基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年3月31日 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级运作五年后，满足合同约定的条件，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF），基金名称相应变更为“长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）”，转换基准日为2017年9月12日。根据《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2018年1月16日表决通过的《关于终止长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年1月17日发布的《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年1月24日进入财产清算期。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 目录§1 重要提示及目录 21.1 重要提示 21.2 目录 3§2 基金简介 52.1 基金基本情况 52.2 基金产品说明 52.3 基金管理人和基金托管人 62.4 信息披露方式 62.5 其他相关资料 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 73.1 主要会计数据和财务指标 73.2 基金净值表现 73.3 过去三年基金的利润分配情况 9§4 管理人报告 104.1 基金管理人及基金经理情况 104.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 124.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 124.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 134.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 144.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14§5 托管人报告 155.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 155.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 155.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15§6 审计报告 166.1 审计报告基本信息 166.2 审计报告的基本内容 16§7 年度财务报表 187.1 资产负债表 187.2 利润表 197.3 所有者权益（基金净值）变动表 207.4 报表附注 21§8 投资组合报告 478.1 期末基金资产组合情况 478.2 期末按行业分类的股票投资组合 478.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 498.4 报告期内股票投资组合的重大变动 518.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 538.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 538.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 538.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 538.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 548.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 548.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 548.12 投资组合报告附注 54§9 基金份额持有人信息 569.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 569.2 期末上市基金前十名持有人 569.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 569.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 56§10 开放式基金份额变动 57§11 重大事件揭示 5811.1 基金份额持有人大会决议 5811.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 5811.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 5811.4 基金投资策略的改变 5811.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 5911.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 5911.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 5911.8 其他重大事件 60§12 影响投资者决策的其他重要信息 6512.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 6512.2 影响投资者决策的其他重要信息 65§13 备查文件目录 6613.1 备查文件目录 6613.2 存放地点 6613.3 查阅方式 66 基金简介 基金基本情况基金名称长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金简称长盛同辉深证100（LOF）场内简称长盛同辉基金主代码160809基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月13日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额19,903,016.95份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2012年9月26日 基金产品说明投资目标本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100等权重指数的有效跟踪。投资策略本基金采用完全复制法，按照成份股在深证100等权重指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证100等权重指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证100等权重指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。业绩比较基准95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松田青联系电话010-82019988010-67595096电子邮箱yejs@csfunds.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-888-2666、010-62350088010-67595096传真010-82255988010-66275853注册地址深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D北京市西城区金融大街25号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码100088100033法定代表人周兵田国立 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址 其他相关资料项目名称办公地址会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市湖滨路202号普华永道中心11楼注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益-532,466.13-59,475.7748,428,692.54本期利润3,527,552.82-7,791,475.7528,663,149.49加权平均基金份额本期利润0.1468-0.23340.2063本期加权平均净值利润率14.17%-23.14%17.55%本期基金份额净值增长率14.24%-17.82%11.65%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配利润7,176,213.335,870,026.8217,375,005.15期末可供分配基金份额利润0.36060.22190.4466期末基金资产净值22,042,165.7225,631,092.3047,443,904.56期末基金份额净值1.1070.9691.2193.1.3 累计期末指标2017年末2016年末2015年末基金份额累计净值增长率49.69%31.03%59.44%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.36%0.98%-0.96%0.93%1.32%0.05%过去六个月6.85%0.91%6.13%0.88%0.72%0.03%过去一年14.24%0.87%11.36%0.86%2.88%0.01%过去三年4.83%1.90%17.72%1.81%-12.89%0.09%过去五年39.77%1.68%54.18%1.62%-14.41%0.06%自基金合同生效起至今49.69%1.66%55.95%1.61%-6.26%0.05%注：本基金业绩比较基准＝95%×深证100等权重指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。基准指数：深证100等权重指数本基金的业绩比较基准深证100等权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证100等权重指数编制细则。再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中深证100等权重指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注： 按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况注：本基金于2017年度、2016年度、2015年度会计期间未进行利润分配。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期王超本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理，长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。2013年1月5日-10年王超先生，1981年9月出生。中央财经大学硕士，CFA（特许金融分析师），FRM（金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.107元；本报告期基金份额净值增长率为14.24%，业绩比较基准收益率为11.36%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.13%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.67%，控制在4%之内。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来的行情，外部因素对国内市场的影响有待观察，美国税改的影响尚未充分体现，但是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面，将会呈现经济稳中趋缓、通胀温和上行、货币政策稳定、宏观审慎加强以及财政政策保持积极的状态，对于股票资产而言，经济、企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价，机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的要求，推动股票资产波动率中枢下行，提高其风险调整后的回报率。另外从居民资产配置需求的角度，当房地产在“房住不炒”的政策定位下，以及资管新规对银行理财净值化的约束下，相关资产对居民的吸引力或有下降，有利于资金向权益市场倾斜。管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下：1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。本基金截至截至2017年12月31日，期末可供分配利润为7,176,213.33元，其中，未分配利润已实现部分为11,202,952.90元，未分配利润未实现部分为-4,026,739.57元。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自2016年3月25日至2017年12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型带强调事项段的无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2018)第22124号 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)(原长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金)全体基金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF) (原长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金) (以下简称“ 长盛同辉深证100(LOF) ”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。(二)我们的意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了长盛同辉深证100(LOF) 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛同辉深证100(LOF) ，并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述，长盛同辉深证100(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟在资产负债表日后清算长盛同辉深证100(LOF)的剩余资产。因此，上述长盛同辉深证100(LOF)的财务报表以清算基础编制。该事项不影响已发表的审计意见。管理层和治理层对财务报表的责任基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长盛同辉深证100(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长盛同辉深证100(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择，参见财务报表附注7.4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。基金管理人治理层负责监督长盛同辉深证100(LOF)的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛同辉深证100(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名薛竞 顾卓毅会计师事务所的地址中国 上海市审计报告日期2018年3月27日 年度财务报表 资产负债表会计主体：长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产： 银行存款7.4.7.11,402,496.832,003,642.08结算备付金--存出保证金1,298.392,039.79交易性金融资产7.4.7.220,798,478.2523,797,097.83其中：股票投资20,752,678.2523,797,097.83基金投资--债券投资45,800.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收证券清算款--应收利息7.4.7.5378.16402.44应收股利--应收申购款709.15-递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计22,203,360.7825,803,182.14负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款5,360.43-应付管理人报酬18,627.9022,534.74应付托管费4,098.124,957.63应付销售服务费--应付交易费用7.4.7.78,088.414,597.47应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8125,020.20140,000.00负债合计161,195.06172,089.84所有者权益：实收基金7.4.7.914,865,952.3919,761,065.48未分配利润7.4.7.107,176,213.335,870,026.82所有者权益合计22,042,165.7225,631,092.30负债和所有者权益总计22,203,360.7825,803,182.14注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.107元，基金份额19,903,016.95份。 利润表会计主体：长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入 4,033,345.73-7,128,361.691.利息收入13,840.0321,353.67其中：存款利息收入7.4.7.1113,835.4921,353.67债券利息收入4.54-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-49,630.31536,575.37其中：股票投资收益7.4.7.12-355,887.0398,556.42基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益7.4.7.14--衍生工具收益7.4.7.15--股利收益7.4.7.16306,256.72438,018.953.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.174,060,018.95-7,731,999.984. 汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.189,117.0645,709.25减：二、费用505,792.91663,114.061．管理人报酬7.4.10.2.1248,631.22337,264.612．托管费7.4.10.2.254,698.8974,198.233．销售服务费--4．交易费用7.4.7.1926,052.5049,353.675．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用7.4.7.20176,410.30202,297.55三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）3,527,552.82-7,791,475.75减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）3,527,552.82-7,791,475.75 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）19,761,065.485,870,026.8225,631,092.30二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,527,552.823,527,552.82三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,895,113.09-2,221,366.31-7,116,479.40其中：1.基金申购款242,512.7898,678.37341,191.152.基金赎回款-5,137,625.87-2,320,044.68-7,457,670.55四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）14,865,952.397,176,213.3322,042,165.72项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）30,068,899.4117,375,005.1547,443,904.56二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--7,791,475.75-7,791,475.75三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-10,307,833.93-3,713,502.58-14,021,336.51其中：1.基金申购款17,389,873.785,395,365.1122,785,238.892.基金赎回款-27,697,707.71-9,108,867.69-36,806,575.40四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）19,761,065.485,870,026.8225,631,092.30 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定由长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)分级运作到期转型而来。根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》，原基金分级运作期为五年，分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)。本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]827号《关于核准长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。原基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集844,010,148.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第356号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为844,062,743.33份基金份额，其中认购资金利息折合52,594.60份基金份额。根据《长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，原基金的基金份额包括长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同辉基金份额”)、长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同辉A份额”)及长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同辉B份额”)。原基金通过场外、场内两种方式公开发售同辉基金份额。投资人场外认购所得的同辉基金份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的同辉基金份额，将按1:1的基金份额配比自动分离为同辉A份额和同辉B份额。同辉A份额和同辉B份额的数量保持1:1的比例不变。原基金基金合同生效后，同辉基金份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，同辉A份额和同辉B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同辉基金份额与同辉A份额和同辉B份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内同辉基金份额按照1:1的份额配比转换成1份同辉A份额与1份同辉B份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的每1份同辉A份额与1份同辉B份额按照1:1的基金份额配比转换成2份场内同辉基金份额的行为。原基金基金份额的净值按如下原则计算：同辉基金份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额数量的总和。原基金每1份同辉A份额与每1份同辉B份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参考净值之和等于2份同辉基金份额的基金份额净值之和。同辉A份额的约定年收益率为7.0%，同辉A份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计算出同辉A份额的基金份额参考净值后，根据同辉基金份额的基金份额净值与同辉A份额、同辉B份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出同辉B份额的基金份额参考净值。 ?原基金进行定期份额折算。在分级运作期内，在自分级运作期起始日后满一年、满两年、满三年、满四年的对应日(若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日)，原基金进行基金的定期份额折算：定期份额折算后同辉A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前同辉A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为场内同辉基金份额分配给同辉A份额持有人。同辉基金份额持有人持有的每1份同辉基金份额将按0.5份同辉A份额获得新增同辉基金份额的分配。持有场外同辉基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外同辉基金份额的分配；持有场内同辉基金份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内同辉基金份额的分配。经过上述份额折算后，同辉A 份额的参考净值和同辉基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同辉A份额和同辉B份额的份额配比保持1:1的比例。同辉B份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变同辉B份额的基金份额参考净值及其份额数。除以上的定期份额折算外，当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，或当同辉B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，原基金将以该日后的次一交易日为原基金不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后原基金将确保同辉A份额和同辉B份额的比例为 1:1，份额折算后同辉A份额的基金份额参考净值、同辉B份额的基金份额参考净值和同辉基金份额的基金份额净值均调整为1.000元。当同辉基金份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，基金份额折算基准日折算前同辉基金份额的基金份额净值及同辉A份额、同辉B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为同辉基金份额分别分配给同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额的持有人。当同辉B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时，同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]319号核准，原基金同辉A份额295,025,570.00份基金份额与同辉B份额295,025,571.00份基金份额于2012年9月26日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的同辉基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其分拆为同辉A份额和同辉B份额即可上市流通；对于托管在场外的同辉基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为同辉A份额和同辉B份额即可上市流通。本基金的份额转换基准日为2017年9月12日。根据《长盛同辉深证100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，原基金在分级运作期到期后，按照原基金合同参考净值计算规则分别对长盛同辉100等权重A份额和长盛同辉100等权重B份额计算分级运作到期日基金份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为上市开放式(LOF)份额，转换后的上市开放式(LOF)份额在深圳证券交易所上市与交易。场内的长盛同辉100等权重份额直接转换为上市开放式基金(LOF)份额，并在深圳证券交易所上市交易；场外的长盛同辉深100等权重份额跨系统转托管至场内后，方可在深圳证券交易所上市交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票投资占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深证100指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证100等权重指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪误差控制在限定的范围以内。本基金的业绩比较基准为：95%×深证100指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率(税后)。本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。根据《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2018年1月15日表决通过的《关于终止长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年1月17日发布的《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年1月24日进入财产清算期，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以清算基础编制。于2017年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。于本报告期内及上年度可比期间，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在存续期内，原基金(包括同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额)不进行收益分配。根据《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于除息日从所有者权益转出。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计1、根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票和债券投资，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)于2017年9月4日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年9月4日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。2、本基金各项资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日活期存款1,402,496.832,003,642.08定期存款--其中：存款期限1-3个月--其他存款--合计：1,402,496.832,003,642.08 交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2017年12月31日成本公允价值公允价值变动股票17,801,630.3120,752,678.252,951,047.94贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场45,800.0045,800.000.00银行间市场---合计45,800.0045,800.000.00资产支持证券---基金---其他---合计17,847,430.3120,798,478.252,951,047.94项目上年度末2016年12月31日成本公允价值公允价值变动股票24,906,068.8423,797,097.83-1,108,971.01贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场---合计---资产支持证券---基金---其他---合计24,906,068.8423,797,097.83-1,108,971.01 衍生金融资产/负债注：无余额。买入返售金融资产注：无余额。应收利息单位：人民币元项目本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日应收活期存款利息373.02401.54应收定期存款利息--应收其他存款利息--应收结算备付金利息--应收债券利息4.54-应收买入返售证券利息--应收申购款利息--应收黄金合约拆借孳息--其他0.600.90合计378.16402.44 其他资产注：无余额。应付交易费用单位：人民币元项目本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日交易所市场应付交易费用8,088.414,597.47银行间市场应付交易费用--合计8,088.414,597.47 其他负债单位：人民币元项目本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日应付券商交易单元保证金--应付赎回费20.20-预提费用125,000.00140,000.00合计125,020.20140,000.00 实收基金金额单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日基金份额（份）账面金额上年度末26,456,575.2019,761,065.48本期申购272,567.35203,616.87本期赎回(以"-"号填列)-2,026,021.91-1,513,344.752017年9月12日 基金份额转换前24,703,120.6418,451,337.60基金份额转换变动份额-1.00-本期申购52,071.7838,895.91本期赎回(以"-"号填列)-4,852,174.47-3,624,281.12本期末19,903,016.9514,865,952.39注：1、原基金的基金份额包括同辉基金份额、同辉A份额和同辉B份额。转换基准日前的本期申购含申购的同辉基金份额和配对转入的同辉A份额和同辉B份额，转换基准日前的本期赎回含赎回的同辉基金份额和配对转出的同辉A份额和同辉B份额。2、根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和《关于长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告》，原基金的份额转换基准日为2017年9月12日。在份额转换基准日日终，以长盛同辉深证100等权重份额的基金份额净值为基准，原场外长盛同辉深证100等权重份额直接转换为长盛同辉深证100(LOF)的场外份额，原场内的长盛同辉深证100等权重份额直接转换为长盛同辉深证100(LOF)的场内份额；原同辉100A份额和同辉100B份额按照相关规则转换成长盛同辉深证100(LOF)的场内份额。转换前，同辉A份额的份额总额为7,567,314.00份，根据基金份额转换公式，基金份额转换比例为0.971640573，转换为长盛同辉深证100(LOF)场内份额7,352,709.00份，份额净值为1.101元；转换前，同辉B份额的份额总额为7,567,314.00份，根据基金份额转换公式，基金份额转换比例为1.028359426，转换为长盛同辉深证100(LOF)场内份额7,781,918.00份，份额净值为1.101元。3、截至2017年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额11,004,471.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为8,898,545.95份。(2016年12月31日，原基金于深交所上市的同辉A份额和同辉B份额均为7,943,468.00份，托管在场内未上市交易的同辉基金份额为7,000,192.00份，托管在场外未上市交易的同辉基金份额3,569,447.20份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末15,638,479.26-9,768,452.445,870,026.82本期利润-532,466.134,060,018.953,527,552.82本期基金份额交易产生的变动数-3,903,060.231,681,693.92-2,221,366.31其中：基金申购款191,215.95-92,537.5898,678.37基金赎回款-4,094,276.181,774,231.50-2,320,044.68本期已分配利润---本期末11,202,952.90-4,026,739.577,176,213.33 存款利息收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日活期存款利息收入13,782.0720,799.37定期存款利息收入--其他存款利息收入--结算备付金利息收入37.75157.18其他15.67397.12合计13,835.4921,353.67 股票投资收益单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日卖出股票成交总额10,850,933.2520,814,510.65减：卖出股票成本总额11,206,820.2820,715,954.23买卖股票差价收入-355,887.0398,556.42债券投资收益注：无。贵金属投资收益 注：无。衍生工具收益注：无。股利收益单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日股票投资产生的股利收益306,256.72438,018.95基金投资产生的股利收益--合计306,256.72438,018.95 公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日1.交易性金融资产4,060,018.95-7,731,999.98——股票投资4,060,018.95-7,731,999.98——债券投资--——资产支持证券投资--——贵金属投资--——其他--2.衍生工具--——权证投资--3.其他--合计4,060,018.95-7,731,999.98 其他收入单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日基金赎回费收入9,106.2545,704.99基金转换费收入10.814.26合计9,117.0645,709.25注：1、本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。交易费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日交易所市场交易费用26,052.5049,353.67银行间市场交易费用--合计26,052.5049,353.67 其他费用单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日审计费用35,000.0050,000.00信息披露费90,000.0090,000.00深交所上市年费50,000.0060,000.00银行划款费用1,410.302,297.55账户维护费--合计176,410.30202,297.55 或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项无。资产负债表日后事项根据《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同》、本基金基金份额持有人大会于2018年1月16日表决通过的《关于终止长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》以及基金管理人长盛基金管理有限公司于2018年1月17日发布的《长盛同辉深证100等权重指数证券证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于2018年1月24日进入财产清算程序。截至本财务报表批准报出日止，本基金最后运作日所持有的交易性债券投资均已变现，变现产生的证券清算款已于2018年1月30日和2018年1月31日划入托管账户。本基金最后运作日所持停牌股票(参见附注7.4.12.2 )部分尚未变现，对于清算期截止日尚未变现的停牌股票，基金管理人拟以自有资金按照2018年1月23日(基金最后运作日)的估值价格垫付停牌股票资产。待停牌股票变现后，若本基金所持停牌股票整体变现金额高于基金管理人为本基金停牌股票垫付的金额，则将差额按2018年1月24日日终基金份额持有人持有的基金份额比例分配给基金份额持有人；若本基金所持停牌股票整体变现金额小于基金管理人为本基金停牌股票垫付的金额，则由基金管理人承担相应损失。 关联方关系关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构国元证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构新加坡星展银行有限公司基金管理人的股东安徽省信用担保集团有限公司基金管理人的股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人的股东长盛基金(香港)有限公司基金管理人的全资子公司长盛创富资产管理有限公司基金管理人的全资子公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注：无。 关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费248,631.22337,264.61其中：支付销售机构的客户维护费19,120.0620,337.57注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费54,698.8974,198.23注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：无。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：无。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行1,402,496.8313,782.072,003,642.0820,799.37注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。其他关联交易事项的说明无。利润分配情况注：无。期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.12.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注002466天齐锂业2017年12月26日2018年1月3日配股流通受限11.0653.216607,299.6035,118.60-7.4.12.1.2 受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注123005万信转债2017年12月19日2018年1月30日新债未上市100.00100.00616,100.006,100.00-123006东财转债2017年12月20日2018年1月29日新债未上市100.00100.0010410,400.0010,400.00-128024宁行转债2017年12月5日2018年1月12日新债未上市100.00100.0029329,300.0029,300.00-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注000540中天金融2017年8月21日重大事项停牌7.76--37,700324,102.59292,552.00-000629*ST钒钛2017年4月20日重大事项停牌3.20--63,200208,760.50202,240.00-000031中粮地产2017年7月24日重大事项停牌8.31--23,600303,994.43196,116.00-002739万达电影2017年7月4日重大事项停牌45.93--3,202361,093.17147,067.86-300104乐视网2017年4月17日重大事项停牌3.912018年1月24日13.809,962221,716.7338,951.42-注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无。交易所市场债券正回购无。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.21%(2016年12月31日：无)。流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。注：流动性受限资产、7个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、存出保证金、交易性债券投资等。利率风险敞口单位：人民币元本期末 2017年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,402,496.83---1,402,496.83存出保证金1,298.39---1,298.39交易性金融资产--45,800.0020,752,678.2520,798,478.25应收利息---378.16378.16应收申购款---709.15709.15其他资产-----资产总计1,403,795.22-45,800.0020,753,765.5622,203,360.78负债应付赎回款---5,360.435,360.43应付管理人报酬---18,627.9018,627.90应付托管费---4,098.124,098.12应付交易费用---8,088.418,088.41其他负债---125,020.20125,020.20负债总计---161,195.06161,195.06利率敏感度缺口1,403,795.22-45,800.0020,592,570.5022,042,165.72上年度末 2016年12月31日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款2,003,642.08---2,003,642.08存出保证金2,039.79---2,039.79交易性金融资产---23,797,097.8323,797,097.83应收利息---402.44402.44资产总计2,005,681.87--23,797,500.2725,803,182.14负债应付管理人报酬---22,534.7422,534.74应付托管费---4,957.634,957.63应付交易费用---4,597.474,597.47其他负债---140,000.00140,000.00负债总计---172,089.84172,089.84利率敏感度缺口2,005,681.87--23,625,410.4325,631,092.30注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。利率风险的敏感性分析注：于 2017年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.21%(2016 年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日：同)。外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为深证100等权重指数，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中包括深证100等权重指数成份股、备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产-股票投资20,752,678.2594.1523,797,097.8392.84交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－贵金属投资----衍生金融资产－权证投资----其他----合计20,752,678.2594.1523,797,097.8392.84 其他价格风险的敏感性分析假设除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2017年12月31日 ）上年度末（ 2016年12月31日 ）1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5%1,091,087.201,353,992.662.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5%-1,091,087.20-1,353,992.66 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为19,840,632.37元，属于第二层次的余额为918,894.46元，属于第三层次的余额38,951.42 元(2016年12月31日：第一层次22,594,229.53元，第二层次1,202,868.30元，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产合计债券投资权益工具投资2017年1月1日---购买---出售---转入第三层级-77,902.8477,902.84转出第三层级---当期利得或损失总额--38,951.42-38,951.42计入损益的利得或损失--38,951.42-38,951.422017年12月31日-38,951.4238,951.42--137,625.88 -137,625.88 2017年12月31日扔持有的资产计入2017年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下： 2017年12月31日公允价值估值技术不可观察输入值名称范围/加权平均值与公允价值之间的关系交易性金融资产——权益工具投资38,951.42市场法市销率1.3 - 5正向 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资20,752,678.2593.47其中：股票20,752,678.2593.472基金投资--3固定收益投资45,800.000.21其中：债券45,800.000.21 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计1,402,496.836.328其他各项资产2,385.700.019合计22,203,360.78100.00 期末按行业分类的股票投资组合期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业128,390.800.58B采矿业239,304.001.09C制造业11,462,971.4452.00D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业674,158.003.06F批发和零售业400,627.001.82G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,464,954.166.65J金融业1,665,973.977.56K房地产业1,159,436.805.26L租赁和商务服务业274,726.401.25M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业603,961.982.74O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业147,067.860.67S综合107,206.440.49合计18,328,778.8583.15 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业202,240.000.92C制造业1,622,050.007.36D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业193,833.400.88J金融业--K房地产业405,776.001.84L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,423,899.4011.00 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1000651格力电器13,200576,840.002.622002415海康威视12,226476,814.002.163000858五 粮 液5,600447,328.002.034000063中兴通讯11,839430,466.041.955000568泸州老窖6,265413,490.001.886000333美的集团7,450412,953.501.877000725京东方Ａ70,079405,757.411.848002129中环股份34,000390,660.001.779000538云南白药3,732379,880.281.7210002008大族激光7,100350,740.001.5911000338潍柴动力41,700347,778.001.5812000002万 科Ａ11,114345,200.841.5713002230科大讯飞5,730338,872.201.5414002304洋河股份2,901333,615.001.5115002475立讯精密13,094306,923.361.3916000100TCL 集团76,700299,130.001.3617002236大华股份12,900297,861.001.3518000540中天金融37,700292,552.001.3319002456欧菲科技14,125290,833.751.3220002466天齐锂业5,060269,242.601.2221002142宁波银行14,860264,656.601.2022000425徐工机械55,485256,895.551.1723000001平安银行19,099254,016.701.1524000938紫光股份3,500252,105.001.1425002202金风科技13,370252,024.501.1426002081金 螳 螂16,450252,014.001.1427000503海虹控股5,800250,328.001.1428002340格林美33,600241,584.001.1029000983西山煤电23,600239,304.001.0930300124汇川技术8,043233,407.861.0631001979招商蛇口11,696228,773.761.0432002310东方园林11,300227,921.001.0333000709河钢股份58,039226,352.101.0334000895双汇发展8,428223,342.001.0135000423东阿阿胶3,701223,059.271.0136002594比亚迪3,401221,235.051.0037000069华侨城Ａ25,732218,464.680.9938002092中泰化学16,200215,622.000.9839002450康得新9,686215,029.200.9840002241歌尔股份12,300213,405.000.9741000963华东医药3,900210,132.000.9542300070碧水源11,352197,184.240.8943000839中信国安20,520196,786.800.8944000413东旭光电20,734194,484.920.8845000961中南建设30,300194,223.000.8846002252上海莱士9,780194,133.000.8847000617中油资本12,700190,500.000.8648002024苏宁易购15,500190,495.000.8649000826启迪桑德5,703188,313.060.8550002405四维图新7,105187,500.950.8551000630铜陵有色63,035184,062.200.8452000060中金岭南16,000178,720.000.8153000157中联重科39,300175,671.000.8054000776广发证券10,521175,490.280.8055000623吉林敖东7,770174,825.000.7956000415渤海金控29,900172,224.000.7857000792盐湖股份12,089168,157.990.7658000402金 融 街14,724163,583.640.7459000876新 希 望21,600160,920.000.7360000625长安汽车12,400156,240.000.7161000768中航飞机9,000152,010.000.6962002739万达电影3,202147,067.860.6763002065东华软件17,820146,124.000.6664000166申万宏源26,750143,647.500.6565002007华兰生物5,300142,464.000.6566000559万向钱潮12,880130,732.000.5967000046泛海控股17,336129,326.560.5968300498温氏股份5,372128,390.800.5869002465海格通信13,132125,935.880.5770300059东方财富9,593124,229.350.5671300024机器人6,389120,240.980.5572000783长江证券14,700115,689.000.5273000750国海证券22,000107,800.000.4974002736国信证券9,925107,686.250.4975002673西部证券8,737107,639.840.4976000009中国宝安14,828107,206.440.4977000686东北证券11,740102,959.800.4778002027分众传媒7,280102,502.400.4779002500山西证券10,40095,888.000.4480300315掌趣科技16,60092,296.000.4281300017网宿科技8,44689,865.440.4182300104乐视网9,96238,951.420.18期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1002146荣盛发展22,000209,660.000.952000629*ST钒钛63,200202,240.000.923002074国轩高科9,000200,340.000.914002271东方雨虹5,000199,800.000.915000050深天马Ａ10,000197,100.000.896000031中粮地产23,600196,116.000.897002572索菲亚5,300195,040.000.888300003乐普医疗8,000193,280.000.889000778新兴铸管37,000193,140.000.8810002508老板电器4,000192,400.000.8711000786北新建材8,500191,250.000.8712300085银之杰7,900107,440.000.4913300431暴风集团3,96386,393.400.3914300433蓝思科技2,00059,700.000.27报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002310东方园林265,233.001.032002340格林美260,215.001.023002092中泰化学244,292.000.954000983西山煤电241,400.000.945000963华东医药220,837.000.866000938紫光股份219,207.000.867000617中油资本216,329.000.848000415渤海金控203,656.000.799002074国轩高科199,350.000.7810002271东方雨虹198,476.000.7711002146荣盛发展198,000.000.7712000961中南建设197,440.000.7713300003乐普医疗196,766.000.7714002572索菲亚195,276.000.7615000778新兴铸管194,839.000.7616002508老板电器194,040.000.7617000050深天马Ａ193,000.000.7518000786北新建材191,673.000.7519002007华兰生物159,677.000.6220300433蓝思科技58,980.000.23累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002460赣锋锂业517,773.002.022000002万 科Ａ481,360.001.883002146荣盛发展340,849.001.334000039中集集团308,244.001.205000778新兴铸管303,359.651.186000883湖北能源249,942.000.987000793华闻传媒243,552.720.958000977浪潮信息243,073.240.959000712锦龙股份221,116.000.8610002176江特电机216,621.000.8511300418昆仑万维204,717.000.8012000988华工科技200,831.000.7813300027华谊兄弟192,418.240.7514300251光线传媒185,929.000.7315300058蓝色光标180,543.000.7016002385大北农173,925.940.6817002030达安基因169,302.000.6618000061农 产 品164,541.000.6419000738航发控制155,396.000.6120002415海康威视145,304.000.57买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额4,102,381.75卖出股票收入（成交）总额10,850,933.25注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）45,800.000.218同业存单--9其他--10合计45,800.000.21期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）1128024宁行转债29329,300.000.132123006东财转债10410,400.000.053123005万信转债616,100.000.03注：注：本基金本报告期末仅持有上述三只债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,298.392应收证券清算款-3应收股利-4应收利息378.165应收申购款709.156其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,385.70期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000629*ST钒钛202,240.000.92重大事项停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例1,30315,274.7612,043,888.7860.51%7,859,128.1739.49%注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1天平汽车保险股份有限公司6,086,322.0055.31%2欧静虹371,579.003.38%3朱洪宏182,828.001.66%4古广树161,438.001.47%5人保投资控股有限公司-委托证券投资户135,818.001.23%6金利光98,860.000.90%7卢杰新96,067.000.87%8刘程岑80,000.000.73%9叶博武79,455.000.72%10何云翘78,412.000.71%注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2012年9月13日）基金份额总额844,062,743.33本报告期期初基金份额总额26,456,575.20本报告期基金总申购份额324,639.13减:本报告期基金总赎回份额6,878,196.38本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-1.00本报告期期末基金份额总额19,903,016.95 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期内，长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金（LOF）于2017年12月14日发布《关于以通讯开会方式召开长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告》，并于随后两日内连续发布提示性公告。本次持有人大会表决投票时间自 2017 年 12 月 21 日起至 2018 年 1 月 15 日 17：00 止。截至本报告期末，本次持有人大会仍在投票期内。如果本次持有人大会决议表决通过，则本基金将进入清算期。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。11.2.2 基金经理的变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬35,000.00元，已连续提供审计服务6年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例浙商证券114,899,619.2599.64%13,875.33100.00%-国海证券153,695.750.36%--- 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例浙商证券------国海证券45,800.00100.00%----注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无；（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 其他重大事件除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：序号公告事项法定披露方式法定披露日期1长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告《证券时报》及本公司网站2017年12月30日2长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国农业银行基金交易优惠活动的公告同上2017年12月27日3关于以通讯开会方式召开长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告同上2017年12月18日4关于以通讯开会方式召开长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告同上2017年12月15日5关于以通讯开会方式召开长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告同上2017年12月14日6长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额上市交易提示性公告同上2017年12月5日7长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额上市交易公告书同上2017年11月30日8长盛基金管理有限公司关于增加华夏财富为旗下部分基金销售机构并开通定投、转换等业务同上2017年11月25日9长盛基金管理有限公司关于撤销杭州分公司的公告同上2017年11月17日10长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）2017年第3季度报告同上2017年10月27日11长盛基金管理有限公司关于增加挖财金融为旗下部分基金销售机构并推出定投业务和参加费率优惠活动的公告同上2017年10月20日12长盛基金管理有限公司关于增加北京格上富信基金销售有限公司销售旗下部分基金并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告同上2017年9月28日13长盛同辉100分级运作期届满基金份额转换结果的公告同上2017年9月14日14关于恢复长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管业务的公告同上2017年9月13日15长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之同辉100A、同辉100B基金份额终止上市提示性公告同上2017年9月12日16长盛基金管理有限公司关于旗下基金在上海大智慧财富管理有限公司开通定投业务及参加费率优惠活动的公告同上2017年9月12日17长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管和终止配对转换业务的公告同上2017年9月8日18长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金之同辉100A、同辉100B基金份额终止上市公告同上2017年9月8日19长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF)招募说明书（更新）摘要同上2017年9月8日20长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书同上2017年9月8日21长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议同上2017年9月8日22长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同摘要同上2017年9月8日23长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同同上2017年9月8日24长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级期届满与基金份额转换的公告同上2017年9月5日25关于长盛同辉分级运作期届满基金名称变更的公告同上2017年9月5日26长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加和讯信息为销售机构并推出转换的公告同上2017年8月31日27长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中泰证券申购（含定投）费率优惠活动的公告同上2017年8月29日28长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2017年半年度报告同上2017年8月24日29长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2017年半年度报告 摘要同上2017年8月24日30长盛基金管理有限公司关于财通证券开通旗下部分开放式基金定投业务并推出申购（含定投）费率优惠活动的公告同上2017年8月24日31长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告同上2017年8月2日32长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金分级期届满与基金份额转换的公告同上2017年8月1日33长盛基金管理有限公司关于降低旗下开放式基金申购、定期定额申购业务单笔最低金额要求的公告同上2017年7月27日34长盛基金管理有限公司关于增加凤凰金信（银川）投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构并开通定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告同上2017年7月25日35长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2017年第2季度报告同上2017年7月19日36长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银行渠道基金申购投资手续费率优惠活动的公告同上2017年7月4日37长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告同上2017年7月1日38长盛基金管理有限公司旗下部分基金增加基煜销售并开通基金转换业务的公告同上2017年6月29日39长盛基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告同上2017年4月27日40长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金招募说明书更新同上2017年4月26日41长盛同辉深证100等权重指数分级基金基金招募说明书-摘要同上2017年4月26日42长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2017年第1季度报告同上2017年4月22日43长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告同上2017年4月22日44长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告同上2017年4月22日45长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加广发证券申购（含定投）费率优惠活动的公告同上2017年4月10日46长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变更的公告同上2017年3月28日47长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理变更的公告同上2017年3月28日48长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变更的公告同上2017年3月28日49长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2016年度报告同上2017年3月27日50长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2016年度报告 摘要同上2017年3月27日51长盛基金管理有限公司关于增加肯特瑞财富为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告同上2017年3月24日52长盛基金管理有限公司关于增加蛋卷基金为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告同上2017年3月21日53长盛基金管理有限公司关于增加济安财富为旗下部分基金销售机构及参加费率优惠活动的公告同上2017年3月21日54长盛基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投业务及转换业务的公告同上2017年3月21日55长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告同上2017年2月23日56长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金2016年第4季度报告同上2017年1月21日 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年1月1日至2017年12月31日6,213,137.00747,428.00874,243.006,086,322.0030.58%22017年1月1日至2017年12月31日5,947,272.005,769,380.005,947,272.005,769,380.0028.99%产品特有风险本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录（一）中国证监会核准基金募集的文件；（二）《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》；（三）《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金托管协议》；（四）《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金招募说明书》；（五）《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）基金合同》；（六）《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）托管协议》；（七）《长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；（八）法律意见书；（九）基金管理人业务资格批件、营业执照；（十）基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2018年3月31日