基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年8月27日 重要提示及目录 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况基金简称农银金鸿定开债券基金主代码004906基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年9月6日基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额211,119,919.25份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。投资策略（一）封闭期内投资策略包括：本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大策略、跨市场套利策略及资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。（二）开放期投资策略包括：在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种， 防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。业绩比较基准中证全债指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于中低风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称农银汇理基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名翟爱东王永民联系电话021-61095588010-66594896电子邮箱lijianfeng@abc-ca.comfcid@bankofchina.com客户服务电话 021-6109559995566 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.abc-ca.com基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )本期已实现收益2,890,850.31本期利润5,461,623.74加权平均基金份额本期利润0.0259本期基金份额净值增长率2.58%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.0226期末基金资产净值217,668,322.69期末基金份额净值1.0310注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.58%0.04%0.67%0.06%-0.09%-0.02%过去三个月1.16%0.04%2.16%0.10%-1.00%-0.06%过去六个月2.58%0.04%4.35%0.08%-1.77%-0.04%自基金合同生效起至今3.10%0.03%4.11%0.07%-1.01%-0.04% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。截止2018年6月30日，公司共管理45只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期许娅本基金基金经理2017年9月6日-10金融学硕士。历任中国国际金融有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析初以来监管机构严防金融风险，金融机构也开始主动去杠杆，债券需求较为疲弱，3月中旬开始资金面逐步宽松，主要经济指标开始走弱，4月开始伴随央行两次定向降准，向市场释放了明确的流动性宽松信号。4月底资管新规也正式落地，较之征求意见稿有细微宽松，市场解读亦颇为正面，债券市场收益率急转直下，市场对债市走牛进入一致预期。5月开始中美贸易摩擦不断，导致全球避险情绪高企，长久期利率债情绪高涨，各期限收益率均下行明显，而信用债方面由于4月底资管新规刚刚落地以及多个高评级债券连续违约，引发市场担忧高杠杆企业后续融资困难，信用利差不断走阔。上半年组合策略以增杠杆，一季度增配了股份制银行同业存单、一年内高评级短久期信用债，基金收益主要以一年内存单和信用债票息收入为主，以获取确定的投资回报。二季度确立经济进入晚周期后，开始增配长久期金融债，拉长组合久期以增加资本利得，总体来说上半年的策略较为成功。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.0310元；本报告期基金份额净值增长率为2.58%，业绩比较基准收益率为4.35%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当下我们认为随着资金面预期的转变，美国加息后国内货币政策的转向、以及随着银行不断的缩表，资产规模的下降，对负债的需求也将不断萎缩，预计下半年债券市场将迎来较大的上升空间。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，本基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款1,138,768.73194,659.75结算备付金8,900,485.161,001,503.22存出保证金7,645.1527,426.62交易性金融资产373,781,496.50226,187,940.00其中：股票投资--基金投资--债券投资373,781,496.50226,187,940.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息8,359,756.292,428,442.80应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计392,188,151.83229,839,972.39负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款173,067,679.9017,300,000.00应付证券清算款1,008,847.2922,462.66应付赎回款--应付管理人报酬124,721.89126,157.11应付托管费17,817.4318,022.43应付销售服务费--应付交易费用5,956.11375.00应交税费22,000.93-应付利息54,366.49-3,743.76应付利润--递延所得税负债--其他负债218,439.10170,000.00负债合计174,519,829.1417,633,273.44所有者权益：实收基金211,119,919.25211,119,919.25未分配利润6,548,403.441,086,779.70所有者权益合计217,668,322.69212,206,698.95负债和所有者权益总计392,188,151.83229,839,972.39注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0310元，基金份额总额211,119,919.25份。 利润表会计主体：农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目本期2018年1月1日至2018年6月30日一、收入8,596,016.401.利息收入5,975,973.22其中：存款利息收入45,762.54债券利息收入5,919,760.54资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入10,450.14其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）49,269.75其中：股票投资收益-基金投资收益-债券投资收益49,269.75资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,570,773.434.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）-减：二、费用3,134,392.661．管理人报酬746,416.382．托管费106,630.933．销售服务费-4．交易费用1,791.515．利息支出2,056,824.94其中：卖出回购金融资产支出2,056,824.946．税金及附加 11,174.467．其他费用211,554.44三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,461,623.74减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）5,461,623.74 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）211,119,919.251,086,779.70212,206,698.95二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,461,623.745,461,623.74三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）211,119,919.256,548,403.44217,668,322.69 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______许金超______ ______刘志勇______ ____丁煜琼____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第449号《关于准予农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集210,972,285.18元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第793号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为211,119,919.25 份基金份额，其中认购资金利息折合147,634.07 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间，为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止，以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)，也不上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系农银汇理基金管理有限公司(“农银汇理”)基金管理人、登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。债券交易本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。债券回购交易本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。权证交易本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费746,416.38-其中：支付销售机构的客户维护费415,271.48-注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.7%/当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费106,630.93-注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。销售服务费本基金本报告期间无销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行1,138,768.738,764.03--注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年06月30日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币80,067,679.90元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额11181509518民生银行CD0952018年7月5日97.81100,0009,781,000.0011189192418宁波银行CD0292018年7月5日96.74133,00012,866,420.0011181107418平安银行CD0742018年7月5日97.81300,00029,343,000.0011171429117江苏银行CD2912018年7月5日95.69300,00028,707,000.00合计833,00080,697,420.00-交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币93,000,000.00元，于2018年07月02日、26日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资373,781,496.5095.31其中：债券373,781,496.5095.31 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计10,039,253.892.568其他各项资产8,367,401.442.139合计392,188,151.83100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券41,020,000.0018.85其中：政策性金融债41,020,000.0018.854企业债券161,187,996.5074.055企业短期融资券50,253,000.0023.096中期票据5,028,500.002.317可转债（可交换债）--8同业存单116,292,000.0053.439其他--10合计373,781,496.50171.72 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）111181107418平安银行CD074300,00029,343,000.0013.48211171429117江苏银行CD291300,00028,707,000.0013.19318020518国开05200,00020,974,000.009.64404180008218武水务CP001200,00020,100,000.009.23501180038318中电投SCP006200,00020,086,000.009.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金7,645.152应收证券清算款-3应收股利-4应收利息8,359,756.295应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计8,367,401.44 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例5,82836,225.1149,717.540.02%211,070,201.7199.98% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2017年9月6日 ）基金份额总额211,119,919.25本报告期期初基金份额总额211,119,919.25本报告期基金总申购份额-减:本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额211,119,919.25注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2018年4月3日在指定媒体及公司网站上刊登了《农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，刘志勇先生自2018年4月3日起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理职务。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安2-----注：1、交易单元选择标准有：(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。(2)、市场形象及财务状况良好。(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安34,516,511.34100.00%6,348,800,000.00100.00%-- 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会有关决议，本公司注册资本由人民币200,000,001元增加至人民币1,750,000,001元，增加注册资本后，本公司股东及股东出资比例均保持不变。本公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合上述增资事项同步修改了公司章程中的有关内容。上述增资事项已按规定向中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局备案，相应的工商变更手续于2018年6月21日在上海市工商行政管理局办理完毕。本公司已于2018年6月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登上述增加注册资本及修改公司章程的公告。 农银汇理基金管理有限公司2018年8月27日