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长城久鼎保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告

2018-07-20 08:59:28

基金管理人:长城基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2018年7月20日 重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至06月30日止。基金产品概况基金简称长城久鼎保本基金主代码002542 交易代码002542基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年7月21日报告期末基金份额总额2,089,790,839.15份投资目标本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在固定收益类资产和风险资产之间的大类资产配置策略;另一层为固定收益类资产的投资策略和风险资产的投资策略。本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简记为“CPPI”)建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在3年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。业绩比较基准3年期银行定期存款税后收益率。风险收益特征本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金保证人深圳市高新投集团有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )1.本期已实现收益769,846.792.本期利润 8,376,728.353.加权平均基金份额本期利润0.00384.期末基金资产净值2,177,783,587.865.期末基金份额净值1.0421注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。③根据2018年4 月27 日《长城基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点后保留位数及修改基金合同、托管协议的公告》,本基金份额净值和累计份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,该条款于2018年5月4日起生效。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.30%0.07%0.69%0.01%-0.39%0.06% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:①本基金合同规定本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期马强固定收益部副总经理、长城新策略混合、长城新优选混合、长城久安保本、长城久润保本、长城久益保本、长城久鼎保本、长城久盛安稳债券、长城积极增利债券、长城保本混合和长城新视野混合型基金的基金经理2016年7月26日-6年男,中国籍,特许金融分析师(CFA),北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理,“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”和“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理, “长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”和“长城久鑫保本混合型证券投资基金”基金经理。陈良栋长城保本、长城久祥保本、长城久安保本、长城久益保本、长城久鼎保本、长城新兴产业混合基金的基金经理2016年8月25日-7年男,中国籍,清华大学微电子学与经济学双学士、清华大学电子科学与技术硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理。注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析二季度国内经济表现比较强的韧性,月度发电量数据保持较快增长,钢铁、煤炭、重卡和工程机械等周期行业保持较高的行业景气度,宏观数据有所回落但总体保持在正常运营区间。但是社融数据和固定资产投资增速下滑,国内持续推进去杠杆政策,以及中美贸易战的持续升级,加剧了市场对下半年宏观经济下行的担心。总体来看在内忧外患的担忧下,二季度沪深300指数下跌9.9%,创业板指数下跌15.5%,食品饮料、餐饮旅游、医药这些跟经济周期相关性较弱的消费板块相对收益明显。二季度的经济基本面和政策利于债市,债券收益率进一步下行,其中:10Y国债收益率下行约40bp至3.50%,10Y国开收益率下行40bp至4.25%,3~7Y的公司债收益率也有10~30bp的下行幅度。本基金在二季度继续优化组合配置,股票部分降低仓位,精选个股,固定收益部分保持高评级、久期匹配,并在季末配置部分存单。 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金净值增长率为0.30%,本基金业绩比较基准收益率为0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金无需要说明的情况。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票 --2基金投资--3固定收益投资 1,954,519,000.0089.28其中:债券 1,954,519,000.0089.28 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 165,500,000.007.56其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 51,507,780.562.358其他资产17,789,817.360.819合计2,189,316,597.92 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券495,685,000.0022.76其中:政策性金融债495,685,000.0022.764企业债券177,402,000.008.155企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单1,281,432,000.0058.849其他--10合计1,954,519,000.0089.75报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)116042016农发203,500,000346,640,000.0015.92211181117518平安银行CD1751,600,000156,832,000.007.20211181713218光大银行CD1321,600,000156,832,000.007.20311180614318交通银行CD1431,500,000148,560,000.006.82411180915318浦发银行CD1531,500,000148,545,000.006.82411181024418兴业银行CD2441,500,000148,545,000.006.82411181813118华夏银行CD1311,500,000148,545,000.006.82511189782118宁波银行CD0921,300,000128,713,000.005.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行、兴业银行、宁波银行三家发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年5月4日公布的行政处罚信息公开表:上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年2月12日被中国银监会处以罚款;兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年4月19日被银保监会处以罚款。根据宁波银监局于2018年6月22日公布的行政处罚信息公开表,宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因违规经营于2018年6月7日被宁波银监局处以罚款。本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18浦发银行CD153、18兴业银行CD244、18宁波银行CD092进行了投资。 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金194,852.892应收证券清算款-3应收股利-4应收利息17,594,964.475应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计17,789,817.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额2,280,881,113.12报告期期间基金总申购份额261,329.37减:报告期期间基金总赎回份额191,351,603.34报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额2,089,790,839.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。影响投资者决策的其他重要信息注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录备查文件目录1. 中国证监会许可长城久鼎保本混合型证券投资基金注册的文件2. 《长城久鼎保本混合型证券投资基金基金合同》3. 《长城久鼎保本混合型证券投资基金托管协议》4. 法律意见书5. 基金管理人业务资格批件、营业执照6. 基金托管人业务资格批件、营业执照7. 中国证监会规定的其他文件 存放地点广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。咨询电话:0755-23982338客户服务电话:400-8868-666网站:www.ccfund.com.cn