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嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金2018年第2季度报告

2018-07-18 16:29:47

基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告期中的财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 基金产品概况 ? 基金简称 嘉实合润双债两年期定期债券 基金主代码 000269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月20日 报告期末基金份额总额 335,221,776.45份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。 投资策略 本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。本基金将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。依据在不同的市场环境下,信用债和可转债两类资产的收益率和风险情况,通过研究两类资产的相关关系,进行两类资产的比例配置。除信用债和可转债外,本基金还可投资于国债、央行票据等其他固定收益类资产。本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,综合考虑预期收益率、利率风险、波动性及流动性等方面因素,对不同固定收益类资产的投资价值进行分析,确定各类属配置策略。 业绩比较基准 三年期定期存款基准利率(税后)+?1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年4月1日 - 2018年6月30日) 1.本期已实现收益 1,637,611.082.本期利润 3,659,726.653.加权平均基金份额本期利润 0.01094.期末基金资产净值 343,440,155.965.期末基金份额净值 1.025注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月1.08%0.07%0.98%0.01%0.10%0.06%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  图:嘉实合润双债两年期定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2017年7月20日至2018年6月30日)注:本基金基金合同生效日2017年7月20日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增强信用定期债券、嘉实如意宝定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实稳荣债券、嘉实新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实新添华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合、嘉实新添荣定期混合基金经理 2017年7月20日 - 14年 经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。 注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计2次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,10年国债和国开债收益率分别下行27bp和40bp,中高等级信用债收益率下行20-40bp,低等级AA信用债收益率上行5-20bp,部分个券上行幅度更大。权益市场录的负收益,上证综指下跌10%,上证50、中小板、创业板分别下跌9%、13%和15%。 ??全球市场动荡,风险加剧。一方面,贸易战风波不断且范围逐步扩大,全球风险层层加剧。另一方面,地缘政治风险上升到新的高度,美朝关系、伊朗制裁、台湾问题、意大利政局等不确定性均有所提升,带动全球风险偏好的快速下降。 ??国内二季度宏观经济形势较为严峻,尽管短期规模以上工业增加值、利润等数据仍平稳,房地产投资受到土地投资拉动具有一定韧性,但整体固定资产投资在基建的拖累之下走弱,细分数据看房地产投资扣除土地购置费后同比增长转负。地方政府债务清理整顿、严肃地方财政纪律等行动叠加资管新规影响,信用收缩显著,市场对经济预期相对悲观。? ??政策的边际放松推动了债市收益率大幅下行,但信用风险的加剧、非标转标不畅、一级市场信用债发行难度加大等使得信用利差快速拉大。利率债和中高等级信用债是二季度表现最优品种。 ??报告期内本基金本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主,配置上选择短久期、中高评级品种。择优参与可转债一级市场申购。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.025元;本报告期基金份额净值增长率为1.08%,业绩比较基准收益率为0.98%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 --其中:股票 --2 基金投资 --3 固定收益投资 551,106,900.8096.49其中:债券 551,106,900.8096.49资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 9,911,844.421.748 其他资产 10,164,390.161.789 合计 571,183,135.38100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 --其中:政策性金融债 --4 企业债券 252,526,900.8073.535 企业短期融资券 --6 中期票据 298,580,000.0086.947 可转债(可交换债) --8 同业存单 --9 其他 --10 合计 551,106,900.80160.47报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 101654061 16中金集MTN001 300,00029,736,000.008.662 101654058 16厦港务MTN002 300,00029,715,000.008.653 101456015 14西安地铁MTN001 200,00020,344,000.005.924 124610 14云铁投 200,00020,276,000.005.905 101469010 14丰台国资MTN001 200,00020,194,000.005.88报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,635.242 应收证券清算款 854,661.363 应收股利 -4 应收利息 9,305,093.565 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 10,164,390.16报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 335,221,776.45 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 335,221,776.45 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; (4)《嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》; (5)?基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)?报告期内嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。? (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn? 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。? ? 嘉实基金管理有限公司 2018年7月18日