基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年3月30日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2017年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称招商丰裕混合基金主代码001501基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年11月17日基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额32,668,290.98份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：招商丰裕混合A招商丰裕混合C下属分级基金的交易代码：001501001502报告期末下属分级基金的份额总额8,282,676.86份24,385,614.12份基金产品说明投资目标本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。投资策略资产配置策略：本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况，在权益类资产、固定收益类资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。股票投资策略：本基金以价值投资理念为导向，采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个股精选方法，灵活运用多种股票投资策略，深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司，实现基金资产的长期稳定增值。债券投资策略：本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。权证投资策略：本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。股指期货投资策略：本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。中小企业私募债券投资策略：中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。业绩比较基准中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%（单利年化）风险收益特征本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称招商基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名潘西里王永民联系电话0755－83196666010-66594896电子邮箱cmf@cmfchina.comfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-887-955595566传真0755－83196475010－66594942信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.cmfchina.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年11月17日(基金合同生效日)-2015年12月31日招商丰裕混合A招商丰裕混合C招商丰裕混合A招商丰裕混合C招商丰裕混合A招商丰裕混合C本期已实现收益-1,674,034.06407,065.4221,503,859.0116,392,047.70192.294,698,959.41本期利润2,910,685.64-501,749.8917,702,491.165,942,948.15485.8916,260,216.35加权平均基金份额本期利润0.0107-0.01750.04610.01520.00710.0062本期基金份额净值增长率4.64%2.65%4.97%4.97%0.70%0.60%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.10150.07940.05730.05580.00280.0018期末基金资产净值9,159,333.8826,433,300.92469,950,770.9984,235,250.9367,012.332,659,380,861.00期末基金份额净值1.1061.0841.0571.0561.0071.006注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商丰裕混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.00%0.21%1.13%0.02%-1.13%0.19%过去六个月4.05%0.24%2.27%0.01%1.78%0.23%过去一年4.64%0.19%4.50%0.01%0.14%0.18%自基金合同生效起至今10.60%0.18%9.55%0.01%1.05%0.17% 招商丰裕混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.09%0.21%1.13%0.02%-1.22%0.19%过去六个月2.26%0.20%2.27%0.01%-0.01%0.19%过去一年2.65%0.17%4.50%0.01%-1.85%0.16%自基金合同生效起至今8.40%0.17%9.55%0.01%-1.15%0.16% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金合同于2015年11月17日生效，截止2015年12月31日成立未满1年，故成立当年的净值增长率按当年实际存续期计算。过去三年基金的利润分配情况本基金于2015年11月17日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目前，公司新增注册资本金至人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。2017年度获奖情况如下：Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券） 金牛奖?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金 （招商产业债券） 《中国证券报》金基金?股票投资回报基金管理公司奖 《上海证券报》金基金?一年期债券基金奖（招商双债增强（LOF）） 《上海证券报》金基金?三年期债券型基金奖（招商产业债券） 《上海证券报》明星基金奖?三年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券） 《证券时报》明星基金奖?三年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券） 《证券时报》明星基金奖?2016年度平衡混合型明星基金（招商制造业混合） 《证券时报》明星基金奖?2016年度绝对收益明星基金（招商丰融混合） 《证券时报》金帆奖?2017年度基金管理公司 《21世纪经济报道》金鼎奖?最佳公募基金公司品牌 《每日经济新闻》年度卓越公募基金 《华尔街见闻》年度十大风云基金产品奖（招商中证白酒指数分级） 《大众证券报》2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》杰出业绩表现基金产品（招商中证白酒指数分级）《东方财富网》年度指数投资奖 《华夏时报》基金电商平台杰出用户体验奖 《金融界》 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期何文韬本基金基金经理2015年11月17日-10男，管理学硕士。2007年7月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员，专户资产投资部研究员、助理投资经理、投资经理，先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作，现任投资管理二部总监助理兼招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金、招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金、招商丰享灵活配置混合型证券投资基金、招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析从 A股市场的归因分析来看，A股整体由盈利驱动，大盘股盈利与估值迎“戴维斯双击”，而小盘股遭遇“杀估值”。全年沪深300涨幅21.78%，创业板跌幅10.67%。组合操作上，我们重点配置了以蓝筹为主的价值股。从债券市场来看，2017年债券市场波动巨大，市场整体呈下跌形态，利率债下跌幅度大于信用债。全年来看，10 年国债收益率从3.01%上升到3.88%，10 年国开债收益率从3.68%上升到4.82%，可比信用债收益率超过同期限贷款基准利率。组合操作上，我们维持了短久期和高等级的配置策略。报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金A类份额净值增长率为4.64%，同期业绩基准增长率为4.50%，C类份额净值增长率为2.65%，同期业绩基准增长率为4.50%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2018年经济增速预计有所回落，但韧性犹在，A 股受到流动性中性的影响，依然呈现结构性机会，核心交易来自利率高位震荡后温和下行，使得增长因子的贴现率有所下降，市值因子与增长因子兼备的中盘股将取得最显著超额收益。债券市场方面，经济的韧性和温和的通胀整体影响中性，但金融去杠杆会带来较大的不确定性。考虑到当前债券静态收益率较高，配置价值较好。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自2017年8月11日到2017年10月24日、2017年11月8日到2017年12月29日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金2017年财务报表已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年3月27日出具了报告号为毕马威华振审字第1801475号的带强调事项段的无保留审计报告。根据审计报告中的强调事项段，提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注7.4.1及附注7.4.2所述，根据《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的最后运作日为2018年3月14日，并于2018年3月15日进入清算程序。因此，招商丰裕混合基金2017年度的财务报表是基于非持续经营基础编制的。本段内容不影响已发表的审计意见。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 审计报告标题审计报告审计报告收件人招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了后附的招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金(以下简称” 招商丰裕混合基金”)财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称”中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了招商丰裕混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称”审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的”注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于招商丰裕混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。强调事项我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注7.4.1及附注7.4.2所述，根据《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金的最后运作日为2018年3月14日，并于2018年3月15日进入清算程序。因此，招商丰裕混合基金2017年度的财务报表是基于非持续经营基础编制的。本段内容不影响已发表的审计意见。其他信息招商丰裕混合基金管理人招商基金管理有限公司 (以下简称”基金管理人”) 管理层对其他信息负责。其他信息包括招商丰裕混合基金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商丰裕混合基金的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项。经评估，基金管理人管理层认为招商丰裕混合基金应以非持续经营为基础编制财务报表，并已在财务报表附注7.4.1及附注7.4.2中进行了相关披露。基金管理人治理层负责监督招商丰裕混合基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4) 根据获取的审计证据，对基金管理人管理层以非持续经营为基础编制财务报表的恰当性得出结论。(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露) ，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。注册会计师的姓名金乃雯王磊会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的地址中国?北京审计报告日期2018年3月27日年度财务报表 资产负债表会计主体：招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款3,042,422.205,849,810.01结算备付金883,922.052,538,366.49存出保证金78,001.7271,396.05交易性金融资产2,750,210.30570,899,394.37其中：股票投资2,750,210.3086,742,704.57基金投资--债券投资-484,156,689.80资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产29,000,000.00-应收证券清算款-582,210.39应收利息37,682.987,469,822.67应收股利--应收申购款1,627.59103,710.34递延所得税资产--其他资产--资产总计35,793,866.84587,514,710.32负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-32,000,000.00应付证券清算款228.00-应付赎回款5,718.7819,674.37应付管理人报酬30,198.85604,948.98应付托管费7,549.75151,237.26应付销售服务费11,191.38101,152.94应付交易费用6,342.75162,481.99应交税费--应付利息-19,192.86应付利润--递延所得税负债--其他负债140,002.53270,000.00负债合计201,232.0433,328,688.40所有者权益：实收基金32,668,290.98524,275,914.52未分配利润2,924,343.8229,910,107.40所有者权益合计35,592,634.80554,186,021.92负债和所有者权益总计35,793,866.84587,514,710.32注：报告截止日2017年12月31日，招商丰裕混合A基金份额净值1.106元，基金份额总额8,282,676.86份；招商丰裕混合C基金份额净值1.084元，基金份额总额24,385,614.12份。招商丰裕混合份额总额合计为32,668,290.98份。 利润表会计主体：招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入8,239,779.8337,748,208.361.利息收入11,358,692.9321,796,109.12其中：存款利息收入145,291.411,234,547.68债券利息收入10,263,950.2716,618,196.50资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入949,451.253,943,364.94其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-7,140,750.5530,175,703.08其中：股票投资收益5,843,519.4529,871,144.30基金投资收益--债券投资收益-13,953,106.31-68,499.61资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益968,836.31373,058.393.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,675,904.39-14,250,467.404.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）345,933.0626,863.56减：二、费用5,830,844.0814,102,769.051．管理人报酬3,220,923.698,021,012.532．托管费805,230.932,005,253.223．销售服务费156,229.482,035,476.224．交易费用699,504.781,186,600.675．利息支出557,127.93430,378.80其中：卖出回购金融资产支出557,127.93430,378.806．其他费用391,827.27424,047.61三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）2,408,935.7523,645,439.31减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,408,935.7523,645,439.31 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）524,275,914.5229,910,107.40554,186,021.92二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,408,935.752,408,935.75三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-491,607,623.54-29,394,699.33-521,002,322.87其中：1.基金申购款42,758,186.243,734,267.2446,492,453.482.基金赎回款-534,365,809.78-33,128,966.57-567,494,776.35四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）32,668,290.982,924,343.8235,592,634.80项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,642,893,777.2916,554,096.042,659,447,873.33二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-23,645,439.3123,645,439.31三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,118,617,862.77-10,289,427.95-2,128,907,290.72其中：1.基金申购款1,024,961,305.3526,796,171.931,051,757,477.282.基金赎回款-3,143,579,168.12-37,085,599.88-3,180,664,768.00四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）524,275,914.5229,910,107.40554,186,021.92报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于准予招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2015] 1156号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2015年11月17日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,500,189,683.80份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 (以下简称“中国银行”) 。本基金于2015年11月16日至2015年11月20日募集，并提前于2015年11月16日募集完毕。募集期间净认购资金人民币2,500,189,683.80元，认购资金在募集期间产生的利息人民币0.00元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计2,500,189,683.80份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1500919号验资报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、债券 (含中小企业私募债、地方政府债券等) 、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的比例为基金资产的0% - 95%，投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3% (单利年化) 。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人不满200人或者基金资产净值低于5000万的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。本基金自2017年8月11日到2017年10月24日、2017年11月8日到2017年12月29日存在连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，基金管理人已于2018年2月9日刊登了《关于以通讯方式召开招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2018年2月12日、2018年2月13日陆续刊登了提示性公告。本次基金份额持有人大会于2018年3月13日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效，基金管理人于2018年3月14日刊登了《关于招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金自持有人大会决议生效并公告后的下一个工作日起（即2018年3月15日）进入清算程序。会计报表的编制基础如本基金财务报表附注7.4.1所述，本基金根据《招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，已于2018年3月15日进入清算程序。因此，本基金财务报表以非持续经营为基础编制。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额，并按预计结算金额计量负债。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称”财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明报告期所采用的会计政策、会计估计与2016年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。会计估计变更的说明根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》的处理标准，本基金自2017年12月5日起，对本基金持有的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票的估值方法进行调整，于2017年12月5日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.25%。差错更正的说明本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。税项根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(g)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系招商基金管理有限公司基金管理人中国银行基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)基金管理人的股东招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)基金管理人的股东招商财富资产管理有限公司基金管理人的全资子公司招商资产管理（香港）有限公司基金管理人的全资子公司注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券116,622,593.2027.12%-- 债券交易 金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例招商证券171,108,953.5585.72%40,420,400.0034.54% 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例招商证券400,900,000.0011.96%-- 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券108,611.4527.31%--关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券----注：1、上述交易佣金比率均在合理商业条件范围内收取，并符合行业标准。2、根据《证券交易单元及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用招商证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从招商证券股份有限公司获得证券研究综合服务。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,220,923.698,021,012.53其中：支付销售机构的客户维护费11,750.502,545.75注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费805,230.932,005,253.22注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费招商丰裕混合A招商丰裕混合C合计招商基金管理有限公司-143,252.07143,252.07招商银行-1,899.441,899.44合计-145,151.51145,151.51获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费招商丰裕混合A招商丰裕混合C合计招商基金管理有限公司-2,032,862.762,032,862.76招商银行-895.93895.93合计-2,033,758.692,033,758.69注：根据基金合同的规定，招商丰裕混合A不收取销售服务费, 招商丰裕混合C的销售服务费按基金前一日的资产净值×0.50%的年费率来计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 招商丰裕混合C的日销售服务费＝前一日招商丰裕混合C资产净值×0.50%÷当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份招商丰裕混合A关联方名称本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例招商财富资产管理有限公司20,984,489.0586.0527%--由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行3,042,422.20113,258.465,849,810.011,011,047.03注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项公允价值以公允价值计量的金融工具(a) 以公允价值计量的资产和负债下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。单位：人民币元持续的公允价值 计量资产本期末 (2017年12月31日)第一层次第二层次第三层次合计交易性金融资产股票投资2,750,210.30 2,750,210.30债券投资 资产支持证券投资 持续以公允价值计量的资产总额2,750,210.30 2,750,210.30单位：人民币元持续的公允价值 计量资产上年度末 (2016年12月31日)第一层次第二层次第三层次合计交易性金融资产股票投资61,691,882.8325,050,821.74 86,742,704.57债券投资 484,156,689.80 484,156,689.80资产支持证券投资 持续以公允价值计量的资产总额61,691,882.83509,207,511.54 570,899,394.372017 年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。(b)第二层次的公允价值计量对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。2017年，本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注7.4.4.4和7.4.4.5。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2016年12月31日：无)。其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资2,750,210.307.68 其中：股票2,750,210.307.682基金投资--3固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产29,000,000.0081.02 其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计3,926,344.2510.978其他各项资产117,312.290.339合计35,793,866.84100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,458,197.304.10D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业177,920.000.50G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业740,520.002.08K房地产业--L租赁和商务服务业373,573.001.05M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,750,210.307.73报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1002821凯莱英21,4181,281,867.303.602601288农业银行98,000375,340.001.053600138中青旅17,900373,573.001.054601398工商银行58,900365,180.001.035600511国药股份6,400177,920.000.506000910大亚圣象7,700176,330.000.50报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002053云南能投10,961,092.911.982601009南京银行8,010,957.001.453601318中国平安7,344,210.001.334600887伊利股份6,978,055.001.265600138中青旅6,766,781.631.226600998九州通6,472,731.391.177601998中信银行6,290,964.661.148601288农业银行5,200,197.000.949601601中国太保5,079,922.000.9210600016民生银行4,839,370.000.8711600511国药股份4,816,624.080.8712601766中国中车4,579,303.000.8313601328交通银行4,347,780.000.7814600482中国动力3,437,780.870.6215600196复星医药3,418,391.000.6216600068葛洲坝3,417,683.940.6217600276恒瑞医药3,405,974.000.6118601668中国建筑3,301,424.000.6019600028中国石化3,298,379.870.6020601888中国国旅3,049,784.000.55注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002053云南能投10,005,747.821.812601009南京银行9,790,782.601.773601318中国平安8,529,001.001.544600074ST保千里7,894,541.701.425600887伊利股份7,299,340.001.326300078思创医惠6,646,512.741.207601601中国太保6,561,769.001.188600138中青旅6,459,924.701.179600998九州通6,437,611.001.1610000411英特集团6,252,281.321.1311601998中信银行6,230,158.941.1212600240华业资本6,147,655.291.1113002791坚朗五金5,388,366.780.9714601288农业银行5,126,250.000.9315600016民生银行5,041,958.000.9116601607上海医药4,916,763.860.8917002792通宇通讯4,805,971.240.8718601328交通银行4,539,318.000.8219601766中国中车4,261,301.000.7720600511国药股份4,190,557.000.76注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额174,010,627.02卖出股票收入（成交）总额256,731,069.18注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。本基金投资股指期货的投资政策本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。本期国债期货投资评价根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金78,001.722应收证券清算款-3应收股利-4应收利息37,682.985应收申购款1,627.596其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计117,312.29 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例招商丰裕混合A8,1891,011.447,880,787.7995.15%401,889.074.85%招商丰裕混合C1,26019,353.6623,243,991.1995.32%1,141,622.934.68%合计9,4493,457.3331,124,778.9895.28%1,543,512.004.72%注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金招商丰裕混合A22,718.020.2743%招商丰裕混合C27,721.830.1137%合计50,439.850.1544%注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金招商丰裕混合A0~10招商丰裕混合C0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金招商丰裕混合A0招商丰裕混合C0合计0 开放式基金份额变动单位：份项目招商丰裕混合A招商丰裕混合C基金合同生效日（2015年11月17日）基金份额总额69,596.802,500,120,087.00本报告期期初基金份额总额444,489,754.4079,786,160.12本报告期基金总申购份额16,277,913.3226,480,272.92减:本报告期基金总赎回份额452,484,990.8681,880,818.92本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额8,282,676.8624,385,614.12 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期没有举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017年9月15日，经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ，选举赵斌先生担任公司第五届监事会主席。2、2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务2年，本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币40,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例招商证券1116,622,593.2027.12%108,611.4527.31%-国金证券187,578,672.1820.36%81,562.0220.51%-东兴证券367,353,748.1315.66%62,726.2615.77%-广发证券147,066,904.0210.94%43,833.1411.02%-中信建投645,509,903.5410.58%42,384.7610.66%-长城证券226,344,604.896.13%24,534.216.17%-中泰证券211,537,187.482.68%8,436.652.12%-华安证券111,031,384.432.56%10,273.692.58%-天风证券24,341,883.151.01%4,043.621.02%-海通证券33,427,361.070.80%3,191.900.80%-兴业证券22,528,072.000.59%2,354.380.59%-西藏东方财富12,374,182.000.55%1,736.230.44%-东北证券11,778,401.000.41%1,656.220.42%-国信证券21,010,397.000.23%940.980.24%-第一创业证券1724,834.000.17%675.000.17%-长江证券2453,591.620.11%422.450.11%-华泰证券3278,081.000.06%258.990.07%-中信证券276,542.000.02%71.280.02%-银河证券137,292.200.01%34.720.01%-国海证券1-----中金公司2-----红塔证券1-----平安证券3-----申万宏源4-----东方证券1-----太平洋证券2-----光大证券1-----安信证券1-----新时代证券1-----国泰君安3-----信达证券2-----大通证券1-----民族证券1-----方正证券3-----华创证券2-----中银国际3-----中投证券1-----注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例招商证券171,108,953.5585.72%400,900,000.0011.96%--国金证券------东兴证券432,045.500.22%714,800,000.0021.32%--广发证券--177,900,000.005.31%--中信建投84,135.000.04%291,800,000.008.70%--长城证券27,989,174.1014.02%739,000,000.0022.05%--中泰证券--128,900,000.003.85%--华安证券--348,400,000.0010.39%--天风证券--10,900,000.000.33%--海通证券--112,000,000.003.34%--兴业证券------西藏东方财富------东北证券------国信证券------第一创业证券--103,400,000.003.08%--长江证券--107,700,000.003.21%--华泰证券------中信证券--33,200,000.000.99%--银河证券--163,300,000.004.87%--国海证券------中金公司------红塔证券------平安证券------申万宏源------东方证券------太平洋证券------光大证券------安信证券------新时代证券------国泰君安------信达证券------大通证券------民族证券------方正证券--20,000,000.000.60%--华创证券------中银国际------中投证券------ 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170101-201710249,059,502.14-6,800,000.002,259,502.146.92%220171025-20171231-20,984,489.05-20,984,489.0564.24%320170101-20170811442,476,892.82-442,476,892.82--420170815-20171024-4,594,669.114,000,000.00594,669.111.82%个人-------产品特有风险本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。影响投资者决策的其他重要信息1、本基金管理人于2018年2月9日发布公告，本基金自2018年2月14日起至2018年3月12日17：00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于终止招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。2、本基金管理人于2018年3月14日发布公告，本次基金份额持有人大会于2018年3月13日表决通过了本次会议议案，本次大会决议自该日起生效。自2018年3月15日起，本基金即进入清算程序，基金管理人不再接受持有人提出的份额赎回、转换转出申请，本基金的申购、转换转入亦不再恢复。 招商基金管理有限公司2018年3月30日