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华夏鼎兴债券型证券投资基金2018年第1季度报告

2018-04-21 16:50:36

基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年四月二十一日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月12日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏鼎兴债券基金主代码004637基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年1月12日报告期末基金份额总额299,813,201.94份投资目标在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。投资策略本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等投资策略以实现投资目标。业绩比较基准中债综合指数收益率。风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C下属分级基金的交易代码004637004638报告期末下属分级基金的份额总额199,794,668.59份100,018,533.35份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年1月12日(基金合同生效日)-2018年3月31日)华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C1.本期已实现收益1,205,179.12989,017.112.本期利润1,550,619.911,160,323.573.加权平均基金份额本期利润0.01090.00754.期末基金资产净值201,565,045.55100,877,941.435.期末基金份额净值1.00891.0086注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③本基金合同于2018年1月12日生效。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏鼎兴债券A:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金合同生效起至今0.89%0.02%1.09%0.04%-0.20%-0.02%华夏鼎兴债券C:阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④自基金合同生效起至今0.86%0.02%1.09%0.04%-0.23%-0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏鼎兴债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2018年1月12日至2018年3月31日)华夏鼎兴债券A:/华夏鼎兴债券C:/注:①本基金合同于2018年1月12日生效。②根据华夏鼎兴债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。§4 管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期祝灿本基金的基金经理、机构债券投资部总监2018-01-12-17年芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行新加坡分行交易员等。2013年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理,华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理(2016年12月27日至2017年12月28日期间)等。刘明宇本基金的基金经理、固定收益部总监2018-02-12-9年经济学硕士。2009年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度,国际方面,发达经济体增长势头良好,市场对美联储全年至少加息3次的紧缩货币政策预期较强,美债利率大幅上行,美元指数继续小幅下行,油价涨幅低于预期,对后期通胀抬升预期放缓。国内方面,经济数据保持平稳,地产投资和生产数据超出预期,出口向好,CPI超出预期;工业品库存数据回升,环保限产放缓,PPI回落;在美元走弱背景下,人民币升值明显。市场方面,季初由于市场对后期高压监管政策落地的预期,长端收益率一度大幅上行,之后监管政策有保有压,叠加资金面转为中性偏宽松,过度悲观的预期得到一定修复,债市小幅反弹。收益率整体下行,其中短端下行更为明显,中短端曲线明显走陡,但中长端曲线依然较平,信用利差短端有所走阔,长端小幅压缩,总体来看,长债表现好于短债,信用债表现好于利率债。同业存单存量创出新高,收益率小幅下行但依然较高,对债券收益率下行形成制约。股市受海外市场影响,冲高回落,波动较大,转债整体上涨。本基金在报告期内以持有短久期信用债为主,增加了利率债的波段操作。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年3月31日,华夏鼎兴债券A基金份额净值为1.0089元,本报告期份额净值增长率为0.89%;华夏鼎兴债券C基金份额净值为1.0086元,本报告期份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准增长率为1.09%。4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资295,372,248.2276.16其中:债券277,407,040.0071.52资产支持证券17,965,208.224.633贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计89,707,584.4323.137其他各项资产2,767,937.200.718合计387,847,769.85100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券24,725,540.008.18其中:政策性金融债24,725,540.008.184企业债券--5企业短期融资券185,469,500.0061.326中期票据9,960,000.003.297可转债(可交换债)--8同业存单57,252,000.0018.939其他--10合计277,407,040.0091.725.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)118030118进出01200,00020,034,000.006.62204180011618康美CP001200,00020,004,000.006.61311189263818南京银行CD033200,00019,092,000.006.31411189272018徽商银行CD032200,00019,080,000.006.31501180040518太湖新城SCP001150,00015,013,500.004.965.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比(%)1116810一方碧28180,000.0017,965,208.225.942-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10-----5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11投资组合报告附注5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金235.642应收证券清算款-3应收股利-4应收利息2,767,701.565应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,767,937.205.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位:份项目华夏鼎兴债券A华夏鼎兴债券C基金合同生效日基金份额总额15,455.63213,036,194.44基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额199,779,242.8319,992,003.20减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额29.87133,009,664.29基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额199,794,668.59100,018,533.35注:本基金合同于2018年1月12日生效。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018-01-12至2018-03-31100,018,333.33--100,018,333.3333.36%22018-02-01至2018-03-31-199,779,242.83-199,779,242.8366.63%产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于5000万元,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。8.2影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内披露的主要事项2018年1月13日发布华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同生效公告。2018年1月16日发布华夏鼎兴债券型证券投资基金开放日常赎回业务并对机构投资者开放申购业务的公告。2018年1月31日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。2018年2月13日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理的公告。2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2018年3月31日数据),华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序2/156;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)” 中排序6/154;华夏移动互联混合(QDII)在“QDII基金-QDII混合基金-QDII混合基金(A类)”中排序7/29;华夏大中华信用债券(QDII)(A类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型基金(A类)”中排序2/21;华夏理财30天债券(A类)在“债券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金(A类)”中排序8/50;华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级A类)”中排序8/29;华夏保证金货币(A类)在“货币市场基金-交易型货币市场基金-场内实时申赎货币市场基金(A类)”中排序1/6;华夏现金增利货币(A/E类)在“货币市场基金-普通货币市场基金-普通货币市场基金(A类)”排序8/317。1季度,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,公司荣获 “中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项,旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号,华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金” 称号。在《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福养老理财混合和华夏回报混合荣获 “三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动,为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式;(2)微信服务号上线随存随取业务实时通知功能,方便客户及时了解交易变动情况,进一步提升了客户体验;(3)与中原银行、长城华西银行、华瑞保险销售、万家财富等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(4)开展“查查你的最大‘回报’时刻”、“拜年红包,满屏皆回报”、“备战2018年春播行情”、“四大明星基金有奖寻人”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。§9备查文件目录9.1备查文件目录9.1.1中国证监会准予基金注册的文件;9.1.2《华夏鼎兴债券型证券投资基金基金合同》;9.1.3《华夏鼎兴债券型证券投资基金托管协议》;9.1.4法律意见书;9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司二〇一八年四月二十一日