基金管理人：金元顺安基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2018年08月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2018年04月23日（基金合同生效日）起至06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称金元顺安沣顺定开债发起式基金主代码005817基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年04月23日基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额509,999,000.00份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。投资策略（一）封闭期投资策略1、信用债投资策略本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。本基金不得投资煤炭、钢铁、有色金属、化工等国家限制的高耗能等过剩产业的信用债，不得投资公司债。2、收益率曲线策略收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。3、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。（二）开放期投资策略本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金元顺安基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名凌有法张燕联系电话021-688818010755-83199084电子邮箱service@jysa99.comyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400-666-066695555传真021-688818750755-83195201注册地址中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室深圳市深南大道7088号招商银行大厦邮政编码200120518040法定代表人任开宇李建红2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.jysa99.com基金半年度报告备置地点本基金管理人、基金托管人办公地址 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2018年04月23日（基金合同生效日）-2018年06月30日）本期已实现收益4,522,984.87本期利润-1,389,755.30加权平均基金份额本期利润-0.0027本期加权平均净值利润率-0.27%本期基金份额净值增长率-0.27%3.1.2期末数据和指标报告期末（2018年06月30日）期末可供分配利润-1,389,755.30期末可供分配基金份额利润-0.0027期末基金资产净值508,609,244.70期末基金份额净值0.99733.1.3累计期末指标报告期末（2018年06月30日）基金份额累计净值增长率-0.27%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即06月30日；4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-0.33%0.04%0.34%0.06%-0.67%-0.02%自基金合同生效起至今-0.27%0.04%-0.06%0.06%-0.21%-0.02%注：1、本基金合同生效日为2018年04月23日，业绩基准累计增长率以2018年04月22日指数为基准；2、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；3、本基金业绩比较基准为“中债综合指数”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/注：1、本基金合同生效日为2018年04月23日，业绩基准累计增长率以2018年04月22日指数为基准；2、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。2012年3月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至24,500万元。2016年3月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。2017年11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至34,000万元。金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。截止至2018年06月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金共17只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周博洋本基金基金经理2018-04-20-6年金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。6年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安沣顺定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。4.3.2异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析受贸易战、国内经济动能边际趋缓影响，国内货币政策保持中性稳定，为债券市场创造了比较好的流动性环境，而股票市场的大幅下跌、信用债券的频繁爆雷也助推了利率水平的下行。总体看上半年债市表现较好，十年期国债利率二季度下行约40BP。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，金元顺安沣顺定期开放债券型证券投资基金基金份额净值为0.9973元。本报告期内，本基金基金份额净值增长率为-0.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望去杠杆大背景下，上半年投资增速延续下行，消费增长较为乏力，进出口增速也受到制约，国内经济动能整体边际趋缓；海外方面美国经济增长势头良好，中美利差处于低位，叠加人民币汇率贬值影响，制约国内利率下行空间。展望后市，在棚改货币化力度减弱、全球贸易争端不断加剧的影响下，国内经济基本面可能受到一定冲击；而从近期表现看人民币汇率已经稳住，对货币政策的制约影响也将逐步减弱。此外受贸易战影响，预计国内资金面、政策面都是以稳为主的格局，整体都利好债市。整体来看，尽管债市短期内可能受到配置力量缺乏、供给压力以及美债走势的影响，但中期看利多因素仍然较多，我们对下半年债券市场的走势偏向乐观，选择提升久期和杠杆的策略为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工1、估值工作小组的职责分工公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。估值工作小组职责：（1）制定估值制度并在必要时修改；（2）确保估值方法符合现行法规；（3）批准证券估值的步骤和方法；（4）对异常情况做出决策。分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。2、基金事务部的职责分工基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。基金事务部职责：（1）获得独立、完整的证券价格信息；（2）每日证券估值；（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；（6）对估值调整和人工估值进行记录；（7）向估值工作小组报送月度估值报告。基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。3、投资研究部的职责分工（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。4、交易部的职责分工（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。5、监察稽核部的职责分工（1）监督证券的整个估值过程；（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表会计主体：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金报告截止日：2018年06月30日单位：人民币元资产附注号本期末2018年06月30日资产：银行存款6.4.7.110,892,521.08结算备付金-存出保证金-交易性金融资产6.4.7.2490,557,000.00其中：股票投资-基金投资-债券投资490,557,000.00资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产6.4.7.3-买入返售金融资产6.4.7.4-应收证券清算款-应收利息6.4.7.57,498,183.90应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产6.4.7.6-资产总计508,947,704.98负债和所有者权益附注号本期末2018年06月30日负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债6.4.7.3-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬167,437.21应付托管费41,859.30应付销售服务费-应付交易费用6.4.7.73,075.00应交税费91,170.53应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债6.4.7.834,918.24负债合计338,460.28所有者权益：实收基金6.4.7.9509,999,000.00未分配利润6.4.7.10-1,389,755.30所有者权益合计508,609,244.70负债和所有者权益总计508,947,704.98注：报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.0070元，基金份额总额509,999,000.00份。 6.2 利润表会计主体：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金本报告期：2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日单位：人民币元项目附注号本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日一、收入-863,866.071.利息收入5,048,874.10其中：存款利息收入6.4.7.1176,555.94债券利息收入3,264,089.20资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入1,708,228.96其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-其中：股票投资收益6.4.7.12-基金投资收益-债券投资收益6.4.7.13-资产支持证券投资收益6.4.7.13.3-贵金属投资收益6.4.7.14-衍生工具收益6.4.7.15-股利收益6.4.7.16-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-5,912,740.174.汇兑收益（损失以“－”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18-减：二、费用525,889.231.管理人报酬6.4.10.2.1380,173.342.托管费6.4.10.2.295,043.343.销售服务费6.4.10.2.3-4.交易费用6.4.7.193,075.005.利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6.税金及附加11,750.757.其他费用6.4.7.2035,846.80三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,389,755.30减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,389,755.306.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金本报告期：2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）509,999,000.00-509,999,000.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--1,389,755.30-1,389,755.30三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）509,999,000.00-1,389,755.30508,609,244.70报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:张嘉宾————————————基金管理人负责人符刃————————————主管会计工作负责人季泽————————————会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1基金基本情况金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]512号文《关于准予金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由金元顺安基金管理有限公司作为发起人于2018年04月16日至2018年04月18日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2018）验字第60657709_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2018年04月23日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币509,999,000.00元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币0.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币509,999,000.00元，折合509,999,000.00份基金份额。本基金为契约型定期开放式，本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含当日）起或自每一开放期结束之日次日（含当日）起，至该日六个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则取当月最后一日。若该对应日期为非工作日，则顺延至下一个工作日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回，则自该开放期结束日的次日起该基金份额进入下一个封闭期，以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），也不上市交易。除法律法规规定或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于1个工作日，并且最长不超过5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整，并提前公告。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金业绩比较基准为：中债综合指数。6.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无需说明的会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无需说明的会计估计变更6.4.6税项6.4.6.1印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年04月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年09月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。6.4.6.2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年05月01日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年01月01日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年01月01日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年01月01日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年01月01日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。6.4.6.3企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年01月01日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。6.4.6.4个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月09日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年01月01日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年09月08日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款单位：人民币元项目本期末2018年06月30日活期存款10,892,521.08定期存款-其中：存款期限1个月以内-存款期限1-3个月-存款期限3个月以上-其他存款-合计10,892,521.086.4.7.2交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2018年06月30日成本公允价值公允价值变动股票---贵金属投资——金交所黄金合约---债券交易所市场---银行间市场496,469,740.17490,557,000.00-5,912,740.17合计496,469,740.17490,557,000.00-5,912,740.17资产支持证券---基金---其他---合计496,469,740.17490,557,000.00-5,912,740.176.4.7.3衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息单位：人民币元项目本期末2018年06月30日应收活期存款利息2,131.30应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息-应收债券利息7,496,052.60应收资产支持证券利息-应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他-合计7,498,183.906.4.7.6其他资产本基金本报告期末无其他资产余额。6.4.7.7应付交易费用单位：人民币元项目本期末2018年06月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用3,075.00合计3,075.006.4.7.8其他负债单位：人民币元项目本期末2018年06月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费-预提费用34,918.24合计34,918.246.4.7.9实收基金金额单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日基金份额（份）账面金额基金合同生效日509,999,000.00509,999,000.00本期申购--本期赎回（以“-”号填列）--本期末509,999,000.00509,999,000.00注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计基金合同生效日---本期利润4,522,984.87-5,912,740.17-1,389,755.30本期基金份额交易产生的变动数---其中：基金申购款---基金赎回款---本期已分配利润---本期末4,522,984.87-5,912,740.17-1,389,755.306.4.7.11存款利息收入单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日活期存款利息收入72,483.94定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入4,072.00其他-合计76,555.946.4.7.12股票投资收益本基金本报告期无股票投资收益。6.4.7.13债券投资收益6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.13.2债券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.13.3资产支持证券投资收益本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.14贵金属投资收益本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.15衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.16股利收益本基金本报告期均无股利收益。6.4.7.17公允价值变动收益项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日1.交易性金融资产-5,912,740.17——股票投资-——债券投资-5,912,740.17——资产支持证券投资-——基金投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计-5,912,740.176.4.7.18其他收入本基金本报告期均无其他收入。 6.4.7.19交易费用单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日交易所市场交易费用-银行间市场交易费用3,075.00合计3,075.006.4.7.20其他费用单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日审计费用14,999.91信息披露费19,918.33汇划手续费928.56合计35,846.806.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系金元顺安基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司基金托管人金元证券股份有限公司基金管理人的股东上海泉意金融信息服务有限公司基金管理人的股东上海金元百利资产管理有限公司基金管理人的子公司6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.10.1.2权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3债券交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4债券回购交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬6.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日当期发生的基金应支付的管理费380,173.34其中：支付销售机构的客户维护费-注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.40%÷当年天数，H为每日应计提的基金管理费，E为前一日的基金资产净值，基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日当期发生的基金应支付的托管费95,043.34注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.10%÷当年天数，H为每日应计提的基金托管费，E为前一日的基金资产净值，基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金本报告期内未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日基金合同生效日（2018年04月23日）持有的基金份额10,000,000.00报告期初持有的基金份额-报告期间申购/买入总份额-报告期间因拆分变动份额-减：报告期间赎回/卖出总份额-报告期末持有的基金份额10,000,000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比例1.96%6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年04月23日（基金合同生效日）至2018年06月30日期末余额当期利息收入招商银行股份有限公司10,892,521.0872,483.94注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年04月23日至2018年06月30日止期间获得的利息收入为人民币4,072.00元，2018年末结算备付金余额为人民币0元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.11利润分配情况——非货币市场基金本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年06月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理6.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、风险控制委员会、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资本报告期内本基金未持有短期信用评级的债券投资。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元长期信用评级本期末2018年06月30日AAA86,522,000.00AAA以下404,035,000.00未评级-合计490,557,000.00注：未评级债券包括国债、同业存单、中央银行票据及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。6.4.13.4市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资。6.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元本期末2018年06月30日1年以内1-5年5年以上不计息合计资产银行存款10,892,521.08---10,892,521.08交易性金融资产59,362,250.00414,369,950.0016,824,800.00-490,557,000.00应收利息7,498,183.907,498,183.90资产总计70,254,771.08414,369,950.0016,824,800.007,498,183.90508,947,704.98负债应付管理人报酬---167,437.21167,437.21应付托管费---41,859.3041,859.30应付交易费用---3,075.003,075.00应交税费---91,170.5391,170.53预提费用---34,918.2434,918.24负债总计---338,460.28338,460.28利率敏感度缺口70,254,771.08414,369,950.0016,824,800.007,159,723.62508,609,244.70注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析假设以中央国债登记结算有限责任公司公布的2018年06月30日和2017年12月31日各债券的基点价值（BP价值）为主要计算依据；债券持仓结构保持不变；银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末2018年06月30日上年度末2017年12月31日市场利率下降1基点135,339.55-市场利率上升1基点-135,339.55-注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。于2018年06月30日，本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格风险。6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.14.1公允价值6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币490,557,000.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上期末均不以第三层次公允价值计量。6.4.14.2承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。6.4.14.3其他事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。6.4.14.4财务报表的批准本财务报表已于2018年08月24日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资490,557,000.0096.39其中：债券490,557,000.0096.39资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计10,892,521.082.148其他各项资产7,498,183.901.479合计508,947,704.98100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期末未持有股票。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期末未持有股票。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期末未持有股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券361,675,000.0071.115企业短期融资券--6中期票据128,882,000.0025.347可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计490,557,000.0096.457.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）110180059018株洲高科MTN001500,00049,590,000.009.752168021516莆田高新债500,00048,385,000.009.513168002716嘉鱼债500,00048,190,000.009.474168028716安吉管廊专项债500,00047,360,000.009.31510180042718万盛经开MTN001400,00039,952,000.007.867.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息7,498,183.905应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,498,183.907.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数（户）户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2254,999,500.00509,999,000.00100.00%--8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金--8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金08.4发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,000,000.001.96%10,000,000.001.96%3年基金管理人高级管理人员-----基金经理等人员-----基金管理人股东-----其他-----合计10,000,000.001.96%10,000,000.001.96%- §9 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（2018年04月23日）基金份额总额509,999,000.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额0.00减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额0.00基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额0.00本报告期期末基金份额总额509,999,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动（1）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘周博洋先生担任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；（2）本基金管理人于2018年01月27日公告，增聘苏利华先生担任金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理；（3）本基金管理人于2018年02月10日公告，李杰先生不再担任金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理；（4）本基金管理人于2018年03月27日公告，增聘贾丽杰女士担任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；（5）本基金管理人于2018年03月31日公告，缪玮彬先生不再担任金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理；（6）本基金管理人于2018年04月05日公告，增聘张博先生担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；（7）本基金管理人于2018年04月24日公告，《金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，周博洋先生担任该基金的基金经理；（8）本基金管理人于2018年05月09日公告，闵杭先生不再担任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理；（9）本基金管理人于2018年05月10日公告，《金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》正式生效，苏利华先生担任该基金的基金经理；（10）本基金管理人于2018年06月21日公告，闵杭先生不再担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理；2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例海通证券2-----注：1、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：（1）选择标准。1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。2）公司资信状况较好，无重大不良记录。3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。（2）选择流程。公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。2、截至本报告期末2018年06月30日止，本基金新租用海通证券股份有限公司1个上海交易单元1个深圳交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证交易成交总额的比例成交金额占当期基金交易成交总额的比例海通证券--509,000,000.00100.00%----10.8 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告《上海证券报》和www.jysa99.com2018-04-192金元顺安基金管理有限公司关于旗下产品持有的股票估值调整情况的公告《上海证券报》和www.jysa99.com2018-04-243金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告《上海证券报》和www.jysa99.com2018-04-24 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年04月19日至2018年06月30日-499,999,000.00-499,999,000.0098.04%产品特有风险持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。基金净值大幅波动的风险高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。基金规模较小导致的风险高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 金元顺安基金管理有限公司二〇一八年八月二十五日