基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称海富通新内需混合基金主代码519130交易代码519130基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2014年11月27日基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额47,291,580.09份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称海富通新内需混合A海富通新内需混合C下属分级基金的交易代码 519130002172报告期末下属分级基金的份额总额47,291,506.51份73.58份2.2 基金产品说明投资目标本基金将从受益于国家扩大内需促进经济发展政策的热点行业中，精选具有良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时利用灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期增值。投资策略本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。业绩比较基准MSCI 中国A股指数×50％＋上证国债指数×50％风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名奚万荣郭明联系电话021-38650891010-66105798电子邮箱wrxi@hftfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话40088-4009995588传真021-33830166010-661057992.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hftfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）海富通新内需混合A海富通新内需混合C本期已实现收益664,992.521.09本期利润105,493.480.32加权平均基金份额本期利润0.00220.0043本期基金份额净值增长率0.13%0.26%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)海富通新内需混合A海富通新内需混合C期末可供分配基金份额利润0.53620.3649期末基金资产净值72,649,849.36114.73期末基金份额净值1.5361.559注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。4、本基金自2015年12月17日起，根据收费模式的不同，将基金分为A类和C类。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较海富通新内需混合A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-0.84%0.26%-3.88%0.69%3.04%-0.43%过去三个月0.20%0.21%-6.02%0.57%6.22%-0.36%过去六个月0.13%0.23%-7.79%0.58%7.92%-0.35%过去一年4.85%0.24%-5.37%0.48%10.22%-0.24%过去三年12.12%0.19%-13.36%0.76%25.48%-0.57%自基金合同生效起至今53.60%0.81%14.27%0.83%39.33%-0.02%海富通新内需混合C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-0.83%0.26%-3.88%0.69%3.05%-0.43%过去三个月0.32%0.21%-6.02%0.57%6.34%-0.36%过去六个月0.26%0.23%-7.79%0.58%8.05%-0.35%过去一年4.77%0.24%-5.37%0.48%10.14%-0.24%自基金合同生效起至今12.32%0.22%-4.78%0.59%17.10%-0.37%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图1．海富通新内需混合A(2014年11月27日至2018年6月30日)/ 2．海富通新内需混合C(2015年12月17日至2018年6月30日)/注：本基金合同于2014年11月27日生效，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理BE控股公司 ”）于2003年4月1日共同发起设立。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理54只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通双福债券型证券投资基金、海富通季季增利理财债券型证券投资基金、上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通富睿混合型证券投资基金、海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金、海富通季季通利理财债券型证券投资基金、海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期谈云飞本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通稳健添利债券基金经理；海富通货币基金经理；海富通安颐收益混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通聚利债券基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通季季通利理财债券基金经理。2015-04-29-13年硕士，持有基金从业人员资格证书。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理 、基金经理助理，2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月至2017年6月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016年4月起兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合基金经理。2017年3月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。杜晓海本基金的基金经理；海富通安颐收益混合基金经理；海富通欣荣混合基金经理；海富通富睿混合基金经理；海富通富祥混合基金经理；海富通阿尔法对冲混合基金经理；海富通创业板增强基金经理；海富通东财大数据混合基金经理；海富通量化前锋股票基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通欣享混合基金经理；海富通欣益混合基金经理；海富通量化多因子混合基金经理；量化投资部总监2016-06-22-18年硕士，持有基金从业人员资格证书。历任Man-Drapeau Research金融工程师，American Bourses Corporation中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监，现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月起任海富通新内需混合和海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016年9月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017年4月至2018年1月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2018年3月起兼任海富通富祥混合基金经理。2018年4月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强、海富通东财大数据混合、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合、海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。朱斌全本基金的基金经理助理；海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)基金经理助理；海富通富睿混合基金经理助理；海富通富祥混合基金经理助理；海富通阿尔法对冲混合基金经理助理；海富通欣益混合基金经理助理；海富通欣享混合基金经理助理；海富通量化前锋股票基金经理助理；海富通稳固收益债券基金经理助理；海富通创业板增强基金经理助理；海富通量化多因子混合基金经理助理。2018-05-15-11年理学硕士，CFA，持有基金从业人员资格证书。历任上海涅柔斯投资管理有限公司美国股票交易员。2007年4月加入海富通基金管理有限公司，历任交易员，高级交易员，量化分析师，量化投资部投资经理。2018年5月起任海富通安颐收益混合(原海富通养老收益混合)、海富通新内需混合、海富通富睿混合、海富通富祥混合、海富通阿尔法对冲混合、海富通欣益混合、海富通欣享混合、海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通创业板增强、海富通量化多因子混合的基金经理助理。注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析回顾2018年上半年，A股市场整体呈现震荡下跌的走势，各大指数全线下挫，上证综指收于2847.42点，上半年下跌13.90%，深证成指报9379.47点，跌幅达15.04%。中小板指和创业板指分别报收6477.76点和1606.71点，分别下挫14.26%和8.33%。具体来看，年初沪指迎来开门红，市场情绪高涨，上冲至年内最高点3587.03点后开始回调。受到美股负面以及信托资金降杠杆影响，2月市场经历了深度回调，直至春节前才企稳反弹，市场风格也由前期表现强势的价值白马股切换至成长股。随后市场呈现区间震荡走势，3月下旬受美联储加息叠加贸易摩擦影响，市场避险情绪浓厚，股指开始出现回调。4月市场持续疲弱，但仍表现出一定的结构性行情，医药、钢铁等板块表现亮眼。5月在资管新规落地、A股正式启动纳入MSCI以及中美贸易磋商取得进展等多重利好下，主要指数震荡上行。随后美国单方面再挑贸易战使得市场悲观情绪加剧，指数开启震荡下行态势。6月延续了5月的悲观情绪，各大指数持续下探，全月跌幅明显。行业方面，在29个中信一级行业分类中，仅餐饮旅游（10.15%）、医药（4.46%）和食品饮料（1.82%）录得涨幅，其余行业均呈现下跌，综合（-32.13%）、电力设备（-27.00%）和通信（-26.66%）跌幅居前。本报告期，基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。债券市场方面，上半年的债券市场呈现利率牛市、信用分化的特征。从宏观层面看，上半年政策仍延续“去杠杆”的思路，经济总体保持韧性但边际趋弱，通胀表现温和。具体来看，上半年工业生产相对旺盛，制造业投资尤其是中上游行业在盈利驱动下有所回暖，而基建投资受非标和融资渠道收紧的影响逐月下滑；房地产投资虽在前期土地购置费的支撑下保持高增速，但在政策和资金压力下动能也在转弱。融资方面，资管新规后表外融资渠道的收缩并未伴随着表内信贷增速的明显上行，社融增速出现下滑，“紧信用”对实体的压力正在逐步显现。此外，上半年中美贸易摩擦不断，外围环境的变化也对经济产生一定的不确定性。在这种宏观背景下，上半年央行货币政策态度产生了边际变化，为对冲金融收紧和经济下行的风险，央行实行稳健偏松的货币政策，并多次定向降准，缓解银行负债端压力和支持小微企业融资。上半年债券市场的资金面整体保持平稳，而无风险利率呈现震荡下行的态势，半年的时间10年期国债收益率下行41BP，10年期国开债收益率下行57BP，利率债呈现“小牛市”。而信用债却出现分化，上半年民营企业债券违约事件频发，城投非标逾期等负面消息不断，市场一直笼罩在违约阴影下，风险偏好急剧下降，信用利差也随之大幅走扩，3年期AA级企业债信用利差抬升23BP。可转债方面，上半年转债市场呈现出先扬后抑的走势，转债供给的增多、股市的大幅波动给转债正股和估值都带来不小的压力，而信用风险的叠加使得低价券杀跌更为严重。上半年中证转债指数跌2.17%。本基金债券部分上半年以同业存单配置为主，维持了一定杠杆，债券部分收益较为稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内，海富通新内需混合A基金净值增长率为0.13%，同期业绩比较基准收益率为-7.79%，基金净值跑赢业绩比较基准7.92个百分点。海富通新内需混合C基金净值增长率为0.26%，同期业绩比较基准收益率为-7.79%，基金净值跑赢业绩比较基准8.05个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2018年以来，中国经济持续面临内外部的考验，内部压力主要来自于去杠杆政策延续对于实体部门信用的收缩，而外部压力主要来自于中美贸易争端对出口端的影响，以及美联储持续加息对于外汇部门和国内金融资产估值的冲击。不过，2018年7月以来宏观政策发生了一定变化：央行通过窗口指导，给予额外的MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资；资管新规细则出台，公募理财产品门槛从5万降低至1万，银行现金类产品允许摊余成本估值，过渡期内金融机构自主可控确定整改计划，公募产品在期限匹配、限额管理的前提下可以投资非标，这一系列细节上的宽松适度缓解了银行处置非标和委外的压力；7月23日召开的国务院常务会议提出积极财政政策要更加积极，稳健的货币政策要松紧适度。展望下半年，在货币、财政政策综合作用下，我们认为中国经济虽然仍有下行压力，但政策对冲之后下行压力会有所减轻。尽管出口端受到贸易战影响可能有一定幅度下滑，但基建投资适度扩张带来的固定资产投资企稳和减税政策带来的民营投资、居民消费回暖可以保障中国经济平稳运行。 此外，我们认为政策的目的是托住经济，而非强刺激。对于下半年的资本市场，我们认为受益于政策放松，风险偏好会从目前极低的水平企稳甚至回升，流动性也会缓解。市场不会再陷入之前由于巨大不确定性带来的恐慌之中。市场结构方面，龙头企业在各自行业内竞争力强化、强者恒强的格局将延续，长期看这些龙头企业将构筑成中国经济的“核心资产”；以创业板为代表的新兴成长行业经历了几年持续调整压力，部分细分行业的景气开始具备相对比较优势， 如果中报业绩增速能够得到验证，并且下半年的业绩趋势仍可持续，那么有可能成为市场新的优势板块。本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性机会，力争跑赢市场。本基金也将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。债券市场方面，从基本面看，下半年经济存在一些回落压力。土地购置费支撑房地产投资的效应大概率在下半年逐步消退，在房地产企业融资渠道受限、棚户区改造规模增速放缓的背景下，下半年房地产投资或有所转弱。下半年财政支出和地方债发行或加速，基建投资增速或保持相对平稳甚至小幅反弹。而在中美贸易摩擦、欧美经济走势分化等背景下，外需存在一定的变数。通胀方面，下半年通胀中枢或较2017年温和抬升，市场对通胀的预期已明显弱化，关注原油价格和中美贸易摩擦等不确定因素的影响。政策方面，紧信用环境下实体经济融资难度和成本提高，为对冲经济的下滑，下半年货币政策或延续稳健偏松和灵活操作，定向降准仍有空间，但在美联储加息和人民币汇率可能承压的背景下，货币政策或面临一定制约。上半年受资本充足率、信贷额度和行业等方面的限制，表外融资渠道转表内的过程并不顺畅，下半年信贷政策存在结构性放松的可能。在上述判断下，我们认为下半年利率仍有进一步下行的机会和空间，可积极参与利率债交易，但要把握节奏，密切关注资管新规细则落地的影响和人民币汇率的走势。信用债方面，低资质企业非标转标和直接融资预计仍然比较困难，叠加下半年信用债到期和回售压力较大，信用负面事件对市场的冲击或仍未结束，信用策略总体仍以防守为主，但亦要观察可能出现的政策托底带来的机会。可转债方面，估值已接近历史底部但股市风险未消，与上半年相同的是，情绪化引起的大幅波动将是交易机会和风险的集中体现，而不同于上半年的个券行情，下半年市场的beta机会可能会更多显现。本基金债券部分在下半年将继续以同业存单配置为主，维持一定杠杆，以获得稳定收益。同时择机参与利率债交易机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括主管基金运营的公司领导、投资管理负责人、合规负责人、风险管理负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会下设估值工作小组，估值工作小组对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明一、本基金本报告期内无应分配的收益。二、已实施的利润分配：无。三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的情形。 5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2018年上半年，本基金托管人在对海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产：银行存款6.4.7.13,423,797.165,184,649.10结算备付金1,862,402.362,298,853.99存出保证金177,602.3880,477.08交易性金融资产6.4.7.264,978,741.9582,371,987.91其中：股票投资10,416,485.8813,329,955.31基金投资--债券投资54,562,256.0769,042,032.60资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.42,300,000.00-应收证券清算款-415,456.25应收利息6.4.7.5805,028.53921,717.06应收股利--应收申购款994.04378.53递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计73,548,566.4291,273,519.92负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款-11,099,785.00应付证券清算款612,095.38301,993.36应付赎回款-82,178.65应付管理人报酬72,047.3391,246.38应付托管费15,009.8319,009.67应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.720,919.74126,153.47应交税费11.56-应付利息-6,527.24应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8178,518.49210,020.50负债合计898,602.3311,936,914.27所有者权益：实收基金6.4.7.947,291,580.0951,731,841.31未分配利润6.4.7.1025,358,384.0027,604,764.34所有者权益合计72,649,964.0979,336,605.65负债和所有者权益总计73,548,566.4291,273,519.92注：1、报告截止日2018年6月30日，基金份额总额47,291,580.09份，其中A类基金份额总额47,291,506.51份，基金份额净值1.559元；C类基金份额总额73.58份，基金份额净值1.536元。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入1,073,745.607,405,497.271.利息收入1,392,036.791,922,193.31其中：存款利息收入6.4.7.1142,011.06202,904.64债券利息收入1,319,680.561,576,523.52资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入30,345.17142,765.15其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）240,131.484,780,029.50其中：股票投资收益6.4.7.12-104,897.254,945,640.31基金投资收益--债券投资收益6.4.7.1354,879.4527,340.89资产支持证券投资收益--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15175,178.05-675,140.00股利收益6.4.7.16114,971.23482,188.303.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-559,499.81699,427.884.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.181,077.143,846.58减：二、费用968,251.803,153,782.571．管理人报酬449,016.951,129,854.412．托管费93,545.13235,386.353．销售服务费-3,392.414．交易费用6.4.7.19135,982.541,569,409.165．利息支出89,237.9215,402.64其中：卖出回购金融资产支出89,237.9215,402.646.税金及附加733.47-7．其他费用6.4.7.20199,735.79200,337.60三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）105,493.804,251,714.70减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）105,493.804,251,714.706.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）51,731,841.3127,604,764.3479,336,605.65二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-105,493.80105,493.80三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,440,261.22-2,351,874.14-6,792,135.36其中：1.基金申购款172,523.7293,415.44265,939.162.基金赎回款-4,612,784.94-2,445,289.58-7,058,074.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）47,291,580.0925,358,384.0072,649,964.09项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）128,621,440.1755,405,996.49184,027,436.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-4,251,714.704,251,714.70三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,756,383.39-2,093,706.78-6,850,090.17其中：1.基金申购款10,203,340.164,865,353.6615,068,693.822.基金赎回款-14,959,723.55-6,959,060.44-21,918,783.99四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）123,865,056.7857,564,004.41181,429,061.19报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]479号《关于核准海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金募集申请的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币612,311,169.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014)第713号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年11月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为612,499,675.00份基金份额,其中认购资金利息折合188,505.12份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告》，自2015年12月17日起，本基金根据赎回费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人赎回时收取较高赎回费用的称为A类基金份额；在投资人赎回时收取较低赎回费用并从本类别基金资产中计提销售服务费的称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的0%～95%，权证投资占基金资产净值的0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%～100%，其中，在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等）或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债券。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股指数×50％＋上证国债指数×50％。本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(e)基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系海富通基金管理有限公司(“海富通＂)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费449,016.951,129,854.41其中：支付销售机构的客户维护费29,144.9342,918.32注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.20% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费93,545.13235,386.35注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费海富通新内需混合A海富通新内需混合C合计合计---获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费海富通新内需混合A海富通新内需混合C合计海富通-3,392.413,392.41合计-3,392.413,392.41注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C类基金份额对应的资产净值 X 0.1% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行3,423,797.1623,210.969,499,794.8668,317.42注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购/增发证券而于期末流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（％）1权益投资10,416,485.8814.16其中：股票10,416,485.8814.162基金投资--3固定收益投资54,562,256.0774.19其中：债券54,562,256.0774.19资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产2,300,000.003.13其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计5,286,199.527.198其他各项资产983,624.951.349合计73,548,566.42100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业106,436.00 0.15 C制造业7,621,630.0810.49D电力、热力、燃气及水生产和供应业117,822.000.16E建筑业--F批发和零售业194,400.000.27G交通运输、仓储和邮政业142,219.000.20H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业 58,919.000.08J金融业1,393,805.001.92K房地产业399,265.000.55L租赁和商务服务业211,518.800.29M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业170,471.000.23S综合--合计10,416,485.8814.347.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000651格力电器20,700976,005.001.342601939建设银行115,500756,525.001.043600690青岛海尔34,200658,692.000.914000858五 粮 液8,130617,880.000.855600887伊利股份21,400597,060.000.826300296利亚德37,100477,848.000.667000338潍柴动力47,300413,875.000.578601318中国平安6,400374,912.000.529600048保利地产25,700313,540.000.4310000418小天鹅Ａ3,400235,790.000.32注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600887伊利股份2,156,588.002.722601318中国平安2,048,406.002.583000858五 粮 液1,781,425.002.254000651格力电器1,607,388.002.035601939建设银行1,199,418.001.516600690青岛海尔1,092,069.001.387600176中国巨石1,083,236.001.378002271东方雨虹977,558.001.239600522中天科技919,759.001.1610300136信维通信890,669.001.1211600183生益科技811,969.001.0212300296利亚德793,807.001.0013601231环旭电子782,791.000.9914002456欧菲科技746,149.000.9415600036招商银行666,652.000.8416601601中国太保662,227.000.8317000596古井贡酒646,724.000.8218600703三安光电615,863.000.7819600066宇通客车597,234.000.7520600048保利地产574,710.000.72注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600887伊利股份1,948,976.002.462601318中国平安1,936,897.692.443000651格力电器1,607,897.002.034000858五 粮 液1,478,381.001.865002271东方雨虹1,276,243.911.616600332白云山1,239,932.131.567600183生益科技1,189,252.001.508600519贵州茅台1,176,486.001.489601231环旭电子1,108,587.001.4010600176中国巨石1,056,007.201.3311600522中天科技981,060.001.2412600066宇通客车972,858.001.2313600529山东药玻943,192.801.1914300136信维通信827,463.001.0415000333美的集团785,768.000.9916603589口子窖742,178.000.9417002456欧菲科技724,985.000.9118000596古井贡酒711,304.000.9019600690青岛海尔687,534.000.8720601601中国太保679,677.000.86注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额45,984,630.34卖出股票的收入（成交）总额48,039,047.77注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券4,015,200.005.53其中：政策性金融债4,015,200.005.534企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）2,369,056.073.268同业存单48,178,000.0066.329其他--10合计54,562,256.0775.107.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）111189803118南京银行CD079100,0009,901,000.0013.63211180708318招商银行CD083100,0009,584,000.0013.19311189780818广州农村商业银行CD028100,0009,574,000.0013.18411178708717杭州银行CD214100,0009,569,000.0013.17511177123817宁波银行CD243100,0009,550,000.0013.157.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量合约市值公允价值变动风险说明IF1807IF18071.00-1,043,940.0029,880.00-公允价值变动总额合计29,880.00股指期货投资本期收益175,178.00股指期货投资本期公允价值变动29,880.007.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同，本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价根据基金合同，本组合暂不投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内本基金投资的18南京银行CD079（111898031）于2018年1月29日公告称，因公司镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则，被中国银监会江苏监管局罚款3,230万元人民币。对该证券的投资决策程序的说明：2017年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险很低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。报告期内本基金投资的17杭州银行CD176（111783795）于2017年5月26日公告称，公司收到深圳监管局对其深圳分行的处罚决定，因公司深圳分行授信业务中没有及时发现和揭示虚假资料的行为，对公司拟处以50万元行政处罚。公司已缴纳罚款、积极整改，对其业务影响不大。对该证券的投资决策程序的说明：2017年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险很低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。报告期内本基金投资的17宁波银行CD243（111771238） 的发行人因深圳分行的商业汇票线下转贴现业务未按照规定记账、票据代理转贴现业务未按规定记账并计量风险加权资产等行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十五条的法律规定，公司于2017年7月14日被中国银监会深圳银监局罚款170万元人民币。对该证券的投资决策程序的说明：2017年以来同业存单收益处于较高水平，信用风险很低，剩余期限较短，是理想的配置资产。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。7.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金177,602.382应收证券清算款-3应收股利-4应收利息805,028.535应收申购款994.046其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计983,624.957.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）1128010顺昌转债142,481.400.202113012骆驼转债142,458.900.203128021兄弟转债105,951.600.154128033迪龙转债98,468.000.145113014林洋转债79,411.200.116128024宁行转债76,365.300.117113015隆基转债70,254.800.108113016小康转债70,254.800.109110034九州转债67,520.000.0910128015久其转债56,160.000.0811128015久其转债56,160.000.0812128019久立转255,110.000.0813110041蒙电转债46,305.000.0614123003蓝思转债42,073.850.0615128032双环转债39,352.000.0516128018时达转债19,089.400.0317128037岩土转债18,196.500.0318128020水晶转债3,674.000.017.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例海富通新内需混合A285165,935.1142,680,481.7790.25%4,611,024.749.75%海富通新内需混合C236.79--73.58100.00%合计287164,779.0242,680,481.7790.25%4,611,098.329.75%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金海富通新内需混合A20,831.060.0440%海富通新内需混合C73.58100.0000%合计20,904.640.0442%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金海富通新内需混合A0海富通新内需混合C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金海富通新内需混合A0~10海富通新内需混合C0合计0~109开放式基金份额变动单位：份项目海富通新内需混合A海富通新内需混合C基金合同生效日（2014年11月27日）基金份额总额612,499,675.00-本报告期期初基金份额总额51,731,767.7373.58本报告期基金总申购份额172,523.72-减：本报告期基金总赎回份额4,612,784.94-本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额47,291,506.5173.58注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例民族证券215,387,111.7416.37%13,771.8318.36%-中泰证券212,174,922.2912.95%9,083.7012.11%-申万宏源211,748,248.4112.50%5,031.686.71%-中信建投111,129,509.0011.84%10,142.2813.52%-方正证券110,942,094.8011.64%9,971.5513.29%-中金公司28,830,102.449.39%8,200.0510.93%-东北证券18,053,958.358.57%5,728.947.64%-东吴证券27,289,685.087.75%5,275.987.03%-东方证券14,549,194.004.84%4,236.535.65%-华泰证券13,058,923.003.25%2,848.593.80%-东兴证券2846,159.000.90%738.190.98%-兴业证券2-----注：1、本基金本报告期内退租财通证券和国金证券两个券商交易单元。2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总经理办公会议核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会议核准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例民族证券18,532,396.6070.83%4,000,000.002.81%--中泰证券--21,200,000.0014.91%--申万宏源8,052.100.03%10,000,000.007.03%--中信建投------方正证券331,010.731.27%----中金公司--7,700,000.005.41%--东北证券------东吴证券1,002,069.783.83%18,700,000.0013.15%--东方证券6,050,967.6823.13%60,200,000.0042.33%--华泰证券241,090.600.92%11,400,000.008.02%--东兴证券--9,000,000.006.33%--兴业证券------11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018/1/1-2018/6/3024,889,157.10--24,889,157.1052.63%22018/1/1-2018/6/3011,843,678.94--11,843,678.9425.04%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。11.2 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过574.03亿元人民币。2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年6月30日，投资咨询及海外业务规模超过32亿元人民币。作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年6月30日，海富通为近80家企业超过401亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过443亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 海富通基金管理有限公司二〇一八年八月二十四日