万家鑫通纯债债券型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司送出日期：2018年3月30日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称万家鑫通基金主代码003522基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月18日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司报告期末基金份额总额980,265.50份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：万家鑫通A万家鑫通C下属分级基金的交易代码：003522003523报告期末下属分级基金的份额总额973,785.28份6,480.22份 基金产品说明投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较准收益。投资策略本基金将在合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固收益类证券（国债、中央银行票据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率*90%＋1年期定期存款利率（税后）*10%风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金， 高于货币市场基金，属于中/低风险收益的产品。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司宁波银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑贺碧波联系电话021-389096260754-89103198电子邮箱lanj@wjasset.comhebibo@nbcb.cn客户服务电话 95538转6、400888080095574传真021-389096270574-89103213 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com基金年度报告备置地点上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年11月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日万家鑫通A万家鑫通C万家鑫通A万家鑫通C本期已实现收益15,851,132.08-295.331,673,392.0725.60本期利润15,851,917.00128.611,673,392.0625.61加权平均基金份额本期利润0.02740.01760.00330.0031本期基金份额净值增长率1.96%1.70%0.33%0.31%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末期末可供分配基金份额利润-0.0427-0.04530.00330.0031期末基金资产净值996,175.626,611.15501,695,776.748,195.87期末基金份额净值1.02301.02021.00331.0031 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家鑫通A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.33%0.06%-0.35%0.05%0.02%0.01%过去六个月0.51%0.05%0.40%0.04%0.11%0.01%过去一年1.96%0.04%0.37%0.06%1.59%-0.02%自基金合同生效起至今2.30%0.04%-0.88%0.08%3.18%-0.04% 万家鑫通C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.43%0.06%-0.35%0.05%-0.08%0.01%过去六个月0.35%0.05%0.40%0.04%-0.05%0.01%过去一年1.70%0.04%0.37%0.06%1.33%-0.02%自基金合同生效起至今2.02%0.04%-0.88%0.08%2.90%-0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金于2016年11月18日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

过去三年基金的利润分配情况本基金过往三年未进行利润分配。管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所：中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理五十二只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF） 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期柳发超本基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金基金经理。2017年1月14日-3年柳发超，CFA，上海财经大学硕士。2014 年3 月至2016 年7 月任国海富兰克林基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理，2016 年加入万家基金管理有限公司。苏谋东本基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年11月18日-9年复旦大学经济学硕士，CFA，2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部副总监。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 公平交易制度的执行情况公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析1.宏观经济分析经历了几个季度的超预期的增长动能后，经济下行的压力逐渐增大。其中向下的动力主要来自地产投资回落及大宗商品制造业景气回落，向上的动力主要来自全球经济回暖所带来的出口回升。通胀方面，cpi食品项仍然较为疲弱，大宗商品价格目前处于高位，后续或将呈现弱势，通胀暂时压力不大，但仍需关注油价上升可能带来的通胀压力。总体来看经济基本面整体对债市相对友好，困扰收益率下行的主要是去杠杆的推进以及全球金融环境变化的扰动。货币政策方面，央行仍然保持相对稳健，但由于银行超储率偏低，缴税、MPA考核等季节性因素使得银行间资金面波动较大。 2．市场回顾2017年由于监管趋严，银行资产端的扩张受到限制，货币增速也屡创新低，市场利率中枢不断抬升。四季度受资管新规的影响，长期利率债收益率大幅上行创下新高。而在年底由于跨年因素影响，短端利率中枢也有明显抬升。3.运行分析我们保持着相对较短的久期，净值波动相对较小。考虑到债市去杠杆尚未完全结束，保持短久期，票息为纲精选个券，积极参与利率债波段操作，将是下一阶段的主要投资思路。报告期内基金的业绩表现截至报告期末,万家鑫通A份额净值为1.0230元,本报告期份额净值增长率为1.96%,业绩比较基准收益率0.37%;万家鑫通C份额净值为1.0202元,本报告期份额净值增长率为1.70%,业绩比较基准收益率0.37。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们保持着相对较短的久期，净值波动相对较小。考虑到债市去杠杆尚未完全结束，保持短久期，票息为纲精选个券，积极参与利率债波段操作，将是下一阶段的主要投资思路。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，四季度自10月31日至12月31日连续44个工作日基金资产净值低于五千万元。本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2017年度，基金托管人在万家鑫通纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2017年度，万家基金管理有限公司在万家鑫通纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内未进行利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2017年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家鑫通纯债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。审计报告本基金2017年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计，注册会计师签字出具了信会师报字[2018]第ZA30097号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表会计主体：万家鑫通纯债债券型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款57,181.36231,806,895.26结算备付金350,938.06-存出保证金23,157.90-交易性金融资产816,200.40-其中：股票投资--基金投资--债券投资816,200.40-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-269,101,058.65应收证券清算款--应收利息20,574.141,029,110.46应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计1,268,051.86501,937,064.37负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬4,070.97127,295.12应付托管费1,356.9942,431.72应付销售服务费1.241.24应付交易费用23,913.833,363.68应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债235,922.0660,000.00负债合计265,265.09233,091.76所有者权益：实收基金980,265.50500,030,554.94未分配利润22,521.271,673,417.67所有者权益合计1,002,786.77501,703,972.61负债和所有者权益总计1,268,051.86501,937,064.37注：报告截止日2017年12月31日，万家鑫通A基金份额净值1.0230元，基金份额总额973,785.28份；万家鑫通C基金份额净值1.0202元，基金份额总额6,480.22份。万家鑫通份额总额合计为980,265.50份。 利润表会计主体：万家鑫通纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日一、收入22,966,390.621,969,170.051.利息收入30,174,177.872,105,897.11其中：存款利息收入908,647.601,399,735.21债券利息收入26,591,113.6225,391.78资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,674,416.65680,770.12其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-7,209,108.34-136,727.06其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益-7,209,108.34-136,727.06资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,208.86-4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）112.23-减：二、费用7,114,345.01295,752.381．管理人报酬1,801,266.51176,494.242．托管费600,422.1758,831.423．销售服务费14.901.724．交易费用24,083.05425.005．利息支出4,345,850.94-其中：卖出回购金融资产支出4,345,850.94-6．其他费用342,707.4460,000.00三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）15,852,045.611,673,417.67减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）15,852,045.611,673,417.67 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：万家鑫通纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）500,030,554.941,673,417.67501,703,972.61二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-15,852,045.6115,852,045.61三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-499,050,289.44-17,502,942.01-516,553,231.45其中：1.基金申购款517,915,547.663,281,568.05521,197,115.712.基金赎回款-1,016,965,837.10-20,784,510.06-1,037,750,347.16四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）980,265.5022,521.271,002,786.77项目上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）500,030,554.94-500,030,554.94二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,673,417.671,673,417.67三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）500,030,554.941,673,417.67501,703,972.61 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：______方一天______ ______经晓云 ______ ____陈广益____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况万家鑫通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2259号文《关于准予万家鑫通纯债债券型证券投资基金注册的批复》的批准,由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2016年11月15日至2016年11月18日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2016)验字60778298_B18号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年11月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币500,008,054.86元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币22,500.80元,以上实收基金(本息)合计为人民币500,030,554.94元,折合500,030,554.94份基金份额。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中债综合指数（总财富）收益率*90%＋1年期定期存款利率（税后）*10%会计报表的编制基础本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年1月1日至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日至2017年12月31日止。记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。金融资产和金融负债的分类1、金融资产的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。2、金融负债的分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。收入/(损失)的确认和计量(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。费用的确认和计量(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率逐日计提；(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；(3) 基金的 A 类基金份额不收取销售服务费；本基金的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提；(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。基金的收益分配政策1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、在符合法律法规及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期无需说明会计估计变更。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项1、印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2、增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。3、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。4、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。关联方关系关联方名称与本基金的关系万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构宁波银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构中泰证券股份有限公司基金管理人股东、基金代销机构新疆国际实业股份有限公司基金管理人股东山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人股东万家共赢资产管理有限公司基金管理人的子公司天津万家财富资产管理有限公司基金管理人的子公司上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。债券交易 金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例中泰证券448,284,408.9198.89%--债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例中泰证券7,548,700,000.0099.99%75,000,000.00100.00%权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费1,801,266.51176,494.24其中：支付销售机构的客户维护费63.78-注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.30%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费600,422.1758,831.42注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.10%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费万家鑫通A万家鑫通C合计万家基金管理有限公司-14.9014.90合计-14.9014.90获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费万家鑫通A万家鑫通C合计万家基金管理有限公司-1.721.72合计-1.721.72注：本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年1月1日至2017年12月31日万家鑫通A万家鑫通C基金合同生效日（ 2016年11月18日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额484,500.63-期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额484,500.63-期末持有的基金份额占基金总份额比例49.7500%-项目上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日万家鑫通A万家鑫通C 基金合同生效日（ 2016年11月18日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例-- 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份万家鑫通A关联方名称本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例万家共赢资产管理有限公司484,500.6349.4254%--由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月18日(基金合同生效日)至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入宁波银行57,181.36118,589.431,806,895.2645,235.30注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2017年度获得的利息收入为人民币54,748.87元（2016年度：0元），2017年末结算备付金余额为人民币350,938.06元（2016年末：0元）。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1公允价值7.4.10.1.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.10.1.2持续的以公允价值计量的金融工具（1）各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为816,200.40元，无属于第一层次和第三层次的余额。（2016年12月31日：无）（2）公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。（3）第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第三层次公允价值计量。7.4.10.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。7.4.14.1.4不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。7.4.10.2除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资816,200.4064.37其中：债券816,200.4064.37 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计408,119.4232.188其他各项资产43,732.043.459合计1,268,051.86100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内无买入价值超出期初基金资产净值2%或前20得股票明细。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内无卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20得股票明细。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内无股票交易。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券816,200.4081.39其中：政策性金融债816,200.4081.394企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计816,200.4081.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）1108601国开17038,180816,200.4081.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金投资国债期货以套期保值为目的，有效回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国期期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓合损益明细。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金23,157.902应收证券清算款-3应收股利-4应收利息20,574.145应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计43,732.04 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例万家鑫通A3825,625.93969,001.2699.51%4,784.020.49%万家鑫通C19333.580.000.00%6,480.22100.00%合计2274,318.35969,001.2698.85%11,264.241.15% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金万家鑫通A318.100.0327%万家鑫通C2,560.1239.5067%合计2,878.220.2936% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金万家鑫通A0~10万家鑫通C0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金万家鑫通A0万家鑫通C0~10合计0~10 开放式基金份额变动单位：份项目万家鑫通A万家鑫通C基金合同生效日（2016年11月18日）基金份额总额500,022,384.688,170.26本报告期期初基金份额总额500,022,384.688,170.26本报告期基金总申购份额517,915,547.66-减:本报告期基金总赎回份额1,016,964,147.061,690.04本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额973,785.286,480.22 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人：2017年1月14日，公司增聘柳发超为公司旗下万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理，与基金经理苏谋东共同管理该基金。基金托管人：报告期内无涉及基金托管人的重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况2017年10月10日至10月16日，以通讯形式召开第三次临时股东会，会议审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我司审计机构。本基金2017年度需要向立信会计师事务所支付审计费30,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中泰证券1-----川财证券1----- 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中泰证券448,284,408.9198.89%7,548,700,000.0099.99%--川财证券5,025,808.361.11%198,000.000.01%--注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120171030-201712190.0019,578,071.4619,578,071.460.000.00%220170101-20171217500,021,500.00497,165,158.60997,186,658.600.000.00%320171220-201712310.00484,500.630.00484,500.6349.43%420171220-201712310.00484,500.630.00484,500.6349.43%产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。  万家基金管理有限公司2018年3月30日