基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年三月二十八日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1基金基本情况基金简称交银裕兴纯债债券基金主代码519774交易代码519774基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年9月7日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,953,605.15份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C下属分级基金的交易代码 519774519775报告期末下属分级基金的份额总额5,944,658.51份8,008,946.64份2.2 基金产品说明投资目标本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争较高的投资回报。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济趋势、货币及财政政策趋势和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量政府债券、信用债等不同债券板块的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘价值被低估的标的券种。业绩比较基准中债综合全价指数风险收益特征本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名王晚婷吴玉婷联系电话（021）61055050021-52629999-212052电子邮箱xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com015289@cib.com.cn客户服务电话400-700-5000，021-6105500095561传真（021）61055054021-625358232.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com，www.bocomschroder.com基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2017年2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C本期已实现收益12,327,600.74149,350.396,134,901.5226.73本期利润26,689,228.43125,195.42-8,164,624.3184.93加权平均基金份额本期利润0.03680.0461-0.01690.0281本期基金份额净值增长率6.92%3.26%-1.20%-1.70%3.1.2期末数据和指标2017年末2016年末交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C期末可供分配基金份额利润-1.619-1.622-0.012-0.017期末基金资产净值6,232,708.238,126,116.35591,943,410.531,729.44期末基金份额净值1.0481.0150.9880.983注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．交银裕兴纯债债券A：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.45%0.06%-1.15%0.06%2.60%0.00%过去六个月5.22%0.27%-1.30%0.05%6.52%0.22%过去一年6.92%0.20%-3.38%0.06%10.30%0.14%自基金合同生效起至今5.64%0.19%-5.50%0.09%11.14%0.10%注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数 2．交银裕兴纯债债券C：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.40%0.07%-1.15%0.06%2.55%0.01%过去六个月2.01%0.05%-1.30%0.05%3.31%0.00%过去一年3.26%0.06%-3.38%0.06%6.64%0.00%自基金合同生效起至今1.50%0.09%-5.50%0.09%7.00%0.00%注：本基金业绩比较基准为中债综合全价指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较1、交银裕兴纯债债券A/注：本基金基金合同生效日为2016年9月7日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、交银裕兴纯债债券C/注：本基金基金合同生效日为2016年9月7日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、交银裕兴纯债债券A/注：图示日期为2016年9月7日至2017年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 2、交银裕兴纯债债券C/注：图示日期为2016年9月7日至2017年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况1、交银裕兴纯债债券A：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年0.0807,761,116.39438.297,761,554.68-2016年-----合计0.0807,761,116.39438.297,761,554.68-2、交银裕兴纯债债券C：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年-----2016年-----合计-----§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的78只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期连端清交银货币、交银理财60天债券、交银丰盈收益债券、交银现金宝货币、交银丰润收益债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕兴纯债债券、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券、交银天运宝货币的基金经理2017-03-31-4年连端清先生，复旦大学经济学博士。历任交通银行总行金融市场部、湘财证券研究所研究员、中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。章妍交银荣祥保本混合、交银增强收益债券、交银裕通纯债债券、交银裕兴纯债债券、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银启通灵活配置混合的基金经理2016-09-072017-03-312年章妍女士，复旦大学金融学硕士、中央财经大学统计学学士。9年金融行业证券投资工作经验，历任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月21日至2016年12月29日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月9日至2017年3月30日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月20日至2017年3月30日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月7日至2017年3月30日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月4日至2017年3月30日担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月23日至2017年3月30日担任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月30日至2017年3月30日担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2017年2月24日至2017年3月30日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准；2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年主要受海外发达经济体复苏，国内房地产市场持续扩张等因素影响，国内经济整体上运行于相对舒适的区间。尽管下半年工业增加值与房地产投资等部分指标在边际上呈高位缓慢回落的走势，但受益于海外复苏，国内出口全年表现靓丽。更难得的是经济复苏并未带动物价上涨，全年CPI在低位运行。经济结构上，消费对GDP贡献较高，投资的影响继续减弱。相对较好的经济表现显著增强了海内外监管当局推动货币政策回归正常化的决心与力度。尤其在国内，监管当局全面着手清理过去几年出现的金融乱象，“加强金融监管，严控金融风险”成为今年金融领域的关键词，监管政策再次成为今年债市波动的核心变量。货币政策上，央行今年通过上调公开市场操作利率，谨慎引导存贷款等资金利率上行，2月3日与3月16日央行两次上调公开市场操作利率及SLF等定向工具利率，12月14日央行小幅提升公开市场及MLF操作利率5个BP。监管政策上，金融监管政策朝着防控金融风险方向持续收紧。四月份银监会政策转向防控风控、加强银行业监管，11月8日国务院金融稳定发展委员会正式成立并召开第一次会议，11月17日央行发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，资管业务结构重塑大幕开启。资金面上，除三季度与年底几个交易日有所趋紧之外，今年市场资金面整体平稳，但是资金价格中枢较去年整体上移。受监管趋严等影响，同业存款与同业存单收益率较去年大幅上行。受经济基本面好于预期，金融监管政策超预期严格等因素影响，今年债券整体上经历大幅调整，银行间市场10年期国开债年底YTM较去年末上升110BP以上。基金操作方面，报告期内本基金继续加强信用风险管控，顺应市场走势调整债券持仓、组合杠杆与久期，为持有人创造稳健回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日，交银裕兴纯债债券A份额净值为1.048元，本报告期份额净值增长率为6.92%，同期业绩比较基准增长率为-3.38%；交银裕兴纯债债券C份额净值为1.015元，本报告期份额净值增长率为3.26%，同期业绩比较基准增长率为-3.38%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，国内经济运行可能走出舒适区，从目前的部分指标上看，边际上可能延续下行压力，但短期内压力不大。我们预计短期内央行将以中性货币政策为主，既抑制资产价格泡沫再度膨胀，又配合“三会”继续深化金融监管，维稳金融市场。监管政策上，我们静待央行资管指导意见及银行理财实施细则等重量级政策落地，国内资管市场或将迎来重塑期。组合管理方面，本基金将积极研判宏观经济走势，密切跟踪央行货币政策操作与金融监管政策动态，保持产品较好的流动性，积极跟踪把握市场节奏，尽力控制信用风险，努力为投资者创造稳健的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对本报告期可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见年度报告正文7.4.11利润分配情况。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明截至本报告期末，本基金已连续六十个工作日以上出现基金资产净值低于5000万元、曾连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满200人的情形。基金管理人已向中国证券监督管理委员会进行了报告，拟通过终止基金合同的方式解决。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字(2018)第21978号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资产：银行存款7.4.7.1275,751.664,153,460.00结算备付金121,818.18-存出保证金--交易性金融资产7.4.7.211,976,000.00567,851,400.00其中：股票投资--基金投资--债券投资11,976,000.00567,851,400.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收证券清算款1,803,925.48-应收利息7.4.7.5309,086.5420,266,345.90应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计14,486,581.86592,271,205.90负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款20.26-应付管理人报酬3,621.55150,662.54应付托管费1,207.1950,220.86应付销售服务费2,733.270.62应付交易费用7.4.7.7175.005,181.91应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8120,000.01120,000.00负债合计127,757.28326,065.93所有者权益：实收基金7.4.7.913,953,605.15599,311,411.47未分配利润7.4.7.10405,219.43-7,366,271.50所有者权益合计14,358,824.58591,945,139.97负债和所有者权益总计14,486,581.86592,271,205.90注：1、报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值1.048元，C类基金份额净值1.015元，基金份额总额13,953,605.15份，其中A类基金份额5,944,658.51份，C类基金份额8,008,946.64份。2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表会计主体：交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日一、收入29,919,145.89-7,456,895.841.利息收入53,519,243.856,842,571.32其中：存款利息收入7.4.7.11401,469.00547,203.56债券利息收入51,593,661.766,049,152.70资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,524,113.09246,215.06其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-38,392,756.76-其中：股票投资收益7.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13-38,392,756.76-资产支持证券投资收益7.4.7.14--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.1714,337,472.72-14,299,467.634.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18455,186.080.47减：二、费用3,104,722.04707,643.541．管理人报酬2,174,072.20430,508.602．托管费724,690.64143,502.853．销售服务费10,818.423.704．交易费用7.4.7.1910,117.503,397.505．利息支出21,504.177,365.89其中：卖出回购金融资产支出21,504.177,365.896．其他费用7.4.7.20163,519.11122,865.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26,814,423.85-8,164,539.38减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）26,814,423.85-8,164,539.387.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）599,311,411.47-7,366,271.50591,945,139.97二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-26,814,423.8526,814,423.85三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-585,357,806.32-11,281,378.24-596,639,184.56其中：1.基金申购款1,234,532,428.51-10,421,881.791,224,110,546.722.基金赎回款-1,819,890,234.83-859,496.45-1,820,749,731.28四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--7,761,554.68-7,761,554.68五、期末所有者权益（基金净值）13,953,605.15405,219.4314,358,824.58项目上年度可比期间2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）200,097,420.84-200,097,420.84二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--8,164,539.38-8,164,539.38三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）399,213,990.63798,267.88400,012,258.51其中：1.基金申购款399,240,086.36798,441.81400,038,528.172.基金赎回款-26,095.73-173.93-26,269.66四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）599,311,411.47-7,366,271.50591,945,139.97报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江 7.4 报表附注7.4.1基金基本情况交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第496号《关于准予交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,061,410.40元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1183号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,097,420.84份基金份额，其中认购资金利息折合36,010.44份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。根据《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时不收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以为的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。 本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2017年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)基金管理人、基金销售机构兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金管理人的股东、基金销售机构施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东交银施罗德资产管理有限公司基金管理人的子公司上海直源投资管理有限公司受基金管理人控制的公司交烨投资管理(上海)有限公司受基金管理人控制的公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,174,072.20430,508.60其中：支付销售机构的客户维护费98.6726.04注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费724,690.64143,502.85注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C合计交银施罗德基金公司-10,814.0810,814.08交通银行-4.344.34兴业银行---合计-10,818.4210,818.42获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C合计交银施罗德基金公司-0.750.75交通银行-2.922.92兴业银行---合计-3.673.67注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值×0.40%÷当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况交银裕兴纯债债券A份额单位：份关联方名称交银裕兴纯债债券A本期末2017年12月31日交银裕兴纯债债券A上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例交银施罗德资产管理有限公司3,878,564.8527.80%--注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月7日（基金合同生效日）至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行275,751.66375,425.334,153,460.0091,915.64注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为11,976,000.00元，无属于第一层次以及第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次567,851,400.00元，无属于第一层次以及第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资11,976,000.0082.67其中：债券11,976,000.0082.67资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计397,569.842.747其他各项资产2,113,012.0214.598合计14,486,581.86100.008.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。8.4报告期内股票投资组合的重大变动本基金本报告期内未持有股票。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券11,976,000.0083.41其中：政策性金融债11,976,000.0083.414企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计11,976,000.0083.418.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)117020417国开04120,00011,976,000.0083.418.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注8.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款1,803,925.483应收股利-4应收利息309,086.545应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,113,012.028.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例交银裕兴纯债债券A14441,282.355,817,847.2797.87%126,811.242.13%交银裕兴纯债债券C54148,313.838,008,008.0199.99%938.630.01%合计19870,472.7513,825,855.2899.08%127,749.870.92%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金交银裕兴纯债债券A210.380.00%交银裕兴纯债债券C280.040.00%合计490.420.00%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金交银裕兴纯债债券A0交银裕兴纯债债券C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金交银裕兴纯债债券A0交银裕兴纯债债券C0合计0§10开放式基金份额变动单位：份项目交银裕兴纯债债券A交银裕兴纯债债券C基金合同生效日（2016年9月7日）基金份额总额200,094,920.522,500.32本报告期期初基金份额总额599,309,651.251,760.22本报告期基金总申购份额1,226,521,589.678,010,838.84减：本报告期基金总赎回份额1,819,886,582.413,652.42本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额5,944,658.518,008,946.64注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动：本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变本基金本报告期内投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本期审计费为90,000.00元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内公司收到中国证监会2016年“两个加强、两个遏制”回头看专项检查后采取责令改正的要求，公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划，按照要求完成了改进工作，并将整改情况向监管部门进行了报告。除上述情况外，本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金托管人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例长江证券股份有限公司2-----11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例长江证券股份有限公司--60,600,000.00100.00%--注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017/1/1-2017/12/31-9,698,836.089,698,836.08--22017/1/1-2017/12/31-8,008,008.01-8,008,008.0157.39%32017/1/1-2017/12/31599,236,597.801,210,897,578.201,810,134,176.00--42017/1/1-2017/12/31-3,878,564.85-3,878,564.8527.80%产品特有风险本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。交银施罗德基金管理有限公司二〇一八年三月二十八日