基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司送出日期:2018年03月30日 §1? 重要提示 1.1 重要提示??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 ??基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 ??本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。 §2? 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金简称中加丰裕纯债债券基金主代码003673基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月28日基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,491,834,194.22份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标??力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略??本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。业绩比较基准??中债综合全价（总值）指数收益率风险收益特征??本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中加基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘向途张志永联系电话400-00-95526021-62677777电子邮箱service@bobbns.comzhangzhy@cib.com.cn客户服务电话400-00-9552695561传真010-83197627021-62159217注册地址北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室福州市湖东路154号办公地址北京市西城区南纬路35号上海市江宁路168号兴业大厦20楼邮政编码10005095561法定代表人夏英高建平2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.bobbns.com基金年度报告备置地点北京市西城区南纬路35号§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年11月28日（基金合同生效日）-2016年12月31日本期已实现收益56,562,083.441,006,280.48本期利润37,016,259.748,611,518.14加权平均基金份额本期利润0.02540.0207本期加权平均净值利润率2.49%2.06%本期基金份额净值增长率2.57%1.01%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末期末可供分配利润3,876,159.912,523,396.06期末可供分配基金份额利润0.00260.0025期末基金资产净值1,495,710,354.131,008,702,504.68期末基金份额净值1.00261.01013.1.3 累计期末指标2017年末2016年末基金份额累计净值增长率3.60%1.01%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-0.09%0.04%-1.15%0.06%1.06%-0.02%过去六个月1.02%0.03%-1.30%0.05%2.32%-0.02%过去一年2.57%0.03%-3.38%0.06%5.95%-0.03%自基金合同生效起至今3.60%0.04%-5.05%0.09%8.65%-0.05%注：1.本基金基金合同于2016年11月28日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效已满一年。 2.按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，已完成建仓，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较/3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年0.3349,977,498.4816.6549,977,515.13-合计0.3349,977,498.4816.6549,977,515.13-§4? 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验??本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股东分别为北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、有研科技集团有限公司，持股比例分别为62%、33%、5%。 ??报告期内，本公司共管理十七只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、?中加心安保本混合型证券投资基金、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资金（A/C）、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨宇俊本基金基金经理2016-11-28-9金融工程博士，北京银行博士后，具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师，负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金，任专户投资经理，具备基金从业资格。现任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年6月17日至今）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年8月19日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月2日至今）、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月11日至今）、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年11月28日至今）。注：1、任职日期说明：杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明??本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法??为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定。公司通过事前控制、事中控制、事后控制的方法，保证各投资组合的公平交易，防止不同组合之间的利益输送，保护各类资产委托人的利益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况??本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明??根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析??本报告期内，基金密切跟踪经济走势、监管政策、资金面波动变化，正确判断到货币政策收紧、金融严监管、去杠杆的背景下势必导致债券市场的利率上行。因此，基金逐步降低组合的久期和杠杆水平，及时进行券种切换，严格甄别个券的估值和信用风险，有效规避债市大幅下跌的风险，提高了组合的收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现??截至报告期末中加丰裕纯债债券基金份额净值为1.0026元;本报告期内，基金份额净值增长率为2.57%，同期业绩比较基准收益率为-3.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望??回顾2017年，主要受到金融去杠杆、货币政策收紧、监管政策趋严等影响，债市经历了剧烈调整，中债总净价指数较年初大幅下跌了4.7%，期间10年期国债收益率大幅上行了87.97BP，最高上探至3.99%。展望2018年，预计上半年在防风险去杠杆的背景下，货币政策仍将保持稳健中性，市场维持震荡格局。下半年债市或将迎来机会，主要基于以下几方面因素：其一，全球经济复苏不同步。在人民币升值背景下，出口对经济的拉动作用料将低于2017年的水平；其二，在融资渠道受限、融资成本抬升的压力下，预计实体融资需求将回落，对经济产生负面影响；其三，各债券品种收益率水平已经回升到历史高位水平（例如10年期政策性金融债也多数回升到近90%分位水平左右），对配置型的投资机构已具备充分吸引力，进一步大幅上行空间有限；其四，预计2018年上半年监管政策逐步落地，下半年将进入执行阶段。随着金融市场更加规范化，金融监管给市场带来的不确定性将回落，债市将迎来更多的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况??在本报告期内，为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规，切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，由督察长、监察稽核部门定期与不定期的对基金的投资、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。加强合规风险的事前控制，认真履行依法监督检查职责，促进基金运作的合法合规性和风险管理水平的提高；严格事前的监督审查和控制机制，对基金募集、市场营销、受托资产的投资管理、信息披露等方面均进行事先的合法合规审查工作；在风控系统中设置投资合规参数，对投资行为进行事中监控和预警；根据业务发展情况开展专项稽核，通过事后检查的方式促使投资运作合法合规。除此之外，公司监察稽核部门对各业务部门拟定的制度规范进行合规性审核，确保业务流程的合法合规；对公司员工进行法律法规宣导并组织合规培训，增强员工合规意识并营造公司整体的合规文化氛围。 ? 同时，基金管理人还制定了具体、严格的投资授权流程和权限；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并根据相关规定呈报中国证监会或其派出机构以及公司董事会。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明??公司成立估值小组和风险内控小组。公司总经理任估值小组负责人，成员由投资研究部门负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成，主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员，主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 ??本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，基金经理不参与决定本基金估值的程序。 ??本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 ??上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明??1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ??2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ??3、本基金每份基金份额享有同等分配权； ??4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； ??5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； ??6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 ??7、截至2017年12月31日，本期利润分配49,977,515.13元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明??本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5? 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明??本报告期内，本托管人对中加丰裕纯债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明??本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中加丰享纯债债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。截至2017年12月31日，本期利润分配49,977,515.13元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见??本报告期内，由中加基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6? 审计报告 6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号毕马威华振审字第1801372号6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人中加丰裕纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了后附的第1页至第31页的中加丰裕纯债债券型证券投资基金 (以下简称"中加丰裕纯债债券基金") 财务报表，包括2016年12月31日及2017年12月31日的资产负债表，自2016年11月28日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间及2017年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了中加丰裕纯债债券基金2016年12月31日及2017年12月31日的财务状况以及、自2016年11月28日 (基金合同生效日) 至2016年12月31日止期间及2017年度的经营成果及基金净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中加丰裕纯债债券基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项-其他事项-其他信息中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中加丰裕纯债债券基金2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。管理层和治理层对财务报表的责任中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层负责评估中加丰裕纯债债券基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非中加丰裕纯债债券基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司治理层负责监督中加丰裕纯债债券基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中加丰裕纯债债券基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中加丰裕纯债债券基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与中加丰裕纯债债券基金管理人中加基金管理有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名李砾、管祎铭会计师事务所的地址中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层审计报告日期2018-03-28§7? 年度财务报表 7.1 资产负债表会计主体：中加丰裕纯债债券型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资 产?附注号?本期末?2017年12月31日?上年度末?2016年12月31日?资 产：?银行存款7.4.7.1587,380.831,784,893.08结算备付金--存出保证金37,677.94-交易性金融资产7.4.7.21,466,638,800.001,000,447,000.00其中：股票投资--基金投资--债券投资1,466,638,800.001,000,447,000.00资产支持证券投资--?贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息7.4.7.329,059,784.946,623,324.84应收股利--?应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计1,496,323,643.711,008,855,217.92负债和所有者权益附注号?本期末?2017年12月31日上年度末?2016年12月31日负 债：??短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬380,493.91110,402.43应付托管费126,831.2836,800.81应付销售服务费?--应付交易费用7.4.7.416,964.395,510.00应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.589,000.00-负债合计613,289.58152,713.24所有者权益：?实收基金7.4.7.61,491,834,194.22998,573,870.96未分配利润7.4.7.73,876,159.9110,128,633.72所有者权益合计1,495,710,354.131,008,702,504.68负债和所有者权益总计1,496,323,643.711,008,855,217.92注：1.报告截止日2017年12月31日，基金份额净值为1.0026元，基金份额总额1,491,834,194.22份。 7.2 利润表会计主体：中加丰裕纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日单位：人民币元项 目附注号?本期2017年01月01日至2017年12月31日?上年度可比期间?2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日?一、收入44,119,129.318,779,005.931.利息收入60,614,331.851,173,768.27其中：存款利息收入7.4.7.899,807.40551,127.17?债券利息收入59,651,403.54622,641.10?资产支持证券利息收入--?买入返售金融资产收入863,120.91-?其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）3,050,621.16-其中：股票投资收益7.4.7.9--基金投资收益7.4.7.10--债券投资收益7.4.7.113,050,621.16-资产支持证券投资收益7.4.7.11.3 --?贵金属投资收益7.4.7.12--?衍生工具收益7.4.7.13--?股利收益7.4.7.14--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.15-19,545,823.707,605,237.664.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用7,102,869.57167,487.791．管理人报酬7.4.10.2.1 4,456,227.76113,683.342．托管费7.4.10.2.21,485,409.2337,894.453．销售服务费7.4.10.2.3--4．交易费用7.4.7.1629,102.675,510.005．利息支出606,561.65-其中：卖出回购金融资产支出606,561.65-6．其他费用7.4.7.17525,568.2610,400.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37,016,259.748,611,518.14减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）37,016,259.748,611,518.147.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：中加丰裕纯债债券型证券投资基金本报告期：2017年01月01日至2017年12月31日单位：人民币元项 目本期?2017年01月01日至2017年12月31日实收基金?未分配利润?所有者权益合计?一、期初所有者权益(基金净值)998,573,870.9610,128,633.721,008,702,504.68二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-37,016,259.7437,016,259.74三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）493,260,323.266,708,781.58499,969,104.84其中：1.基金申购款493,293,450.536,708,810.10500,002,260.63?2.基金赎回款-33,127.27-28.52-33,155.79四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--49,977,515.13-49,977,515.13五、期末所有者权益（基金净值）1,491,834,194.223,876,159.911,495,710,354.13项 目上年度可比期间?2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日?实收基金?未分配利润?所有者权益合计?一、期初所有者权益(基金净值)200,091,986.54-200,091,986.54二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-8,611,518.148,611,518.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）798,481,884.421,517,115.58799,999,000.00其中：1.基金申购款798,481,884.421,517,115.58799,999,000.00?2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）998,573,870.9610,128,633.721,008,702,504.68报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:夏英—————————基金管理人负责人陈昕—————————主管会计工作负责人陈昕—————————会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况??中加丰裕纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")依据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2016年7月26日证监许可[2016]1700号《关于准予中加丰裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由中加基金管理有限公司(以下简称"中加基金")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中加基金，托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")。 ??本基金通过中加基金的直销中心公开发售，募集期为2016年11月14日至2016年11月23日。本基金于2016年11月28日成立，成立之日基金实收份额为200,091,986.54份(含利息转份额人民币4.60元)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所?(特殊普通合伙)?审验并出具验资报告。 ??根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中加丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款?(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不买入股票或权证，不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础??本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同》编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明??本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日及2017年12月31日的财务状况、自2016年11月28日?(基金合同生效日)?至2016年12月31日止期间及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计??本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上一年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。 7.4.4.1 会计年度??本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表是本基金的首份财务报表，涵盖期间为自2016年11月28日?(基金合同生效日)?至2016年12月31日止期间及2017年度。 7.4.4.2 记账本位币??本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类??金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 ??(1)金融资产分类 ??本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； ??本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资。 ??(2)金融负债分类 ??本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认??本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 ??划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； ??在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； ??处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； ??当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； ??当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； ??金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； ??本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： ??(1)债券投资 ??买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； ??买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； ??卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； ??(2)回购协议 ??本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 ??(3)股票投资 ??买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； ??卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则??除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： ??公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 ??本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 ??存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 ??对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 ??如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销??金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： ??-本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； ??-本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金??实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金??损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益／（损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 ??未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润／（累计亏损）"。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量??股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 ??债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 ??存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 ??买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。? ??公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量??本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 ??本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 ??卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策??1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； ??2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； ??3、本基金每份基金份额享有同等分配权； ??4、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； ??5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； ??6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易??无。 7.4.4.13 分部报告??本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 ??本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计??根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 ??根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种?(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明??本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明??本基金在本年度及自2016年11月28(基金合同生效日)日至2016年12月31日止期间均未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明??本基金在本年度及自2016年11月28日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间均未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项??根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税?[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： ??(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 ??(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税?(以下称营改增)?试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 ??2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 ??证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 ??(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 ??(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 ??(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 ??(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称与本基金的关系中加基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构兴业银行股份有限公司基金托管人北京银行股份有限公司基金管理人的控股股东7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易??本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1.4 债券交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1.5 债券回购交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年01月01日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费4,456,227.76113,683.34其中：支付销售机构的客户维护费--注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.3%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年01月01日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,485,409.2337,894.45注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.1%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.8.2.3 销售服务费本报告期内，本基金未向关联方支付销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于本会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例兴业银行股份有限公司1,491,771,136.9999.99%998,480,884.4299.99%7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年01月01日至2017年12月31日上年度可比期间2016年11月28日（基金合同生效日）至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行股份有限公司587,380.8369,524.301,784,893.0863,222.48注：本基金通过"兴业银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金，于2017年12月31日的相关余额为人民币37,677.94元?(2016年12月31日：零)，当年产生的利息收入为人民币2,717.17元(自2016年11月28日(基金合同生效日)?至2016年12月31日止期间：零)。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明??无。7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购??于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购??于2017年12月31日及2016年12月31日，本基金未持有交易所市场债券正回购。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项??(1)金融工具公允价值计量的方法 ??下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： ??第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； ??第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； ??第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 ??于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层级的余额为人民币1,000,447,000.00元，无属于第一、三层级的余额。 ??于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层级的余额为人民币1,466,638,800.00元，无属于第一、三层级的余额。 ??对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设详见附注7.4.4和7.4.5。 ??本基金本期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 ??(2)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)? ??其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资1,466,638,800.0098.02其中：债券1,466,638,800.0098.02资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计587,380.830.048其他各项资产29,097,462.881.949合计1,496,323,643.71100.00注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期末未持有股票。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券178,254,000.0011.92其中：政策性金融债79,894,000.005.344企业债券351,876,700.0023.535企业短期融资券504,636,400.0033.746中期票据350,152,700.0023.417可转债(可交换债)--8同业存单81,719,000.005.469其他--10合计1,466,638,800.0098.06注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)110165403316葛洲坝MTN0011,200,000114,576,000.007.66204175102117南山集CP0011,000,00099,820,000.006.673172202917国兴租赁债021,000,00098,360,000.006.58410166001316象屿MTN0011,000,00096,060,000.006.42511171401217江苏银行CD012850,00081,719,000.005.468.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策??本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策??本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价??本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本报告期内，本基金未投资于股票，相应的不存在投资的前十名股票超过基金合同规定的备选股票库的情况。 8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金37,677.942应收证券清算款-3应收股利-4应收利息29,059,784.945应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计29,097,462.888.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分??无。 §9? 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2555,850,330.171,491,771,136.99100.00%63,057.23- 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金9,806.310.00%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金0§10? 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2016年11月28日)基金份额总额200,091,986.54本报告期期初基金份额总额998,573,870.96本报告期基金总申购份额493,293,450.53减：本报告期基金总赎回份额33,127.27本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,491,834,194.22§11? 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议??本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动??基金管理人本报告期内人事变动情况：2017年6月30日，公司新任副总经理宗喆先生。2017年7月31日，闫冰竹先生辞去董事长职务。 ??本报告期内，基金托管人托管部门无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼??无。11.4 基金投资策略的改变??无。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况??本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内应支付审计费80000元，目前已提供审计服务的年限为1年。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况??本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例广发证券2-----注：1、公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面：（1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范；（2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全；（3）研究服务实力。 2、券商及交易单元的选择流程如下：?（1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求；（2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排；（3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。 3、投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确定。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例广发证券504,974,924.49100.00%8,000,000.00100.00%---- §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170101-20171231998,480,884.42493,290,252.570.001,491,771,136.99-产品特有风险??本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。12.2 影响投资者决策的其他重要信息??无。 中加基金管理有限公司二〇一八年三月三十日