华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年3月27日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中的财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2017年3月23日（基金合同生效日）起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金名称华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金简称华宝新回报混合基金主代码004281交易代码004281基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月23日基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额302,138,144.04份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的配置和多样的投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略1、大类资产配置策略本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。2、股票投资策略本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。3、债券投资策略首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。 其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。6、资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同，控制信用风险和流动性风险的前提下，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 业绩比较基准沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%。风险收益特征本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华宝基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘月华郭明联系电话021-38505888010-66105799电子邮箱xxpl@fsfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-700-5588、021-3892455895588传真021-38505777010-66105798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com基金年度报告备置地点本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年3月23日(基金合同生效日)-2017年12月31日本期已实现收益7,420,751.58本期利润11,229,272.98加权平均基金份额本期利润0.0372本期加权平均净值利润率3.66%本期基金份额净值增长率3.72%3.1.2 期末数据和指标2017年末期末可供分配利润7,420,751.58期末可供分配基金份额利润0.0246期末基金资产净值313,367,417.02期末基金份额净值1.03723.1.3 累计期末指标2017年末 基金份额累计净值增长率3.72%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.86%0.18%1.60%0.24%0.26%-0.06%过去六个月2.81%0.14%3.14%0.21%-0.33%-0.07%自基金合同生效日起至今3.72%0.11%5.26%0.20%-1.54%-0.09% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2017年3月23日至2017年12月31日)
注:1. 按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至2017年9月23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。2.本基金基金合同生效于2017年3月23日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2017年3月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况本基金成立于2017年3月23日，成立至今尚未进行利润分配。管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017年12月31 日），所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新机遇基金、医疗分级基金、中证1000分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金和银行ETF，所管理的证券投资基金资产净值合计124,360,151,012.53元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期李栋梁固定收益部副总经理、本基金基金经理、华宝宝康债券、华宝增强收益债券、华宝可转债债券、华宝宝鑫债券、华宝新起点混合、华宝新动力混合、华宝新飞跃混合、华宝新优选混合、华宝新优享混合基金经理2017年3月23日-14年硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资，2010年9月加入华宝基金管理有限公司担任债券分析师，2010年12月至2011年6月任华宝宝康债券投资基金基金经理助理，2011年6月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月起兼任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月兼任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月兼任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。2016年6月兼任华宝可转债债券型证券投资基金经理。2016年9月至2017年12月兼任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起兼任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月兼任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月兼任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月兼任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年6月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。林昊本基金基金经理、华宝新机遇混合、华宝新活力混合、华宝新价值混合、华宝新动力混合、华宝新优选混合基金经理2017年12月8日-11年本科。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月兼任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。王正本基金基金经理助理、华宝新价值混合、华宝新机遇混合、华宝新起点混合、华宝新动力混合、华宝新飞跃混合、华宝新优选混合、华宝量化对冲混合、华宝事件驱动混合、华宝沪深300增强基金经理助理2017年8月18日-5年硕士。2012年加入华宝基金管理有限公司，曾任助理量化分析师、投资经理助理，2014年10月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2015年11月起兼任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理助理。2016年12月起兼任华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理助理。2017年8月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝新回报一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。 授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。 交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。 事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。 1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。 2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。 3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。 4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。 公平交易制度的执行情况本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析2017年债券市场收益率整体呈现震荡向上的格局。年初，在部分宏观经济数据超预期和货币政策不放松的背景下，一季度延续了2016年底收益率上行的颓势。二季度金融监管加强对债市再次构成压制，直到进入6月，在货币政策边际放松下债市出现了一些积极的变化，做多情绪集中释放，短端、长端品种收益率同时下行。三季度债券市场在宏观经济数据季节性波动影响下，收益率继续呈现先上后下的走势，经济数据保持季末上升、季初回落的特性。四季度在国内宏观经济有韧劲与金融监管加强的叠加作用下，收益率再次出现了大幅上行，并刷新年内高位。2017年股票市场延续了二八分化的走势，市场依旧是偏向于低估值蓝筹股的行情。上证50与沪深300分别上涨25.08%和21.78%，明显好于同期的上证综指与中小板、创业板指数。行业上，受益于消费升级的家电、白酒表现不俗，领跑上半年度。三季度，热点短暂从一线蓝筹向其他行业扩散，有色金属、钢铁、通信的涨幅均超过了20%，但四季度周期板块有所降温，资金再度流入消费类白马。在流动性相对宽松的环境下，权益市场整体呈现震荡攀升的走势，风险偏好有所回升。新回报混合型基金维持了较高的债券和货币市场工具的投资比例，股票配置比例在年中有所下降，同时继续积极参与新股网下申购来提高收益。本基金始终坚持绝对收益的投资目标。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，本报告期基金份额净值增长率为3.72%，同期业绩比较基准收益率为5.26%，基金表现落后业绩比较基准收益率1.54%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，国内宏观基本面继续回暖。虽然在房地产销售、全社会消费增速等部分数据上有走弱迹象，但整体宏观经济依旧保持了较强的反弹动能，出口在美欧日等发达国家经济复苏的背景下边际持续改善，制造业投资自去年下半年也出现进一步回升。货币政策在严监管、控杠杆的背景下，仍将延续稳健偏紧的格局，短端收益率很难出现明显下行，打破刚性兑付也将促使信用利差出现走扩。股票市场在经济增长和流动性宽松的预期下，将继续呈现慢牛的格局。年初受外围市场震荡影响，指数的波动有所加大，但从经济基本面出发，权益市场依然存在机会。热点有望从核心50向二线蓝筹扩散，价值回归仍将是市场主线，把握业绩增长明确、有估值支撑的个股将会带来超额收益。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。 （1）日常估值流程本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。?（2）特殊业务估值流程根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。?上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的管理人——华宝基金管理有限公司在华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对华宝基金管理有限公司编制和披露的华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。审计报告 德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表 资产负债表会计主体：华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日资 产：银行存款748,394.81结算备付金497,814.72存出保证金48,914.14交易性金融资产336,427,459.57其中：股票投资64,472,984.37基金投资-债券投资271,954,475.20资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产14,500,134.10应收证券清算款9,615.95应收利息6,966,673.40应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产-资产总计359,199,006.69负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款45,019,732.47应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬159,271.71应付托管费39,817.94应付销售服务费159,271.71应付交易费用266,378.43应交税费-应付利息37,117.41应付利润-递延所得税负债-其他负债150,000.00负债合计45,831,589.67所有者权益：实收基金302,138,144.04未分配利润11,229,272.98所有者权益合计313,367,417.02负债和所有者权益总计359,199,006.69注：1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币1.0372元，基金份额总额302,138,144.04份。 2、本基金合同于2017年3月23日生效，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。 利润表会计主体：华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金本报告期： 2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日一、收入15,513,435.761.利息收入9,249,263.96其中：存款利息收入1,509,153.73债券利息收入6,442,192.08资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,297,918.15其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）2,455,650.40其中：股票投资收益1,898,924.30基金投资收益-债券投资收益-9,465.72资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益566,191.823.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,808,521.404.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）-减：二、费用4,284,162.781．管理人报酬1,428,354.142．托管费357,088.493．销售服务费1,428,354.144．交易费用396,554.315．利息支出501,229.01其中：卖出回购金融资产支出501,229.016．其他费用172,582.69三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11,229,272.98减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）11,229,272.98 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金本报告期：2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）302,138,144.04-302,138,144.04二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-11,229,272.9811,229,272.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）302,138,144.0411,229,272.98313,367,417.02 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金(原名华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人华宝基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2017]115号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为302,138,144.04份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00040号的验资报告。基金合同于2017年3月23日正式生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金于2017年12月30日起更名为华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等）、资产支持证券和货币市场工具(包括质押式及买断式回购、银行存款、同业存单等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的70%，投资于股票的比例不高于基金资产的30%，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制；开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30% +上证国债指数收益率×70%。 本基金的财务报表于2018年3月22日已经本基金的基金管理人批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 重要会计政策和会计估计-会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。记账本位币本基金以人民币为记账本位币。金融资产和金融负债的分类1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。? 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。基金份额拆分引起的基金份额变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。损益平准金损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。收入/(损失)的确认和计量- 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代缴金额确认。 - 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 费用的确认和计量本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 基金的收益分配政策1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3)每一基金份额享有同等分配权；4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 分部报告根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关固定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。3) 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”)基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构华宝信托有限责任公司(以下简称“华宝信托”)基金管理人的股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)截止至2017年10月16日，系基金管理人的股东华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus Asset Management, L.P.)自2017年10月17日起，系基金管理人的股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)华宝信托的最终控制人华宝证券有限责任公司(以下简称“华宝证券”)受宝武集团控制的公司华宝投资有限公司(以下简称“华宝投资”)受宝武集团控制的公司宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财务”)受宝武集团控制的公司注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。2、2017年10月17日，华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股49%。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,428,354.14其中：支付销售机构的客户维护费895,128.61注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日当期发生的基金应支付的托管费357,088.49注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 ? 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费各关联方名称本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费工商银行1,181,175.02华宝基金247,164.94合计1,428,339.96注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金份额基金资产净值×0.6% /当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日基金合同生效日（ 2017年3月23日 ）持有的基金份额200,000.00期初持有的基金份额-期间申购/买入总份额-期间因拆分变动份额-减：期间赎回/卖出总份额-期末持有的基金份额200,000.00期末持有的基金份额占基金总份额比例0.0700%注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2017年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例华宝投资50,000,000.0016.55% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年3月23日(基金合同生效日)至2017年12月31日期末余额当期利息收入中国工商银行748,394.8161,965.54注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联方交易事项。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注603161科华控股2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限16.7516.751,23920,753.2520,753.25-603080新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日新股流通受限13.6013.601,18716,143.2016,143.20- 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600309万华化学2017年12月5日重大事项37.94--19,900730,223.80755,006.00- 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额04175801917新希望CP0012018年1月5日100.3360,0006,019,800.0010145401414中金集MTN0012018年1月5日100.98200,00020,196,000.0010165410116津城建MTN0042018年1月5日96.40200,00019,280,000.00合计460,00045,495,800.00交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币63,681,081.92元，属于第二层次的余额为人民币272,746,377.65元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (iii) 第三层次公允价值计量的金融工具 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资64,472,984.3717.95其中：股票64,472,984.3717.952基金投资3固定收益投资271,954,475.2075.71其中：债券271,954,475.2075.71 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产14,500,134.104.04其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计1,246,209.530.358其他各项资产7,025,203.491.969合计359,199,006.69100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业4,300,622.001.37C制造业22,968,271.417.33D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,170,117.200.69E建筑业2,399,226.000.77F批发和零售业1,271,070.000.41G交通运输、仓储和邮政业2,226,421.760.71H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,337,224.000.43J金融业22,255,937.007.10K房地产业3,639,177.001.16L租赁和商务服务业316,747.000.10M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,588,171.000.51S综合--合计64,472,984.3720.57 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1601318中国平安68,5004,793,630.001.532600519贵州茅台4,9003,417,701.001.093600690青岛海尔172,0003,240,480.001.034600048保利地产168,2002,380,030.000.765601899紫金矿业515,6002,366,604.000.766601939建设银行264,6002,032,128.000.657601988中国银行475,6001,888,132.000.608600036招商银行64,3001,865,986.000.609600000浦发银行143,7001,809,183.000.5810601166兴业银行106,2001,804,338.000.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1601998中信银行12,566,195.564.012601818光大银行11,557,690.003.693601988中国银行10,978,919.003.504600016民生银行10,202,598.003.265601288农业银行7,220,000.002.306601328交通银行6,441,629.002.067600887伊利股份5,469,650.001.758600116三峡水利5,288,715.581.699601318中国平安4,087,244.131.3010600109国金证券3,844,729.001.2311600674川投能源3,821,685.701.2212600352浙江龙盛3,667,528.931.1713600690青岛海尔2,820,998.280.9014600519贵州茅台2,711,567.000.8715600900长江电力2,436,040.000.7816601012隆基股份2,269,000.000.7217601899紫金矿业2,144,018.000.6818601688华泰证券2,090,736.000.6719601166兴业银行2,045,055.000.6520601211国泰君安2,036,224.000.65注：买入金额不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1601998中信银行13,060,375.844.172601818光大银行11,767,590.003.763601988中国银行9,250,000.002.954600016民生银行8,371,608.122.675601288农业银行7,450,479.312.386601328交通银行6,522,461.352.087600116三峡水利5,203,348.971.668600887伊利股份4,725,209.001.519600352浙江龙盛3,884,636.001.2410600109国金证券3,803,522.721.2111600674川投能源3,720,253.141.1912601012隆基股份2,404,771.000.7713600015华夏银行1,858,151.000.5914600837海通证券1,619,989.000.5215002008大族激光1,442,012.000.4616600900长江电力1,390,780.240.4417600068葛洲坝1,254,087.680.4018600535天士力1,119,314.580.3619600066宇通客车1,083,989.070.3520601607上海医药1,062,790.700.34注：卖出金额不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额168,689,638.09卖出股票收入（成交）总额110,184,317.69注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券43,917,475.2014.015企业短期融资券80,386,000.0025.656中期票据99,647,000.0031.807可转债（可交换债）--8同业存单48,004,000.0015.329其他--10合计271,954,475.2086.78 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1138208213沪临港MTN1300,00030,267,000.009.66211171418917江苏银行CD189300,00028,926,000.009.23310145401414中金集MTN001200,00020,196,000.006.44401175202517皖出版SCP002200,00020,112,000.006.42501176404117湘高速SCP001200,00020,110,000.006.42 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策本基金未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金未投资国债期货。 本期国债期货投资评价本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金48,914.142应收证券清算款9,615.953应收股利-4应收利息6,966,673.405应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,025,203.49 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2,248134,403.0950,200,000.0016.61%251,938,144.0483.39% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金305,227.190.1010% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2017年3月23日 ）基金份额总额302,138,144.04本报告期期初基金份额总额-基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额-减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额-基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额302,138,144.04注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。2017年9月29日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任欧江洪先生为公司副总经理。2017年9月29日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，韦历山先生因个人原因，自2017年9月29日起不再担任公司常务副总经理职务。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 为基金进行审计的会计师事务所情况基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2017年3月23日）起至本报告期末。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安1267,830,005.9296.32%249,430.0396.32%-申万宏源110,221,883.883.68%9,519.553.68%-海通证券1-----注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。2、以上交易单元均为新增。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安43,653,926.2899.33%4,256,500,000.00100.00%--申万宏源293,294.800.67%----海通证券------ 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自2017年12月30日起变更基金名称（各基金的基金代码保持不变）。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的效力及履行。根据上述公告，本基金自2017年12月30日起基金名称变更为“华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金”。  华宝基金管理有限公司2018年3月27日