基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)根据本基金合同规定，于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年3月10日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称泰达宏利京天宝货币基金主代码004414基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月10日基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,164,191,324.87份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B下属分级基金的交易代码：004414004415报告期末下属分级基金的份额总额1,437,115.39份1,162,754,209.48份 2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准同期七天通知存款税后利率风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称泰达宏利基金管理有限公司北京银行股份有限公司信息披露负责人姓名袁静赵姝联系电话010－66577513010-66223695电子邮箱irm@mfcteda.comliuye1@bankofbeijing.com.cn客户服务电话 400-698-888895526传真010－66577666010-66226045 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.mfcteda.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年3月10日(基金合同生效日)-2017年12月31日泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B本期已实现收益269,716.3588,282,909.39本期利润269,716.3588,282,909.39本期净值收益率3.1605%3.3645%3.1.2 期末数据和指标2017年末期末基金资产净值1,437,115.391,162,754,209.48期末基金份额净值1.00001.0000金额单位：人民币元注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.本基金收益分配按日结转份额。3.2基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较泰达宏利京天宝货币A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0051%0.0017%0.3403%0.0000%0.6648%0.0017%过去六个月1.9864%0.0012%0.6805%0.0000%1.3059%0.0012%自基金合同生效起至今3.1605%0.0015%1.0985%0.0000%2.0620%0.0015%泰达宏利京天宝货币B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0665%0.0017%0.3403%0.0000%0.7262%0.0017%过去六个月2.1112%0.0012%0.6805%0.0000%1.4307%0.0012%自基金合同生效起至今3.3645%0.0015%1.0985%0.0000%2.2660%0.0015%注：1、本基金的业绩比较基准：同期七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金成立于2017年3月10日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定，自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金合同生效日为2017年3月10日，2017年度净值增长率的计算期间为2017年3月10日至2017年12月31日。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元泰达宏利京天宝货币A年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2017269,027.33-689.02269,716.35 合计269,027.33-689.02269,716.35 泰达宏利京天宝货币B年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注201787,702,507.75-580,401.6488,282,909.39 合计87,702,507.75-580,401.6488,282,909.39 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京天宝货币市场基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期丁宇佳本基金基金经理2017年3月10日-9中央财经大学理学学士，2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职，具备9年基金从业经验，9年证券投资管理经验，具有基金从业资格。王靖本基金基金经理；固定收益部副总经理2017年10月31日-10澳大利亚国立大学财务管理硕士， 2007年11月至2010年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月，任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月，任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月，任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月，任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理；具有10年证券从业经验，具有基金从业资格。王靖本基金基金经理助理；固定收益部副总经理2017年3月10日2017年10月30日10澳大利亚国立大学财务管理硕士， 2007年11月至2010年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月，任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月，任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月，任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月，任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理；具有10年证券从业经验，具有基金从业资格。注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。4.3.2 公平交易制度的执行情况基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了7次，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾2017年，开年之初各监管机构连续出台措辞严厉的监管性文件，强调金融业需回归本源，降低资金空转，支持实体经济发展。在监管的主导思想下，有效降低金融杠杆成为全年的主要任务。全球经济出现回暖迹象，3月份美联储如期加息，给国内货币政策造成一定的制约，央行通过提高公开市场操作利率替代存贷款基准利率调整，避免给实体经济带来明显的负面影响。2017年总体银行间市场流动性充裕，仅在季末年末等关键性时点上，存款类机构受各项监管考核指标制约，导致非银等中小机构出现流动性紧张状况，但总量足够覆盖全市场，所有头寸问题都可以靠价格来解决。随着经济基本面展现出超预期的韧性，收益率曲线开始逐步抬升，期间抄底的交易性资金基本都被埋在了山脚下。配置资金且战且退，逐步观望等待更好的入场时点。本基金在2017年以投资银行存款和银行同业存单为主要策略，考虑到流动性的压力，产品逐步向流动性监管新规方向靠拢。4.4.2 报告期内基金的业绩表现京天宝A截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，自成立以来份额净值增长率为3.1605%，同期业绩比较基准增长率为1.0985%。京天宝B截止报告期末，本基金份额净值为1.0000元，自成立以来份额净值增长率为3.3645%，同期业绩比较基准增长率为1.0985%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，我国经济复苏的韧性与节奏依然存在超出市场大多数预期的可能，站在当前的时点上，我们有理由相信权益市场的机会要大于债券市场。全球经济复苏无法证伪，美国经济朝着更好的阶段发展，与我国经济相辅相成。油价上涨恐成为通胀水平较2017年大幅提升的一个重要因素，这一点会给予债券市场更多压力。我们认为经过一年多的调整，债券市场已经具备了一定的配置价值，但是信用利差依然存在走阔的压力。在市场没有增量资金进入的前提下，债券收益率明显下行的状况还无法实现。更多的可能是短期随数据披露出现的交易性博弈机会，把握性不强。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金的利润分配方式为按日结转份额。根据相关法律法规及基金合同，本基金每日采用红利再投资的方式将各类基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在托管泰达宏利京天宝货币市场基金（以下称“本基金”）的过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真地复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、收益分配情况、投资组合报告的内容（“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内），保证复核内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2018)第21204号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人泰达宏利京天宝货币市场基金全体基金份额持有人：审计意见(一)我们审计的内容我们审计了泰达宏利京天宝货币市场基金的财务报表(以下简称“ 泰达宏利京天宝货币基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了泰达宏利京天宝货币基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的的经营成果和基金净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰达宏利京天宝货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项-其他事项-其他信息-管理层和治理层对财务报表的责任泰达宏利京天宝货币基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰达宏利京天宝货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰达宏利京天宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督泰达宏利京天宝货币基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰达宏利京天宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致泰达宏利京天宝货币基金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰 庞伊君会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼审计报告日期2018年3月29日 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：泰达宏利京天宝货币市场基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产本期末2017年12月31日资 产：银行存款1,370,174.23结算备付金-存出保证金-交易性金融资产698,612,970.60其中：股票投资-基金投资-债券投资698,612,970.60资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产461,951,852.92应收证券清算款-应收利息3,299,348.86应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产-资产总计1,165,234,346.61负债和所有者权益本期末2017年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬134,115.24应付托管费44,705.04应付销售服务费9,237.92应付交易费用44,872.88应交税费-应付利息-应付利润581,090.66递延所得税负债-其他负债229,000.00负债合计1,043,021.74所有者权益：实收基金1,164,191,324.87未分配利润-所有者权益合计1,164,191,324.87负债和所有者权益总计1,165,234,346.61注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额总额1,164,191,324.87份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,437,115.39份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,162,754,209.48份。2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日。 7.2 利润表会计主体：泰达宏利京天宝货币市场基金本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日单位：人民币元项 目本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日一、收入95,501,756.001.利息收入95,977,739.98其中：存款利息收入66,885,547.69债券利息收入18,023,585.58资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入11,068,606.71其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-475,983.98其中：股票投资收益-基金投资收益-债券投资收益-475,983.98资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）-减：二、费用6,949,130.261．管理人报酬3,273,052.462．托管费1,091,017.383．销售服务费236,004.924．交易费用-5．利息支出2,079,379.23其中：卖出回购金融资产支出2,079,379.236．其他费用269,676.27三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）88,552,625.74减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）88,552,625.74 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：泰达宏利京天宝货币市场基金本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）251,846,053.28-251,846,053.28二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-88,552,625.7488,552,625.74三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）912,345,271.59-912,345,271.59其中：1.基金申购款10,120,282,685.12-10,120,282,685.122.基金赎回款-9,207,937,413.53--9,207,937,413.53四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--88,552,625.74-88,552,625.74五、期末所有者权益（基金净值）1,164,191,324.87-1,164,191,324.87 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况泰达宏利京天宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3042号《关于准予泰达宏利京天宝货币市场基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币251,806,535.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第021号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》于2017年3月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为251,846,053.28份基金份额，其中认购资金利息折合39,518.28份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)。根据《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》和《泰达宏利京天宝货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为A类和B类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者在所有销售机构累计持有的份额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计-会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括和其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超过0.25%，正偏离度绝对值达到或超过0.5%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。收入/(损失)的确认和计量债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策本基金每一类别基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每日以红利再投资方式集中支付累计收益。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系泰达宏利基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构北京银行股份有限公司(“北京银行”)基金托管人北方国际信托股份有限公司基金管理人的股东宏利资产管理(香港)有限公司基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期未通过关联交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易本基金本报告期未通过关联交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易本基金本报告期未通过关联交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期未通过关联交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元项目本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,273,052.46其中：支付销售机构的客户维护费5,587.03注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元项目本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,091,017.38注：支付基金托管人北京银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B合计泰达宏利基金管理有限公司308.64216,202.13216,510.77合计308.64216,202.13216,510.77注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/ 当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出北京银行----846,990,000.0068,449.857.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日期末余额当期利息收入北京银行1,370,174.23226,893.67注：本基金的银行存款由基金托管人北京银行保管，按约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为698,612,970.60元，无属于第一层次或第三层次的余额。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资698,612,970.6059.95其中：债券698,612,970.6059.95 资产支持证券--2买入返售金融资产461,951,852.9239.64其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计1,370,174.230.124其他各项资产3,299,348.860.285合计1,165,234,346.61100.00 8.2 债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额1.33其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--注：上表中，报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。8.3 基金投资组合平均剩余期限8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限11报告期内投资组合平均剩余期限最高值101报告期内投资组合平均剩余期限最低值5报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内99.81-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)—60天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天（含）--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计99.81- 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券70,000,563.496.01其中：政策性金融债70,000,563.496.014企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单628,612,407.1154.008其他--9合计698,612,970.6060.0110剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（%）111178647317杭州银行CD2031,100,000109,774,984.509.43211178094817徽商银行CD1071,000,00099,863,540.538.58311178622617宁波银行CD1851,000,00099,849,880.088.58411171307917浙商银行CD0791,000,00099,767,268.548.57511178717617南京银行CD1621,000,00099,686,830.908.56615020115国开01600,00060,003,756.025.15711170835617中信银行CD356500,00049,850,147.134.28811171401217江苏银行CD012400,00039,939,989.283.43911177227617宁波银行CD255300,00029,879,766.152.571017030117进出01100,0009,996,807.470.86 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.0109% 报告期内偏离度的最低值-0.0607%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0129% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注8.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日计算当日收益并分配，每日支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。8.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息3,299,348.864应收申购款-5其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计3,299,348.86 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例泰达宏利京天宝货币A2615,506.190.220.00%1,437,115.17100.00%泰达宏利京天宝货币B7166,107,744.211,162,754,209.48100.00%0.000.00%合计2684,343,997.481,162,754,209.7099.88%1,437,115.170.12%注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；2、截止本报告期末，本基金机构投资者占比较高，请投资者关注相关风险。9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例1银行类机构1,012,723,523.1686.99%2保险类机构50,015,699.434.30%3其他机构35,005,245.413.01%4其他机构25,003,746.722.15%5其他机构20,002,997.381.72%6其他机构10,001,498.690.86%7其他机构10,001,498.690.86%8个人1,031,247.780.09%9个人151,515.520.01%10个人64,084.010.01% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金泰达宏利京天宝货币A283.740.0197%泰达宏利京天宝货币B0.000.0000%合计283.740.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金泰达宏利京天宝货币A0泰达宏利京天宝货币B0合计0本基金基金经理持有本开放式基金泰达宏利京天宝货币A0泰达宏利京天宝货币B0合计0 §10 开放式基金份额变动单位：份 泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B基金合同生效日（2017年3月10日）基金份额总额51,810,053.28200,036,000.00本报告期期初基金份额总额--基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额6,150,239.4710,114,132,445.65减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额56,523,177.369,151,414,236.17基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额1,437,115.391,162,754,209.48 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金没有召开份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本年度本基金无投资策略的变化。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币80,000元，该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为1年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例银河证券2-----注：(一)本基金交易单元均为成立时新增。（二）交易单元选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：（1）经营规范，有较完备的内控制度；（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。§12 影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构1,20170310-201707240.001,217,134,144.831,217,134,144.830.000.00%220170803-201709070.001,217,134,144.831,217,134,144.830.000.00%3201709260.001,217,134,144.831,217,134,144.830.000.00%420171109-201711150.001,012,723,523.160.001,012,723,523.1686.99%520171123-201712310.001,012,723,523.160.001,012,723,523.1686.99%6201707250.001,000,883,776.611,000,883,776.610.000.00%7201707250.00504,311,898.88504,311,898.880.000.00%820170718-201707240.00301,954,531.88301,954,531.880.000.00%920170622-201707170.00150,461,353.10150,461,353.100.000.00%1020170726-201711280.003,547,175,599.933,547,175,599.930.000.00%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。报告期内，申购份额含红利再投资份额。 泰达宏利基金管理有限公司2018年3月29日