基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况基金简称交银丰硕收益债券基金主代码519758交易代码519758基金运作方式契约型,本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作。基金合同生效日2015年11月9日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额53,688,629.82份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标在有效控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。投资策略封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。 开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。业绩比较基准封闭期内业绩比较基准：两年期银行定期存款税后收益率+1.25%开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数风险收益特征本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名王晚婷李修滨联系电话（021）610550504006800000电子邮箱xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.comlixiubin@citicbank.com客户服务电话400-700-5000，021-6105500095558传真（021）61055054010-852300242.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com，www.bocomschroder.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年11月9日（基金合同生效日）至2015年12月31日本期已实现收益-251,717.6214,727,678.37481,980.90本期利润13,240,398.07-415,505.552,118,787.13加权平均基金份额本期利润0.0341-0.00090.0048本期基金份额净值增长率3.19%-0.17%0.50%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.002-0.0290.001期末基金资产净值53,790,748.64425,859,134.79440,749,452.92期末基金份额净值1.0020.9711.005注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.40%0.04%-0.09%0.04%0.49%0.00%过去六个月1.31%0.04%0.76%0.03%0.55%0.01%过去一年3.19%0.06%2.45%0.02%0.74%0.04%自基金合同生效起至今3.54%0.10%6.35%0.02%-2.81%0.08%注：本基金自2017年11月10日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率+1.25%”变更为“中债综合全价指数”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较/注：图示日期为2015年11月9日至2016年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年-----2016年0.33014,474,812.58-14,474,812.58-合计0.33014,474,812.58-14,474,812.58-§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的78只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期于海颖交银增利债券、交银纯债债券发起、交银荣祥保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银丰盈收益债券、交银丰硕收益债券、交银荣鑫保本混合、交银增利增强债券的基金经理，公司固定收益（公募）投资总监2017-06-10-11年于海颖女士，天津大学数量经济学硕士、经济学学士。历任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，银华基金管理有限公司基金经理，五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。其中2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司。孙超交银增利债券、交银纯债债券发起、交银荣祥保本混合、交银定期支付月月丰债券、交银增强收益债券、交银强化回报债券、交银丰硕收益债券、交银荣鑫保本混合、交银增利增强债券的基金经理，公司固定收益部助理总经理2015-11-092017-06-226年孙超先生，美国哥伦比亚大学经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任基金经理助理。2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理，2014年8月26日至2015年11月17日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理，2014年8月26日至2017年6月21日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理，2014年8月26日至2017年6月21日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月15日至2017年2月17日担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理，2015年1月19日至2017年2月17日担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理，2015年1月30日至2017年2月17日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理，2015年5月9日至2017年6月21日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理，2015年7月18日至2017年6月21日担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理，2015年11月7日至2016年12月29日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年11月7日至2017年6月21日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2015年11月9日至2017年6月21日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月25日至2017年6月21日担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月30日至2017年6月21日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年6月2日至2017年6月21日担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。魏玉敏交银增利债券、交银信用添利债券(LOF)、交银双利债券、交银纯债债券发起、交银双轮动债券、交银荣和保本混合、交银丰硕收益债券的基金经理助理2017-05-24-5年魏玉敏女士，厦门大学金融学硕士。历任招商证券固定收益研究员，国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司。注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年债券市场收益率经历了大幅上行，原因主要来源于以下几个方面：基本面方面，2017年年初市场形成经济前高后低的一致预期，但实际始终未能兑现，经济保持了强劲的韧性，特别是在三季度，对于宏观经济预期差的影响在很大程度上影响了市场的整体收益率水平。通胀方面，虽然CPI保持在低位运行，但环保限产引发的PPI走高，通胀预期抬升不时扰动市场。货币政策与流动性方面，在去杠杆的大背景下，央行保持稳定中性货币政策，超储率维持低位，资金面波动性加大，在缴税等关键时点资金面紧张局面常有发生，资金中枢也随着公开市场操作利率上调明显抬升。海外市场方面，美欧央行紧缩政策频出，特朗普减税进程和汇率也时常扰动敏感的债券市场情绪。此外，各项监管政策的出台也在一定程度上影响了市场情绪。报告期内，本组合2017年面临封闭期结束后转开放的运作，在封闭期内，组合主要持有与封闭期限对应的高票息资产，取得了稳定的套息收益，在四季度封闭期到期后组合主要配置高流动性资产，在保持较高组合静态收益的基础上，满足组合规模变动需求。 4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.002元，本报告期份额净值增长率为3.19%，同期业绩比较基准增长率为2.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，房地产、基建和出口均显出一定的疲态，我们预计这将带动经济增速逐步下行，对债市形成一定支撑。收益率上行到高位之后具有一定的配置价值，我们关注在降杠杆大背景下金融业务回归本源可能对实体融资产生的影响，继而带来的债券市场的投资机会。此外，美联储持续的紧缩政策带来的美债收益率上行等复杂的外围市场情况、一季度经济数据真空期和通胀回升压力、各项政策落地的力度和节奏以及金融机构的应对行为、市场流动性的波动等负面因素都需要我们持续地跟踪分析，做出应对。在组合操作方面，未来组合将继续根据组合规模变动情况，动态地进行各类资产的优化配置。考虑到组合规模较小，我们将关注交易所各类债券品种的投资机会，利率债以波段操作为主，信用债以票息收益为主要收益来源，关注中短久期信用品种的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对交银施罗德丰硕收益债券证券投资基金2017年度的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德丰硕收益债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德丰硕收益债券证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2018)第21974号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资产：银行存款7.4.7.1522,281.433,394,086.10结算备付金8,609,090.9111,993,619.32存出保证金13,261.5135,823.27交易性金融资产7.4.7.233,770,800.00760,065,794.00其中：股票投资--基金投资--债券投资33,770,800.00702,065,794.00资产支持证券投资-58,000,000.00贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.410,800,000.00-应收证券清算款19,101.37234,000.00应收利息7.4.7.5531,853.8011,213,751.95应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计54,266,389.02786,937,074.64负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款-359,999,650.00应付证券清算款--应付赎回款80,126.85-应付管理人报酬44,210.09293,066.79应付托管费8,289.3854,950.04应付销售服务费33,157.55219,800.08应付交易费用7.4.7.79,856.519,873.44应交税费--应付利息-194,599.50应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8300,000.00306,000.00负债合计475,640.38361,077,939.85所有者权益：实收基金7.4.7.953,688,629.82438,630,665.79未分配利润7.4.7.10102,118.82-12,771,531.00所有者权益合计53,790,748.64425,859,134.79负债和所有者权益总计54,266,389.02786,937,074.64注：1、报告截止日2017年12月31日，C类基金份额净值1.002元，C类基金份额总额53,688,629.82份。2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表会计主体：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入25,418,367.4014,197,249.741.利息收入22,900,180.5423,233,446.81其中：存款利息收入7.4.7.11165,681.53458,160.29债券利息收入19,705,503.1720,873,847.18资产支持证券利息收入2,538,168.131,899,467.12买入返售金融资产收入490,827.711,972.22其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-10,973,928.836,106,986.85其中：股票投资收益7.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13-10,762,093.676,203,512.88资产支持证券投资收益7.4.7.14-211,835.16-96,526.03贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.1713,492,115.69-15,143,183.924.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18--减：二、费用12,177,969.3314,612,755.291．管理人报酬3,094,715.993,568,241.202．托管费580,259.26669,045.183．销售服务费2,321,036.932,676,180.944．交易费用7.4.7.1913,328.609,461.375．利息支出5,812,149.797,339,316.02其中：卖出回购金融资产支出5,812,149.797,339,316.026．其他费用7.4.7.20356,478.76350,510.58三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,240,398.07-415,505.55减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）13,240,398.07-415,505.557.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）438,630,665.79-12,771,531.00425,859,134.79二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-13,240,398.0713,240,398.07三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-384,942,035.97-366,748.25-385,308,784.22其中：1.基金申购款999.001.001,000.002.基金赎回款-384,943,034.97-366,749.25-385,309,784.22四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）53,688,629.82102,118.8253,790,748.64项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）438,630,665.792,118,787.13440,749,452.92二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--415,505.55-415,505.55三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--14,474,812.58-14,474,812.58五、期末所有者权益（基金净值）438,630,665.79-12,771,531.00425,859,134.79报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注7.4.1基金基本情况交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2267号《关于准予交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定，本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内，采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外)，封闭期满后转为开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币438,442,304.66元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1235号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》于2015年11月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为438,630,665.79份基金份额，其中认购资金利息折合188,361.13份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；本基金募集期内仅开放C类基金份额的认购；在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作，封闭期结束后转为开放式运作，并可视业务情况择时增开A类基金份额的申购。根据《关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作暨开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本基金封闭期自2015年11月9日(基金合同生效日)至2017年11月9日止，自2017年11月10日起转为开放式运作，自该日起开始办理日常申购、赎回业务。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、非公开发行公司债、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中，封闭期内，本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不投资股票、权证等权益类资产。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内，基金投资不受上述债券资产投资比例限制。本基金在开放期内，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金封闭期内投资的业绩比较基准为两年期银行定期存款税后收益率+1.25%，转为开放式运作后业绩比较基准为中债综合全价指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)基金管理人、基金销售机构中信银行股份有限公司(“中信银行”)基金托管人、基金销售机构交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金销售机构施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东交银施罗德资产管理有限公司基金管理人的子公司上海直源投资管理有限公司受基金管理人控制的公司交烨投资管理(上海)有限公司受基金管理人控制的公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,094,715.993,568,241.20其中：支付销售机构的客户维护费1,569,062.631,812,235.03注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费580,259.26669,045.18注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费中信银行21,425.84交通银行373,715.81交银施罗德基金公司4,519.47合计399,661.12获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费中信银行22,690.86交通银行419,400.32交银施罗德基金公司5,269.36合计447,360.54注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.6%÷ 当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中信银行522,281.4353,774.933,394,086.10107,549.60注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为 33,770,800.00 元，无属于第一层次及第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次760,065,794.00元，无第一层次和第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资33,770,800.0062.23其中：债券33,770,800.0062.23资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产10,800,000.0019.90其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计9,131,372.3416.837其他各项资产564,216.681.048合计54,266,389.02100.008.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动本基金本报告期内未持有股票。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券23,814,800.0044.27其中：政策性金融债23,814,800.0044.274企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单9,956,000.0018.519其他--10合计33,770,800.0062.788.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)117041017农发10140,00013,925,800.0025.89211171627917上海银行CD279100,0009,956,000.0018.513018005国开1701100,0009,889,000.0018.388.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金13,261.512应收证券清算款19,101.373应收股利-4应收利息531,853.805应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计564,216.688.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例406132,238.00--53,688,629.82100.00%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金--9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金-本基金基金经理持有本开放式基金-§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2015年11月9日)基金份额总额438,630,665.79 本报告期期初基金份额总额438,630,665.79本报告期基金总申购份额999.00减：本报告期基金总赎回份额384,943,034.97本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额53,688,629.82注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的封闭期自2015年11月9日开始至2017年11月9日止，自2017年11月10日起转为开放式运作，并自该日起适用《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金合同》中关于“转为开放式运作后的投资”的相关规定进行运作。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本期审计费为60,000元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例安信证券股份有限公司2-----国金证券股份有限公司2-----中泰证券股份有限公司2-----11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例安信证券股份有限公司500,604,954.62100.00%11,306,200,000.00100.00%--注：1、报告期内，本基金新增加国金证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 影响投资者决策的其他重要信息根据本基金基金合同的规定，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作。封闭期在本基金的基金合同中如无特别指明即为自基金合同生效之日起至两个公历年后对应日止，若两年后对应日为非工作日的，相应顺延。本基金的封闭期自2015年11月9日开始至2017年11月9日止，自2017年11月10日起转为开放式运作。本基金在转为开放式运作后，自2017年11月10日开始办理日常申购、赎回等业务，并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定。详情请查阅本基金管理人于2017年11月3日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作的提示性公告》以及2017年11月8日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作暨开放日常申购、赎回业务的公告》。 交银施罗德基金管理有限公司二〇一八年三月二十八日