基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。基金简介基金基本情况基金简称信诚季季定期支付债券场内简称-基金主代码000260基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年9月12日基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额38,254,464.63份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金在严格控制投资组合风险的基础上,主要投资于高收益固定收益产品,辅助投资于精选的高分红股票,通过灵活的资产配置,为投资者提供每季度定期支付。投资策略1、大类资产配置 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过对各种宏观经济变量的分析和预测,同时研究宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,并积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 2、债券投资策略本基金对所投资债券采取买入并持有策略,在严控风险的前提下,通过个券精选,以提高基金收益。 目标久期控制及期限配置是本基金最重要的债券投资策略。本基金将在每年年末对外公布下一年的定期支付方案,因此在每年年末,本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。在基金的后期运作过程中,本基金也将在实际投资中采用目标久期控制和期限配置策略,当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。同时还将采用信用利差策略、相对价值投资策略和回购放大策略等债券投资策略,在合理控制风险的情况下,构建收益稳定、流动性良好的投资组合。3、股票投资策略高红利的股票提供了高的当期回报,而红利的稳定增长决定了未来的资本利得。因此本基金的权益类资产将重点投资于盈利稳定增长的红利股票,通过自上而下与自下而上相结合的选股策略,在高现金红利的股票中精选具备成长潜力的公司股票进行投资,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 本基金主要投资于盈利稳定增长的高股息股票,其稳定的股息收入将成为当期收益的重要来源。4、资产支持证券的投资策略本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。业绩比较基准人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)风险收益特征本基金的预期风险水平和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险品种。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中信保诚基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名周浩田青联系电话021-68649788010-67595096电子邮箱hao.zhou@citicprufunds.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话400-666-0066010-67595096传真021-50120888010-66275853注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.citicprufunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益-2,991,816.0718,709,145.74-3,088,127.57本期利润5,440,426.5410,060,457.64-7,260,100.59加权平均基金份额本期利润0.05190.0339-0.1241本期基金份额净值增长率5.46%1.31%20.41%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.25670.22450.1696期末基金资产净值50,852,343.60515,350,526.6575,881,214.07期末基金份额净值1.3291.2991.334 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.52%0.28%0.38%0.01%1.14%0.27%过去六个月2.13%0.22%0.76%-1.37%0.22%过去一年5.46%0.21%1.50%-3.96%0.21%过去三年28.65%0.58%5.12%0.01%23.53%0.57%过去五年------自基金合同生效起至今58.26%0.53%9.00%0.01%49.26%0.52% 注:业绩基准人民币一年期银行定期储蓄存款利率(税后)。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓日自2013年9月12日至2014年3月12日, 建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 其他指标 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017----本基金本期未分红。2016----本基金本期未分红。2015----本基金本期未分红。合计----本基金最近三年未进行利润分配 根据基金合同的约定,本基金存续期内不进行收益分配。管理人报告基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 截至2017年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为73只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017年12月12日进入清算程序、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月26日进入清算程序。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期宋海娟本基金基金经理，兼任信诚月月定期支付债券基金、信诚三得益债券基金、信诚经典优债债券基金、信诚增强收益债券基金(LOF)、信诚稳利债券基金、信诚稳健债券基金、信诚惠盈债券基金、信诚稳益债券基金、信诚稳瑞债券基金、信诚景瑞债券基金、信诚稳丰债券基金、信诚稳悦债券基金、信诚稳泰债券基金、信诚稳鑫债券基金、信诚惠选债券基金的基金经理。2013年10月28日-13工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司，担任债券交易员；于光大保德信基金管理有限公司，担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚季季定期支付债券基金、信诚月月定期支付债券基金、信诚三得益债券基金、信诚经典优债债券基金、信诚增强收益债券基金(LOF)、信诚稳利债券基金、信诚稳健债券基金、信诚惠盈债券基金、信诚稳益债券基金、信诚稳瑞债券基金、信诚景瑞债券基金、信诚稳丰债券基金、信诚稳悦债券基金、信诚稳泰债券基金、信诚稳鑫债券基金、信诚惠选债券基金的基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚季季支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚季季支付债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年世界经济增长明显回升,全球经济增长率持续下降趋势结束。美国、欧元区和日本的GDP增速普遍提升。新兴市场与发展中经济体整体增速止跌回升。2017国际金融市场呈现两大主要特征:一是全球股市大幅上扬,二是美元持续贬值。2017年美联储已经数次加息,欧洲中央银行和日本银行仍然维持低利率甚至负利率环境,但是美元并没有相应地出现升值现象,而是总体上出现了一定的贬值。这种情况在很大程度上是由于欧洲和日本超预期经济增长以及美国政策的不确定性带来的。 国内方面,2017年。随着供给侧结构性改革在2017年的推进,和改革相关的大宗商品价格,大部分延续前一年的涨势;与此同时,伴随着金融体系去杠杆的深入,央行货币政策在2017年延续了稳健中性的总体思路。债券市场,2017 年首先是对2014-2016年宽监管、宽货币背景下,金融体系宏观以及微观加杠杆带动收益率下行超过基本面的修复,从收益率过低回归到相对合理的水平;其次,伴随16 年下半年监管政策从宽监管、宽货币到严监管、紧货币的转变,且在2017年政策力度及执行力度更加明确之后,收益率中枢的进一步抬升、曲线的熊平。资金面方面由于严监管、去杠杆下,货币政策中性偏紧,偏低的超储率、各种流动性指标考核以及财政存款的季节性波动,引发了资金面的频繁扰动。边际的明显收紧、监管考核压力、不确定性等因素,导致货币市场利率出现了较大幅度的抬升,也使得投资者为了获得更长期限和稳定的负债,必须付出更高的流动性溢价。本基金在2017年通过细选各券、严控风险,构建一个短久期、高收益的组合,即便年内债券收益率出现了大幅上行,但是在票息保护有所提升以及缩短久期的操作下,票息的收益覆盖了资本利得的损失,依然实现了较好的正收益。权益方面在2017年维持上半年重点配置了金融、消费板块,下半年重点增配了地产、周期等板块。2018年将进一步完善投资分析框架,结合市场环境变化,自上而下寻找成功概率高的投资方向,争取在未来的投资中,给投资者带来相对稳定的长期收益。 报告期内基金业绩的表现 本年度,本基金份额净值增长率为5.46%,同期业绩比较基准增长率为1.50%,基金超越业绩比较基准3.96%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年我国将坚持推进供给侧结构性改革,落实“三去一降一补”重点任务,积极的财政政策要聚力增效,稳健的货币政策要保持中性,经济继续向高质量增长迈进。预计2018年消费保持稳定,投资增速仍将有所放缓,外贸进出口仍然能够保持稳中向好的发展势头。国内央行在2018年全面上调商业银行存贷款基准利率的可能性仍然较低。一方面,国内通胀的温和表现意味着央行采取货币紧缩的动力不足,同时,中国经济下行压力并未缓解,现阶段仍需避免实体经济融资成本的过快上涨;从国外方面来说,人民币汇率年末的企稳态势意味着,央行也不存在被动加息避免人民币贬值的压力。 展望2018年,金融监管的叠加,监管政策的密集出台可能会冲击市场;通胀快速上行超预期,对实体经济的负面影响超预期;地缘局势紧张,风险事件放大市场波动。由于去年债市的暴力杀跌是对基本面的一致性预期被打破,但利率却矫枉过正。在金融监管领域,仍会有更多的细化政策出台来规范发展,但同时也导致资金供给的摩擦进一步上升,制约利率水平的回落,尤其是货币政策还难以有效放松。我们仍然需要做好持久战的应对,核心是做好负债端管理,只有稳定住负债端,尽量获取低成本资金的情况下,才能在这一轮金融风险调控和金融去产能的过程中适者生存。管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:1、对公司规章制度体系不断补充和完善。公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。 2、开展各类合规监察工作。监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。 本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、20项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监管机构完成多项自查工作等。5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金存续期内不进行收益分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金自2017年11月9日起至2017年12月28日止基金资产净值低于五千万元。截至2017年12月31日基金资产净值已不再低于五千万元。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第1800433号 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人信诚季季定期支付债券型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了后附的第1页至第33页的信诚季季定期支付债券型证券投资基金 (以下简称“信诚季季定期基金”) 财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚季季定期基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于信诚季季定期基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。强调事项-其他事项-其他信息信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括信诚季季定期基金2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层负责评估信诚季季定期基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非信诚季季定期基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司治理层负责监督信诚季季定期基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3) 评价信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4) 对信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对信诚季季定期基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致信诚季季定期基金不能持续经营。(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与信诚季季定期基金管理人中信保诚基金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。注册会计师的姓名黄小熠叶凯韵会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所的地址北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层审计报告日期2018年3月28日 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金2017年12月31日的资产负债表,2017年1月1日至2017年12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体：信诚季季定期支付债券型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款24,501,069.0668,359.03结算备付金264,975.381,412,362.87存出保证金12,143.4587,948.51交易性金融资产11,485,959.30508,447,265.86其中：股票投资-70,741,458.49 基金投资--债券投资11,485,959.30437,705,807.37资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产39,315,142.37-应收证券清算款-1,600,474.22应收利息305,239.739,687,926.98应收股利--应收申购款595.24-递延所得税资产--其他资产150.00150.00资产总计75,885,274.53521,304,487.47负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-5,000,000.00应付证券清算款24,400,000.00-应付赎回款-1,790.70应付管理人报酬10,019.29308,712.04应付托管费2,862.6588,203.44应付销售服务费--应付交易费用35,048.99106,745.45应交税费--应付利息-3,502.45应付利润--递延所得税负债--其他负债585,000.00445,006.74负债合计25,032,930.935,953,960.82所有者权益：实收基金32,119,287.15343,436,329.15未分配利润18,733,056.45171,914,197.50所有者权益合计50,852,343.60515,350,526.65负债和所有者权益总计75,885,274.53521,304,487.47 截止本报告期末,基金份额净值1.329元,基金份额总额38,254,464.63份。利润表会计主体：信诚季季定期支付债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入7,320,770.9416,286,772.411.利息收入5,610,660.3616,448,123.60其中：存款利息收入58,886.81138,926.23债券利息收入5,404,562.0516,004,690.35资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入147,211.50304,507.02其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-7,320,742.868,428,593.25其中：股票投资收益-566,424.287,619,379.25 基金投资收益--债券投资收益-6,786,624.59234,182.76资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益32,306.01575,031.243.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8,432,242.61-8,648,688.104.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）598,610.8358,743.66减：二、费用1,880,344.406,226,314.771．管理人报酬1,004,966.872,731,601.122．托管费287,133.29780,457.433．销售服务费--4．交易费用258,756.68910,076.395．利息支出54,823.381,521,846.62其中：卖出回购金融资产支出54,823.381,521,846.626．其他费用274,664.18282,333.21三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,440,426.5410,060,457.64减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）5,440,426.5410,060,457.64 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：信诚季季定期支付债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）343,436,329.15171,914,197.50515,350,526.65二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,440,426.545,440,426.54三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-311,317,042.00-158,621,567.59-469,938,609.59其中：1.基金申购款24,551,115.3114,295,013.3938,846,128.702.基金赎回款-335,868,157.31-172,916,580.98-508,784,738.29四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）32,119,287.1518,733,056.4550,852,343.60项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）51,247,851.1524,633,362.9275,881,214.07二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-10,060,457.6410,060,457.64三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）292,188,478.00137,220,376.94429,408,854.94其中：1.基金申购款346,952,127.86163,391,811.51510,343,939.372.基金赎回款-54,763,649.86-26,171,434.57-80,935,084.43四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）343,436,329.15171,914,197.50515,350,526.65 报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：吕涛 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注 基金基本情况 信诚季季定期支付债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚季季定期支付债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013] 833号文) 和《关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013] 801号文) 批准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2013年9月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集资金总额人民币251,674,346.31元。上述募集资金已由会计师事务所验证,并出具了验资报告。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》和《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券 [包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券 (含分离交易可转债) 、次级债] 、债券回购、银行存款、货币市场工具等、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:人民币一年期银行定期储蓄存款利率 (税后) 。根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 差错更正的说明 本基金在本年度未发生重大会计差错更正。 税项 (1) 主要税项说明 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。(b) 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(f) 对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构中信信托有限责任公司基金管理人的股东英国保诚集团股份有限公司基金管理人的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司基金管理人的股东中信保诚人寿保险有限公司(“中信保诚人寿”)基金管理人主要股东控制的机构中信信诚资产管理有限公司基金管理人的子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。通过关联方交易单元进行的交易 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。关联方报酬 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,004,966.872,731,601.12其中：支付销售机构的客户维护费50,137.3255,058.65注:支付基金管理人中信保诚基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金管理费 = 前一日基金资产净值× 0.70% / 当年天数 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费287,133.29780,457.43注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为: 日基金托管费 = 前一日基金资产净值× 0.20% / 当年天数 销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行24,501,069.0651,895.8168,359.03117,295.56注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2017年12月31日的相关余额为人民币264,975.38元(2016年12月31日:人民币1,412,362.87元) 。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。其它关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末处于流通受限情况的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 以公允价值计量的资产和负债 如下列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下: 第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; 第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值; 第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。 于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为人民币970,624.80元,第二层次的余额为人民币10,515,334.50元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次人民币76,484,199.69元,第二层次的余额为人民币431,963,066.17元,无属于第三层次的余额) 。(a) 第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年12月31日:无) 。 (2) 其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资11,485,959.3015.14其中：债券11,485,959.3015.14资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产39,315,142.3751.81其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计24,766,044.4432.647其他各项资产318,128.420.428合计75,885,274.53100.00 期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1601318中国平安5,181,808.001.012601288农业银行2,276,326.000.443601398工商银行1,860,516.000.364601899紫金矿业1,813,949.000.355002773康弘药业1,809,666.820.356000858五 粮 液1,791,848.000.357000002万 科Ａ1,417,792.000.288600048保利地产1,336,471.000.269600383金地集团1,315,798.000.2610600809山西汾酒1,256,313.000.2411000568泸州老窖1,231,296.000.2412000661长春高新1,225,626.000.2413601607上海医药945,191.000.1814000651格力电器942,400.450.1815600028中国石化925,680.000.1816600519贵州茅台845,504.000.1617300180华峰超纤703,156.000.1418600019宝钢股份668,196.000.1319600763通策医疗627,200.000.1220002391长青股份576,735.000.11买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1600138中青旅39,621,579.317.692601699潞安环能15,324,567.002.973000937冀中能源12,901,674.002.504601318中国平安6,268,969.001.225600079人福医药4,994,808.040.976601288农业银行2,217,721.460.437002773康弘药业2,025,035.450.398000858五 粮 液2,022,540.000.399601398工商银行1,839,544.000.3610601899紫金矿业1,706,648.000.3311000002万 科Ａ1,288,633.000.2512000661长春高新1,267,609.810.2513600809山西汾酒1,265,169.000.2514000568泸州老窖1,248,099.000.2415600048保利地产1,198,142.000.2316600383金地集团1,161,634.000.2317000651格力电器1,054,728.000.2018600519贵州茅台946,245.000.1819600028中国石化942,153.000.1820601607上海医药902,784.000.18卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额34,756,527.27卖出股票收入（成交）总额109,759,727.17买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券2,895,360.005.692央行票据--3金融债券1,957,032.003.85其中：政策性金融债1,957,032.003.854企业债券5,662,942.5011.145企业短期融资券--6中期票据--7可转债970,624.801.918其他--9合计11,485,959.3022.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）1018005国开170119,8001,957,032.003.85201956317国债0919,0001,896,960.003.73312294009咸城投10,0001,026,400.002.024122825PR景德镇20,0001,002,000.001.97501955717国债0310,000998,400.001.96 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未进行贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期内未进行股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围不包括股指期货投资。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价本基金投资范围不包括国债期货投资。投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金12,143.452应收证券清算款-3应收股利-4应收利息305,239.735应收申购款595.246其他应收款150.007待摊费用-8其他-9合计318,128.42 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位： 份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例255150,017.5122,120,391.2857.82%16,134,073.3542.18%期末上市基金前十名持有人 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注:期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。发起式基金发起资金持有份额情况 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2013年9月12日)基金份额总额251,674,346.31本报告期期初基金份额总额396,740,496.23本报告期基金总申购份额29,226,195.54减：本报告期基金总赎回份额388,933,788.13本报告期基金拆分变动份额1,221,560.99本报告期期末基金份额总额38,254,464.631.拆分变动份额为因份额折算产生的份额。 2.根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》、《信诚基金关于信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年度定期支付的提示性公告》及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金管理人分别于2017年3月13日(折算基准日)、2017年6月13日(折算基准日)、2017年9月13日(折算基准日)和2017年12月13日(折算基准日)对该基金份额进行了基金份额折算。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.报告期内基金管理人的专门基金托管部门无重大人事变动 2.2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币25,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东吴证券266,322,681.3145.90%61,765.9046.18%-民生证券120,765,857.9614.37%19,339.4714.46%-招商证券214,513,408.7210.04%13,226.069.89%-东北证券112,301,027.818.51%11,209.908.38%-兴业证券27,938,593.005.49%7,393.185.53%-中信建投26,158,469.004.26%5,612.264.20%-宏源证券36,092,379.004.22%5,552.054.15%-川财证券25,651,017.003.91%5,262.853.93%-中投证券33,225,796.042.23%3,004.222.25%-中信证券11,522,099.601.05%1,387.161.04%-安信证券3-----长城证券1-----长江证券2-----大通证券1-----东方证券1-----东兴证券1-----方正证券1-----高华证券1-----广发证券1-----国金证券1-----国联证券1-----国泰君安1-----国信证券1-----海通证券1-----红塔证券1-----华创证券3-----华融证券1-----华泰证券1-----联合证券1-----平安证券2-----瑞银证券1-----山西证券1-----申银万国1-----天风证券2-----西部证券1-----西藏东财1----本期新增西南证券2-----信达证券2-----银河证券2-----浙商证券1-----中金公司1-----中泰证券1-----中信金通1-----中信山东2-----中信浙江1-----中银国际1----- 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东吴证券56,947,826.3422.14%373,800,000.0046.15%--民生证券43,378,446.4416.86%131,700,000.0016.26%--招商证券277,825.790.11%----东北证券1,618,662.260.63%----兴业证券504.45-86,000,000.0010.62%--中信建投98,335,581.3338.22%----宏源证券------川财证券34,149,969.2913.27%141,700,000.0017.50%--中投证券21,701,009.928.44%67,200,000.008.30%--中信证券853,887.170.33%----安信证券------长城证券------长江证券------大通证券------东方证券------东兴证券------方正证券------高华证券------广发证券------国金证券------国联证券------国泰君安------国信证券------海通证券------红塔证券------华创证券------华融证券------华泰证券------联合证券------平安证券--9,500,000.001.17%--瑞银证券------山西证券------申银万国------天风证券------西部证券------西藏东财------西南证券------信达证券------银河证券------浙商证券------中金公司------中泰证券------中信金通------中信山东------中信浙江------中银国际------本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。 影响投资者决策的其他重要信息无 中信保诚基金管理有限公司2018年3月30日