基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称金鹰元祺债券基金主代码002490交易代码002490基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月8日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额19,168,817.58份2.2 基金产品说明投资目标本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。投资策略本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以信用债为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。业绩比较基准中债信用债总财富(总值)指数收益率×80%+一年定期存款利率（税后）×20%风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名李云亮陆志俊联系电话010-5994498695559电子邮箱csmail@gefund.com.cnluzj@bankcomm.com客户服务电话4006135888,020-8393618095559传真020-83282856021-627012162.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn基金半年度报告备置地点广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）本期已实现收益473,001.50本期利润515,628.55加权平均基金份额本期利润0.0313本期基金份额净值增长率2.82%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0723期末基金资产净值20,791,730.82期末基金份额净值1.0847注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.25%0.07%0.29%0.02%-0.04%0.05%过去三个月0.90%0.06%1.12%0.05%-0.22%0.01%过去六个月2.82%0.09%2.77%0.04%0.05%0.05%自基金合同生效起至今2.62%0.10%2.73%0.04%-0.11%0.06%注：本基金的业绩比较基准是：中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20%。3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰元祺信用债债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2017年11月8日至2018年6月30日）/注：1、截至季末，本基金各类资产比例符合基金合同规定。2、本基金的业绩比较基准是：中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20%。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘丽娟固定收益部总监，基金经理2016-10-192018-03-2011刘丽娟女士，中南财经政法大学工商管理硕士，历任恒泰证券股份有限公司交易员，投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。倪超基金经理2016-04-062018-01-279倪超先生，厦门大学硕士研究生。2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，消费品研究小组组长、基金经理助理。现任金鹰行业优势混合型证券投资基金基金经理。汪伟基金经理2018-01-24-5汪伟先生，2013年7月至2014年9月曾任广州证券股份有限公司交易员、投资经理等职务，2014年9月至2016年2月曾任金鹰基金管理有限公司交易主管，2016年3月至2017年7月曾任广东南粤银行股份有限公司交易员、宏观分析师等职务，2017年7月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理。林龙军基金经理2018-06-02-10林龙军先生，曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司，现任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理。黄倩倩基金经理助理2017-03-082018-07-076黄倩倩女士，西南财经大学金融学硕士研究生，历任广州证券股份有限公司资产管理总部债券交易员，2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，担任固定收益部债券交易员、基金经理助理，现任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添富纯债债券型证券投资基金、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，金鹰货币市场证券投资基金等基金的基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同、基金招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年的政策面组合可以归结为“紧货币、严监管、宽信贷”，在2018年上半年这三个方面都发生了明显变化：货币边际放松、监管日渐落地、信贷自发收缩。映射到资本市场表现为，利率品在上半年震荡走好，权益市场震荡走低。这期间有贸易战带来的巨大外部扰动，但核心还是在于国内市场货币与信用之间的淤塞。从全社会资产负债表的维度，如果在去杠杆的大背景下，我们短时间很难找到加杠杆的主体，反而是在本轮去杠杆中，一个不好的现象在发生，无效杠杆没去掉，一些仍具备活力的融资主体被挤掉。反映到股票层面是股权质押的负反馈，反映到债券层面是民企融资的举步维艰。庆幸的是，尽管政策腾挪的空间有限，但我们也看到事情正在发生一些改变。本组合在上半年坚守绝对收益的基本思路，坚守票息为本的基本原则。而在二季度极度悲观的背景下，适度增加了平衡型可转债的仓位，阶段性地增强了组合收益。而从当期的表现来看，组合净值总体平稳，为全年实现正收益打下了一定的基础。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2018年6月30日，基金份额净值为1.0847元，本报告期份额净值增长率为2.82%，同期业绩比较基准增长率为2.77%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018下半年，我们需要紧密关注量大主要矛盾的变化，内部信用派生，外部贸易纷争。融资需求的持续下滑，已经逐渐反馈到经济层面，而汇率的大幅度波动也会改变当前资产定价的方式。从积极的角度看，我们看到财政在发力，而去杠杆、严监管的局面在发生微调，我们倾向于在下半年能看到权益市场的底部，而债券市场无疑仍处在相对舒适的阶段，我们仍然坚守票息为本的思路，对于当期实现较高的绝对回报我们仍有把握。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金资产净值已发生连续超过60个工作日低于5000万元的情形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2018上半年度，基金托管人在金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2018上半年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰元祺信用债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2018上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰元祺信用债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：金鹰元祺信用债债券型证券投资基金报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产：--银行存款795,632.21350,866.69结算备付金7,274.06716,750.75存出保证金4,741.9229,191.08交易性金融资产17,491,394.0013,597,531.70其中：股票投资--基金投资--债券投资17,491,394.0013,597,531.70资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产2,900,000.007,000,000.00应收证券清算款-1,202,577.53应收利息282,769.98162,921.26应收股利--应收申购款49.95-递延所得税资产--其他资产--资产总计21,481,862.1223,059,839.01负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款488,564.14-应付赎回款41,201.22-应付管理人报酬9,457.1711,560.83应付托管费2,364.302,890.21应付销售服务费--应付交易费用762.50900.00应交税费1,539.53-应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债146,242.44368,000.00负债合计690,131.30383,351.04所有者权益：--实收基金19,168,817.5821,492,618.79未分配利润1,622,913.241,183,869.18所有者权益合计20,791,730.8222,676,487.97负债和所有者权益总计21,481,862.1223,059,839.016.2 利润表会计主体：金鹰元祺信用债债券型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间-一、收入647,514.41-1.利息收入311,668.37-其中：存款利息收入6.4.7.1019,114.85-债券利息收入260,456.75-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入32,096.77-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）292,869.91-其中：股票投资收益6.4.7.11--基金投资收益6.4.7.12--债券投资收益6.4.7.13292,869.91-资产支持证券投资收益6.4.7.14--贵金属投资收益6.4.7.15--衍生工具收益6.4.7.16--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.1742,627.05-4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18349.08-减：二、费用131,885.86-1．管理人报酬52,429.64-2．托管费13,107.38-3．销售服务费--4．交易费用6.4.7.192,125.14-5．利息支出12,201.40-其中：卖出回购金融资产支出12,201.40-6．税金及附加857.29-7．其他费用6.4.7.2051,165.01-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）515,628.55-减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）515,628.55-注：2017年11月8日，本基金由金鹰元祺保本混合型证券投资基金保本周期届满后转型成立，无上年可比期间数据，下同。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：金鹰元祺信用债债券型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）21,492,618.791,183,869.1822,676,487.97二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-515,628.55515,628.55三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-2,323,801.21-76,584.49-2,400,385.70其中：1.基金申购款9,537,280.59787,956.1410,325,236.732.基金赎回款-11,861,081.80-864,540.63-12,725,622.43四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）19,168,817.581,622,913.2420,791,730.82报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况金鹰元祺信用债债券型证券投资基金由金鹰元祺保本混合型证券投资基金转型而来。金鹰元祺保本混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2016]294号文批准，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。金鹰元祺保本混合型证券投资基金自2016年3月15日至2016年3月31日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月6日生效。自2017年9月16日至2017年10月9日，金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于金鹰元祺保本混合型证券投资基金保本周期到期转型有关事项的议案》，内容包括金鹰元祺保本混合型证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用和修订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，由《金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金合同》正式生效，原《金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则－基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4 重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.4.1 会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。6.4.4.2记账本位币本基金以人民币为记账本位币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类（1）金融资产分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。（2）金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，其中包括同时结转的公允价值变动收益。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：(1)股票投资买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。(2)债券投资买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本。买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收利息，按上述会计处理方法核算。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益。卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。卖出债券的成本按移动加权平均法结转。(3)权证投资买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (4)分离交易可转债申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。(5)回购协议基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金目前金融资产和金融负债的估值原则和方法如下：1、股票估值原则和方法（1）上市流通股票的估值上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。（2）未上市股票的估值送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。（3）长期停牌股票的估值已停牌股票，最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，依据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。（4）流通受限股票的估值流通受限股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于首次公开发行有明确锁定期的股票，非公开发行且处于明确锁定期的股票、通过大宗交易取得的带限售期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。2、固定收益证券的估值原则和方法（1）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。（2）交易所市场上市交易的可转换债券、可交换债券，实行全价交易的，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；实行净价交易的，按估值日收盘价进行估值。估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，实行全价交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价；实行净价交易的，按估值日收盘价进行估值。如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。（3）交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（4）交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。（5）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。（6）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。（7）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。3、权证估值原则和方法认沽/认购权证的估值，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。4、股指期货估值原则和方法股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。5、如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的方法。6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。6.4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现平准金与已实现平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入未分配利润。6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提。4、买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提。5、股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。6、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账。7、衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账。8、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。9、公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。10、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。6.4.4.10费用的确认和计量1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率逐日计提；2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提； 3、卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；4、其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。6.4.4.11基金的收益分配政策1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。6.4.4.12分部报告本基金本报告期内无分部报告。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期内无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项1、印花税根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调整为3‰；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2008年4月24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券（股票）交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变；2、营业税、增值税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。3、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况经本基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后，本基金管理人股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系金鹰基金管理有限公司基金管理人、销售机构交通银行股份有限公司基金托管人6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.4 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易，无应支付关联方交易佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间-当期发生的基金应支付的管理费52,429.64-其中：支付销售机构的客户维护费12,306.28-注：1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.60%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间-当期发生的基金应支付的托管费13,107.38-注：1、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.15%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入交通银行股份有限公司795,632.2117,444.27注：本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，在资产负债表中"结算备付金"科目中单独列示，按银行同业利率计息。结算备付金2018年6月30日余额7,274.06元。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明无。6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金报告期末无认购/新发股票或债券流通受限情况。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，相关债券的公允价值属第二层次。除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资17,491,394.0081.42其中：债券17,491,394.0081.42资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产2,900,000.0013.50其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计802,906.273.748其他各项资产287,561.851.349合计21,481,862.12100.007.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期内未投资股票。7.3报告期内股票投资组合的重大变动7.3.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未投资股票。7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券1,204,560.005.79其中：政策性金融债1,204,560.005.794企业债券13,845,341.6066.595企业短期融资券--6中期票据--7可转债2,441,492.4011.748同业存单--9其他--10合计17,491,394.0084.137.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)113200415国盛EB17,460.001,623,605.407.81211219613苏宁债16,000.001,614,880.007.77314304517广晟0116,000.001,581,920.007.61413645216南航0216,000.001,576,800.007.58512235212广汽0315,000.001,498,500.007.217.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期内未投资资产支持证券。7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期内未投资贵金属。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行股指期货投资7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1 本期国债期货投资政策无。7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行国债期货投资7.10.3 本期国债期货投资评价无。7.11 本报告期投资基金情况7.11.1投资政策及风险说明无。7.11.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细本基金本报告期内未投资基金。 7.12 投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金4,741.922应收证券清算款-3应收股利-4应收利息282,769.985应收申购款49.956其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计287,561.857.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1110041蒙电转债283,500.001.362113011光大转债10,148.000.053113013国君转债10,131.000.054128024宁行转债10,461.000.055128028赣锋转债10,397.000.05613200415国盛EB1,623,605.407.817.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期内未投资股票。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例47247240,611.909,234,392.3248.17%9,934,425.2651.83%8.2发起式基金发起资金持有份额情况本基金非发起式基金。9开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2017年11月8日）基金份额总额21,492,618.79 本报告期期初基金份额总额21,492,618.79本报告期基金总申购份额9,537,280.59减：本报告期基金总赎回份额11,861,081.80本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额19,168,817.5810 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露，李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长，凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。2、本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华创证券2-----东兴证券1-----国联证券2-----湘财证券3-----注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下： （1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下： （1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华创证券7,935,704.399.77%----东兴证券302,047.420.37%----国联证券5,671,669.056.98%----湘财证券67,348,768.1382.88%139,800,000.00100.00%--11影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年6月7日至2018年6月30日-9,234,392.32-9,234,392.3248.17%产品特有风险本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。11.2 影响投资者决策的其他重要信息无影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰基金管理有限公司二〇一八年八月二十五日