基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料已经会计师事务所审计。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称银河转型混合场内简称-基金主代码519651前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年5月12日基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,996,340,099.06份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所-上市日期- 2.2 基金产品说明投资目标本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。投资策略本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题领域的相关行业及其子行业的混合型基金，在投资中将对基金的权益类资产和固定收益类资产配置作为基础，进而结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资产在转型增长主题相关行业内及其子行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题的混合型基金，投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略以及资产支持证券投资策略等。业绩比较基准中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%风险收益特征本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题的混合基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银河基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名秦长建田青联系电话021-38568989010-67595096电子邮箱qinchangjian@galaxyasset.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-820-0860010-67595096传真021-38568769010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.galaxyasset.com基金年度报告备置地点1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年5月12日(基金合同生效日)-2015年12月31日本期已实现收益-18,989,729.09-764,968,225.83-719,188,180.76本期利润107,301,844.40-896,502,942.44-609,395,428.39加权平均基金份额本期利润0.0456-0.3049-0.1706本期基金份额净值增长率9.04%-35.02%-14.90%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.4482-0.4471-0.1856期末基金资产净值1,203,672,855.871,475,628,448.212,667,971,068.72期末基金份额净值0.6030.5530.851注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.90%1.13%-3.68%0.69%6.58%0.44%过去六个月7.68%0.94%1.49%0.67%6.19%0.27%过去一年9.04%0.78%0.28%0.65%8.76%0.13%自基金合同生效起至今-39.70%1.61%-15.36%1.45%-24.34%0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、截止2015年11月12日建仓期满，本基金各项资产配置符合合同约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：1、本项目按实际存续期计算，不按整个会计年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注：无§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2017年末,银河基金公司旗下共管理47只公募基金产品:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期王海华基金经理2016年12月29日-12硕士研究生学历，12年证券从业经历。曾就职于中石化集团第三建设公司、宁波华能国际贸易与经济合作有限公司。2004年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易员、研究员、高级研究员、基金经理助理等职，现担任基金经理。2013年12月起担任银河行业优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年11月起担任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理，2016年12月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析今年的市场从指数来看是相对平稳的一年，从年初开始稳步上涨，波动也较少。但从内部结构来看却是几年来大变局的集中体现，是中国股票市场具有重要意义的一年。就全年的市场风格来看。13年以来持续上涨并在股灾后持续去估值的以创业板为代表的成长股继续去估值，大量的业务缺乏亮点，竞争地位不理想的公司继续不停探底。而估值相对合理的各行业蓝筹公司迎来历史性的估值重估，迭创新高。全年来看，万得全A指数上涨4.93%。其中，沪深 300 指数、中小板指数、创业板综合指数分别上涨21.78%、上涨16.73%、下跌15.32%。本基金在年初由于预期金融降杠杆带来货币政策长期偏紧预期，而将仓位做了控制。我们看到了货币偏紧的方向，于是大幅下降了成长股的仓位，但是却对于货币紧缩后带来价值股由于估值优势而带来一九效应反应相对较慢，在年初由于价值股相对低配，而之前的成长重仓股表现不佳而在上半年表现相对平淡。在下半年由于结构调整比较到位而净值好转。 板块布局上，年初由于基金经理的更换而经历一段时间的换仓期。就全年来看，在总体不明朗的大环境下选择相对明朗的行业和领域，由于医药领域无论从板块估值还是行业基本面上都存在压力，我们在总体下降行业配置的同时，相对集中于研发能力强的公司。另外在食品、通信、电子、零售等领域也有所配置。我们在总体配置上从以前的更看重成长力向更看重竞争力有明显转向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.603元；本报告期基金份额净值增长率为9.04%，业绩比较基准收益率为0.28%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，从宏观经济来看。我们对中国经济总体偏乐观，一方面海外主要经济体的复苏更加明朗，使出口明显向好。同时消费在经济增长中的比重日益加大且总体向好。但是，基建、地产等成为一定程度的变量，但其权重有所下降。从经济体内部结构来看，无论是市场化的自然出清还是主动性的供给侧改革和环保强化，都是各行各业的竞争格局在改善，企业的盈利能力总体向好。从流动性来看，经济好转给金融去杠杆争取了时间。在这个背景下需要通过高利率回收过多的流动性，并控制债务增量，但是这也给存量债务的控制带来了一定的风险，需要调控手段上更加艺术性。而这也需要通过发展来争取优化的空间。但是相对较紧的持续的流动性环境对股票市场带来的影响必然是结构性的。股票的将在估值上更多体现为压力，而更多依赖盈利的增长。从而我们在后续的投资上将更加聚焦于盈利能力提高的企业选择。另外，各行各业的竞争结构的优化后，企业的好坏将更加明显，竞争能力将更加重要，所以核心竞争力在企业成长中的作用性更加明显。股票投资对于企业核心竞争力的重视将比以往任何时候都更加重要。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金于2015年5月12日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比列不得低于该次可供分配利润的20%”。截至2017年底，可分配利润为-894,795,505.04元，未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款66,874,744.95729,976,135.71结算备付金2,080,698.3618,781,754.02存出保证金367,770.941,120,925.20交易性金融资产1,098,820,808.32731,935,747.13其中：股票投资1,030,368,461.52648,967,194.73基金投资--债券投资68,452,346.8082,968,552.40资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款42,761,394.0268,247.61应收利息1,320,951.611,853,704.74应收股利--应收申购款3,105.1338,264.15递延所得税资产--其他资产--资产总计1,212,229,473.331,483,774,778.56负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款3,423,716.50-应付赎回款1,666,778.751,296,663.17应付管理人报酬1,528,899.981,919,063.17应付托管费254,816.68319,843.87应付销售服务费--应付交易费用1,382,380.724,188,341.60应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债300,024.83422,418.54负债合计8,556,617.468,146,330.35所有者权益：实收基金1,996,340,099.062,668,692,591.91未分配利润-792,667,243.19-1,193,064,143.70所有者权益合计1,203,672,855.871,475,628,448.21负债和所有者权益总计1,212,229,473.331,483,774,778.56注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.603元，基金份额总额1,996,340,099.06份。 7.2 利润表会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入141,150,924.40-828,430,981.731.利息收入8,937,226.1814,886,278.33其中：存款利息收入1,063,171.321,640,376.41债券利息收入3,264,440.467,170,233.40资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入4,609,614.406,075,668.52其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）5,803,383.62-712,107,312.82其中：股票投资收益1,569,236.84-718,834,057.57基金投资收益--债券投资收益-2,151,455.49-1,296,091.26资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益6,385,602.278,022,836.013.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）126,291,573.49-131,534,716.614.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）118,741.11324,769.37减：二、费用 33,849,080.0068,071,960.711．管理人报酬7.4.8.2.119,853,192.3928,337,317.782．托管费7.4.8.2.23,308,865.364,722,886.333．销售服务费7.4.8.2.3--4．交易费用10,206,136.9634,523,754.935．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用480,885.29488,001.67三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 107,301,844.40-896,502,942.44减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以“-”号填列） 107,301,844.40-896,502,942.44 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,668,692,591.91-1,193,064,143.701,475,628,448.21二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-107,301,844.40107,301,844.40三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-672,352,492.85293,095,056.11-379,257,436.74其中：1.基金申购款29,711,567.73-12,941,281.1416,770,286.592.基金赎回款-702,064,060.58306,036,337.25-396,027,723.33四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,996,340,099.06-792,667,243.191,203,672,855.87项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）3,135,921,532.83-467,950,464.112,667,971,068.72二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--896,502,942.44-896,502,942.44三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-467,228,940.92171,389,262.85-295,839,678.07其中：1.基金申购款58,446,685.92-20,737,805.1737,708,880.752.基金赎回款-525,675,626.84192,127,068.02-333,548,558.82四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）2,668,692,591.91-1,193,064,143.701,475,628,448.21 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______刘立达______ ______刘立达______ ____秦长建____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]441号《关于准予银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人银河基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年5月12日正式生效，首次设立募集规模为3,818,753,900.64份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于转型增长主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。 7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计估计的变更在7.4.5.2 会计估计变更的说明中披露，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称"估值业务指引"），自2017年12月20日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响金额为人民币288,438.84元。7.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项7.4.6.1 印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系银河基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）基金托管人、基金代销机构中国银河金融控股有限责任公司基金管理人的第一大股东中国石油天然气集团公司基金管理人的股东首都机场集团公司基金管理人的股东上海城投（集团）有限公司基金管理人的股东湖南电广传媒股份有限公司基金管理人的股东中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中国银河证券股份有限公司425,711,482.076.21%9,218,614,060.2140.50% 7.4.8.1.2 债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例中国银河证券股份有限公司3,951,000,000.0012.82%5,372,000,000.008.21% 7.4.8.1.4 权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中国银河证券股份有限公司395,894.976.29%--关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)中国银河证券股份有限公司8,422,311.1840.34%2,938,735.8670.16%注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费19,853,192.3928,337,317.78其中：支付销售机构的客户维护费9,680,501.7016,840,125.76注：2017年末未支付管理费余额1,528,899.98元。 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费3,308,865.364,722,886.33注：2017年末未支付托管费余额254,816.68元。 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划款指令。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。7.4.8.2.3 销售服务费注：本基金无销售服务费。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比区间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比区间未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司66,874,744.95741,557.29729,976,135.711,064,405.71 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注300664鹏鹞环保2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限8.888.883,64032,323.2032,323.20-603161科华控股2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限17.0117.0195416,227.5416,227.54-603080新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日新股流通受限13.6013.601,18716,143.2016,143.20-002859洁美科技2017年3月24日2018年4月9日新股限售29.8233.806,666198,780.12225,310.80注1002859洁美科技2017年9月15日2018年4月9日新股限售-转增-33.809,999-337,966.20注2002860星帅尔2017年3月31日2018年4月12日新股限售19.8139.807,980158,083.80317,604.00注1300713英可瑞2017年10月23日2018年11月1日新股限售40.2977.467,008282,352.32542,839.68注17.4.10.1.2 受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注123003蓝思转债2017年12月8日2018年1月17日认购新发债券100.00100.0012,6541,265,400.001,265,400.00-注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。2.本基金持有的限售新股洁美科技于2017年9月15日实施2017半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，因转增所获取的股份的可流通日与原限售股份的可流通日一致。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300730科创信息2017年12月25日重大事项停牌41.552018年1月2日45.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017年12月28日重大事项停牌35.262018年1月2日38.7982110,311.7628,948.46- 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1 公允价值7.4.10.1.1 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。? 7.4.10.1.2 以公允价值计量的金融工具7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,028,796,232.64元，属于第二层次的余额为人民币68,600,855.00元，属于第三层次余额为人民币1,423,720.68元（于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币593,288,009.40元，属于第二层次的余额为人民币138,647,737.73元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下：上年度末余额人民币0.00元，2017年度转入第三层次人民币1,459,261.80元，转出第三层次人民币0.00元，当期计入损益的利得或损失总额人民币-35,541.12元，购买人民币0.00元，出售人民币0.00元，本期末余额人民币1,423,720.68元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动人民币-35,541.12元。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,030,368,461.5285.00其中：股票1,030,368,461.5285.002固定收益投资68,452,346.805.65其中：债券68,452,346.805.65 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计68,955,443.315.697其他各项资产44,453,221.703.678合计1,212,229,473.33100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业692,875,576.4857.56D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,143.200.00E建筑业--F批发和零售业48,959,855.244.07G交通运输、仓储和邮政业17,957.940.00H住宿和餐饮业30,448,501.302.53I信息传输、软件和信息技术服务业51,872,878.554.31J金融业77,637,742.546.45K房地产业128,507,483.0710.68L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业32,323.200.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,030,368,461.5285.60 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1002085万丰奥威5,968,900106,843,310.008.882000725京东方A10,687,76761,882,170.935.143300308中际旭创1,035,35660,568,326.005.034002463沪电股份11,280,78260,126,568.065.005000063中兴通讯1,637,29459,532,009.844.956000001平安银行3,934,56152,329,661.304.357000671阳光城6,046,23847,583,893.063.958002422科伦药业1,844,85245,936,814.803.829600196复星医药1,013,92845,119,796.003.7510600114东睦股份2,845,33545,041,653.053.74注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002024苏宁云商101,833,261.046.902002142宁波银行82,065,193.835.563000725京东方A80,266,004.005.444600196复星医药79,974,132.345.425600114东睦股份75,083,716.315.096600487亨通光电73,848,013.215.007000001平安银行72,281,012.004.908600887伊利股份68,942,230.944.679002463沪电股份68,790,581.804.6610600028中国石化68,458,921.004.6411300398飞凯材料67,722,871.214.5912000063中兴通讯59,136,713.004.0113000963华东医药58,134,985.663.9414600993马应龙55,141,098.543.7415600340华夏幸福54,619,501.003.7016002085万丰奥威54,253,187.453.6817000681视觉中国52,093,295.113.5318002250联化科技50,943,114.693.4519600977中国电影50,054,887.073.3920300308中际旭创48,877,164.833.3121000671阳光城47,846,860.463.2422600031三一重工46,028,832.003.1223600332白云山45,792,927.313.1024002422科伦药业43,424,552.152.9425600518康美药业42,343,152.672.8726603368柳州医药42,295,173.922.8727600596新安股份41,460,857.122.8128600048保利地产40,223,454.802.7329600183生益科技39,343,937.042.6730600754锦江股份38,748,054.682.6331002285世联行37,155,416.002.5232603108润达医疗36,716,482.672.4933000100TCL集团36,427,441.342.4734002127南极电商35,227,193.002.3935002223鱼跃医疗34,430,853.272.3336002365永安药业34,380,917.002.3337300450先导智能33,137,755.472.2538002050三花智控33,014,281.472.2439601607上海医药32,713,133.642.2240600138中青旅32,394,898.832.2041002241歌尔股份32,189,350.722.1842002410广联达32,020,645.002.1743002332仙琚制药30,978,099.392.1044601689拓普集团30,383,412.682.0645002583海能达29,574,340.402.00注：本项及下项8.4.2， 8.4.3的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002024苏宁云商86,758,106.785.882600521华海药业79,889,917.075.413600155宝硕股份70,186,434.494.764600028中国石化69,250,107.004.695002250联化科技65,750,237.264.466600887伊利股份65,333,510.864.437000903云内动力65,299,322.004.438000963华东医药64,971,463.144.409002332仙琚制药60,595,681.944.1110002142宁波银行59,213,513.604.0111002223鱼跃医疗57,994,410.133.9312600993马应龙56,331,228.883.8213600487亨通光电54,689,512.283.7114600079人福医药54,230,125.353.6815600518康美药业49,457,440.213.3516002050三花智控48,557,860.203.2917600332白云山47,352,731.863.2118600196复星医药45,352,096.633.0719002262恩华药业44,602,303.183.0220600031三一重工43,563,516.002.9521000681视觉中国42,837,519.582.9022000683远兴能源42,564,866.002.8823000725京东方A42,276,564.692.8624600977中国电影41,897,930.572.8425603368柳州医药39,696,281.642.6926600535天士力39,073,303.102.6527600340华夏幸福38,463,166.002.6128300398飞凯材料37,506,781.092.5429600596新安股份37,200,000.862.5230000100TCL集团36,484,738.042.4731600882广泽股份35,020,194.932.3732002127南极电商34,187,513.392.3233300450先导智能33,974,767.452.3034002241歌尔股份33,350,945.162.2635601607上海医药32,782,948.562.2236600138中青旅32,106,836.372.1837300294博雅生物32,060,365.562.1738002027分众传媒30,549,077.822.0739002583海能达30,323,015.772.05 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额3,557,235,510.69卖出股票收入（成交）总额3,305,039,423.14 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券67,186,946.805.582央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）1,265,400.000.118同业存单--9其他--10合计68,452,346.805.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）101010721国债⑺470,00047,178,600.003.92201956317国债09160,00015,976,000.001.33301955717国债0340,3804,032,346.800.344123003蓝思转债12,6541,265,400.000.11 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未从事股指期货交易。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未从事股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未从事国债期货投资。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未投资国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金367,770.942应收证券清算款42,761,394.023应收股利-4应收利息1,320,951.615应收申购款3,105.136其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计44,453,221.70 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例28,55069,924.350.000.00%1,996,340,099.06100.00% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,616,744.030.0810% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金>100 §10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2015年5月12日 ）基金份额总额3,818,753,900.64本报告期期初基金份额总额2,668,692,591.91本报告期基金总申购份额29,711,567.73减:本报告期基金总赎回份额702,064,060.58本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额1,996,340,099.06 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：1、 2017年9月28日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,秦长建先生担任公司的督察长，董伯儒先生不再担任公司督察长。2、2017年12月9日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,刘立达先生调任公司董事长, 许国平先生不再担任公司董事长。3、2017年12月19日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，由银河基金管理有限公司第四届董事会审议通过,范永武先生担任公司总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内无涉基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘会计师事务所。本基金本期报告内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东北证券31,908,808,164.7427.85%1,739,496.8927.64%-天风证券2954,684,431.8613.93%870,006.1113.83%-华创证券1642,057,781.959.37%597,946.839.50%-民生证券1576,219,645.048.41%525,109.968.34%-中信证券3518,209,642.437.56%482,606.037.67%-华信证券1427,300,609.146.23%389,398.266.19%-银河证券2425,711,482.076.21%395,894.976.29%-安信证券3400,312,278.725.84%372,808.895.92%-长江证券1352,833,970.475.15%321,538.075.11%-海通证券1172,000,267.462.51%160,183.142.55%-中信建投2144,392,640.242.11%131,585.292.09%-浙商证券2138,638,671.952.02%129,113.162.05%-广发证券1122,018,316.901.78%111,195.311.77%-国泰君安270,974,926.181.04%66,097.871.05%-国海证券1-----申银万国1-----网信证券1-----东方证券1-----东兴证券1-----光大证券1-----渤海证券1-----东吴证券1-----国信证券2-----宏源证券1-----国金证券1-----瑞银证券1-----兴业证券2-----中泰证券1-----中银国际1-----平安证券1-----中投证券1-----中金证券1-----注：本基金本期新增光大证券1个交易单元、中金证券1个交易单元，退租中投证券1个交易单元。选择证券公司专用席位的标准（1）实力雄厚；（2）信誉良好，经营行为规范；（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；（6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东北证券------天风证券40,237,878.7071.33%2,531,000,000.008.21%--华创证券9,041,582.3016.03%8,253,000,000.0026.78%--民生证券------中信证券--8,140,000,000.0026.41%--华信证券------银河证券--3,951,000,000.0012.82%--安信证券--4,120,000,000.0013.37%--长江证券------海通证券7,129,533.0012.64%201,000,000.000.65%--中信建投------浙商证券--2,250,000,000.007.30%--广发证券------国泰君安--1,370,000,000.004.45%--国海证券------申银万国------网信证券------东方证券------东兴证券------光大证券------渤海证券------东吴证券------国信证券------宏源证券------国金证券------瑞银证券------兴业证券------中泰证券------中银国际------平安证券------中投证券------中金证券------ §12 影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息无。 银河基金管理有限公司2018年3月30日