基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1基金基本情况基金简称中银尊享半年定期开放债券基金主代码002916交易代码002916基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2016年8月24日基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司报告期末基金份额总额60,573,527.33份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金根据对宏观经济趋势的动态分析，结合定性分析和定量分析的方法，在限定投资范围内，决定债券类资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略以及自下而上精选潜力股票等完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率*90% + 沪深300指数收益率*10%。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中银基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人姓名薛文成朱萍联系电话021-38834999021-61618888电子邮箱clientservice@bocim.comZhup02@spdb.com.cn客户服务电话021-38834788 400-888-556695528传真021-68873488021-636025402.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.bocim.com基金年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦26楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日-本期已实现收益3,962,005.15-11,147,733.10-本期利润10,358,951.06-17,593,294.98-加权平均基金份额本期利润0.0184-0.0219-本期基金份额净值增长率1.96%-2.19%-3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.0027-0.0219-期末基金资产净值60,407,975.69786,506,349.45-期末基金份额净值0.99730.9781-注：1.本基金合同于2016年08月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.10%0.26%-0.53%0.09%0.63%0.17%过去六个月3.09%0.33%-0.20%0.08%3.29%0.25%过去一年1.96%0.27%-1.08%0.09%3.04%0.18%自基金合同生效起至今-0.27%0.25%-3.26%0.11%2.99%0.14%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年8月24日至2017年12月31日)/注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）的规定，即本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于交易保证金一倍的现金。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注：本基金合同于2016年8月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017-----2016-----合计-----注：本基金合同于2016年08月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年，无利润分配情况。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验截至2017年12月31日，本管理人共管九十二只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金、中银金融地产混合型证券投资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银量化价值混合型证券投资基金、中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享定期开放债券型证券投资基金、中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨成本基金的基金经理、中银新趋势基金基金经理、中银益利基金基金经理、中银合利基金基金经理、中银丰利基金基金经理、中银锦利基金基金经理2016-08-24-11中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP），管理学硕士。曾任信诚基金固定收益分析师，上投摩根基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司，2015年9月至今任中银新趋势基金基金经理，2016年4月至今任中银益利基金基金经理，2016年5月至今任中银合利基金基金经理，2016年8月至今任中银丰利基金基金经理，2016年8月至今任中银尊享基金基金经理，2016年12月至今任中银锦利基金基金经理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现异常交易行为。本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析1. 宏观经济分析2017年，全球经济稳定复苏，主要经济体经济走势均出现回升，全球货币政策逐渐退出宽松。具体情况来看，美国经济表现整体强势，经济景气不断提升，制造业PMI指数从2016年末的54.5大幅上升至59.3水平，通胀达到 2%的长期均衡水平，就业持续改善，失业率从4.7%进一步下降至4.1%左右，美联储全年加息三次并公布缩表计划，货币政策逐步收紧。欧元区经济持续复苏，制造业PMI指数从54.9上升至60.6，CPI同比增速稳定至1.3%左右。日本经济从下半年开始小幅复苏，PMI指数从2016年末的52.4上升至54.1，通胀回暖，就业改善，失业率从3.1%降至2.8%。国内经济方面，在国内外需求复苏影响下，宏观经济保持韧性，经济结构出现重大变革，推进供给侧结构性改革。2017 年 GDP 实际同比增长 6.9%，较2016年提升0.2个百分点。通胀总体处于低位，CPI 同比增长 1.6%，PPI 从年初的6.9%回落到年末的 4.9%。从经济增长动力来看，基础设施投资建设和出口对经济增长贡献较多，基建投资同比增长约 14%，美元计价出口增速大幅回升至11%以上。政策方面，央行货币政策稳健中性，实际操作中性偏紧，抑制资产泡沫，防范金融风险，推进金融去杠杆，全年 M2 同比增长 8.2%，社会融资规模同比增长12%，新增人民币贷款 13.5万亿元。2. 市场回顾2017年，债券收益率全年震荡上行，债券指数普遍下跌，全年中债总全价指数下跌4.26%，中债银行间国债全价指数下跌4.83%，中债企业债总全价指数下跌 9.84%。具体来看，一季度国内经济延续回暖趋势，债市还面临表外理财首次纳入MPA考核、央行两次上调货币政策工具利率、美联储在3月加息如期落地等多重利空，长端收益率震荡上行，十年国债收益率上行27bp至3.28%，十年国开债上行36bp至4.06%。二、三季度金融去杠杆和风险防范成为监管主基调，监管层表态加强监管协调后市场情绪略有平复，二季度债市收益率仍旧向上寻顶但上行趋缓，而在三季度，由于前期市场普遍预期下半年经济下行未被证实，债市收益率走势表现纠结，十年国开债上下波动在不到20bp区间内，呈现窄幅震荡走势。四季度基本面仍然维持较强的韧性，十九大会议后各项监管政策逐步落地，也强化了市场对强监管的预期，债券市场经历了快速的调整，10年国债上行了40bp、10年国开债至高点上行约75bp。货币市场方面，主要受货币政策与金融监管政策的影响，年初上行速度较快，下半年央行维持“削峰填谷”操作后，资金利率表现较为平稳，全年利率中枢有所抬升，银行间 1 天回购加权平均利率均值在 2.72%，7 天回购加权平均利率均值在3.35%。 可转债方面，整体跟随股市宽幅震荡。其中上半年中证转债指数上涨2.58%，个券方面，歌尔、白云、宝钢EB等偏股价值型品种表现较好，分别上涨21.10%、11.99%及9.86%；下半年中证转债指数下跌2.67%，个券方面，宝钢EB、国资EB、三一等金融周期大盘转债表现较好，分别上涨21.24%、16.84%及2.02%，模塑、久其、九州等偏股型小盘转债表现较弱，分别下跌19.33%、16.43%及13.36%。股票市场方面，整体震荡上行，但全年分化明显。其中，上半年上证综指上涨2.86%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.78%，创业板综合指数下跌10.12%；下半年，上证综指上涨3.74%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨9.87%，创业板综合指数下跌5.56%。3. 运行分析2017 年本基金维持了较高的股票仓位，净值表现先扬后抑，二季度的周期股回调对净值拖累较大，债券组合总体维持短久期的持有策略，阶段性的参与了长债和转债的交易性投资机会。4.4.2报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金今年份额净值增长率为1.96%，同期业绩比较基准收益率为-1.08%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，全球经济进入普遍复苏阶段，美国经济继续温和扩张，通胀预期回升，欧洲日本经济持续复苏，全球主要经济体货币政策逐步正常化。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，国内经济基本面下行压力仍客观存在，但宏观政策保持定力，从追求增速向追求质量和效益的方向转变，仍将注重于经济结构调整和金融风险防控，控制宏观杠杆率。积极的财政政策取向不变，重在结构调整，货币政策保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，金融监管持续推进。社会融资方面，银监会将重点控制居民杠杆率的过快增长，继续压缩同业投资，严格规范交叉金融产品，推动银行及早开始理财业务转型。综合上述分析，我们对2018年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。预计2018年宏观调控政策整体保持稳定，双支柱调控框架下金融监管持续推进，货币政策以稳健中性为主，加强监管协调，维护合理稳定的流动性。预计银行间7天回购利率可能小幅下行，银行间资金面状况整体也有望保持稳定。经济基本面有一定下行压力，赤字率下调及地方融资强监管后基建投资可能出现增速下行，房地产投资在地产调控的大背景下，难以拉动经济增长，制造业投资保持稳中有升。物价方面，通胀预期虽有所抬升但整体对债市的压力较低，PPI持续回落。海外方面，美联储全年预计加息3到4次，欧央行也存在较大退出量化宽松政策的可能，因此对全球债市形成一定压力。考虑到金融改革的深化和金融监管的趋严，经济基本面存在下行压力，货币政策取向总体中性，但利率债供给压力不小，预计全年债券收益率中枢可能呈震荡下行走势，在出现经济下行、监管放松、供需压力下降、流动性改善等情况时，适当捕捉债券市场的阶段性机会。信用债方面，经济下行叠加去杠杆背景下违约风险事件发生概率较高，需规避信用风险较大的品种。具体操作上，在做好组合流动性管理的基础上，保持适度杠杆和久期，均衡配置，合理分配各类资产，审慎精选信用债和可转债品种，积极把握利率债和可转债的投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。权益方面，居民投资热点转移、机构投资者占比增加、外资基于投资MSCI和人民币配置需求，以及新规带动主动性管理投资业务规模扩大等四大因素支撑股票配置需求，A股市场将继续呈现盈利驱动的慢牛行情，消费和成长是重点关注的配置领域，周期则会有基于择时的表现机会，我们将积极把握结构性与波段性行情，借此提升基金的业绩表现。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时基金运营部按要求向公司信息披露部门提交临时公告，对外公布。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本报告期期末可供分配利润为-165,551.64元，根据本基金基金合同第十六部分基金的收益与分配相关约定，无相关收益分配事项。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中银尊享半年定开基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中银尊享半年定开基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期内，由中银基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6 审计报告本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 徐艳 许培菁签字出具了安永华明（2018）审字第61062100_B71号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资产：--银行存款1,385,206.34255,308,736.83结算备付金796,287.894,748,892.86存出保证金709,155.3283,187.18交易性金融资产61,466,433.60683,746,094.20其中：股票投资9,995,123.0023,216,294.20基金投资--债券投资51,471,310.60660,529,800.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-8,000,000.00应收证券清算款885,135.424,771,476.85应收利息1,544,765.3711,984,918.53应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计66,786,983.94968,643,306.45负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款6,000,000.00163,000,000.00应付证券清算款-18,306,086.63应付赎回款--应付管理人报酬25,684.31334,648.44应付托管费5,136.8766,929.67应付销售服务费--应付交易费用111,652.83382,517.06应交税费--应付利息-2,465.762,275.20应付利润--递延所得税负债--其他负债239,000.0044,500.00负债合计6,379,008.25182,136,957.00所有者权益：--实收基金60,573,527.33804,099,644.43未分配利润-165,551.64-17,593,294.98所有者权益合计60,407,975.69786,506,349.45负债和所有者权益总计66,786,983.94968,643,306.45注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.9973元，基金份额总额60,573,527.33份。7.2 利润表会计主体：中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日一、收入21,210,125.73-14,957,666.011.利息收入24,581,242.708,440,289.52其中：存款利息收入4,302,121.084,575,567.20债券利息收入18,558,857.242,073,796.04资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,720,264.381,790,926.28其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-9,768,062.88-16,952,393.68其中：股票投资收益3,673,571.11-13,274,133.55基金投资收益--债券投资收益-13,889,429.01-3,678,260.13资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益447,795.02-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6,396,945.91-6,445,561.884.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）-0.03减：二、费用10,851,174.672,635,628.971．管理人报酬2,761,427.491,413,665.282．托管费552,285.52282,733.073．销售服务费--4．交易费用3,468,875.81616,485.875．利息支出3,715,335.85149,719.97其中：卖出回购金融资产支出3,715,335.85149,719.976．其他费用353,250.00173,024.78三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,358,951.06-17,593,294.98减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）10,358,951.06-17,593,294.987.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）804,099,644.43-17,593,294.98786,506,349.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-10,358,951.0610,358,951.06三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-743,526,117.107,068,792.28-736,457,324.82其中：1.基金申购款143,143.32-3,501.88139,641.442.基金赎回款-743,669,260.427,072,294.16-736,596,966.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）60,573,527.33-165,551.6460,407,975.69项目上年度可比期间2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）804,099,644.43-804,099,644.43二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--17,593,294.98-17,593,294.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）804,099,644.43-17,593,294.98786,506,349.45报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮7.4 报表附注7.4.1基金基本情况中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1212号文《关于准予中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2016年8月24日生效，首次设立募集规模为804,099,644.43 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类品种，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×90% + 沪深300指数收益率×10%。 7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项7.4.6 税项7.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；?根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系中银基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)基金托管人中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金管理人的控股股东、基金销售机构中银国际证券有限责任公司受中国银行重大影响贝莱德投资管理(英国)有限公司基金管理人的股东中银资产管理有限公司基金管理人的全资子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,761,427.491,413,665.28其中：支付销售机构的客户维护费3,396.831,255.93注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费552,285.52282,733.07注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年8月24日（基金合同生效日）至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入浦发银行-定期存款---403,333.33浦发银行-活期存款1,385,206.34240,371.0815,308,736.83194,669.40合计1,385,206.34240,371.0815,308,736.83598,002.73注： 除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年度获得的利息收入为人民币154,880.67元(2016年8月24日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间：人民币17,502.85元)，2017年末结算备付金余额为人民币796,287.89元(2016年末：人民币4,748,892.86元)。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注603986兆易创新2017-11-01重大资产重组163.122018-03-02150.003,700584,000.00603,544.00-7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额6,000,000.00元，于2018年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币9,391,579.00元，属于第二层次的余额为人民币52,074,854.60元，无划分为三层次余额（于2016年12月31日，属于第一层次的余额为人民币23,216,294.20元，属于第二层次的余额为人民币660,529,800.00元，无划分为三层次余额）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月28日经本基金的基金管理人批准。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资9,995,123.0014.97其中：股票9,995,123.0014.972固定收益投资51,471,310.6077.07其中：债券51,471,310.6077.07资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,181,494.233.277其他各项资产3,139,056.114.708合计66,786,983.94100.008.2期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业8,013,369.0013.27D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业902,348.001.49F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,079,406.001.79J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计9,995,123.0016.558.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600183生益科技95,0001,639,700.002.712002129中环股份123,7001,421,313.002.353600388龙净环保77,2001,335,560.002.214600667太极实业134,8001,207,808.002.005000063中兴通讯32,7001,188,972.001.976002517恺英网络48,6001,079,406.001.797002081金螳螂58,900902,348.001.498002475立讯精密26,300616,472.001.029603986兆易创新3,700603,544.001.008.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600549厦门钨业48,591,156.806.182600497驰宏锌锗41,050,858.005.223603993洛阳钼业40,325,645.595.134000898鞍钢股份39,380,356.605.015002340格林美35,208,180.834.486000709河钢股份31,726,470.004.037600837海通证券31,604,681.994.028600068葛洲坝29,881,496.623.809600110诺德股份27,373,705.403.4810600309万华化学26,317,586.113.3511002108沧州明珠25,371,270.793.2312600038中直股份25,103,378.583.1913002450康得新24,968,079.383.1714000488晨鸣纸业24,657,625.453.1415000728国元证券23,731,423.503.0216000630铜陵有色23,343,040.002.9717600562国睿科技20,325,036.292.5818600111北方稀土17,806,653.002.2619600259广晟有色17,430,033.002.2220600362江西铜业17,113,321.002.1821300136信维通信16,646,986.332.1222000338潍柴动力15,980,822.262.0323000581威孚高科15,958,414.002.0324600999招商证券15,756,529.132.0025600030中信证券15,752,065.002.0026601555东吴证券15,733,916.502.00注：“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600549厦门钨业50,374,891.426.402000898鞍钢股份46,026,807.505.853600497驰宏锌锗43,352,715.005.514603993洛阳钼业40,564,213.765.165002340格林美36,267,373.164.616000709河钢股份32,645,749.004.157600309万华化学32,250,735.884.108600837海通证券31,143,760.243.969600068葛洲坝27,298,507.063.4710000488晨鸣纸业27,263,376.803.4711600110诺德股份25,577,212.593.2512002450康得新25,273,912.833.2113002108沧州明珠24,893,668.863.1714000630铜陵有色23,491,828.002.9915000728国元证券22,637,965.242.8816600038中直股份22,032,979.352.8017600562国睿科技20,074,974.272.5518600409三友化工18,998,779.922.4219000933神火股份17,424,416.602.2220300136信维通信17,018,207.902.1621600362江西铜业16,378,831.332.0822600026中远海能15,859,529.402.02注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额1,133,319,944.54卖出股票的收入（成交）总额1,151,420,424.13注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券22,521,460.6037.282央行票据--3金融债券27,429,750.0045.41其中：政策性金融债27,429,750.0045.414企业债券1,520,100.002.525企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计51,471,310.6085.218.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)1018005国开1701175,00017,305,750.0028.65201956317国债09145,40014,518,190.0024.033018002国开1302100,00010,124,000.0016.76401957117国债1750,0004,986,500.008.25501955717国债0330,2103,016,770.604.998.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。8.12 投资组合报告附注8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金709,155.322应收证券清算款885,135.423应收股利-4应收利息1,544,765.375应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,139,056.118.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1603986兆易创新603,544.001.00重大事项8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例234234258,861.2358,006,000.0095.7613%2,567,527.334.2387%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金55,393.490.0914%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0~10§10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2016年8月24日)基金份额总额804,099,644.43 本报告期期初基金份额总额804,099,644.43本报告期基金总申购份额143,143.32减：本报告期基金总赎回份额743,669,260.42本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额60,573,527.33§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内没有召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，公司监事赵绘坪先生退休；2017 年第二次股东会以书面形式审议同意章砚女士担任公司第四届董事会董事，并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，白志中先生不再担任公司董事长，选举章砚女士担任第四届董事会董事长，详情请参见2017年8月30日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 本报告期内，经董事会决议通过杨军先生不再担任副执行总裁，详情请参见 2017 年9月30日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变本报告期内，基金投资策略没有发生改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为基金进行审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为50,000.00元，目前会计师事务所已为本基金提供审计服务的年限为2年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例民生证券21,940,527,236.1084.93%1,788,274.9884.93%-海通证券2344,195,537.5715.07%317,232.7715.07%-注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新租海通证券上海交易单元1个、深圳交易单元1个。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例民生证券765,225,143.9183.53%14,865,200,000.0077.91%--海通证券150,906,350.7216.47%4,214,900,000.0022.09%--12 影响投资者决策的其他重要信息12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017-01-01至2017-12-31800,006,000.00-742,000,000.0058,006,000.0095.7600%中银基金管理有限公司二〇一八年三月三十日