基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月25日起至9月30日止。§2 基金产品概况基金简称新华华荣灵活配置混合基金主代码003736交易代码003736基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年7月25日报告期末基金份额总额154,087,886.53份投资目标综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。投资策略投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月25日（基金合同生效日）-2017年9月30日)1.本期已实现收益1,363,108.022.本期利润868,694.683.加权平均基金份额本期利润0.00394.期末基金资产净值154,455,997.675.期末基金份额净值1.0024注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同生效日为2017年7月25日，至2017年9月30日披露日未满一年。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.24%0.16%1.31%0.32%-1.07%-0.16%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华华荣灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2017年7月25日至2017年9月30日)/注：1、本基金自2017年7月25日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。2、本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金处于建仓期。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期崔建波本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017-07-26-22经济学硕士，历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、权益投资部总监、新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。张永超本基金基金经理，新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017-07-25-7工商管理硕士，7年证券从业经验，历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。2016年3月加入新华基金管理股份有限公司，现任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，市场热点较多，各指数都呈现出上涨季线。其中周期股、金融股表现亮眼。我们通过提高仓位获取贝塔收益，并通过择优获取阿尔法收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金自2017年7月25日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。截至2017年9月30日，本基金份额净值1.0024元，本报告期份额净值增长率为0.24%，同期比较基准的增长率为1.31%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前市场风险偏好有所提升，融资余额接近万亿，热点板块较多，且持续性加强。随着监管的有效引导，投资者结构变化，稳健向好的基本面成为驱动股价的主要因素。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资106,716,763.0968.95其中：股票106,716,763.0968.952固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产31,900,000.0020.61其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计15,490,115.5410.017其他各项资产666,023.260.438合计154,772,901.89100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业- - C制造业45,601,093.1329.52D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,192,000.000.77E建筑业2,455,100.001.59F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业1,888,946.001.22H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,960,000.002.56J金融业44,345,087.9628.71K房地产业7,274,536.004.71L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计106,716,763.0969.095.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1601939建设银行1,288,8008,982,936.005.822601288农业银行1,888,8007,215,216.004.673601988中国银行1,688,8006,957,856.004.504603239浙江仙通258,8005,639,252.003.655600801华新水泥350,0005,050,500.003.276000666经纬纺机230,0004,669,000.003.027601688华泰证券188,8004,270,656.002.768600741华域汽车188,8004,257,440.002.769600958东方证券238,8003,835,128.002.4810600030中信证券198,8003,616,172.002.345.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本报告期末本基金未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本报告期末本基金未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本报告期末本基金未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本报告期末本基金无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金合同尚无国债期货投资政策。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本报告期末本基金无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 2016年11月28日华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》，经查明。华泰证券存在以下违法事实：截止调查日华泰证券有455个使用杭州恒生网络技术服务有限公司HOMS系统，61个使用浙江核新同花顺网络信息股份有限公司系统接入违规交易的主账户，对上述客户，华泰证券未按要求采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息，证监会对华泰证券给予警告，没收违法所得18,235,275.00元并处以54,705,825.00元罚款。5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金13,669.392应收证券清算款709,566.313应收股利-4应收利息-57,212.445应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计666,023.265.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日基金份额总额345,897,821.49基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额846,382.46减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额192,656,317.42基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额154,087,886.53注：本基金于2017年7月25日成立，截至报告期末本基金未满一年。§7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。§8 备查文件目录8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准新华华荣灵活配置混合型证券投资基金募集的文件（二）关于申请募集新华华荣灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书（三）《新华华荣灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（四）《新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》（六）《新华华荣灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照（九）中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司二〇一七年十月二十六日