基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2018年03月29日 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 ??基金托管人中国民生股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 ??本报告期自2017年3月24日(基金合同生效日)起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金名称 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 基金简称 南方荣优鑫年享定期开放混合 基金主代码 003807基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2017年3月24日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额 740,384,606.42份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 南方荣优A 南方荣优C 下属分级基金的交易代码 003807 003808 报告期末下属分级基金的份额总额 740,163,795.41份 220,811.01份 注:??本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方荣优”。? 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。投资策略 1、资产配置策略?本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。?2、股票投资策略?本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化，同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。?3、债券投资策略?在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选择被价格低估的债券进行投资。?本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。?4、权证投资策略?本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证策略等。?5、资产支持证券投资策略?资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。?6、开放期投资策略?本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。?今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%＋中债综合指数收益率×85%风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 常克川罗菲菲联系电话 0755-82763888010-58560666电子邮箱 manager@southernfund.comtgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话 400-889-889995568传真 0755-82763889010-58560798 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址其他相关资料项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构 南方基金管理股份有限公司深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年03月24日（基金合同生效日）-2017年12月31日 南方荣优A 南方荣优C 本期已实现收益 42,722,342.5712,014.94本期利润 56,949,723.48 16,256.05 加权平均基金份额本期利润 0.0769 0.0736 本期加权平均净值利润率 7.40% 7.09% 本期基金份额净值增长率 7.69% 7.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年12月31日) 期末可供分配利润 42,722,342.57 12,014.94 期末可供分配基金份额利润 0.0577 0.0544 期末基金资产净值 797,113,518.89 237,067.06 期末基金份额净值 1.0769 1.0736 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。? 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。? 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方荣优A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月2.23% 0.18% -0.22% 0.13% 2.45% 0.05% 过去六个月4.54% 0.15% 0.33% 0.11% 4.21% 0.04% 自基金合同生效起至今7.69% 0.14% 0.37% 0.11% 7.32% 0.03% 南方荣优C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月2.13% 0.18% -0.22% 0.13% 2.35% 0.05% 过去六个月4.33% 0.15% 0.33% 0.11% 4.00% 0.04% 自基金合同生效起至今7.36% 0.14% 0.37% 0.11% 6.99% 0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况注:无。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 ??2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 ??截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。? 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李璇本基金基金经理2017年3月24日-10女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，担任南方润元基金经理；2013年7月至2017年9月，担任南方稳利基金经理；2016年8月至2017年12月，担任南方通利、南方荣冠基金经理；2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，担任南方金利基金经理；2016年8月至今，担任南方丰元基金经理；2016年9月至今，担任南方多元基金经理；2016年11月至今，任南方荣安基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至今，任南方宏元、南方和利基金经理；2017年3月至今，任南方荣优基金经理；2017年5月至今，任南方荣尊基金经理；2017年6月至今，任南方荣知基金经理；2017年7月至今，任南方荣年基金经理；2017年9月至今，任南方兴利基金经理。李佳亮本基金基金经理2017年4月13日-5美国南加州大学金融工程硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月至2016年8月，任量化投资经理助理；2016年8月至今，任南方消费基金经理；2016年11月至今，任南方中证500增强基金经理；2016年12月至今，任南方绝对收益基金经理；2017年4月至今，任南方荣优基金经理；2017年11月至今，任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。注:1.?对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，美国经济温和扩张，全年共加息3次，符合市场预期，美联储17年10月开始缩表，初始规模为100亿/月，每3个月提高100亿，并最终达到500亿/月的水平。此外，特朗普税改法案成功落地。欧洲经济表现较好，多项指标创金融危机后的新高，欧央行对经济和通胀预期偏乐观，从2018年1月份开始缩减月度QE规模至300亿，并持续到9月份，但目前通胀依然较低，对是否会退出QE欧央行持保留态度。日本央行仍维持10年期利率0%的目标，将继续实施超宽松货币政策。全球经济17年以来共振复苏，尤其是制造业改善明显，货币政策进入边际收紧的通道，全球主要经济体债市收益率整体保持震荡走势。国内方面，17年经济展现了较强的韧性，GDP增速较16年小幅回升，全年累计同比增长6.9%，工业增加值年内波动较大，全年增速6.6%。通胀方面，CPI保持温和走势，全年均值为1.6%，PPI全年高位运行，同比上涨4.9%。 ??政策方面，货币政策中性偏紧，全年3次上调公开市场利率。央行9月底宣布定向降准，但主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性,10月底央行创设63天逆回购,12月底建立“临时准备金动用安排”,全年资金面呈现紧平衡的态势。受益于美元指数的下跌，全年人民币兑美元录得较大升值。在央行中性偏紧的政策态度下，新的监管政策不断出台，金融监管进一步加强。 ??市场方面，全年债市处于熊市之中。前5月，经济基本面底部回升，同时在央行连续加息和监管加强的影响下，债市收益率大幅上行，信用利差大幅走扩，期限利差进一步压缩。进入6月后，央行出面加强监管协调，同时资金面未如预期的紧张，市场情绪逐渐平稳，收益率出现回落，随后三季度维持了震荡的格局。但进入四季度后，经济基本面依旧维持较强的韧性，同时监管文件逐步出台，债市再次出现较大下跌。目前收益率较去年末大幅上行，信用利差走扩，期限利差压缩，全年债市走出震荡上行的熊市行情。2017年的转债一级市场机制明显变化，投资群体更加多元，拿券不能再寄希望于申购，未来转债市场规模仍将继续扩大，中证转债和上证转债指数全年分别上涨-0.16%和0.62%。2017年A股市场结构性牛市突出，大盘蓝筹股一骑绝尘，沪深300指数上涨21.78%，而创业板下跌10.67%。 ??投资运作上，债券投资方面，自3月份成立以来，由于监管的不断加强以及经济数据的超预期，我们全年对债市都表现的相对谨慎，因此配置以1年以内的债券为主，全年久期未超过2，整体来看，这一策略在17年表现相对较好，全年固收部分为组合贡献了相对稳定且高于基准的收益。后续我们对市场观点中性偏谨慎，认为短期难有趋势性行情，因此信用债仍将是赚取票息收益，适当通过利率债做一些波段操作来获取超额收益。 ??权益投资方面，2017年市场分化明显，以食品饮料、家电为首的蓝筹股表现强势，中小板表现表现差强人意。目前从估值来看，上证50的PE?11.43倍，沪深300的PE?13.37倍，中证500估值21.40倍，相当于2011、2012年的估值水平，仍在合理偏低的位置，权益市场仍较具配置价值。供给侧改革利好行业龙头，提升行业集中度。2018年我们认为有确定性业绩增长，估值合理的的龙头公司仍将受益，应积极关注大周期相关的行业龙头的配置价值。报告期内基金的业绩表现 2017年,南方荣优A净值收益率为7.69%,业绩比较基准收益率为0.37%,南方荣优C净值收益率为7.36%,业绩比较基准收益率为0.37%. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2018年消费平稳、投资继续下滑，出口边际拉动有所减弱。结合通胀整体平稳的判断，预计2018年名义增速大概率稳中有落，经济基本面情况或支持利率水平有所下降。但加强金融监管仍是全年主题，或导致市场利率较长期偏离与经济增速相适宜的水平。目前扰动债券市场的，无论是全年的通胀预期，货币政策，还是金融监管，都是偏中长期的因素，债市的磨顶时期或较长，仍需要耐心等待基本面和政策面更加明确的信号。在当前紧信用的背景下，企业融资环境恶化，需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。权益市场方面，开年进入春季躁动阶段，叠加资金面紧张的阶段性缓解，市场开年表现值得期待，关注有业绩支撑的行业和个券。转债市场机会主要靠优质标的正股上涨驱动，个券分化将十分显著。管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展情况，坚持从保护基金持有人利益出发，树立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，并积极开展形式丰富的合规培训与考试，加强员工行为规范检查、加大合规问责力度，强化全员合规、主动合规理念；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期稽核、专项稽核及多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；积极参与新产品、新业务合规评估工作，保障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的真实性、准确性和完整性；继续按照风险为本的原则积极开展各项反洗钱工作，进一步升级反洗钱业务系统，优化其他反洗钱资源配置，重点推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的具体落实工作，加强业务部门反洗钱风险评估频率，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。? 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22795号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日资 产： 银行存款 12,924,542.04结算备付金 975,557.21存出保证金 24,544.99交易性金融资产 949,403,678.46其中：股票投资 162,899,208.56基金投资 -债券投资 786,504,469.90资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 29,920,284.88应收证券清算款 -应收利息 13,492,017.97应收股利 -应收申购款 -递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 1,006,740,625.55负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日负 债： 短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 207,999,488.00应付证券清算款 -应付赎回款 -应付管理人报酬 405,044.16应付托管费 101,261.05应付销售服务费 80.31应付交易费用 247,809.44应交税费 -应付利息 342,356.64应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 294,000.00负债合计 209,390,039.60所有者权益： 实收基金 740,384,606.42未分配利润 56,965,979.53所有者权益合计 797,350,585.95负债和所有者权益总计 1,006,740,625.55注:1.报告截止日2017年12月31日，基金份额总额740,384,606.42份，其中，南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金A类基金份额总额为740,163,795.41份，基金份额净值为1.0769元；南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金C类基金份额总额为220,811.01份，基金份额净值为1.0736元。 2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 利润表会计主体：南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金本报告期：2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日单位：人民币元 项 目 本期 2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日 一、收入 63,990,359.611.利息收入 22,191,139.10其中：存款利息收入 4,280,757.83债券利息收入 16,897,268.94资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 1,013,112.33其他利息收入 -2.投资收益（损失以“-”填列） 27,567,597.73其中：股票投资收益 26,905,265.79 基金投资收益 -债券投资收益 -1,694,805.64资产支持证券投资收益 -贵金属投资收益 -衍生工具收益 -股利收益 2,357,137.583.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 14,231,622.024.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 0.76减：二、费用 7,024,380.081．管理人报酬 3,566,322.252．托管费 891,580.583．销售服务费 707.934．交易费用 941,729.995．利息支出 1,306,898.53其中：卖出回购金融资产支出 1,306,898.536．其他费用 317,140.80三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 56,965,979.53减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 56,965,979.53 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日单位：人民币元 项目 本期 2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 740,384,606.42-740,384,606.42二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -56,965,979.53 56,965,979.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） ---其中：1.基金申购款 ---2.基金赎回款 ---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基金净值） 740,384,606.4256,965,979.53797,350,585.95报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2676号《关于准予南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币740,345,533.54元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第214号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为740,384,606.42份基金份额，其中认购资金利息折合39,072.88份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 ?根据《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 ?根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%。开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。 ?本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于2018年3月23日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 ?本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年12月31日。 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类(1)??金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 ?本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 ?本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 ?(2)??金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 ?对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 ?金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)?收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)?该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)?该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 ?金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 ?当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： ?(1)??存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。? ?(2)?当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 ?(3)??如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)?具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)?交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 ?以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 ?应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 ?其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 ?经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)?该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)?本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)?本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 ?本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： ?(1)?对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 ?(2)?于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 ?(3)?对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： ?(1)?对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 ?(2)?对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ?(3)?对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。? (4)?基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司??(“中国民生银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构兴业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构厦门国际信托有限公司基金管理人的股东深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东南方资本管理有限公司基金管理人的子公司南方东英资产管理有限公司基金管理人的子公司注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.?根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注:无。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,566,322.25其中：支付销售机构的客户维护费 - 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值?X?0.60%?/?当年天数。 基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 891,580.58注:支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值?X?0.15%?/?当年天数。 销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年3月24日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方荣优A 南方荣优C 合计 南方基金- 106.14 106.14合计 -106.14106.14注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X?0.40%/?当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元 本期 2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行----178,053,000.0017,118.70 各关联方投资本基金的情况注:无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年3月24日（基金合同生效日）至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 12,924,542.04 229,518.21 注:本基金由基金托管人中国民生银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。 利润分配情况注:无。 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603161科华控股2017-12-282018-01-05新股未上市16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017-12-282018-01-05新股未上市17.0117.0195416,227.5416,227.54-7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 128024宁行转债2017-12-082018-01-12新债未上市100.00100.00101,000.001,000.00- 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600332白云山2017-10-31重大资产重组32.142018-01-0830.15113,4003,112,792.003,644,676.00-000900现代投资2017-10-27重大资产重组6.25未知未知375,7502,284,842.222,348,437.50-600309万华化学2017-12-05重大资产重组37.94未知未知39,0201,323,183.031,480,418.80-300730科创信息2017-12-25重大事项41.552018-01-0245.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017-12-28重大事项35.262018-01-0238.7982110,311.7628,948.46-注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额207,999,488.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 10175603817河钢集MTN0152018-01-0298.32500,000.0049,160,000.0004175304217陕煤化CP0032018-01-0299.54500,000.0049,770,000.0001175407917澜沧江SCP0042018-01-02100.44300,000.0030,132,000.0001176700717首钢SCP0062018-01-02100.55300,000.0030,165,000.0001175408017淮南矿SCP0032018-01-02100.61300,000.0030,183,000.0001175204117锡产业SCP0042018-01-02100.21300,000.0030,063,000.0001175104617潞安SCP0042018-01-02100.6119,000.001,911,590.00合计 2,219,000.00221,384,590.00交易所市场债券正回购无。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 162,899,208.5616.18其中：股票 162,899,208.5616.182基金投资 --3 固定收益投资 786,504,469.9078.12其中：债券 786,504,469.9078.12 资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 29,920,284.882.97其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 13,900,099.251.388 其他各项资产 13,516,562.961.349 合计 1,006,740,625.55100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,261,674.000.16B 采矿业 3,343,561.000.42C 制造业 61,374,065.497.70D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 649,154.000.08E 建筑业 7,762,103.000.97F 批发和零售业 5,325,535.400.67G 交通运输、仓储和邮政业 6,668,048.500.84H 住宿和餐饮业 --I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,072,737.550.64J 金融业 54,401,213.626.82K 房地产业 10,491,303.001.32L 租赁和商务服务业 3,292,992.000.41M 科学研究和技术服务业 --N 水利、环境和公共设施管理业 2,637,900.000.33O 居民服务、修理和其他服务业 --P 教育 --Q 卫生和社会工作 618,921.000.08R 文化、体育和娱乐业 --S 综合 --合计 162,899,208.5620.43报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1601318中国平安195,70013,695,086.001.722600519贵州茅台10,4007,253,896.000.913601328交通银行890,9005,532,489.000.694601288农业银行1,385,0005,304,550.000.675601398工商银行841,8005,219,160.000.656601601中国太保115,9004,800,578.000.607000333美的集团82,3004,561,889.000.578601988中国银行1,112,3004,415,831.000.559000425徐工机械945,1004,375,813.000.5510601006大秦铁路440,9003,998,963.000.50注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%) 1601318中国平安9,828,069.001.232000002万 科Ａ9,172,482.521.153000725京东方Ａ8,360,955.001.054000338潍柴动力7,162,878.630.905000858五 粮 液6,696,877.360.846600519贵州茅台6,561,841.610.827600741华域汽车6,521,106.950.828000415渤海金控6,105,902.050.779601288农业银行5,937,915.000.7410601186中国铁建5,922,300.000.7411601006大秦铁路5,896,931.970.7412601328交通银行5,891,612.000.7413000651格力电器5,351,657.000.6714000402金 融 街5,271,677.900.6615601668中国建筑5,190,302.000.6516000498山东路桥5,134,361.380.6417601398工商银行4,992,710.000.6318601818光大银行4,929,760.000.6219300338开元股份4,922,044.220.6220601169北京银行4,792,099.000.60注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%) 1000002万 科Ａ8,837,745.801.112600741华域汽车7,534,707.410.943000725京东方Ａ6,903,775.000.874000858五 粮 液6,649,204.060.835601668中国建筑5,460,955.000.686601818光大银行5,294,764.000.667000001平安银行5,019,279.010.638601169北京银行4,639,793.690.589000063中兴通讯4,610,326.040.5810000338潍柴动力4,468,679.000.5611600030中信证券4,393,334.000.5512601390中国中铁4,037,490.000.5113000830鲁西化工3,796,803.040.4814600887伊利股份3,704,649.000.4615600015华夏银行3,504,412.400.4416002008大族激光3,481,153.060.4417600028中国石化3,398,127.680.4318002142宁波银行3,397,252.940.4319002617露笑科技3,204,686.000.4020601336新华保险3,115,126.800.39注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 392,695,171.38卖出股票收入（成交）总额 272,059,959.62注:>买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 --其中：政策性金融债 --4 企业债券 40,132,000.005.035 企业短期融资券 501,018,000.0062.846 中期票据 98,314,000.0012.337 可转债（可交换债） 136,469.900.028 同业存单 146,904,000.0018.429 其他 --10 合计 786,504,469.9098.64 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1041753042 CY17陕煤化CP003500,00049,770,000.006.242101756038 CY17河钢集MTN015500,00049,160,000.006.1731180019 CY11淮南矿业债300,00030,327,000.003.804011758055 CY17潞安SCP005300,00030,189,000.003.795011754080 CY17淮南矿SCP003300,00030,183,000.003.796011754080 CY17荣盛CP001300,00030,183,000.003.79期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,544.992 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 13,492,017.975 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8其他 -9合计 13,516,562.96期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 -基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 南方荣优A878,507,629.83740,038,055.5599.98125,739.860.02南方荣优C1701,298.89--220,811.01100.00合计 2572,880,873.95740,038,055.5599.95346,550.870.05注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。注:- 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金南方荣优A73,136.760.0099 南方荣优C16,000.807.2464 合计 89,137.560.0120注::分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。 开放式基金份额变动单位：份 项目 南方荣优A 南方荣优C 基金合同生效日（2017年3月24日）基金份额总额 740,163,795.41220,811.01本报告期期初基金份额总额 --基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 --减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 --基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） --本报告期期末基金份额总额 740,163,795.41 220,811.01 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年1月23日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 ??2017年12月8日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘任史博担任公司副总经理。 ??本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。? 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。?? 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用69,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 民生证券1387,641,730.4058.60%353,258.4958.60%-西藏东财1273,887,084.7841.40%249,593.1841.40%-注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 民生证券33,246.550.11% 964,229,000.0044.33% -- 西藏东财29,831,637.0099.89% 1,211,000,000.0055.67% -- 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20170321-20171231 - 740,038,055.55 - 740,038,055.55 99.95 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算