基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月23日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期为2018年1月1日起至2018年3月31日止。 基金产品概况基金简称泰达宏利京天宝货币交易代码004414基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月10日报告期末基金份额总额108,710,129.99份投资目标在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准同期七天通知存款税后利率风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人泰达宏利基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司下属分级基金的基金简称泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B下属分级基金的交易代码004414004415报告期末下属分级基金的份额总额1,203,097.92份107,507,032.07份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ）泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B本期已实现收益12,635.6410,559,938.342．本期利润12,635.6410,559,938.343．期末基金资产净值1,203,097.92107,507,032.07注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较泰达宏利京天宝货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8866%0.0014%0.3329%0.0000%0.5537%0.0014%泰达宏利京天宝货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9463%0.0015%0.3329%0.0000%0.6134%0.0015%注：1、本基金的业绩比较基准：一年期银行定期存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金成立于2017年3月10日，本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期丁宇佳本基金基金经理2017年3月10日2018年3月16日10中央财经大学理学学士，2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职，具备10年基金从业经验，10年证券投资管理经验，具有基金从业资格。王靖本基金基金经理；固定收益部副总经理2017年10月31日-11澳大利亚国立大学财务管理硕士， 2007年11月至2010年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月，任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月，任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月，任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月，任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理；具有11年证券从业经验，具有基金从业资格。注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析1-2月的国内经济数据显著超预期，固定资产投资累计增速7.9%，超过去年全年7.2%的增速。未来短期内基本面可能会出现小幅回落，但预计程度有限，经济韧性犹在。今年春节较晚，央行在春节叠加两会期间的维稳资金面意图明显，银行间市场流动性大幅超预期宽松。结合中美贸易摩擦升温下避险资金需求，推动长端利率在进入3月份后快速下行。期间2月CPI同比增长2.9%，美联储完成加息以及稳定的信贷数据对债市均未造成明显影响。本基金在报告期内规模变动巨大，规模降低后流动性管理要求提高，收益有所降低。 报告期内基金的业绩表现本报告期泰达宏利京天宝货币A的基金份额净值收益率为0.8866%，本报告期泰达宏利京天宝货币B的基金份额净值收益率为0.9463%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资99,939,979.3091.58其中：债券99,939,979.3091.58资产支持证券- -2买入返售金融资产- -其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计7,671,382.267.034其他资产1,515,082.221.395合计109,126,443.78100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额-0.07其中：买断式回购融资--2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限9报告期内投资组合平均剩余期限最高值39报告期内投资组合平均剩余期限最低值2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内98.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天（含）--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计98.99-报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券89,950,328.2182.74其中：政策性金融债89,950,328.2182.744企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单9,989,651.099.198其他--9合计99,939,979.3091.9310剩余存续期超过397天的浮动利率债券--报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）118770118贴现国开01500,00049,956,408.2645.95213022013国开20400,00039,993,919.9536.79311180700618招商银行CD006100,0009,989,651.099.19注:上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.0378%报告期内偏离度的最低值-0.0184%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0165%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日计算当日收益并分配，每日支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息1,515,082.224应收申购款-5其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计1,515,082.22投资组合报告附注的其他文字描述部分1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。开放式基金份额变动单位：份项目泰达宏利京天宝货币A泰达宏利京天宝货币B报告期期初基金份额总额1,437,115.391,162,754,209.48报告期期间基金总申购份额1,241,531.78174,280,446.16报告期期间基金总赎回份额1,475,549.251,229,527,623.57报告期期末基金份额总额1,203,097.92107,507,032.07 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180101-201803281,012,723,523.169,867,215.851,022,590,739.010.000.00%220180329-201803310.00100,222,585.660.00100,222,585.6692.19%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。影响投资者决策的其他重要信息根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）以及相关基金合同和托管协议的有关规定，经与各基金托管人协商一致，并履行了必要程序，本公司对本基金基金合同和托管协议进行修改。详情请见基金管理人2018年3月24日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下51只证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告》以及更新后的基金合同与托管协议。 备查文件目录备查文件目录（一）中国证监会核准泰达宏利京天宝货币市场基金设立的文件；（二）《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》；（三）《泰达宏利京天宝货币市场基金招募说明书》；（四）《泰达宏利京天宝货币市场基金托管协议》；（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；（七）中国证监会要求的其他文件。存放地点基金管理人和基金托管人的住所。查阅方式投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司2018年4月23日