基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2018年1月22日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况基金简称建信鑫盛回报灵活配置混合基金主代码001700 交易代码001700基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月3日报告期末基金份额总额169,647,339.47份投资目标本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。投资策略本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的回报。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ）1.本期已实现收益6,629,629.492.本期利润8,667,656.043.加权平均基金份额本期利润0.04974.期末基金资产净值194,656,704.585.期末基金份额净值1.14741、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.34%0.48%2.89%0.52%1.45%-0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期薛玲本基金的基金经理2017年5月27日-4薛玲女士，博士。2009年5月至2009年12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日起任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析报告期间，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，利用量化模型进行沪深300指数增强，并积极参与新股申购，获得了较为稳定的超额收益。本基金在债券组合的配置上久期基本保持稳定，主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和一年期以内的国债、金融债。 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率4.34%，波动率0.48%，业绩比较基准收益率2.89%，波动率0.52%。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资160,316,981.1181.55其中：股票 160,316,981.1181.552基金投资--3固定收益投资 10,689,759.865.44其中：债券 10,689,759.865.44资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 11,000,000.005.60其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 9,765,319.914.978其他资产 4,826,069.272.459合计 196,598,130.15 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业5,108.000.00B采矿业6,681,392.003.43C制造业67,969,789.7234.92D电力、热力、燃气及水生产和供应业6,078,509.333.12E建筑业5,415,038.002.78F批发和零售业2,541,411.001.31G交通运输、仓储和邮政业4,976,953.642.56H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,320,635.751.71J金融业53,441,919.0027.45K房地产业6,372,092.123.27L租赁和商务服务业570,152.750.29M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业900,742.200.46O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,599,743.600.82S综合443,494.000.23合计160,316,981.1182.36以上行业分类以2017年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1601318中国平安146,40010,245,072.005.262601166兴业银行362,9006,165,671.003.173000651格力电器130,6005,707,220.002.934000776广发证券280,1004,672,068.002.405600519贵州茅台6,1004,254,689.002.196600036招商银行138,8004,027,976.002.077601328交通银行544,2003,379,482.001.748601988中国银行840,1003,335,197.001.719601288农业银行859,4003,291,502.001.6910601818光大银行812,5003,290,625.001.69 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券10,668,460.005.48其中：政策性金融债10,668,460.005.484企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）21,299.860.018同业存单--9其他--10合计10,689,759.865.49报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）117040817农发08100,0009,970,000.005.122108601国开17037,000698,460.000.363128028赣锋转债21321,299.860.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明IF1803IF1803-12-14,555,520.00-796,935.00-IF1806IF1806-11-13,360,380.0012,960.00-公允价值变动总额合计（元）-783,975.00股指期货投资本期收益（元）-1,134,037.17股指期货投资本期公允价值变动（元）-599,002.83 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，综合考虑基差成本、流动性等因素选择合适的股指期货合约。本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本报告期本基金未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金4,540,724.782应收证券清算款-3应收股利-4应收利息285,344.495应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,826,069.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额178,157,114.20报告期期间基金总申购份额436.18减:报告期期间基金总赎回份额8,510,210.91报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额169,647,339.47 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年10月01日-2017年12月31日178,136,983.250.008,500,000.00169,636,983.2599.99%产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；2、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；3、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；4、《建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点基金管理人或基金托管人处。 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2018年1月22日