农银汇理深证100指数增强型证券投资基金2017年半年度报告

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司送出日期：2017年8月28日重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。  基金简介 基金基本情况基金简称农银深证100指数基金主代码660014基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月4日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额24,006,988.83份基金合同存续期不定期 基金产品说明 投资目标本基金采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75％以内，日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，以期获得超越标的指数的业绩水平。投资策略深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强，力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。业绩比较基准95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称农银汇理基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名翟爱东张建春联系电话021-61095588(010)63639180电子邮箱lijianfeng@abc-ca.comzhangjianchun@cebbank.com客户服务电话 021-6109559995595传真021-61095556(010)63639132 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.abc-ca.com基金半年度报告备置地点中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )本期已实现收益838,589.37本期利润3,951,517.53加权平均基金份额本期利润0.1412本期基金份额净值增长率11.44%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.3638期末基金资产净值32,741,299.68期末基金份额净值1.3638注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即06月30日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月8.13%0.82%8.26%0.84%-0.13%-0.02%过去三个月6.72%0.79%6.44%0.83%0.28%-0.04%过去六个月11.44%0.76%12.18%0.79%-0.74%-0.03%过去一年11.77%0.84%11.02%0.85%0.75%-0.01%过去三年39.96%1.92%61.70%1.78%-21.74%0.14%自基金合同生效起至今46.19%1.69%54.10%1.62%-7.91%0.07% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年9月4日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期宋永安本基金基金经理2012年9月4日-10硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内，根据定量和定性的分析采取了审慎的基金操作。本基金为指数增强基金，跟踪指数收益同时通过增强操作来获得超额收益。农银深证100指数基金通过定量的方法进行风险管理，通过定性和定量的手段进行个股的选择和行业的配置，以期获得超越基准的收益。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.3638元；本报告期基金份额净值增长率为11.44%，业绩比较基准收益率为12.18%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2017年，从经济上看，我国经济处于上形阶段,经济在库存周期的推动下处于强劲阶段,但是新生的增长动力上不能替代原来的增长方式,所以整体经济上不会有大的起色。投资方向上主要选择几个方面，一是选择业绩反转的公司，从估值合理的白马股入手选择有安全边际的公司；二是业绩较确定消费股（如医药、白酒），业绩增长比较确定，估值也较合理；三是国家推动经济转型的方向，如新能源汽车；四是国家供给侧改革的方向，如钢铁、化工、有色等行业可能由较好的投资机会。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金从2016年2月16日至2016年12月31日期间出现连续60个工作日以上基金资产净值低于5000万元的情形，且在本报告期内基金资产净值仍低于5000万。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，予以披露，且基金管理人已向中国证监会报告并提出了解决方案。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2017 年上半年，中国光大银行股份有限公司在农银汇理深证100指数型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对农银汇理深证100指数型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2017年上半年，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——农银汇理深证100指数型基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——农银汇理深证100指数型基金管理有限公司编制的《农银汇理深证100指数型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：农银汇理深证100指数增强型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款1,592,441.592,265,294.78结算备付金76,808.2832,698.40存出保证金16,662.0018,452.73交易性金融资产31,632,486.5833,049,971.50其中：股票投资31,035,006.5833,049,971.50基金投资--债券投资597,480.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-25,201.38应收利息8,790.41535.51应收股利--应收申购款167,266.829,881.42递延所得税资产--其他资产--资产总计33,494,455.6835,402,035.72负债和所有者权益本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款310,363.2314,350.90应付管理人报酬27,571.4127,926.18应付托管费4,135.734,188.94应付销售服务费--应付交易费用25,692.1528,619.25应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债385,393.48350,030.91负债合计753,156.00425,116.18所有者权益：实收基金24,006,988.8328,581,202.32未分配利润8,734,310.856,395,717.22所有者权益合计32,741,299.6834,976,919.54负债和所有者权益总计33,494,455.6835,402,035.72注:报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.3638元，基金份额总额24,006,988.83份。 利润表会计主体：农银汇理深证100指数增强型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入4,438,916.27-4,434,750.911.利息收入13,223.3522,302.71其中：存款利息收入9,046.3711,284.78债券利息收入4,176.9811,017.93资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）1,278,963.21-2,414,113.90其中：股票投资收益1,028,861.77-2,642,077.62基金投资收益--债券投资收益--17,321.30资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益250,101.44245,285.023.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,112,928.16-2,086,963.634.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）33,801.5544,023.91减：二、费用487,398.74507,513.131．管理人报酬175,433.31166,749.712．托管费26,314.9925,012.433．销售服务费--4．交易费用91,973.38101,024.435．利息支出374.50274.48其中：卖出回购金融资产支出374.50274.486．其他费用193,302.56214,452.08三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）3,951,517.53-4,942,264.04减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）3,951,517.53-4,942,264.04 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：农银汇理深证100指数增强型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）28,581,202.326,395,717.2234,976,919.54二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,951,517.533,951,517.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,574,213.49-1,612,923.90-6,187,137.39其中：1.基金申购款17,486,326.674,617,625.4522,103,952.122.基金赎回款-22,060,540.16-6,230,549.35-28,291,089.51四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）24,006,988.838,734,310.8532,741,299.68项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）23,008,710.7211,205,305.4934,214,016.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--4,942,264.04-4,942,264.04三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）4,706,446.00-159,362.964,547,083.04其中：1.基金申购款36,662,078.894,014,908.9640,676,987.852.基金赎回款-31,955,632.89-4,174,271.92-36,129,904.81四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）27,715,156.726,103,678.4933,818,835.21 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______许金超______ ______刘志勇______ ____徐华军____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第302号《关于核准农银汇理深证100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集413,593,230.18元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第328号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》于2012年9月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为413,666,247.37份基金份额，其中认购资金利息折合73,017.19份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于深证100价格指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系农银汇理基金管理有限公司本基金的管理人中国光大银行股份有限公司本基金的托管人 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。债券交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。权证交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费175,433.31166,749.71其中：支付销售机构的客户维护费47,964.6940,640.97注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费26,314.9925,012.43注：支付基金托管人 中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。销售服务费本基金本报告期内无销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日基金合同生效日（ 2012年9月4日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额8,629,913.888,629,913.88期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额8,629,913.888,629,913.88期末持有的基金份额占基金总份额比例35.9500%31.1400% 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入光大银行1,592,441.598,399.451,685,067.318,288.82注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300104乐视网2017年4月17日公告重大事项30.68--12,180525,284.27373,682.40-000100TCL集团2017年4月21日公告重大事项3.432017年7月26日3.7284,850325,387.50291,035.50-600655豫园商城2016年12月20日公告重大事项11.32--21,200241,574.00239,984.00-002252上海莱士2017年4月21日公告重大事项20.24--9,340199,241.45189,041.60-000503海虹控股2017年5月11日公告重大事项24.93--7,500290,003.23186,975.00-002129中环股份2016年4月25日公告重大事项8.27--19,200175,151.47158,784.00-002610爱康科技2017年5月12日公告重大事项2.442017年8月2日2.4424,20066,532.0059,048.00-300085银之杰2017年6月30日公告重大事项18.502017年7月7日18.883,00073,925.7355,500.00- 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资31,035,006.5892.66其中：股票31,035,006.5892.662固定收益投资597,480.001.78其中：债券597,480.001.78 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,669,249.874.987其他各项资产192,719.230.588合计33,494,455.68100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业877,406.082.68B采矿业--C制造业16,611,142.6050.73D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业152,589.060.47F批发和零售业441,000.001.35G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业2,629,291.828.03J金融业3,625,347.2411.07K房地产业1,934,460.645.91L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业820,713.212.51O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业644,668.011.97S综合161,217.520.49合计27,897,836.1885.21 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业143,828.000.44C制造业2,033,408.606.21D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业195,624.000.60F批发和零售业239,984.000.73G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业225,900.200.69J金融业37,392.600.11K房地产业--L租赁和商务服务业261,033.000.80M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计3,137,170.409.58 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1000651格力电器48,7002,004,979.006.122000333美的集团45,6101,963,054.406.003000725京东方A259,9001,081,184.003.304000858五粮液18,9001,051,974.003.215000002万科A42,1001,051,237.003.216002415海康威视30,250977,075.002.987300498温氏股份37,432877,406.082.688000001平安银行86,551812,713.892.489000063中兴通讯24,060571,184.401.7410002450康得新24,545552,753.401.69注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1002466天齐锂业6,600358,710.001.102300072三聚环保8,750324,187.500.993002460赣锋锂业5,200240,500.000.734600655豫园商城21,200239,984.000.735002007华兰生物5,700208,050.000.646002310东方园林11,700195,624.000.607002252上海莱士9,340189,041.600.588002340格林美29,930181,076.500.559000983西山煤电16,400143,828.000.4410002027分众传媒9,500130,720.000.4011002183怡亚通15,100130,313.000.4012002407多氟多5,700125,343.000.3813300418昆仑万维4,700107,489.000.3314000988华工科技6,80099,212.000.3015000938紫光股份1,50091,680.000.2816002176江特电机10,40090,688.000.2817002709天赐材料1,60065,872.000.2018300431暴风集团2,64062,911.200.1919002610爱康科技24,20059,048.000.1820300085银之杰3,00055,500.000.1721002797第一创业4,06037,392.600.11 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1300498温氏股份1,437,019.004.112000333美的集团712,056.002.043002680长生生物620,170.001.774002415海康威视608,000.001.745000651格力电器602,780.561.726000725京东方A593,179.001.707002230科大讯飞575,546.001.658600519贵州茅台575,208.741.649000839中信国安495,462.001.4210000002万科A486,671.001.3911002310东方园林457,986.001.3112000768中航飞机451,375.001.2913000568泸州老窖426,646.001.2214300072三聚环保422,346.001.2115002048宁波华翔406,474.601.1616002407多氟多400,370.001.1417600744华银电力400,140.001.1418000728国元证券347,092.000.9919002340格林美340,708.000.9720000858五粮液331,506.000.95注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000002万科A1,109,235.003.172000651格力电器881,914.002.523000333美的集团737,874.002.114000725京东方A732,664.002.095002415海康威视717,130.002.056002230科大讯飞649,233.001.867600519贵州茅台597,800.001.718002680长生生物581,033.001.669000839中信国安573,568.831.6410000858五粮液477,947.001.3711000568泸州老窖453,524.001.3012000768中航飞机448,555.001.2813300498温氏股份447,042.001.2814000541佛山照明445,208.001.2715002048宁波华翔416,808.001.1916000001平安银行414,492.001.1917600744华银电力414,384.001.1818002304洋河股份395,381.801.1319000728国元证券380,421.001.0920000709河钢股份377,926.411.08注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额26,180,830.55卖出股票收入（成交）总额32,338,845.40注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券597,480.001.822央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计597,480.001.82 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）101955216国债246,000597,480.001.82 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）于2016年12月2日受到中国银行间市场交易商协会的自律处分。处分内容为：青岛海湾集团有限公司作为债务融资工具发行人，未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，主承销商平安银行未能就上述事项及时召开持有人会议。依据相关自律规定，经2016年第9次自律处分会议审议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金16,662.002应收证券清算款-3应收股利-4应收利息8,790.415应收申购款167,266.826其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计192,719.23 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例3,2337,425.618,827,542.3436.77%15,179,446.4963.23% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（2012年9月4日）基金份额总额413,666,247.37本报告期期初基金份额总额28,581,202.32本报告期基金总申购份额17,486,326.67减:本报告期基金总赎回份额22,060,540.16本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额24,006,988.83注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例广发证券258,465,308.03100.00%54,449.05100.00%-银河证券2-----注：1、交易单元选择标准有：(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。(2)、市场形象及财务状况良好。(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广发证券598,740.00100.00%600,000.00100.00%--银河证券------ 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017-01-01至2017-06-308,629,913.88-　8,629,913.8835.95产品特有风险本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险：（一）赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。（二）基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。 影响投资者决策的其他重要信息 农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公司住所已于2017年6月13日变更为：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。本公司已于2017年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述公司住所变更的公告。  农银汇理基金管理有限公司2017年8月28日