北京、上海设立分公司,在深圳设立华南营销中心;直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济区,为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司——前海开源资产管理有限公司(以下简称“前海开源资管”)已于2013年9月5日在深圳市注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下管理58只开放式基金,资产管理规模超过620亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期赵雪芹本基金的基金经理、公司董事总经理、联席投资总监、研究部负责人2016年9月29日-15年赵雪芹女士,经济学博士研究生,历任山东财经大学讲师、海通证券股份有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师、董事总经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、研究部负责人。 注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,上证指数上涨2.86%,沪深300指数上涨10.78%,创业板下跌7.34%,恒生指数上涨17.2%。2017年,中国经济持续复苏,龙头经济趋势越加明显,这种局面反映到股市层面,具体表现为市场一九分化非常明显,增长确定性较强的消费类龙头公司涨幅明显,而不确定性较大的小股票却持续下跌,A股市场整体仍呈存量博弈格局。港股方面,由于港股整体估值较低,叠加美元加息使得与美元挂钩的港币资产受到追捧。沪股通和深股通的陆续开通使得国内投资者可以直接参与港股的投资,大量资金南下。由于市场从去年12月开始下跌,年初的时候,市场迎来全年战略性做多的时间窗口期,本基金从中长期价值投资角度出发,通过扎实的研究以及合理的大类资产配置,积极布局业绩高增长、景气度向上的消费股、成长和估值间高性价比预期的成长股。具体到行业方面,重点布局消费与生活产业链,如医药医疗、商贸零售、社会服务、汽车、环保、交运等。在不同市场间配置方面,本基金加大了对港股的配置比例。 在全年的操作过程中,本基金始终将风险控制摆在首位,恪守震荡市下交易操作和仓位控制的谨慎性原则,通过适度分散持仓和分步建仓来降低波动性、严控回撤风险,全年保持正收益,保障了持有人利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期内,A类基金份额净值增长率为11.99%,同期业绩比较准收益率为7.41%,C类基金份额净值增长率为11.67%,同期业绩比较基准收益率为7.41%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望中央政府近年来一方面大力推进供给侧改革帮助企业去杠杆、去产能、去库存以推进产业结构转型升级,另一方面推出一系列稳增长措施以维持经济的健康增长。在供给侧改革加调结构、稳增长组合拳政策措施推动下,预计2017年下半年财政政策将继续保持积极扩张的基调,结构调整将在保持总量平衡的调控节奏下,循序渐进,经济总体将呈现稳中有升的上行趋势。 展望下半年,在“资产荒”的大背景下,A股和H股的配置价值均将进一步提升。一方面,银行理财规模增大,成本提高,而保险资产规模也在迅速膨胀,倒逼对高收益资产的配置需求;另一方面,债券收益率下行、信用风险快速上升、房地产阶段性高位、商品波动率大幅加大、非标规模收缩,其他大类资产的性价比显著下降。另外,在全球资本流动中,中国作为新兴市场“领头羊”,国内优质资产受海外资本关注度不断提高,随着人民币国际化的加速,海外配置A股的渠道势必进一步拓宽深化。港股方面,其较低的估值水平为稳定存量资金提供了较厚的安全垫,而内资尤其是以保险资金为代表的长期机构投资者逐渐成为增量资金的主导也优化了港股市场的投资者结构,以上因素均有望推动港股估值进一步向A股靠拢。 改革进入深水区,围绕着“内需”和“创新”展开的、以投资主导转向消费主导的经济转型和结构调整仍将是未来经济发展的主旋律。在“内需”层面,传统消费提质升级、新兴消费加速扩容以及市场流通体系的不断完善将成为三大主要方向;在“创新”层面,提高全要素生产率、提高管理水平、促进服务业和战略性新兴产业比重提高和水平提升,将是以创新驱动转型的主要路径。基于上述逻辑,我们认为,立足消费和生活产业链上的传统消费品和科技消费品制造业、服务性消费行业将是未来孵化新的增长点和增长极的重点领域,坚持在上述领域的长期投资和价值投资仍大有可为。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内,本基金未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2017年6月30日单位:人民币元资 产本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款25,236,174.3077,373,108.66结算备付金277,523.421,434,355.99存出保证金194,746.46121,010.92交易性金融资产202,249,784.38267,058,507.65其中:股票投资202,249,784.38267,058,507.65基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款1,352,938.57-应收利息4,999.7717,454.67应收股利426,636.75-应收申购款2,888.31118,774.61递延所得税资产--其他资产--资产总计229,745,691.96346,123,212.50负债和所有者权益本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-9.71应付赎回款15,388,282.97384,242.31应付管理人报酬317,756.47453,300.37应付托管费52,959.4275,550.09应付销售服务费13,812.8918,946.62应付交易费用353,936.23933,877.64应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债207,978.4865,235.09负债合计16,334,726.461,931,161.83所有者权益:实收基金200,695,408.72361,967,436.28未分配利润12,715,556.78-17,775,385.61所有者权益合计213,410,965.50344,192,050.67负债和所有者权益总计229,745,691.96346,123,212.50注:报告截止日2017年6月30日,前海开源沪港深大消费混合A基金份额净值1.065元,基金份额总额67,900,122.88份,前海开源沪港深大消费混合C基金份额净值1.062元,基金份额总额132,795,285.84份。 6.2 利润表会计主体:前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日单位:人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年6月30日一、收入44,929,225.881.利息收入173,121.34其中:存款利息收入160,407.02债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入12,714.32其他利息收入-2.投资收益(损失以“-”填列)14,620,364.36其中:股票投资收益12,046,652.04基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益95,742.76股利收益2,477,969.563.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)30,011,718.644.汇兑收益(损失以“-”号填列)-5.其他收入(损失以“-”号填列)124,021.54减:二、费用5,250,213.421.管理人报酬2,418,088.342.托管费403,014.733.销售服务费105,021.914.交易费用2,137,127.955.利息支出-其中:卖出回购金融资产支出-6.其他费用186,960.49三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)39,679,012.46减:所得税费用-四、净利润(净亏损以“-”号填列)39,679,012.46注:本基金的基金合同于2016年9月29日生效,无上年度可比期间数据。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)361,967,436.28-17,775,385.61344,192,050.67二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-39,679,012.4639,679,012.46三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-161,272,027.56-9,188,070.07-170,460,097.63其中:1.基金申购款85,004,333.72-2,755,920.2082,248,413.522.基金赎回款-246,276,361.28-6,432,149.87-252,708,511.15四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)200,695,408.7212,715,556.78213,410,965.50注:本基金的基金合同于2016年9月29日生效,无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______蔡颖______ ______何璁______ ____任福利____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】2663号文《关于准予前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》,由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为2016年9月1日至2016年9月23日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集548,849,717.00元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2016]02230144号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为594,001,254.10份基金份额,其中认购资金利息折合151,537.10份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为中国建设银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期未发生会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、财政部、国家税务总局、证监会财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)对基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,自2014年11月17日起至2017年11月16日止,暂免征收个人所得税。对基金通过深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得,自2016年12月5日起至2019年12月4日止,暂免征收个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位:人民币元项目本期末2017年6月30日活期存款25,236,174.30定期存款-其中:存款期限1-3个月-其他存款-合计:25,236,174.30 6.4.7.2 交易性金融资产单位:人民币元项目本期末2017年6月30日成本公允价值公允价值变动股票186,483,621.87202,249,784.3815,766,162.51贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计186,483,621.87202,249,784.3815,766,162.51 6.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息单位:人民币元项目本期末2017年6月30日应收活期存款利息3,576.28应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息1,339.00应收债券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他84.49合计4,999.77 6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用单位:人民币元项目本期末2017年6月30日交易所市场应付交易费用353,936.23银行间市场应付交易费用-合计353,936.23 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元项目本期末2017年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费34,417.58预提费用173,560.90合计207,978.48 6.4.7.9 实收基金金额单位:人民币元前海开源沪港深大消费主题混合A项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额(份)账面金额上年度末136,473,536.04136,473,536.04本期申购1,640,084.601,640,084.60本期赎回(以"-"号填列)-70,213,497.76-70,213,497.76基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末67,900,122.8867,900,122.88前海开源沪港深大消费主题混合C项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金份额(份)账面金额上年度末225,493,900.24225,493,900.24本期申购83,364,249.1283,364,249.12本期赎回(以"-"号填列)-176,062,863.52-176,062,863.52- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末132,795,285.84132,795,285.84注:申购含红利再投、转换入份(金)额;赎回含转换出份(金)额。6.4.7.10 未分配利润单位:人民币元前海开源沪港深大消费主题混合A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-1,763,237.59-4,882,876.91-6,646,114.50本期利润3,356,566.579,981,634.5413,338,201.11本期基金份额交易产生的变动数-850,625.29-1,414,949.79-2,265,575.08其中:基金申购款1,042.2726,436.3127,478.58基金赎回款-851,667.56-1,441,386.10-2,293,053.66本期已分配利润---本期末742,703.693,683,807.844,426,511.53前海开源沪港深大消费主题混合C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-3,065,485.62-8,063,785.49-11,129,271.11本期利润6,310,727.2520,030,084.1026,340,811.35本期基金份额交易产生的变动数-2,143,897.23-4,778,597.76-6,922,494.99其中:基金申购款-9,435.05-2,773,963.73-2,783,398.78基金赎回款-2,134,462.18-2,004,634.03-4,139,096.21本期已分配利润---本期末1,101,344.407,187,700.858,289,045.25 6.4.7.11 存款利息收入单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日活期存款利息收入124,352.34定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入28,879.51其他7,175.17合计160,407.02 6.4.7.12 股票投资收益6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日卖出股票成交总额717,699,772.04减:卖出股票成本总额705,653,120.00买卖股票差价收入12,046,652.04 6.4.7.13债券投资收益6.4.7.13.1债券投资收益项目构成本基金本报告期内无债券投资收益。6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入本基金本报告期内无债券买卖差价收入。6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内无债券赎回差价收入。6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入本基金本报告期内无债券申购差价收入。6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。6.4.7.15 衍生工具收益6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日卖出权证成交总额95,742.76减:卖出权证成本总额0.00买卖权证差价收入95,742.76 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内无其他衍生工具投资收益。6.4.7.16 股利收益单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日股票投资产生的股利收益2,477,969.56基金投资产生的股利收益-合计2,477,969.56 6.4.7.17 公允价值变动收益单位:人民币元项目名称本期2017年1月1日至2017年6月30日1.交易性金融资产20,134,418.94——股票投资20,134,418.94——债券投资-——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具56,789.04——权证投资56,789.043.其他9,820,510.66合计30,011,718.64 6.4.7.18 其他收入单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日基金赎回费收入123,014.96基金转换费收入1,006.58其他-合计124,021.54 6.4.7.19 交易费用单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日交易所市场交易费用2,137,127.95银行间市场交易费用-合计2,137,127.95 6.4.7.20 其他费用单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日审计费用24,795.19信息披露费148,765.71汇划费7,399.59债券托管账户维护费6,000.00合计186,960.49 6.4.8 关联方关系6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系前海开源基金管理有限公司(“前海开源基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构开源证券股份有限公司(“开源证券”)基金管理人股东、基金代销机构北京市中盛金期投资管理有限公司基金管理人股东北京长和世纪资产管理有限公司基金管理人股东深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)基金管理人股东前海开源资产管理有限公司基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.9.1.1 股票交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.9.1.2 债券交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.9.1.3 债券回购交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.9.1.4 权证交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。6.4.9.2 关联方报酬6.4.9.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,418,088.34-其中:支付销售机构的客户维护费1,449,445.08-注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×1.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.9.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费403,014.73-注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.9.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费前海开源沪港深大消费主题混合A前海开源沪港深大消费主题混合C合计开源证券股份有限公司0.001,683.891,683.89前海开源基金管理有限公司0.0023,124.7623,124.76中国建设银行股份有限公司0.0053,534.9853,534.98合计0.0078,343.6378,343.63注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券 (含回购 )交易。6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元 关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司25,236,174.30124,352.34--注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.9.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联交易事项。6.4.10 期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.10.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002879长缆科技2017年6月5日2017年7月7日新股流通受限18.0218.021,31323,660.2623,660.26-002882金 龙 羽2017年6月15日2017年7月17日新股流通受限6.206.202,96618,389.2018,389.20-603933睿能科技2017年6月28日2017年7月6日新股流通受限20.2020.2085717,311.4017,311.40-603305旭升股份2017年6月30日2017年7月10日新股流通受限11.2611.261,35115,212.2615,212.26-300670大烨智能2017年6月26日2017年7月3日新股流通受限10.9310.931,25913,760.8713,760.87-300672国 科 微2017年6月30日2017年7月12日新股流通受限8.488.481,25710,659.3610,659.36-603331百达精工2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限9.639.639999,620.379,620.37-300671富满电子2017年6月27日2017年7月5日新股流通受限8.118.119427,639.627,639.62-603617君禾股份2017年6月23日2017年7月3日新股流通受限8.938.938327,429.767,429.76-6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为202,126,101.28元,属于第二层次的余额为123,683.10元,属于第三层次的余额为0.00元;于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为258,581,254.51元,属于第二层次的余额为8,477,253.14元,属于第三层次的余额为0.00元。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资202,249,784.3888.03其中:股票202,249,784.3888.032固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计25,513,697.7211.117其他各项资产1,982,209.860.868合计229,745,691.96100.00注:权益投资中通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为97,359,517.06元,占资产净值比例45.62%。7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业67,196,625.5431.49D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业7,686,555.103.60H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业7,639.620.00J金融业--K房地产业29,999,447.0614.06L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计104,890,267.3249.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)工业8,432,016.383.95非日常生活消费品15,171,359.647.11医疗保健24,011,028.5011.25金融14,837,752.026.95信息技术13,469,250.486.31公用事业21,438,110.0410.05合计97,359,517.0645.62注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)10371北控水务集团  4,076,00021,438,110.0410.052000002万 科A800,00019,976,000.009.363600498烽火通信638,01616,173,705.607.5840570中国中药    4,000,00015,622,560.007.3251999敏华控股    2,493,60015,171,359.647.116600066宇通客车500,00010,985,000.005.157601155新城控股540,63910,023,447.064.708000063中兴通讯400,0009,496,000.004.459000333美的集团201,4008,668,256.004.06101055中国南方航空股份1,472,0008,432,016.383.95注:所用证券代码采用当地市场代码。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)10699神州租车    27,155,024.377.892600498烽火通信25,237,418.467.3330371北控水务集团  24,694,597.687.174000063中兴通讯21,378,881.006.2151336新华保险    20,128,323.065.856000002万 科A19,315,709.005.6170570中国中药    16,759,551.514.878600820隧道股份15,947,454.674.639600270外运发展14,942,063.984.34101999敏华控股    14,378,498.894.18111055中国南方航空股份14,220,454.624.1312002294信立泰13,760,519.604.00130753中国国航    11,640,806.283.3814002024苏宁云商11,417,905.003.32152689玖龙纸业    11,199,220.973.2516600978宜华生活10,999,503.153.2017601688华泰证券9,999,760.002.9118601155新城控股9,998,696.032.9019601117中国化学9,941,534.002.89200968信义光能    9,741,049.922.8321601012隆基股份9,348,718.002.7222600056中国医药9,139,728.702.66231071华电国际电力股份8,863,094.252.5824002739万达院线8,839,255.702.57250390中国中铁    8,798,002.062.56262607上海医药    8,385,432.772.44270606中国粮油控股  8,372,109.132.43280165中国光大控股  8,321,380.582.42291347华虹半导体   8,158,804.342.3730000404华意压缩8,049,313.512.3431002185华天科技7,999,584.002.3232000429粤高速A7,998,377.602.3233002217合 力 泰7,997,375.602.3234002179中航光电7,845,770.362.2835600729重庆百货7,409,903.042.1536600787中储股份7,399,805.002.15372238广汽集团    7,380,377.612.1438000333美的集团7,259,113.002.11390762中国联通    7,026,270.202.0440600584长电科技6,998,698.502.03注:①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000063中兴通讯32,546,214.759.462600820隧道股份29,949,352.588.703000895双汇发展22,913,988.286.664002739万达院线21,107,235.806.135000404华意压缩16,882,069.784.906000423东阿阿胶16,626,251.664.837002428云南锗业15,739,101.904.578600270外运发展15,583,486.334.539002294信立泰12,505,961.003.6310002236大华股份12,074,230.773.5111000902新洋丰11,491,369.453.3412601117中国化学11,086,750.323.2213002024苏宁云商10,846,043.903.1514600978宜华生活10,467,853.003.0415601688华泰证券10,066,552.002.9216600056中国医药9,902,890.482.8817600066宇通客车9,730,925.002.8318601012隆基股份9,387,315.002.7319600332白云山9,298,847.182.7020600498烽火通信9,026,229.052.6221601766中国中车8,885,520.002.5822002048宁波华翔8,623,440.232.5123600729重庆百货8,351,984.192.4324002185华天科技8,054,711.002.3425002179中航光电7,948,484.732.3126600787中储股份7,727,135.402.2527601888中国国旅7,672,373.002.2328600584长电科技7,173,557.002.0829000776广发证券7,052,951.672.05注:①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。②所用证券代码采用当地市场代码。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额610,832,678.09卖出股票收入(成交)总额717,699,772.04注:买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金194,746.462应收证券清算款1,352,938.573应收股利426,636.754应收利息4,999.775应收申购款2,888.316其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计1,982,209.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例前海开源沪港深大消费主题混合A1,01566,896.670.000.00%67,900,122.88100.00%前海开源沪港深大消费主题混合C1,128117,726.3252,796,254.4939.76%79,999,031.3560.24%合计2,14393,651.6152,796,254.4926.31%147,899,154.2373.69%注:① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金前海开源沪港深大消费主题混合A8,018.290.01%前海开源沪港深大消费主题混合C9.950.00%合计8,028.240.00%注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部负责人、本基金基金经理未持有本开放式基金份额。 §9 开放式基金份额变动单位:份项目前海开源沪港深大消费主题混合A前海开源沪港深大消费主题混合C基金合同生效日(2016年9月29日)基金份额总额147,493,848.68401,507,405.42本报告期期初基金份额总额136,473,536.04225,493,900.24本报告期基金总申购份额1,640,084.6083,364,249.12减:本报告期基金总赎回份额70,213,497.76176,062,863.52本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额67,900,122.88132,795,285.84注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金管理人无重大人事变动;本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投2439,504,586.2533.18%350,593.6735.01%-渤海证券1270,136,768.3020.40%197,552.0819.73%-川财证券1253,447,187.7219.14%185,347.0718.51%-华宝证券1190,878,849.9214.41%139,589.3813.94%-中泰证券1121,835,908.069.20%92,882.359.27%-恒泰证券129,855,274.692.25%21,832.892.18%-申万宏源118,775,721.161.42%13,730.591.37%-华鑫证券1-----万联证券1-----注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信建投----95,742.76100.00%渤海证券------川财证券------华宝证券------中泰证券------恒泰证券------申万宏源------华鑫证券------万联证券------ §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170612-2017063052,797,254.4929,999,000.0030,000,000.0052,796,254.4926.31%个人---------------产品特有风险1. 巨额赎回风险(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;2. 转换运作方式或终止基金合同的风险单一投资者巨额赎回后,若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;3.流动性风险单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 11.2影响投资者决策的其他重要信息无。  前海开源基金管理有限公司2017年8月28日