基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年七月十九日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况基金简称新华健康生活主题灵活配置混合基金主代码002715交易代码002715基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月16日报告期末基金份额总额10,831,689.93份投资目标重点关注国家健康生活产业发展过程中带来的投资机会，综合运用多种投资策略，精选健康生活产业及其相关产业中的优质企业进行投资，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。投资策略投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。大类资产配置策略主要运用战略性资产配置策略和战术性资产配置策略。股票投资策略指通过对健康生活产业发展状况的持续跟踪，以研究员以及基金经理的实地调研、密切跟踪以及扎实的案头分析工作为基础，采用自上而下与自下而上相结合的选股策略，动态精选能够充分受益于健康生活产业为主题的优质股票进行投资。具体运作方法包括对健康生活主题产业界定、行业配置策略、健康生活产业个股挖掘等方法。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略等。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率×40%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)1.本期已实现收益-983,586.132.本期利润-1,634,125.013.加权平均基金份额本期利润-0.13324.期末基金资产净值10,444,458.475.期末基金份额净值0.964注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-12.52%1.07%-5.33%0.68%-7.19%0.39%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年6月16日至2018年6月30日)注：报告期内本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期栾江伟本基金基金经理，新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016-06-162018-05-289硕士研究生，历任新华基金管理股份有限公司研究部行业分析师、基金经理助理。张永超本基金基金经理，新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016-11-03-8工商管理硕士，历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年二季度，跌幅持续扩大，处于持续下探的阶段。贸易战、去杠杆、资管新规、股权质押等不利因素逐步增多，市场波动会持续增大。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年6月30日，本基金份额净值为0.964元，本报告期份额净值增长率为-12.52%，同期比较基准的增长率为-5.33%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在金融去杠杆、中美贸易战等影响下，我国经济从高增速到高质量转变，加强了对新经济领域的布局。二季度市场风险偏好下降明显，展望三季度，市场不确定性较高，应适当均衡配置。在风险因素没有完全释放之前，在悲观预期之下，预计市场会继续弱势。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期本基金自2018年4月02日至2018年6月29日连续六十个工作日不足五千万元整。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资8,812,861.0480.87其中：股票8,812,861.0480.872固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,053,201.6718.847其他各项资产31,914.430.298合计10,897,977.14100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业36,244.000.35B采矿业518,303.34 4.96 C制造业3,515,052.8533.65D电力、热力、燃气及水生产和供应业179,543.001.72E建筑业230,095.422.20F批发和零售业315,819.003.02G交通运输、仓储和邮政业415,425.003.98H住宿和餐饮业33,411.840.32I信息传输、软件和信息技术服务业320,895.803.07J金融业2,276,966.9621.80K房地产业415,545.833.98L租赁和商务服务业16,176.000.15M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业11,400.000.11O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业527,982.005.06S综合--合计8,812,861.0484.385.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1600036招商银行18,700494,428.004.732002142宁波银行21,000342,090.003.283601857中国石油38,700298,377.002.864601939建设银行39,300257,415.002.465002739万达电影6,600250,932.002.406000651格力电器4,902231,129.302.217603056德邦股份8,400230,076.002.208600485信威集团17,700228,153.002.189601288农业银行65,442225,120.482.1610601988中国银行61,200220,932.002.125.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金合同中尚无国债期货的投资政策。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.11 投资组合报告附注5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金25,171.292应收证券清算款-3应收股利-4应收利息252.885应收申购款6,490.266其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计31,914.435.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002739万达电影250,932.002.40重大资产重组停牌2600485信威集团228,153.002.18重大资产重组停牌5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额12,730,803.90报告期基金总申购份额304,188.14减：报告期基金总赎回份额2,203,302.11报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额10,831,689.93§7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180401-201806304,481,398.470.000.004,481,398.4741.37%产品特有风险1、赎回申请延期办理的风险机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；2、基金净值大幅波动的风险机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；3、提前终止基金合同的风险机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；4、基金规模过小导致的风险机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。7.2 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。§8 备查文件目录8.1 备查文件目录（一）中国证监会批准新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件（二）关于申请募集新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书（三）《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（四）《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》（六）更新的《新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司二〇一八年七月十九日