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方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告

2017-10-27 12:23:38

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2017年 10月 27日

方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告

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目录

§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3

§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3

2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3

§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4

3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 4

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较 ............................................................................................................................................................. 4

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................... 6

4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7

4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 7

4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7

§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9

5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9

§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 10

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 10

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 10

§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 10

9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 10

9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 11

9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 11

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 方正富邦互利定期开放债券型

基金主代码 000247

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月11日

报告期末基金份额总额 9,817,967.88份

投资目标

本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提

下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者

提供较好的养老资产管理工具。

投资策略

本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,

通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研

究,结合宏观经济和世界形势的分析,充分使

用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投

资手段,努力为投资者提供好的回报。

业绩比较基准

一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益

率*140%

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的

较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货

币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

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基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)

1.本期已实现收益 -237,973.85

2.本期利润 66,092.63

3.加权平均基金份额本期利润 0.0063

4.期末基金资产净值 10,941,008.18

5.期末基金份额净值 1.114

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个

0.54% 0.06% 0.53% 0.00% 0.01% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限

证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

王健

基金投资

部助理总

监兼本基

金基金经

2015-03-

18

- 8年

本科毕业于内蒙古师范大学教

育技术专业,硕士毕业于内蒙

古工业大学产业经济学专业。2

009年3月至2014年12月于包商

银行债券投资部担任执行经理

助理;2015年1月至2015年3月

于方正富邦基金管理有限公司

基金投资部担任拟任基金经

理;2015年3月至今,任方正富

邦货币市场基金、方正富邦金

小宝货币市场基金、方正富邦

互利定期开放债券型证券投资

基金的基金经理;2015年6月至

今,任方正富邦优选灵活配置

混合型证券投资基金基金经

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理;2016年6月至今,任方正富

邦基金管理有限公司基金投资

部助理总监职务;2017年1月至

今,任方正富邦鑫利宝货币市

场基金的基金经理;2017年7

月至今,任方正富邦睿利纯债

债券型证券投资基金的基金经

理。

徐超

本基金基

金经理

2015-11-

04

- 5年

本科毕业于北京航空航天大

学,硕士毕业于北京矿业大学

企业管理专业,2006年7月至2

008年11月于中美大都会人寿

保险有限公司顾问行销市场部

担任高级助理;2008年11月至2

012年9月于中诚信国际信用评

级有限责任公司金融机构评级

部担任总经理助理、高级分析

师;2012年9月至2015年6月于

泰达宏利基金管理有限公司固

定收益部担任高级研究员;20

15年6月至2015年11月于方正

富邦基金管理有限公司基金投

资部担任基金经理助理;2015

年11月至今,任方正富邦优选

灵活配置混合型证券投资基金

及方正富邦互利定期开放债券

型证券投资基金的基金经理;2

016年8月至今,任方正富邦红

利精选混合型证券投资基金基

金经理;2016年12月至今,任

方正富邦睿利纯债债券型证券

投资基金及方正富邦惠利纯债

债券型证券投资基金的基金经

理。

注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套

法规、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的

规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基

金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在

各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司

适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议

及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责

和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保

密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间

的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设

置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待

各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配

机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易

行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金因遭主要投资者巨额赎回,以流动性为首要目标,报告期内主要进行资产的

变现及清理,后本基金于2017年9月26日进入清算程序。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2017年9月30日,本基金份额净值为1.114元,本报告期份额净值增长率为

0.54%,同期业绩比较基准收益率为0.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千

万元应予信息披露的情形,同时截止到报告期末,本基金连续六十个工作日基金资产净

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值低于五千万。本报告期内,由于本基金触发基金合同中合同终止条款,已向证监会备

案,本基金报告期内已进入清盘程序。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产

- -

7

银行存款和结算备付金合

11,330,316.12 99.98

8 其他资产 2,210.78 0.02

合计 11,332,526.90 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,210.78

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,210.78

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 10,544,089.58

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 726,121.70

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以

“-”填列)

-

报告期期末基金份额总额 9,817,967.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

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(1) 中国证监会核准基金募集的文件;

(2)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

(3)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

(4)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费

后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司

二O一七年十月二十七日