万家家泰债券型证券投资基金2017年半年度报告

基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2017年8月29日重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期自2017年3月3日起至6月30日止。目录§1 重要提示及目录 21.1 重要提示 21.2 目录 3§2 基金简介 62.1 基金基本情况 62.2 基金产品说明 62.3 基金管理人和基金托管人 62.4 信息披露方式 72.5 其他相关资料 7§3 主要财务指标和基金净值表现 83.1 主要会计数据和财务指标 83.2 基金净值表现 8§4 管理人报告 114.1 基金管理人及基金经理情况 114.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 134.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 134.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 144.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 144.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 144.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 154.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15§5 托管人报告 165.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 165.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16§6 半年度财务会计报告（未经审计） 176.1 资产负债表 176.2 利润表 186.3 所有者权益（基金净值）变动表 196.4 报表附注 20§7 投资组合报告 437.1 期末基金资产组合情况 437.2 期末按行业分类的股票投资组合 437.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 437.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 447.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 447.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 447.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 447.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 447.9 投资组合报告附注 44§8 基金份额持有人信息 468.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 468.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 468.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 46§9 开放式基金份额变动 47§10 重大事件揭示 4810.1 基金份额持有人大会决议 4810.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4810.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4810.4 基金投资策略的改变 4810.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 4810.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 4810.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 48§11 影响投资者决策的其他重要信息 5011.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 50§12 备查文件目录 5112.1 备查文件目录 5112.2 存放地点 5112.3 查阅方式 51  基金简介 基金基本情况 基金名称万家家泰债券型证券投资基金基金简称万家家泰基金主代码003908基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月3日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额11,148,698.27份下属分级基金的基金简称：万家家泰A万家家泰C下属分级基金的交易代码：003908003909报告期末下属分级基金的份额总额10,425,211.42份723,486.85份 基金产品说明投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑田青联系电话021-38909626010-67595096电子邮箱lanj@wjasset.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 95538转6、4008880800010-67595096传真021-38909627010-66275853注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）北京市西城区金融大街25号办公地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码200122100033法定代表人方一天王洪章 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com基金半年度报告备置地点中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名义楼层9层）基金管理人办公场所其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别万家家泰A万家家泰C3.1.1 期间数据和指标报告期(2017年3月3日 - 2017年6月30日)报告期(2017年3月3日 - 2017年6月30日)本期已实现收益5,758.70189,076.95本期利润10,151.43189,164.22加权平均基金份额本期利润0.00010.0066本期加权平均净值利润率0.01%0.66%本期基金份额净值增长率0.26%-0.06%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2017年6月30日 )期末可供分配利润21,187.22-835.30期末可供分配基金份额利润0.0020-0.0012期末基金资产净值10,452,119.52723,047.55期末基金份额净值1.00260.99943.1.3 累计期末指标报告期末( 2017年6月30日 )基金份额累计净值增长率0.26%-0.06% 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家家泰A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.06%0.02%1.28%0.11%-1.22%-0.09%过去三个月0.08%0.10%-0.34%0.13%0.42%-0.03%自基金合同生效起至今0.26%0.08%-0.20%0.12%0.46%-0.04% 万家家泰C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.02%0.01%1.28%0.11%-1.26%-0.10%过去三个月-0.21%0.09%-0.34%0.13%0.13%-0.04%自基金合同生效起至今-0.06%0.08%-0.20%0.12%0.14%-0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理四十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家家泰债券型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期李文宾本基金基金经理、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日-72010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作。陈佳昀本基金基金经理、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月5日-62010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作，担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作，先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作，担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。高翰昆本基金基金经理、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家家盛债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月3日-8年基金经理，英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司，历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监。注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析今年上半年经济基本面超预期向好，整体流动性偏紧但波动性下降，期间出现了超预期的监管加强。这些因素导致股票和债券市场都出现了较大的波动。权益市场由于缺乏增量资金叠加供给侧改革、入msci、新股供给加大等事件因素影响出现有较大波动的结构性行情。而债券市场在年初收益率大幅上行后基本维持高位震荡格局，边际变量由流动性过渡为监管后又渐变为基本面，可谓一波三折。本基金上半年在较艰难的市场环境下秉持谨慎的操作策略为客户创造了一定的收益。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末万家家泰A基金份额净值为1.0026元，本报告期基金份额净值增长率为0.26%；截至本报告期末万家家泰C基金份额净值为0.9994元，本报告期基金份额净值增长率为-0.06%；同期业绩比较基准收益率为-0.20%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，我们认为今年经济基本面无忧，但供给侧改革自上而下的干预供需结构在总需求还看不到自发上行的情况下导致的经济繁荣将难以为继。未来应该说是在和时间赛跑，我们需要在供给侧改革药效失效前修复各部门资产负债表，也需要进行更深入的改革提高国民收入提升总需求。基于此判断，我们认为下半年权益市场可能会出现宽幅震荡的走势，应该注意自下而上精选个股的投资策略。债券市场则可以开始拉长久期增加杠杆，对于长端利率债应该采取更积极的策略。本基金将延续以往谨慎的资产配置思路做好守正出奇面对机会时也会积极参与，我们亦将根据以上判断结合当时市场环境及时做好调整与应对，努力为投资者创造风险调整后的良好回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金自成立日起至本报告期结束未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万的情况。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金自成立日起至本报告期结束未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：万家家泰债券型证券投资基金报告截止日： 2017年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款6.4.7.19,594.76-结算备付金2,682,347.12-存出保证金1,174.43-交易性金融资产6.4.7.23,995,600.00-其中：股票投资--基金投资--债券投资3,995,600.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.44,500,000.00-应收证券清算款4,502,644.89-应收利息6.4.7.577,091.95-应收股利--应收申购款100.00-递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计15,768,553.15-负债和所有者权益附注号本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款4,500,000.00-应付赎回款500.71-应付管理人报酬6,505.72-应付托管费1,858.80-应付销售服务费252.60-应付交易费用6.4.7.71,374.65-应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.882,893.60-负债合计4,593,386.08-所有者权益：实收基金6.4.7.911,148,698.27-未分配利润6.4.7.1026,468.80-所有者权益合计11,175,167.07-负债和所有者权益总计15,768,553.15-注：1、报告截止日2017年6月30日，万家家泰A基金份额净值1.0026元，基金份额总额10425211.42份；万家家泰C基金份额净值0.9994元，基金份额总额723486.85份。万家家泰份额总额合计为11148698.27份。 2、本财务报表的实际编制时间为2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日。3、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。 利润表会计主体：万家家泰债券型证券投资基金本报告期：2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日一、收入 622,514.21-1.利息收入1,175,169.38-其中：存款利息收入6.4.7.11697,692.44-债券利息收入23,665.00-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入453,811.94-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-557,163.97-其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-557,163.97-资产支持证券投资收益6.4.7.13.5--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.174,480.00-4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1828.80-减：二、费用423,198.56-1．管理人报酬6.4.10.2.1230,895.88-2．托管费6.4.10.2.265,970.27-3．销售服务费6.4.10.2.337,747.62-4．交易费用6.4.7.1918.64-5．利息支出330.76-其中：卖出回购金融资产支出330.76-6．其他费用6.4.7.2088,235.39-三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）199,315.65-减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）199,315.65-注：1、本财务报表的实际编制期间为2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日。2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：万家家泰债券型证券投资基金本报告期：2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）222,548,952.840222,548,952.84二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）0199,315.65199,315.65三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-211,400,254.57-172,846.85-211,573,101.42其中：1.基金申购款89,711,521.73288,065.9989,999,587.722.基金赎回款-301,111,776.30-460,912.84-301,572,689.14四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）000.00五、期末所有者权益（基金净值） 11,148,698.27  26,468.80  11,175,167.07 项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）---二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）---三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）---注：1、本财务报表的实际编制期间为2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年6月30日。2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.3 财务报表由下列负责人签署：______方一天______ 李杰 ____陈广益____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况万家家泰债券型证券投资基金（以下简称”本基金“），系经中国证券监督管委员会（以下简称”中国证监会“）证监许可[2016]1171号文《关于准予万家家泰债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于2016年11月29日至2017年2月28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2017）验字60778298_B05号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月3日生效。本基金为契约型开放式，存续期不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币222,533,026.21元，折合222,533,026.21份基金份额。其中万家家泰A的认购金额为人民币125,712,022.92元，折合125,712,022.92万家家盛A份额；万家家泰C的认购金额为人民币96,821,003.29元，折合96,821,003.29份万家家泰C份额。有效认购资金再出事销售期内产生的利息为人民币15,926.63元，折合15,926.63份基金份额。其中，万家家泰A产生的利息为人民币9,467.00元，折合9,467.00份万家家泰A份额；万家家泰C产生的利息为人民币6,459.63元，折合6,459.63份万家家泰C份额。以上收到的实收基金本息共计人民币222,548,952.84元，折合222,548,952.84份基金份额，其中，万家家泰A份额为125,721,489.92份，万家家泰C份额为96,827,462.92份。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数（总值）收益率*90%+沪深300指数收益率*10% 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017 年6 月30 日的财务状况以及2017 年3月3日至2017 年6 月30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年3月3日至2017年6月30日止。记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。金融资产和金融负债的分类金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。(1)金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资；(2)金融负债分类本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；(2)债券投资买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；(5)回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：(1)存在活跃市场的金融工具存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(2)不存在活跃市场的金融工具当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。费用的确认和计量(1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提；(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；(3) 基金的A类基金份额不收取销售服务费；本基金的C类基金份额销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；(5)其他费用系根据有关法规及相关协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采取待摊或预提的方法。基金的收益分配政策1、若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、每一基金份额享有同等分配权；5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明的会计估计变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2017年6月30日活期存款9,594.76定期存款-其中：存款期限1-3个月-其他存款-合计：9,594.76交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2017年6月30日成本公允价值公允价值变动股票---贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场3,991,120.003,995,600.004,480.00银行间市场---合计3,991,120.003,995,600.004,480.00资产支持证券---基金---其他---合计3,991,120.003,995,600.004,480.00 衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。买入返售金融资产各项买入返售金融资产期末余额单位: 人民币元项目本期末2017年6月30日账面余额其中；买断式逆回购买入返售证券4,500,000.00-合计4,500,000.00- 应收利息单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应收活期存款利息21.81应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息1,207.10应收债券利息77,626.30应收买入返售证券利息-1,763.26应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他0.50合计77,091.95 应付交易费用单位：人民币元项目本期末2017年6月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用1,374.65合计1,374.65 其他负债 单位：人民币元项目本期末2017年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费-预提费用82,893.60合计82,893.60 实收基金金额单位：人民币元万家家泰A项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日基金份额（份）账面金额基金合同生效日125,721,489.92125,721,489.92本期申购89,701,535.4389,701,535.43本期赎回(以"-"号填列)-204,997,813.93-204,997,813.93- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末10,425,211.4210,425,211.42金额单位：人民币元万家家泰C项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日基金份额（份）账面金额基金合同生效日96,827,462.9296,827,462.92本期申购9,986.309,986.30本期赎回(以"-"号填列)-96,113,962.37-96,113,962.37- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末723,486.85723,486.85 未分配利润单位：人民币元万家家泰A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计基金合同生效日---本期利润5,758.704,392.7310,151.43本期基金份额交易产生的变动数15,428.521,328.1516,756.67其中：基金申购款268,739.5919,312.70288,052.29基金赎回款-253,311.07-17,984.55-271,295.62本期已分配利润---本期末21,187.225,720.8826,908.10单位：人民币元万家家泰C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计基金合同生效日---本期利润189,076.9587.27189,164.22本期基金份额交易产生的变动数-189,912.25308.73-189,603.52其中：基金申购款23.73-10.0313.70基金赎回款-189,935.98318.76-189,617.22本期已分配利润---本期末-835.30396.00-439.30 存款利息收入单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日活期存款利息收入37,778.32定期存款利息收入652,150.01其他存款利息收入-结算备付金利息收入5,564.20其他2,199.91合计697,692.44 股票投资收益本基金报告期内无股票投资收益。债券投资收益债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入-557,163.97债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计-557,163.97 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额13,691,865.71减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额14,132,180.00减：应收利息总额116,849.68买卖债券差价收入-557,163.97 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。衍生工具收益本基金本报告期末无衍生工具收益。股利收益本基金本报告期末无股利收益。公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日1.交易性金融资产4,480.00——股票投资-——债券投资4,480.00——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计4,480.00 其他收入单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日基金赎回费收入28.80合计28.80 交易费用单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日交易所市场交易费用18.64银行间市场交易费用-合计18.64 其他费用单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日审计费用-信息披露费82,893.60其他360.00银行费用4,981.79合计88,235.39 或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。资产负债表日后事项截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)基金托管人、基金代销机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券交易。债券回购交易本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费230,895.88-其中：支付销售机构的客户维护费7,496.08-注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.70%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费65,970.27-注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度末对比数据。销售服务费获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费万家家泰A万家家泰C合计万家基金管理有限公司-21.7021.70合计-21.7021.70注：1、销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售服务费年费率为0.40%。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：H=E×0.40%/当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金资产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构支付给基金销售机构。销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日上年度可比期间2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司9,594.7637,778.32--注:本基金为报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年3月3日至6月30日获得的利息收入为人民币5,564.2元,2017年6月30日结算备付金余额为人民币2,682,347.12元。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。利润分配情况本基金本报告期未进行利润分配。期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交易所市场债券正回购截至本报告期末2017 年6 月30 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。按短期信用评级列示的债券投资本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日AAA-AAA以下--未评级3,995,600.00-合计3,995,600.00-注：未评级债券为国债。流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。金融资产和金融负债的到期期限分析市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款、债券投资及买入返售金融资产等。生息负债主要为卖出回购金融资产款等。利率风险敞口单位：人民币元本期末 2017年6月30日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款9,594.76-----9,594.76结算备付金2,682,347.12-----2,682,347.12存出保证金1,174.43-----1,174.43交易性金融资产-3,995,600.00----3,995,600.00买入返售金融资产4,500,000.00-----4,500,000.00应收证券清算款-----4,502,644.894,502,644.89应收利息-----77,091.9577,091.95应收申购款-----100.00100.00其他资产-------资产总计7,193,116.313,995,600.00---4,579,836.8415,768,553.15负债应付证券清算款-----4,500,000.004,500,000.00应付赎回款-----500.71500.71应付管理人报酬-----6,505.726,505.72应付托管费-----1,858.801,858.80应付销售服务费-----252.60252.60应付交易费用-----1,374.651,374.65其他负债-----82,893.6082,893.60负债总计-----4,593,386.084,593,386.08利率敏感度缺口7,193,116.313,995,600.00----13,549.2411,175,167.07上年度末2016年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产负债注：1)该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。2)本基金于2017年3月3日成立，无上年度可比期间。利率风险的敏感性分析假设该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益/卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2017年6月30日 ）上年度末（ 2016年12月31日 ）1.市场利率下降25个基点932.46-2.市场利率上升25个基点-929.98注：该表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。于2017年6 月30 日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2017年6月30日上年度末2016年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产-股票投资----交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－债券投资3,995,600.0035.75--交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计3,995,600.0035.75-- 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资3,995,600.0025.34其中：债券3,995,600.0025.34 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产4,500,000.0028.54其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,691,941.8817.077其他各项资产4,581,011.2729.058合计15,768,553.15100.00 期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券3,995,600.0035.752央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计3,995,600.0035.75 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）101954616国债1840,0003,995,600.0035.75期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,174.432应收证券清算款4,502,644.893应收股利-4应收利息77,091.955应收申购款100.006其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,581,011.27 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例万家家泰A16463,568.369,943,247.5295.38%481,963.904.62%万家家泰C2832,556.49--723,486.85100.00%合计44724,941.169,943,247.5289.19%1,205,450.7510.81% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金万家家泰A459.040.0044%万家家泰C2,630.930.3635%合计3,089.970.0277% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金万家家泰A0~10万家家泰C0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金万家家泰A0万家家泰C0~10合计0~10 开放式基金份额变动单位：份项目万家家泰A万家家泰C基金合同生效日（2017年3月3日）基金份额总额125,721,489.9296,827,462.92本报告期期初基金份额总额125,721,489.9296,827,462.92基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额89,701,535.439,986.30减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额204,997,813.9396,113,962.37基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额10,425,211.42723,486.85 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人：万家家泰债券型基金：2017年4月27日，公司增聘李文宾为万家家泰债券型证券投资基金的基金经理，与基金经理高翰昆共同管理该基金。2017年6月5日，公司增聘陈佳昀为万家家泰债券型证券投资基金的基金经理，与基金经理高翰昆、李文宾共同管理该基金。基金托管人：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券2-----注:1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、基金专用交易席位的变更情况:无 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券18,562,340.96100.00%897,200,000.00100.00%-- 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017-05-31~2017-06-300.004,475,352.00-4,475,352.0040.1422017-04-06~2017-04-1030,001,700.00-30,001,700.000.000.0032017-04-06， 2017-04-10~2017-04-1219,999,900.00-19,999,900.000.000.0042017-04-26~2017-05-300.0039,867,437.4639,867,437.460.000.0052017-05-31~2017-06-300.004,475,352.00-4,475,352.0040.1462017-04-26~2017-05-300.0039,867,437.4639,867,437.460.000.0072017-04-12~2017-04-259,999,450.00-9,999,450.000.000.0082017-04-06， 2017-04-10~2017-04-1120,000,800.00-20,000,800.000.000.00产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。备查文件目录 备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《万家家泰债券型证券投资基金基金合同》。3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。5、万家家泰债券型证券投资基金2017年半年度报告原文。6、万家基金管理有限公司董事会决议。7、《万家家泰债券型证券投资基金托管协议》。 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司2017年8月29日