基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2018年3月29日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金简称大摩兴利18个月开放债券基金主代码003094交易代码003094基金运作方式契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）18个月的期间。基金合同生效日2016年9月22日基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额600,547,593.77份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金在严控风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略 （1）资产配置策略：本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。（2）债券投资策略债券：本基金在封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略等部分。（3）资产支持证券的投资策略：资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。（4）股票投资策略：本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将充分发挥研究团队主动选股优势，自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。（5）权证投资策略：权证为本基金辅助性投资工具。基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。业绩比较基准90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名李锦张志永联系电话(0755) 88318883021-62677777-212004电子邮箱xxpl@msfunds.com.cnzhangzhy@cib.com.cn客户服务电话 400-8888-66895561传真(0755) 82990384021-62159217 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.msfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年9月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日2015年本期已实现收益25,849,320.623,288,251.47-本期利润18,146,628.14513,843.56-加权平均基金份额本期利润0.03020.0009-本期基金份额净值增长率3.02%0.09%-3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.03110.0009-期末基金资产净值619,208,065.47601,061,437.33-期末基金份额净值1.03111.0009-注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.56%0.15%0.09%0.10%-0.65%0.05%过去六个月1.53%0.12%1.13%0.08%0.40%0.04%过去一年3.02%0.10%2.30%0.08%0.72%0.02%自基金合同生效起至今3.11%0.10%1.36%0.10%1.75%0.00% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的投资组合比例在规定的时间内符合基金合同的有关规定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同于2016年9 月22 日正式生效,上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。 过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效日（2016年9月22日）至本报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。截止2017年12月31日，公司旗下共管理二十七只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张雪固定收益投资部副总监、基金经理2016年9月22日-9中央财经大学国际金融学硕士，美国特许金融分析师（CFA）。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部，历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司，2014年12月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年2月至2017年1月期间任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年9月起任本基金基金经理。注：1、基金经理任职日期为基金合同生效之日；2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 公平交易制度的执行情况基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有42次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析2017年中国经济以6.9%的增长平稳收官。从全年来看，消费平稳，并对总需求起到了中流砥柱的作用，投资、出口的贡献上升，是2017年经济超市场预期的主要贡献力量。本轮经济触底后的弱复苏主要受益于国内供给侧改革叠加海外经济复苏。从全年来看，固定资产投资中基建保持高增长，全年前高后低，后期主要受地方财政约束影响；地产投资显著超出预期，全年整体同比增速7%，棚改货币化推动的三四线城市去库存是主要贡献力量；受益于出口复苏及PPI高位，企业盈利好转，工业企业利润增长明显，制造业投资小幅反弹。消费表现基本平稳，对GDP起到了托底的作用。后地产时代消费升级现象明显，尤其是三四线的消费升级对龙头企业的业绩有较好的推动作用。出口是今年中国经济中表现较为亮眼的一块，受到全球经济回暖影响，全年出口复苏明显，对经济增长有明显上拉作用。物价方面，由于食品价格下滑明显，2017年全年CPI整体处于低位。PPI和CPI的剪刀差现象较为明显。金融领域中，全年M2低速增长，符合政府“控杠杆”的政策导向，央行对货币市场控制力加强，削峰填谷效果良好。全年资金价格保持高位。2017年贯穿金融市场全年的关键词仍然是“金融去杠杆”。在强监管疏导下，资管行业逐渐回归本源，银行、证券、保险行业逐步回归本质业务。从四月份开始的三会联合监管确定了这一年强监管的步伐，随着政策逐步落地，疯狂增长的资管行业已然结束，合规合法市场化的管理是今后资管的大方向。受到经济超预期和政府强监管影响，10年期国债收益率从年初3.10%附近逐步上行，最高探触4.0%的关口，目前仍在高位震荡。债市从年初到年尾呈现持续下跌的态势，为近十年来最长的一轮调整。2017年全年本基金执行了轻杠杆短久期的策略。我们在具体操作中将持仓向高等级信用债调整。保持高流动性，高配货币市场工具，整体仓位保持防御状态。2017年全年权益市场波动较大，以家电、白酒、银行等为代表的白马股主导了整个市场的资金，创业板屡创新低，目前估值已与主板差别不大。“二八”行情的分化，带动了资金的抱团取暖。本基金全年基本保持了不超过净资产10%的权益仓位，择机进行波段操作。 报告期内基金的业绩表现本报告期截至2017年12月31日，本基金份额净值为1.031元，份额累计净值为1.031元，报告期内基金份额净值增长率为3.02%，同期业绩比较基准收益率为2.30%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，经济大概率呈现稳步下行趋势，下半年压力大于上半年。金融企业负债成本仍处高位，资产端缺乏流动性使得金融体系缩表过程较为漫长，金融去杠杆可能会用时间换空间的方式逐步实现。金融去杠杆、财政改革、企业去杠杆可能会交错进行。从基本面来看，目前的债券市场可能处于超调阶段，伴随经济回落会有交易性机会。监管措施的落地可能仍然是影响2018年债券市场的一个重要因素。信用市场压力仍然较大，金融去杠杆后可能引发的实体去杠杆带来的信用风险仍需警惕。权益市场方面，目前高估值的白马股也有一定调整风险，兼顾成长和价值的二线蓝筹股可能机会更好。目前权益市场关注度较高，包括境外资金在内的增量资金可能会进一步主导市场风格。但在强监管压力下，部分杠杆资金集中的个股不排除有大幅波动的风险。我们将从宏观层面选择具有成长性的行业，从微观层面选择受益于行业集中度提高的企业，密切跟踪企业盈利情况，择机进行配置。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，保持组合流动性，特别重视信用风险的防范，在此基础上择机把握大类资产机会。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：（1）开展专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金估值、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务、应用系统权限管理等方面。（2）做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合规。（3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时解读监管政策与要求，组织落实投资者适当性管理、基金流动性管理、公司合规管理、反洗钱等法律法规的相关要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）加强新产品和新业务的风险管理。2018年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议，估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表会计主体：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款7.4.7.13,446,846.501,942,202.41结算备付金2,176,041.96856,322.22存出保证金73,346.6216,987.82交易性金融资产7.4.7.2600,339,541.56421,413,621.55其中：股票投资104,441,380.6645,648,976.95基金投资--债券投资495,898,160.90375,764,644.60资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.481,884,642.83182,750,914.13应收证券清算款-2,300,544.29应收利息7.4.7.510,331,493.647,370,413.47应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计698,251,913.11616,651,005.89负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款77,500,000.0015,000,000.00应付证券清算款830,702.82-应付赎回款--应付管理人报酬421,292.01406,964.22应付托管费78,992.2676,305.80应付销售服务费--应付交易费用7.4.7.792,357.9046,007.51应交税费--应付利息-48,497.35291.03应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8169,000.0060,000.00负债合计79,043,847.6415,589,568.56所有者权益：实收基金7.4.7.9600,547,593.77600,547,593.77未分配利润7.4.7.1018,660,471.70513,843.56所有者权益合计619,208,065.47601,061,437.33负债和所有者权益总计698,251,913.11616,651,005.89注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0311元，基金份额总额600,547,593.77份。 利润表会计主体：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日一、收入 26,593,757.382,211,327.601.利息收入36,627,076.806,896,989.12其中：存款利息收入7.4.7.11376,721.09360,202.11债券利息收入32,785,999.693,871,264.43资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入3,464,356.022,665,522.58其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-2,330,626.94-1,911,253.61其中：股票投资收益7.4.7.127,484,420.05-基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13-9,881,617.44-1,911,253.61资产支持证券投资收益7.4.7.13.3--贵金属投资收益7.4.7.14--衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.1666,570.45-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.17-7,702,692.48-2,774,407.914.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18--减：二、费用8,447,129.241,697,484.041．管理人报酬7.4.10.2.14,902,649.941,314,368.862．托管费7.4.10.2.2919,246.99246,444.103．销售服务费7.4.10.2.3--4．交易费用7.4.7.19479,891.9245,571.445．利息支出1,722,679.666,459.64其中：卖出回购金融资产支出1,722,679.666,459.646．其他费用7.4.7.20422,660.7384,640.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18,146,628.14513,843.56减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）18,146,628.14513,843.56 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）600,547,593.77513,843.56601,061,437.33二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-18,146,628.1418,146,628.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）600,547,593.7718,660,471.70619,208,065.47项目上年度可比期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）600,547,593.77-600,547,593.77二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-513,843.56513,843.56三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）600,547,593.77513,843.56601,061,437.33 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______于华______ ______张力______ ____谢先斌____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1554号《关于准予摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,344,713.46元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1263号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,547,593.77份，其中认购资金利息折合202,880.31份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金以定期开放方式运作，本基金封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购与赎回业务。每个开放期间原则上为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券(包括可交换债券)、可分离债券、质押及买断式回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产；股票、权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。本基金投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2018年3月20日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人、基金销售机构华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”)基金管理人的股东、基金销售机构摩根士丹利国际控股公司基金管理人的股东深圳市招融投资控股有限公司基金管理人的股东深圳市中技实业（集团）有限公司基金管理人的股东深圳市基石创业投资有限公司(2017年10月26日后)基金管理人的股东汉唐证券有限责任公司(2017年10月26日前)基金管理人的股东注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。2. 2007年12月26日，深圳中院依法宣告汉唐证券破产清算。经过公开竞价，汉唐证券有限责任公司持有的基金管理人股权最终由竞买人深圳市基石创业投资有限公司竞得。上述股权转让于2017年9月28日经中国证监会批复核准，后于2017年10月26日经深圳市市场监督管理局予以核准并备案。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费4,902,649.941,314,368.86其中：支付销售机构的客户维护费2,177,819.39584,004.04注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.80% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费919,246.99246,444.10注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.15% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2017年1月1日至2017年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出兴业银行20,853,853.15-----上年度可比期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出兴业银行------ 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行-活期存款3,446,846.50164,063.311,942,202.41205,574.43兴业银行-定期存款-142,944.44--注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。保管于兴业银行的定期存款按约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300383光环新网2017年11月7日重大事项13.192018年3月19日14.51400,0005,502,021.005,276,000.00-600525长园集团2017年12月25日重大事项15.792018年1月10日17.30159,9013,093,339.652,524,836.79-注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额77,500,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为96,901,910.17元，属于第二层次的余额为503,437,631.39元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次45,648,976.95元，第二层次375,764,644.60元，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资104,441,380.6614.96其中：股票104,441,380.6614.962基金投资--3固定收益投资495,898,160.9071.02其中：债券495,898,160.9071.02 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产81,884,642.8311.73其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计5,622,888.460.818其他各项资产10,404,840.261.499合计698,251,913.11100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业89,179,680.6614.40D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业3,174,500.000.51H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业9,416,000.001.52J金融业2,671,200.000.43K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计104,441,380.6616.87 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600038中直股份179,9158,371,444.951.352002709天赐材料170,0007,818,300.001.263002241歌尔股份450,0007,807,500.001.264002812创新股份70,0007,203,000.001.165300408三环集团350,4947,065,959.041.146300357我武生物140,0006,889,400.001.117300383光环新网400,0005,276,000.000.858600346恒力股份400,0004,932,000.000.809000049德赛电池120,0004,750,800.000.7710603027千禾味业250,0004,497,500.000.73注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(http://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601336新华保险11,977,570.641.992600038中直股份10,999,262.631.833002812创新股份10,816,662.501.804600584长电科技10,327,492.161.725002185华天科技9,628,007.001.606002241歌尔股份8,667,785.001.447002709天赐材料7,818,034.001.308300408三环集团7,793,340.221.309600068葛洲坝7,046,500.001.1710300115长盈精密6,800,103.251.1311300357我武生物6,610,359.261.1012000049德赛电池6,417,093.521.0713002074国轩高科6,393,811.001.0614601225陕西煤业5,737,601.000.9515000018神州长城5,652,393.120.9416000983西山煤电5,648,064.000.9417300383光环新网5,502,021.000.9218603986兆易创新5,154,783.790.8619603027千禾味业4,987,594.000.8320600346恒力股份4,903,475.000.82注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600068葛洲坝20,957,993.353.492601336新华保险12,045,758.032.003002185华天科技11,735,609.001.954600584长电科技8,371,120.941.395600547山东黄金8,022,393.701.336603986兆易创新6,956,052.001.167002074国轩高科6,809,967.621.138600489中金黄金6,470,535.671.089000568泸州老窖6,375,339.251.0610601225陕西煤业6,082,600.001.0111601899紫金矿业5,776,594.000.9612000018神州长城5,348,410.920.8913002600江粉磁材4,833,400.000.8014000983西山煤电4,803,774.700.8015600820隧道股份3,882,189.480.6516300136信维通信3,856,103.640.6417600109国金证券3,718,745.000.6218601231环旭电子3,564,991.140.5919002465海格通信3,328,481.910.5520002475立讯精密3,311,469.000.55注："卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额217,013,590.53卖出股票收入（成交）总额160,465,006.35注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券298,196,676.0048.165企业短期融资券185,660,500.0029.986中期票据10,079,000.001.637可转债（可交换债）1,961,984.900.328同业存单--9其他--10合计495,898,160.9080.09期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）104175802317均瑶CP001500,00050,165,000.008.10213651916陆嘴01500,00048,340,000.007.81312244615万达01490,00047,887,700.007.73401176014317亨通SCP003450,00045,031,500.007.275118004011绥化城投债400,00040,488,000.006.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细根据本基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金73,346.622应收证券清算款-3应收股利-4应收利息10,331,493.645应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计10,404,840.26 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值 占基金资产净值比例（％）113200415国盛EB266,858.800.04 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1300383光环新网5,276,000.000.85重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例4,028149,093.25--600,547,593.77100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金994.940.0002% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2016年9月22日 ）基金份额总额600,547,593.77本报告期期初基金份额总额600,547,593.77本报告期基金总申购份额-减:本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额600,547,593.77 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：基金管理人原总经理高潮生先生因个人原因休假，经基金管理人董事会决定，董事长于华先生自2017年8月3日起兼任代总经理。2017年8月14日，高潮生先生不再担任基金管理人总经理。基金管理人于2017年8月15日公告了上述事项。2017年9月28日起，李锦女士担任基金管理人副总经理，基金管理人于2017年9月30日公告了上述事项。本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计的报酬为60,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中金公司2365,468,056.24100.00%267,269.83100.00%-注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；3. 本报告期内，本基金未新增交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中金公司302,518,837.59100.00%10,705,600,000.00100.00%-- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司2018年3月29日