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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018-08-25 14:17:53

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2018年8月25日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞量化优选混合基金主代码000877基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月17日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额386,596,095.35份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金投资策略如下:1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。3、资产支持证券投资策略:在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍生工具投资策略:在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。业绩比较基准95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖田青联系电话021-38601777010-67595096电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-888-0001010-67595096传真021-38601799010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益2,517,043.75本期利润-67,445,643.50加权平均基金份额本期利润-0.1364本期基金份额净值增长率-9.93%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.5512期末基金资产净值599,682,256.85期末基金份额净值1.5512注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-4.26%1.34%-7.29%1.22%3.03%0.12%过去三个月-6.86%1.11%-9.45%1.08%2.59%0.03%过去六个月-9.93%1.17%-12.25%1.10%2.32%0.07%过去一年-3.06%0.96%-3.97%0.90%0.91%0.06%过去三年5.42%1.56%-20.19%1.41%25.61%0.15%自基金合同生效起至今55.12%1.59%6.62%1.54%48.50%0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为2014年12月17日至2018年6月30日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日,公司基金管理规模为886.17亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期盛豪量化投资部副总监、本基金的基金经理2015年10月13日-10年英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。田汉卿副总经理、本基金的基金经理2014年12月17日-16年副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理, 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易共1次,系因为量化投资策略需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内,受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.5512元;本报告期基金份额净值下降9.93%,业绩比较基准下降12.25%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后, 在不发生系统风险的前提下, A股市场具备了更好的投资价值。下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征最好的资产。本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内基金未实施收益分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注:无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2018年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产:银行存款21,746,964.5626,673,599.66结算备付金2,108,644.453,312,686.87存出保证金233,311.44320,135.67交易性金融资产562,567,540.171,043,306,057.58其中:股票投资542,567,540.171,003,452,057.58基金投资--债券投资20,000,000.0039,854,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款5,574,714.645,056,487.22应收利息690,357.85828,848.47应收股利--应收申购款9,505,836.586,410,164.24递延所得税资产--其他资产--资产总计602,427,369.691,085,907,979.71负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款121,048.85-应付赎回款408,859.7019,180,933.43应付管理人报酬792,909.351,438,709.64应付托管费132,151.55239,784.98应付销售服务费--应付交易费用1,090,504.921,899,867.56应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债199,638.47451,841.62负债合计2,745,112.8423,211,137.23所有者权益:实收基金386,596,095.35617,029,555.97未分配利润213,086,161.50445,667,286.51所有者权益合计599,682,256.851,062,696,842.48负债和所有者权益总计602,427,369.691,085,907,979.71注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.5512元,基金份额总额386596095.35份。 6.2 利润表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入 -55,876,617.00102,753,945.831.利息收入669,402.84324,842.61其中:存款利息收入6.4.7.11176,813.81219,075.76债券利息收入490,846.57100,328.24资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,742.465,438.61其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)12,456,574.6145,062,933.40其中:股票投资收益6.4.7.125,385,903.6237,377,978.12基金投资收益--债券投资收益6.4.7.1376,200.0047,662.28资产支持证券投资收益6.4.7.13.5--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.166,994,470.997,637,293.003.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.7.17-69,962,687.2556,397,255.124.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.18960,092.80968,914.70减:二、费用11,569,026.508,364,067.211.管理人报酬6.4.10.2.16,288,674.224,919,095.322.托管费6.4.10.2.21,048,112.40819,849.323.销售服务费6.4.10.2.3--4.交易费用6.4.7.194,014,905.432,430,187.095.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加 --7.其他费用6.4.7.20217,334.45194,935.48三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-67,445,643.5094,389,878.62减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-67,445,643.5094,389,878.62 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)617,029,555.97445,667,286.511,062,696,842.48二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--67,445,643.50-67,445,643.50三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-230,433,460.62-165,135,481.51-395,568,942.13其中:1.基金申购款116,647,094.1385,615,337.27202,262,431.402.基金赎回款-347,080,554.75-250,750,818.78-597,831,373.53四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)386,596,095.35213,086,161.50599,682,256.85项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)223,146,229.1485,874,362.31309,020,591.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-94,389,878.6294,389,878.62三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)343,328,762.78159,758,021.05503,086,783.83其中:1.基金申购款496,013,585.86235,268,993.58731,282,579.442.基金赎回款-152,684,823.08-75,510,972.53-228,195,795.61四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)566,474,991.92340,022,261.98906,497,253.90 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1132号《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,619,915,951.10元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第768号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,619,915,951.10份基金份额,其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。6.4.5 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券235,788,179.909.31%443,788,137.5424.65% 6.4.8.1.2 权证交易注:本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行权证交易。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券219,586.219.45%44.300.00%关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券412,033.0825.75%0.000.00% 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费6,288,674.224,919,095.32其中:支付销售机构的客户维护费1,615,990.671,239,851.82注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 1.50% ÷ 当年天数H为每日应支付的管理人报酬E为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,048,112.40819,849.32注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.25% ÷ 当年天数H为每日应支付的托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.8.2.3 销售服务费注:本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日基金合同生效日( 2014年12月17日 )持有的基金份额0.000.00期初持有的基金份额13,544,447.610.00期间申购/买入总份额0.007,912,865.70期间因拆分变动份额0.000.00减:期间赎回/卖出总份额7,900,000.000.00期末持有的基金份额5,644,447.617,912,865.70期末持有的基金份额占基金总份额比例1.4600%1.4000%注:基金管理人投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期及上年度可比期间内,除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司21,746,964.56118,906.0145,632,212.91110,593.57注:本报告期,基金托管人中国建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限13.0913.091,76523,103.8523,103.85-603105芯能科技2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限4.834.833,41016,470.3016,470.30- 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注300118东方日升2018年5月7日临时停牌10.802018年8月7日9.63735,8829,125,330.257,947,525.60-601390中国中铁2018年5月7日临时停牌7.472018年8月20日7.25766,9006,169,807.255,728,743.00-000825太钢不锈2018年4月16日临时停牌6.00--897,7004,567,545.185,386,200.00-002668奥马电器2018年6月15日临时停牌20.10--247,8005,366,896.874,980,780.00-002102冠福股份2018年6月1日临时停牌4.07--931,9003,940,018.023,792,833.00-601727上海电气2018年6月6日临时停牌6.342018年8月7日5.71524,1003,144,885.003,322,794.00-注:1、本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购注:本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购注:本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资542,567,540.1790.06其中:股票542,567,540.1790.062基金投资--3固定收益投资20,000,000.003.32其中:债券20,000,000.003.32 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计23,855,609.013.968其他各项资产16,004,220.512.669合计602,427,369.69100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业2,929,159.000.49B采矿业3,611,907.400.60C制造业266,974,805.4844.52D电力、热力、燃气及水生产和供应业8,736,312.751.46E建筑业28,919,845.884.82F批发和零售业17,621,645.052.94G交通运输、仓储和邮政业9,977,613.001.66H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业31,371,608.605.23J金融业143,865,045.0223.99K房地产业16,871,151.752.81L租赁和商务服务业1,995,827.700.33M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业8,359,335.541.39O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,333,283.000.22S综合--合计542,567,540.1790.48 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本报告期末未持有港股通投资的股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安544,62531,904,132.505.322601288农业银行3,656,10012,576,984.002.103601186中国铁建1,336,80011,523,216.001.924000651格力电器240,79911,353,672.851.895601788光大证券941,61910,338,976.621.726601988中国银行2,812,10010,151,681.001.697000338潍柴动力1,154,94610,105,777.501.698601006大秦铁路1,215,3009,977,613.001.669600276恒瑞医药128,5969,742,432.961.6210002304洋河股份71,8009,448,880.001.58注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600019宝钢股份15,858,488.421.492601800中国交建15,643,882.901.473000528柳 工15,256,563.311.444002626金达威15,244,094.651.435601225陕西煤业14,590,671.191.376002422科伦药业13,496,500.601.277002373千方科技12,523,460.061.188600887伊利股份11,771,677.001.119600741华域汽车11,654,039.001.1010601003柳钢股份10,761,862.911.0111300137先河环保10,761,755.401.0112000651格力电器10,654,581.321.0013002354天神娱乐10,476,199.130.9914000581威孚高科10,446,353.540.9815600801华新水泥10,209,131.640.9616002449国星光电10,104,802.610.9517600030中信证券9,824,311.380.9218600926杭州银行9,616,642.700.9019002304洋河股份9,602,524.500.9020600516方大炭素9,587,147.000.90注:本项买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安31,687,789.442.982601288农业银行30,231,082.002.843600030中信证券28,652,206.712.704601006大秦铁路27,865,885.472.625600519贵州茅台26,449,950.522.496000651格力电器25,686,426.442.427600036招商银行24,939,634.202.358000002万 科A24,793,178.792.339600383金地集团19,995,094.351.8810601988中国银行19,927,287.581.8811601166兴业银行19,470,839.601.8312601601中国太保18,259,620.731.7213600019宝钢股份17,852,732.301.6814601328交通银行17,082,078.351.6115600664哈药股份16,900,120.571.5916601225陕西煤业15,827,998.891.4917600028中国石化15,549,797.991.4618000830鲁西化工15,315,489.541.4419002626金达威15,295,485.121.4420300274阳光电源15,080,876.151.42注:本项卖出金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,069,384,965.40卖出股票收入(成交)总额1,465,613,959.18注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券20,000,000.003.34其中:政策性金融债20,000,000.003.344企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计20,000,000.003.34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)117020717国开07200,00020,000,000.003.34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。7.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金233,311.442应收证券清算款5,574,714.643应收股利-4应收利息690,357.855应收申购款9,505,836.586其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计16,004,220.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分注:无。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例17,92421,568.6389,104,575.5323.05%297,491,519.8276.95% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金191,242.020.0495% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~10注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。本基金基金经理持有本开放式基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。 §9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2014年12月17日 )基金份额总额1,620,221,925.44本报告期期初基金份额总额617,029,555.97本报告期基金总申购份额116,647,094.13减:本报告期基金总赎回份额347,080,554.75本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额386,596,095.35 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,基金管理人无重大人事变动。本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信建投21,308,386,429.3951.66%1,206,832.8851.92%-方正证券1238,398,748.239.41%217,255.739.35%-华泰证券2235,788,179.909.31%219,586.219.45%-天风证券2225,668,260.608.91%212,273.449.13%-万联证券2103,982,382.904.11%95,990.634.13%-爱建证券189,870,747.963.55%83,700.463.60%-国信证券288,964,621.723.51%65,058.902.80%-恒泰证券178,536,701.853.10%71,570.743.08%-西藏东方财富269,502,844.592.74%64,724.962.78%-东吴证券163,908,247.812.52%59,518.492.56%-华创证券129,889,575.341.18%27,836.201.20%-东海证券1-----华宝证券1-----宏信证券2-----浙商证券1-----华西证券1-----财达证券1-----信达证券1-----新时代证券1-----注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件: 1. 具有相应的业务经营资格; 2. 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3.资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。 4.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5.具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,本基金新增交易单元为西南证券、新时代证券、万联证券、南京证券、财达证券。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信建投------方正证券------华泰证券------天风证券------万联证券------爱建证券------国信证券--6,000,000.00100.00%--恒泰证券------西藏东方财富------东吴证券------华创证券------东海证券------华宝证券------宏信证券------浙商证券------华西证券------财达证券------信达证券------新时代证券------ §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息无。 华泰柏瑞基金管理有限公司2018年8月25日