基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称建信瑞盛添利混合基金主代码003057交易代码003057基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月13日报告期末基金份额总额3,780,732.98份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。投资策略本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和金融衍生品投资策略四部分组成。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×40% +中债综合指数（全价）收益率×60%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中信银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信瑞盛添利混合A建信瑞盛添利混合C下属分级基金的交易代码003057003058报告期末下属分级基金的份额总额1,096,917.16份2,683,815.82份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年7月1日 － 2017年9月30日 ）建信瑞盛添利混合A建信瑞盛添利混合C1．本期已实现收益64,389.0313,058,512.712．本期利润38,186.479,016,486.943．加权平均基金份额本期利润0.02730.01324．期末基金资产净值1,161,808.302,829,103.435．期末基金份额净值1.05921.05411、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信瑞盛添利混合A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.96%0.14%1.76%0.23%1.20%-0.09%建信瑞盛添利混合C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.87%0.14%1.76%0.23%1.11%-0.09% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期牛兴华本基金的基金经理2016年10月25日-6硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业，同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，担任高级分析师；2013年4月加入本公司，任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金基金经理；2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年6月16日起任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金基金经理；2016年2月22日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年10月25日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月2日起任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年12月23日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陈建良固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2016年9月13日-102005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理；2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理；2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析三季度宏观经济保持平稳运行态势，但整体增速略有回落，其中8月固定资产投资及工业增加值分别同比增长7.8%和6.0%，较7月回落0.5%和0.4%。内需方面，受到地产调控政策的持续影响，三四线城市销售增速回落并拖累新增投资。进出口方面则持续受益于欧美经济复苏，保持较高的出口增速，其中7、8月进出口累计金额同比分别增长12.1%和11.6%。通胀方面，受到基数效应以及食品价格回升等因素影响， 8月CPI同比增长1.8%较7月有显著抬升。货币政策方面，央行继续贯彻金融去杠杆的政策基调，三季度公开市场操作净投放仅495亿元，流动性整体保持紧平衡态势。在此背景下，三季度债券收益率维持窄幅震荡格局，各期限收益率小幅上行10bp。收益率走势与资金价格波动有较强相关性，对经济基本面及金融监管等存量信息反映平淡。权益市场方面，8月末伴随金融、周期等权重板块的上涨，上证指数突破3300点并带动市场风险偏好回升，权益市场整体出现较好的赚钱效应。回顾三季度的基金管理工作，继续维持短久期、高票息的债券策略，在债市收益率调整过程中体现了较好的抗跌性。权益配置方面，跟随市场热点积极参与了包括金融、消费、成长等板块的交易性机会并及时兑现收益，为组合贡献较好的投资回报。 报告期内基金的业绩表现本报告期建信瑞盛添利A净值增长率2.96%，波动率0.14%，建信瑞盛添利C净值增长率2.87%，波动率0.14%;业绩比较基准收益率1.76%，波动率0.23%。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资39,793.600.67其中：股票 39,793.600.672基金投资--3固定收益投资 --其中：债券 --资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 5,705,894.8495.558其他资产 226,088.143.799合计 5,971,776.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业39,793.601.00C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计39,793.601.00以上行业分类以2017年09月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1603619中曼石油1,76039,793.601.00 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金213,868.552应收证券清算款-3应收股利-4应收利息7,069.715应收申购款-6其他应收款5,149.887待摊费用-8其他-9合计226,088.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1603619中曼石油39,793.601.00新发未上市 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。开放式基金份额变动单位：份项目建信瑞盛添利混合A建信瑞盛添利混合C报告期期初基金份额总额1,680,737.401,001,264,796.01报告期期间基金总申购份额-973.99减:报告期期间基金总赎回份额583,820.24998,581,954.18报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--报告期期末基金份额总额1,096,917.162,683,815.82 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期基金管理人未持有本基金。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况单位：份投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年07月01日-2017年08月21日,2017年08月23日-2017年09月30日1,000,135,000.000.00998,215,799.001,919,201.0050.76%产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信瑞盛添利混合型型证券投资基金设立的文件；2、《建信瑞盛添利混合型型证券投资基金基金合同》；3、《建信瑞盛添利混合型型证券投资基金招募说明书》；4、《建信瑞盛添利混合型型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点基金管理人或基金托管人处。 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2017年10月25日