基金管理人：新沃基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：二〇一七年八月二十九日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称新沃鑫禧基金主代码003836基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月22日基金管理人新沃基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额998,422,055.18份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金主要投资于债券资产，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现基金资产的保值增值。业绩比较基准中国债券综合全价指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称新沃基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈阳张志永联系电话400-698-9988021-62677777-212004电子邮箱service@sinvofund.comzhangzhy@cib.com.cn客户服务电话 400-698-998895561传真010-58290555021-62159217 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.sinvofund.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)本期已实现收益13,360,523.36本期利润12,716,383.36加权平均基金份额本期利润0.0171本期基金份额净值增长率1.35%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.0145期末基金资产净值1,012,929,393.74期末基金份额净值1.0145注：1、本基金合同于2016年12月22日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.56%0.02%0.90%0.06%-0.34%-0.04%过去三个月1.02%0.02%-0.88%0.08%1.90%-0.06%过去六个月1.35%0.03%-2.11%0.08%3.46%-0.05%自基金合同生效起至今1.45%0.03%-1.14%0.09%2.59%-0.06%注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“中国债券综合全价指数收益率”作为本基金的比较基准。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、 资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成立了新沃通宝货币市场基金，并于2016年成立了新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金和新沃鑫禧债券型证券投资基金，同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期俞瓅本基金的基金经理2016年12月29日-3年复旦大学硕士，中国籍。2013年7月至2016年9月任职于国金证券，历任证券交易员、投资经理、投资主办；2016年10月加入新沃基金。孟阳本基金的基金经理2016年12月22日2017年3月10日4年武汉大学数学基地班本科，伯明翰大学金融数学硕士。4 年金融行业从业经验。2011 年至 2015 年 7 月就职于万达期货北京研究所、资产管理部，独立负责A 股市场的量化选股策略开发。2015 年 8 月加入新沃基金管理有限公司任职量化研究员。注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2017年上半年宏观经济数据整体向好，工业生产平稳、外需持续改善，从总体上带动了经济体的超预期增长，债市承压。政策方面，4月前后银监会密集发布监管文件，金融监管全面升级加剧债市调整，债市收益率在 5 月调整至阶段性高点后，金融监管的协调性加强，缓和了债券市场情绪。资金方面，一季度资金面持续处于紧平衡状态，回购利率在春节前后维持较高水平，随着央行在6月超额投放较多流动性资金，做多情绪充分释放，债市收益率迎来一波下行，10年国债在5月底触及3.70%后下行至3.58%后稳定。海外方面，美联储继续加息，并可能于数月内开始缩表，欧洲和英国央行的鹰派言论释放收紧信号，预计将对国内债市造成冲击。汇率方面，美国经济不及预期，通胀回落，美元指数升势暂告一段落，中国外汇占款流失情况有所缓和，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。二季度本基金配置继续采用短久期策略，资产以高等级的存单为主，控制杠杆比例，同时账户保持了一定的流动性应对压力，基金总体收益较为稳定，风险可控。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.0145元，份额净值增长率为1.35%，同期业绩比较基准收益率为-2.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望下半年，经济企稳信号增加，大宗商品价格处于相对高位，通胀预期上行，市场对经济数据已有部分预期且产生钝化，在金融去杠杆持续推进的背景下，短期内放松货币政策的概率不大。由于地方政府融资平台融资以及房地产投资受到政策打压，固定资产投资可能会有较为明显的下行压力；三驾马车中消费相对平稳，进出口方面，海外经济逐渐复苏，外需有所恢复；主要外部经济体的货币政策正在边际收紧也会对国内造成一定压力，货币政策预计仍将维持稳健中性。同时，9月同业存单到期量仍然较大，预计也会对资金面造成扰动。下半年收益率不具备进一步大幅上行的基础，趋势性下行空间的打开仍需要等待经济和融资的边际回落，债市调整趋势依旧。我们将根据经济基本面及政策面的变化，积极调整账户结构，适时优化组合配置，把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明(1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。(2)基金经理参与或决定估值的程度基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。(3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。(4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金报告期末未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：新沃鑫禧债券型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款5,373,100.7615,020,570.78结算备付金--存出保证金--交易性金融资产1,020,422,000.00-其中：股票投资--基金投资--债券投资1,020,422,000.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-185,000,000.00应收证券清算款-185,156,965.21应收利息17,379,038.6064,617.62应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计1,043,174,139.36385,242,153.61负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款29,699,835.45-应付证券清算款-185,000,000.00应付赎回款-99.37应付管理人报酬248,912.3414,762.81应付托管费82,970.794,920.93应付销售服务费--应付交易费用14,059.67-应交税费--应付利息9,532.92-应付利润--递延所得税负债--其他负债189,434.457,733.37负债合计30,244,745.62185,027,516.48所有者权益：实收基金998,422,055.18200,020,471.44未分配利润14,507,338.56194,165.69所有者权益合计1,012,929,393.74200,214,637.13负债和所有者权益总计1,043,174,139.36385,242,153.61注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0145元，基金份额总额998,422,055.18份。 6.2 利润表会计主体：新沃鑫禧债券型证券投资基金本报告期： 2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年6月30日一、收入15,518,761.571.利息收入16,061,052.46其中：存款利息收入85,534.53债券利息收入15,626,180.51资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入349,337.42其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）101,846.71其中：股票投资收益-基金投资收益-债券投资收益101,846.71资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-644,140.004. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）2.40减：二、费用2,802,378.211．管理人报酬1,091,774.062．托管费363,924.713．销售服务费6.4.8.2.3-4．交易费用7,425.005．利息支出1,146,323.23其中：卖出回购金融资产支出1,146,323.236．其他费用192,931.21三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12,716,383.36减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）12,716,383.36注：本基金合同于2016年12月22日生效,无上年度可比期间数据。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：新沃鑫禧债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日 至 2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）200,020,471.44194,165.69200,214,637.13二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-12,716,383.3612,716,383.36三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）798,401,583.741,596,789.51799,998,373.25其中：1.基金申购款798,409,525.761,596,815.78800,006,341.542.基金赎回款-7,942.02-26.27-7,968.29四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）998,422,055.1814,507,338.561,012,929,393.74注：本基金合同于2016年12月22日生效,无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______库三七______ ______库三七______ ____马楠____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况新沃鑫禧债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2423号《关于准予新沃鑫禧债券型证券投资基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃鑫禧债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,020,768.61元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1701号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新沃鑫禧债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,020,769.64份基金份额，其中认购资金利息折合1.03份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃鑫禧债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等（协议存款、通知存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为中国债券综合全价指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃鑫禧债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年06月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.4.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.4.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.4.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.5 税项根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.6 关联方关系6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系新沃基金管理有限公司(“新沃基金”)基金管理人、注册登记机构和基金销售机构兴业银行股份有限公司基金托管人新沃联合资产管理有限公司基金管理人的股东新沃资本控股集团有限公司基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易无。6.4.7.2 关联方报酬6.4.7.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,091,774.06其中：支付销售机构的客户维护费-注：支付基金管理人新沃基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。6.4.7.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费363,924.71注：支付基金托管人中国兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。6.4.7.2.3 销售服务费本基金无销售服务费。6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国兴业银行5,373,100.7683,037.03--注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国兴业银行保管，按适用利率计息。6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.7.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.8 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,699,835.45元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额17020317国开032017年7月4日99.64300,00029,892,000.00合计300,00029,892,000.006.4.8.3.2 交易所市场债券正回购无。6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层级，属于第二层级的余额为1,020,422,000.00元，无属于第三层级的余额。于2017年6月30日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(a) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(b) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(c) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资1,020,422,000.0097.82其中：债券1,020,422,000.0097.82 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计5,373,100.760.527其他各项资产17,379,038.601.678合计1,043,174,139.36100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动本基金本报告期末未持有股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券49,820,000.004.92其中：政策性金融债49,820,000.004.924企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单970,602,000.0095.829其他--10合计1,020,422,000.00100.74 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）111168186616广州农村商业银行CD1661,000,00095,880,000.009.47211179310417东莞农村商业银行CD0261,000,00095,490,000.009.43311179293617重庆三峡银行CD0151,000,00095,450,000.009.42411179702617包商银行CD0591,000,00095,430,000.009.42511179327517东莞银行CD013900,00087,984,000.008.697.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.11 投资组合报告附注7.11.1 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息17,379,038.605应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计17,379,038.60 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2034,918,335.25998,401,195.61100.00%20,859.570.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金2,383.330.0002% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0 §9 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2016年12月22日 ）基金份额总额200,020,769.64本报告期期初基金份额总额200,020,471.44本报告期基金总申购份额798,409,525.76减:本报告期基金总赎回份额7,942.02本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额998,422,055.18 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，邢凯先生已离任本公司副总经理职务，丁平先生担任本公司副总经理职务，具体信息请参见基金管理人于2017年4月22日披露的《新沃基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例天风证券2-----注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下：投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等；特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等；销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。2、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例天风证券------ §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/1/1-2017/6/30998,401,195.610.000.00998,401,195.61100.00%产品特有风险本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。公司对该基金拥有完全自主投资决策权。报告期末本基金持仓品种以流动性较好的短期固定收益类证券为主。在市场条件不利的情况下，单一投资者赎回本基金可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，叠加基金单位净值最末位小数四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来净值损失。11.2影响投资者决策的其他重要信息当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 新沃基金管理有限公司2017年8月29日