海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年三月二十七日§1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况基金简称海富通东财大数据混合基金主代码519132交易代码519132基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2016年1月29日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额35,972,299.95份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险的前提下，通过灵活有效的资产配置策略和个股精选策略，实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。业绩比较基准沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣郭明联系电话021-38650891010-66105799电子邮箱wrxi@hftfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话40088-4009995588传真021-33830166010-661057982.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年1月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日本期已实现收益-2,975,569.206,775,773.25本期利润-502,526.675,655,258.73加权平均基金份额本期利润-0.01120.0327本期基金份额净值增长率1.74%3.60%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末期末可供分配基金份额利润0.05370.0362期末基金资产净值37,905,373.2366,473,693.90期末基金份额净值1.0541.036注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月4.67%0.94%3.07%0.49%1.60%0.45%过去六个月9.34%0.77%5.99%0.42%3.35%0.35%过去一年1.74%0.76%12.93%0.38%-11.19%0.38%自基金合同生效起至今5.40%0.83%25.23%0.53%-19.83%0.30%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年1月29日至2017年12月31日)/注：本基金合同于2016年1月29日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注：图中列示的2016年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期1月29日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年-----2016年-----合计-----注：本基金过去两年未发生利润分配的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理52只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福分级债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、海富通富源债券型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈甄璞本基金的基金经理；海富通阿尔法对冲混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通欣享混合基金经理；量化投资部总监2016-01-29-9年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经理，东方证券股份有限公司高级开发经理，IBM中国有限公司高级咨询顾问，海富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2014年11月起任海富通阿尔法对冲混合基金经理。2015年4月至2016年6月兼任海富通养老收益混合和海富通新内需混合基金经理。2016年1月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。3、本公司于2018年1月29日发布公告，自2018年1月29日起，增聘金晓鸣先生担任本基金的基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析回顾2017年，A股市场整体“稳中有进”，但分化较为显著，各大指数的表现也很好的反映了这一点。2017年以上证50为代表的大盘蓝筹股高歌猛进，全年累计上涨25.08%，而创业板指则一路震荡，最终仍下跌10.67%。同期上证综指上涨6.56%，深证成指和中小板指分别上涨8.48%和16.73%。金融监管是2017年A股市场最重要的政策变量，在防风险、去杠杆、“脱虚向实”等的导向之下，再融资新规、减持新规等相继发布，高杠杆收购、操纵股价等违规行为也受到了严厉的处罚，IPO提速的同时也加强了审核的力度。2017年的A股市场也在不断探索前进，6月A股被正式纳入MSCI，进一步与国际市场接轨。回顾全年的走势，年初以来，沪深股指维持小幅震荡上行的行情。一季度除了创业板指表现为下跌外，其余三大指数均以阳线报收，但行业板块方面分化较为严重。二季度初始雄安新区概念引发了市场的高度关注，带动指数持续上涨，整体呈现先抑后扬的走势。白马龙头股继续上攻，创业板和次新股出现大幅调整，市场呈现明显的“一九行情”。三季度市场整体恢复震荡上行趋势，热点层出不穷，市场情绪较二季度有所回暖，大盘蓝筹依然备受青睐，周期股也强势爆发。但后续上涨乏力，利率中枢不断抬升导致估值预期出现调整，资金追高动能不足，叠加临近年底机构获利了结等因素，大消费板块集体回调，带动指数快速下跌。最终上证综指收于3307.17点，深证成指收于11040.45点，中小板指和创业板指报7554.86点和1752.65点。板块方面，在中信证券29个一级行业分类中，半数飘红，其中食品饮料（55.72%）、家电（36.64%）、煤炭（29.34%）、银行（27.81%）和非银行金融（18.53%）涨幅居前，纺织服装（-22.77%）、传媒（-20.35%）、国防军工（-18.61%）、计算机（-17.49%）和轻工制造（-13.13%）跌幅居前。2017年相对2016年在资本市场的投资风格上有较大的转变，全年上证50跑赢创业板指35.75%，海富通量化模型也逐步跟随调整参数来适应A股市场大盘蓝筹的上涨行情。由于模型需要足够的历史数据来验证策略，模型在下半年转向大盘股，因此本基金的业绩表现也是下半年好于上半年。本基金在整个三、四季度按照量化模型均衡配置行业权重，但是注重低估值因子和质量因子的正向暴露，因此优质大盘股和周期股的配置得到提高，改善了业绩表现，但是全年与业绩基准相比仍有一定差距。 4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金净值增长率为1.74%，同期业绩比较基准收益率为12.93%，基金净值跑输业绩比较基准11.19个百分点。跑输原因主要是上半年量化模型风格偏向小盘，跑输指数较多，下半年模型调整偏向大盘，但未能弥补上半年的负差额收益。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年全年，预计中国经济仍将保持较好韧性，虽然地产和基建的小幅回落、2+26城环保限产对短期经济会带来小幅下行压力，但居民消费稳中升级、全球经济复苏带来外需稳中向好、制造业投资提升均是经济增长的重要支撑。通胀水平总体平稳、温和，物价结构可能出现新的分化，PPI对CPI的传导、大宗商品如石油、农产品等可能成为新的涨价因素，要警惕通胀走高的风险。而房地产相关的价格上涨、供给侧改革触发的价格波动可能有所弱化。宏观政策方面，积极的财政政策取向不变，但会调整优化财政支出结构；稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门；守住不发生系统性金融风险的底线；结构性政策要发挥更大作用，更好地服务实体经济。因此，金融监管仍然是全年的主线，而更好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政策的主要目标。2017年，泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好，这与经济平稳复苏、企业业绩改善、金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。2018年全年，我们仍看好股票市场的表现，主要的逻辑是从盈利、估值、流动性三要素来看，A股企业盈利稳定增长，估值在全球来看并不贵，流动性虽然受金融监管影响，整体货币环境不宽松，但理财新规带来的资产配置转向可能给股票市场带来新的增量。我们预计价值投资仍是市场的主线，市场将继续围绕业绩增长、价值发现的方向进行演绎。投资策略来看：第一，由于新增资金（海外资金和理财资金）的属性偏好低估值高分红的品种，因此，低估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑；第二，目前各传统、新兴行业均显著出现龙头企业竞争力突出、市场占有率不断提升的状况，而且大部分龙头的估值依然具备优势（相对于行业内的非龙头公司），因此优选龙头依然会是较好的策略之一；第三，随着经济复苏进入第三年，我们可以去挖掘较晚进入复苏周期或行业复苏可持续的细分行业和个股，也可关注全球经济回暖引发通胀中枢的回升的涨价机会；第四，我们可以在调整时间较长、未来符合经济转型或政策鼓励方向的“偏成长”的细分行业加大挖掘、配置力度，十九大报告、中央经济工作会议文件已经给出了很好的方向指引。预计2018年A股市场很有可能继续维持行业龙头股强势的格局，本基金考虑在上半年利用大盘蓝筹多因子增强量化模型，结合情绪择时指标体系，努力抓住大盘股和盈利增长显著股票的上涨波段，严格控制回撤风险。在下半年积极寻找潜力成长股的投资机会，建立中证500行业中性多因子增强量化模型。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明一、本基金本报告期内无应分配的收益。二、已实施的利润分配：无。三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金自2017年10月31日至2017年12月31日，已连续四十四个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资产：银行存款7,662,547.508,505,112.22结算备付金213,845.10893,395.20存出保证金37,107.91146,868.97交易性金融资产30,401,816.0858,058,364.97其中：股票投资30,401,816.0858,058,364.97基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-64,330.11应收利息1,673.502,308.97应收股利--应收申购款1,704.132,960.56递延所得税资产--其他资产--资产总计38,318,694.2267,673,341.00负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款94,559.44-应付赎回款39,565.61274,806.42应付管理人报酬50,898.0694,319.65应付托管费7,952.8014,737.44应付销售服务费--应付交易费用70,261.36464,812.71应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债150,083.72350,970.88负债合计413,320.991,199,647.10所有者权益：实收基金35,972,299.9564,150,534.67未分配利润1,933,073.282,323,159.23所有者权益合计37,905,373.2366,473,693.90负债和所有者权益总计38,318,694.2267,673,341.00注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.054元，基金份额总额35,972,299.95份。 7.2 利润表会计主体：海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日一、收入1,588,342.8913,067,101.241.利息收入85,906.30842,174.47其中：存款利息收入69,807.02724,041.65债券利息收入33.79-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入16,065.49118,132.82其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-1,506,351.5512,626,332.84其中：股票投资收益-1,990,860.8212,425,308.59基金投资收益--债券投资收益1,763.21-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--349,120.00股利收益482,746.06550,144.253.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,473,042.53-1,120,514.524.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）535,745.61719,108.45减：二、费用2,090,869.567,411,842.511．管理人报酬720,505.232,609,178.552．托管费112,578.83407,684.213．销售服务费--4．交易费用1,089,157.504,034,981.755．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用168,628.00359,998.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-502,526.675,655,258.73减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-502,526.675,655,258.737.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）64,150,534.672,323,159.2366,473,693.90二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--502,526.67-502,526.67三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-28,178,234.72112,440.72-28,065,794.00其中：1.基金申购款47,232,507.56-228,366.6247,004,140.942.基金赎回款-75,410,742.28340,807.34-75,069,934.94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）35,972,299.951,933,073.2837,905,373.23项目上年度可比期间2016年1月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）326,320,977.35-326,320,977.35二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,655,258.735,655,258.73三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-262,170,442.68-3,332,099.50-265,502,542.18其中：1.基金申购款18,621,417.081,308,822.4519,930,239.532.基金赎回款-280,791,859.76-4,640,921.95-285,432,781.71四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）64,150,534.672,323,159.2366,473,693.90报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 7.4 报表附注7.4.1基金基本情况海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]3083号《关于准予海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币326,201,647.16元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第112号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年1月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为326,320,977.35份基金份额,其中认购资金利息折合119,330.19份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的0%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%。在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年9月22日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国债登记结算有限责任公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金销售机构法国巴黎资产管理BE控股公司（BNP Paribas Asset Management BE Holding）基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费720,505.232,609,178.55其中：支付销售机构的客户维护费406,943.731,764,588.47注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.60% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费112,578.83407,684.21注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月29日（基金合同生效日）至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行7,662,547.5059,216.418,505,112.22442,237.60注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注601600中国铝业2017-09-12重大资产重组6.672018-02-267.28120,300878,882.01802,401.00-600332白云山2017-10-31重大资产重组32.142018-01-0830.1520,000619,057.00642,800.00-600309万华化学2017-12-05重大资产重组37.94--20,000730,698.21758,800.00-注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为28,197,815.08元，属于第二层次的余额为2,204,001.00 元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次51,641,579.08元，第二层次6,416,785.89元，无属于第三层次的余额)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资30,401,816.0879.34其中：股票30,401,816.0879.342基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计7,876,392.6020.558其他各项资产40,485.540.119合计38,318,694.22100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业478,000.001.26B采矿业719,712.001.90C制造业21,903,564.0857.78D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业900,200.002.37H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业548,400.001.45J金融业3,290,940.008.68K房地产业1,693,200.004.47L租赁和商务服务业867,800.002.29M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计30,401,816.0880.208.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1000001平安银行100,0001,330,000.003.512600519贵州茅台1,6001,115,984.002.943601318中国平安15,0001,049,700.002.774600276恒瑞医药15,0001,034,700.002.735000538云南白药10,0001,017,900.002.696600176中国巨石60,000977,400.002.587002415海康威视25,000975,000.002.578600887伊利股份30,000965,700.002.559300024机器人50,000941,000.002.4810000807云铝股份90,000920,700.002.43注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com 网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601688华泰证券5,726,924.908.622000651格力电器4,106,659.866.183601988中国银行3,777,199.005.684000333美的集团3,175,704.004.785600104上汽集团2,951,542.004.446600019宝钢股份2,853,486.004.297002415海康威视2,757,130.354.158000001平安银行2,754,535.504.149000858五粮液2,682,144.574.0310600276恒瑞医药2,575,739.003.8711600048保利地产2,544,362.003.8312600519贵州茅台2,401,487.003.6113601600中国铝业2,383,921.003.5914601888中国国旅2,382,722.943.5815600030中信证券2,352,235.503.5416600068葛洲坝2,333,315.003.5117002241歌尔股份2,286,906.003.4418601288农业银行2,207,609.003.3219601318中国平安2,110,315.973.1720601328交通银行2,109,036.003.1721601390中国中铁2,104,805.003.1722000776广发证券2,100,718.003.1623002475立讯精密2,084,585.643.1424601818光大银行2,047,121.003.0825600703三安光电2,043,615.003.0726601668中国建筑2,029,486.003.0527002572索菲亚2,027,915.363.0528000063中兴通讯2,026,259.003.0529000002万科Ａ2,003,313.003.0130002736国信证券1,993,043.003.0031600741华域汽车1,980,891.002.9832002624完美世界1,955,918.002.9433002027分众传媒1,926,276.402.9034601601中国太保1,903,329.002.8635000928中钢国际1,890,514.002.8436601166兴业银行1,888,424.002.8437002466天齐锂业1,877,950.002.8338601939建设银行1,824,241.002.7439000786北新建材1,821,574.002.7440300083劲胜智能1,821,337.602.7441600309万华化学1,800,304.402.7142600887伊利股份1,752,218.002.6443600406国电南瑞1,684,401.002.5344300323华灿光电1,678,770.122.5345002410广联达1,668,223.002.5146601006大秦铁路1,633,227.002.4647000338潍柴动力1,610,733.002.4248600511国药股份1,602,805.272.4149002456欧菲科技1,578,798.002.3850600563法拉电子1,563,085.922.3551601618中国中冶1,539,604.002.3252600585海螺水泥1,525,270.002.2953601186中国铁建1,506,833.002.2754600028中国石化1,487,795.002.2455603799华友钴业1,486,859.002.2456601901方正证券1,471,400.002.2157600338西藏珠峰1,465,783.002.2158000807云铝股份1,455,200.002.1959601992金隅集团1,430,695.002.1560000951中国重汽1,405,934.802.1261300450先导智能1,369,341.002.0662000415渤海金控1,341,127.002.0263300498温氏股份1,336,255.002.01注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1601688华泰证券5,773,574.008.692601988中国银行3,871,418.005.823000333美的集团3,270,285.844.924000651格力电器3,260,908.004.915600104上汽集团3,192,673.004.806000858五粮液3,143,099.004.737601288农业银行2,445,217.003.688600030中信证券2,355,200.003.549601328交通银行2,283,085.473.4310002466天齐锂业2,256,657.713.3911002241歌尔股份2,207,648.203.3212002027分众传媒2,190,424.133.3013000776广发证券2,155,758.003.2414600703三安光电2,152,145.583.2415600068葛洲坝2,148,508.003.2316601818光大银行2,102,370.003.1617601668中国建筑2,046,644.003.0818601166兴业银行2,044,510.703.0819600019宝钢股份2,043,132.363.0720601390中国中铁2,027,407.003.0521002736国信证券1,994,947.003.0022601939建设银行1,990,018.002.9923300323华灿光电1,974,675.002.9724000063中兴通讯1,954,903.002.9425000786北新建材1,930,774.082.9026002624完美世界1,897,100.002.8527002415海康威视1,832,634.002.7628601006大秦铁路1,822,343.002.7429600519贵州茅台1,789,560.002.6930601600中国铝业1,747,660.002.6331600741华域汽车1,746,871.552.6332600048保利地产1,727,188.002.6033300083劲胜智能1,725,200.082.6034002410广联达1,682,461.002.5335600276恒瑞医药1,680,224.202.5336000338潍柴动力1,661,932.042.5037000928中钢国际1,658,861.952.5038300450先导智能1,649,662.002.4839600511国药股份1,600,520.002.4140600028中国石化1,566,967.002.3641000895双汇发展1,566,923.692.3642600563法拉电子1,542,875.402.3243601618中国中冶1,531,510.002.3044600338西藏珠峰1,527,151.002.3045601888中国国旅1,526,435.002.3046000001平安银行1,505,291.002.2647601901方正证券1,503,176.002.2648002475立讯精密1,479,312.002.2349000002万科Ａ1,450,124.002.1850601992金隅集团1,432,886.002.1651601186中国铁建1,379,629.002.0852300316晶盛机电1,378,003.002.0753000415渤海金控1,365,326.002.0554000951中国重汽1,347,566.202.0355600872中炬高新1,332,821.002.01注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额364,770,664.45卖出股票的收入（成交）总额392,909,395.05注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金37,107.912应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,673.505应收申购款1,704.136其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计40,485.548.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。§9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例92338,973.24--35,972,299.95100.00%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金101,807.630.2830%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~10§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2016年1月29日)基金份额总额326,320,977.35 本报告期期初基金份额总额64,150,534.67本报告期基金总申购份额47,232,507.56减：本报告期基金总赎回份额75,410,742.28本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额35,972,299.95注：总申购份额含转换入份额（如有），总赎回份额含转换出份额（如有）。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、2017年2月4日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，同意刘颂先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长张文伟先生代为履行总经理职务。2、2017年9月13日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，聘任任志强先生担任公司总经理职务，同时公司董事长张文伟先生不再代行总经理职务。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是60,000.00元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券1139,267,986.9518.38%129,700.5320.62%-中信建投1125,616,982.7016.58%114,474.8818.20%-中泰证券(原齐鲁)2113,472,492.1614.98%96,979.1015.42%-东北证券1110,211,032.9814.55%76,822.3912.21%-东吴证券267,534,670.128.91%49,357.527.85%-方正证券151,594,487.076.81%47,017.867.47%-申万宏源248,828,987.606.45%20,734.353.30%-中金公司248,790,946.636.44%45,135.177.18%-东方证券123,263,249.703.07%21,664.783.44%-民族证券211,119,687.571.47%8,893.571.41%-兴业证券29,058,918.281.20%8,436.741.34%-东兴证券28,860,468.581.17%9,822.591.56%-国金证券1-----财通证券1-----注：1、本基金本报告期新增东北证券一个交易单元，减少东兴证券一个交易单元。2、(1)交易单元的选择标准本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。(2)交易单元的选择程序本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1>推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会议核准。<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会议核准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券--19,000,000.0045.24%--中信建投------中泰证券(原齐鲁)------东北证券------东吴证券------方正证券------申万宏源127,797.00100.00%10,000,000.0023.81%--中金公司------东方证券------民族证券------兴业证券--13,000,000.0030.95%--东兴证券------国金证券------财通证券------12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/10/26-2017/10/30-16,360,923.9716,360,923.970.000.00%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。12.2 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始，海富通先后募集成立了56只公募基金。截至2017年12月31日，海富通管理的公募基金资产规模超过507.14亿元人民币。2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2017年12月31日，投资咨询及海外业务规模超过41亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2017年12月31日，海富通为近80家企业超过376亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2017年12月31日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过417亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。 海富通基金管理有限公司二〇一八年三月二十七日