新华华丰灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十八日1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称新华华丰灵活配置混合基金主代码004565交易代码004565基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月6日基金管理人新华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额179,128,802.19份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。投资策略投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。股票投资策略采用定性分析与定量分析相结合的方法，精选具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，构建股票组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可转换债券投资策略等。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40%风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称新华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名齐岩郭明联系电话010-68779688010-66105798电子邮箱qiyan@ncfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400819886695588传真010-68779528010-661057992.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址www.ncfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）本期已实现收益4,411,528.96本期利润4,374,427.19加权平均基金份额本期利润0.0244本期基金份额净值增长率2.75%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0240期末基金资产净值184,274,035.09期末基金份额净值1.0287注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、本基金合同生效日为2017年11月06日，至2018年6月30日披露日未满一年。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-0.92%0.48%-4.30%0.76%3.38%-0.28%过去三个月3.07%0.41%-5.33%0.68%8.40%-0.27%过去六个月2.75%0.39%-6.67%0.69%9.42%-0.30%过去一年2.87%0.35%-6.30%0.65%9.17%-0.30%自基金合同生效起至今2.87%0.35%-6.30%0.65%9.17%-0.30%注：1、本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。2、本报告期，本基金已完成建仓，各项资产配置比例符合本基金合同约定。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较新华华丰灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2017年11月6日至2018年6月30日）/4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。截至2018年6月30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着四十五只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华精选低波动股票型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、新华双利债券型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫锐混合型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金和新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张永超本基金基金经理，新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017-11-06-8工商管理硕士，历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。邓岳本基金基金经理，新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017-11-09-10信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析今年2月份以来，市场跌幅持续扩大，处于持续下探的阶段，个股普跌。消费股后期补跌。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.0287，本报告期份额净值增长率为2.75%，比较基准的增长率为-6.67%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在金融去杠杆、中美贸易战等影响下，我国经济从高增速到高质量转变，加强了对新经济领域的布局。二季度市场风险偏好下降明显，展望三季度，市场不确定性较高，应适当均衡配置。 在风险因素没有完全释放之前，在悲观预期之下，预计市场会继续弱势。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工：一、估值工作小组的职责分工公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。估值工作小组职责：① 制定估值制度并在必要时修改；② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法；④ 对异常情况做出决策。运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。基金会计职责：① 获得独立、完整的证券价格信息；② 每日证券估值；③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；③ 评价并确认基金会计提供的估值报告；④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应；② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工① 监督证券的整个估值过程；② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险；⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯；⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期本基金未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的管理人——新华基金管理有限公司在新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新华华丰灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对新华基金管理有限公司编制和披露的新华华丰灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部 2018年8月17日6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：新华华丰灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产：--银行存款5,807,168.152,362,371.19结算备付金219,518.243,527,272.73存出保证金22,698.27-交易性金融资产168,071,512.14164,317,287.41其中：股票投资61,949,612.1457,380,487.41基金投资--债券投资106,121,900.00106,936,800.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产10,100,125.0512,200,000.00应收证券清算款81,137.714,744,660.63应收利息480,491.47403,705.98应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计184,782,651.03187,555,297.94负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款9.97305.20应付管理人报酬99,355.69113,149.78应付托管费22,928.2626,111.48应付销售服务费--应付交易费用158,213.13116,950.57应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债228,108.8958,301.75负债合计508,615.94314,818.78所有者权益：--实收基金179,128,802.19187,007,610.32未分配利润5,145,232.90232,868.84所有者权益合计184,274,035.09187,240,479.16负债和所有者权益总计184,782,651.03187,555,297.94注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0287元，基金份额总额179,128,802.19份。6.2 利润表会计主体：新华华丰灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间-一、收入5,510,454.48-1.利息收入2,527,936.19-其中：存款利息收入32,113.78-债券利息收入2,233,828.91-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入261,993.50-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）2,919,873.00-其中：股票投资收益1,882,173.63-基金投资收益--债券投资收益59,326.58-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益978,372.79-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-37,101.77-4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）99,747.06-减：二、费用1,136,027.29-1．管理人报酬584,860.80-2．托管费134,967.84-3．销售服务费--4．交易费用168,126.08-5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用248,072.57-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,374,427.19-减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）4,374,427.19-6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：新华华丰灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）187,007,610.32232,868.84187,240,479.16二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-4,374,427.194,374,427.19三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-7,878,808.13537,936.87-7,340,871.26其中：1.基金申购款31,681,370.73368,896.9532,050,267.682.基金赎回款-39,560,178.86169,039.92-39,391,138.94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）179,128,802.195,145,232.90184,274,035.09报表附注为财务报表的组成部分。本报告至本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况新华华丰灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]442号文件“关于核准新华华丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2017 年10月9日至2017年10月27日向社会公开募集，首次募集资金总额229,711,182.56元，其中募集资金产生利息29,490.16元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017] 01360034号验资报告予以验证。2017年11月6日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、货币市场工具、权证、股指期货、债券（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2018年8月27日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计估计与上年度一致，会计政策与上年度一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金报告期内未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金报告期内未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明本基金报告期内未发生会计差错更正。6.4.6 税项1、印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。2、营业税、增值税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》的规定： 2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90 号）的规定，自2018年1月1日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴纳增值税及附加税费。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定：对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。3、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.7.1 关联方报酬6.4.7.1.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间-当期发生的基金应支付的管理费584,860.80-其中：支付销售机构的客户维护费24,458.08-注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.65%/当年天数。6.4.7.1.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间-当期发生的基金应支付的托管费134,967.84-注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值0.15%的年费率逐日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。6.4.7.1.3 销售服务费本基金本报告期内无销售服务费。6.4.7.2 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司5,807,168.1524,088.586.4.8 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.8.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注603693江苏新能2018-06-25-网下中签9.009.005,384.0048,456.0048,456.00-603706东方环宇2018-06-29-网下中签13.0913.091,765.0023,103.8523,103.85-603105芯能科技2018-06-29-网下中签4.834.833,410.0016,470.3016,470.30-7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资61,949,612.1433.53其中：股票61,949,612.1433.532固定收益投资106,121,900.0057.43其中：债券106,121,900.0057.43资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产10,100,125.055.47其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计6,026,686.393.267其他各项资产584,327.450.328合计184,782,651.03100.00注：本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业49,763,534.3327.01D电力、热力、燃气及水生产和供应业8,863,096.214.81E建筑业--F批发和零售业2,382,056.601.29G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业505,385.000.27K房地产业435,540.000.24L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计61,949,612.1433.62注：本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600519贵州茅台12,9939,503,859.785.162600887伊利股份289,3008,071,470.004.383603288海天味业100,4887,399,936.324.024600298安琪酵母155,0005,530,400.003.005600398海澜之家407,3005,189,002.002.826600660福耀玻璃165,5674,256,727.572.317600104上汽集团118,1004,132,319.002.248600741华域汽车123,3002,924,676.001.599600900长江电力180,0002,905,200.001.5810600511国药股份88,3882,382,056.601.29注：本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600887伊利股份11,508,970.006.152600900长江电力5,907,886.003.163600519贵州茅台5,792,875.753.094600398海澜之家4,951,004.002.645600298安琪酵母4,946,281.002.646600795国电电力3,440,178.001.847600027华电国际3,295,190.001.768601939建设银行2,860,400.001.539603288海天味业2,783,972.121.4910600066宇通客车2,198,000.001.1711600660福耀玻璃2,142,519.781.1412600104上汽集团1,460,500.000.7813600030中信证券1,423,338.000.7614601158重庆水务1,303,381.830.7015600886国投电力1,216,954.420.6516600018上港集团1,044,000.000.5617600011华能国际1,032,994.000.5518600585海螺水泥1,005,878.000.5419601998中信银行975,000.000.5220601138工业富联922,011.660.49注：1、本项“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。2、本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600887伊利股份9,921,770.405.302603288海天味业7,075,950.003.783601288农业银行3,642,280.001.954601939建设银行3,241,200.001.735601628中国人寿3,172,992.001.696600795国电电力3,125,308.001.677600886国投电力3,116,246.561.668600900长江电力2,901,347.601.559601318中国平安2,762,946.001.4810600018上港集团2,334,564.001.2511600837海通证券2,131,695.001.1412600674川投能源2,032,100.001.0913600642申能股份1,644,000.000.8814601111中国国航1,629,152.620.8715600027华电国际1,534,500.000.8216601158重庆水务1,283,569.860.6917601998中信银行1,035,000.000.5518600585海螺水泥1,026,000.000.5519600030中信证券932,777.000.5020600637东方明珠798,399.800.43注：1、本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。2、本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额63,962,155.99卖出股票的收入（成交）总额61,077,793.12注：1、本项“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关费用。2、本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券1,000,100.000.542央行票据--3金融债券6,022,800.003.27其中：政策性金融债6,022,800.003.274企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单99,099,000.0053.789其他--10合计106,121,900.0057.59注：本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)111181816918华夏银行CD169100,0009,966,000.005.41211181527618民生银行CD276100,0009,905,000.005.38311182012618广发银行CD126100,0009,905,000.005.38411181712518光大银行CD125100,0009,905,000.005.38511180509718建设银行CD097100,0009,904,000.005.37注：本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金合同尚无国债期货政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。7.12.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金22,698.272应收证券清算款81,137.713应收股利-4应收利息480,491.475应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计584,327.45注：本基金自2017年11月6日成立，截至报告期末基金合同生效未满一年。7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本报告期末本基金期末未持有流通受限股票。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例187187957,908.03178,807,429.2099.82%321,373.020.18%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2017年11月6日）基金份额总额229,711,182.56 本报告期期初基金份额总额187,007,610.32本报告期基金总申购份额31,681,370.73减：本报告期基金总赎回份额39,560,178.86本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额179,128,802.1910 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2018年5月21日，沈健先生离任本基金基金管理人新华基金管理股份有限公司副总经理。本报告期本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内本基金未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金未有改聘会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金不存在管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例天风证券2-----东北证券2-----方正证券1-----宏信证券1-----华泰证券1-----湘财证券1-----安信证券1-----宏源证券1-----国元证券1-----国信证券1-----招商证券1-----广发证券3-----华安证券1-----西南证券175,768,174.0861.57%55,409.7258.71%-中金证券123,832,045.9219.37%17,428.6218.47%-中信证券111,995,267.999.75%11,171.2611.84%-海通证券16,586,548.765.35%6,134.196.50%-国泰君安12,266,966.141.84%2,111.212.24%-长江证券31,529,730.751.24%1,118.661.19%-新时代证券11,049,100.000.85%977.021.04%-恒泰证券235,509.740.03%25.970.03%-注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金共租用28个交易席位，其中报告期内新增6个交易席位，退租0个交易席位。新增交易席位为：长江证券上海交易席位、长江证券深圳交易席位、广发证券上海交易席位、广发证券深圳交易席位、天风证券上海交易席位、天风证券深圳交易席位。一、交易席位的分配依据交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括：1、经营行为稳健规范，内控制度健全。2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。二、交易席位的选择流程1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。三、交易量的分配交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括：1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东北证券--3,000,000.000.52%--国信证券--34,000,000.005.85%--西南证券--119,000,000.0020.47%--中金证券6,016,350.00100.00%191,500,000.0032.94%--中信证券--73,400,000.0012.62%--海通证券--89,000,000.0015.31%--国泰君安--25,000,000.004.30%--长江证券--32,000,000.005.50%--恒泰证券--14,500,000.002.49%--11 影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180101-20180630145,228,182.000.008,050,000.00137,178,182.0076.58%220180101-2018040339,919,161.6821,542,492.3629,919,161.6831,542,492.3617.61%产品特有风险1、赎回申请延期办理的风险机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；2、基金净值大幅波动的风险机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；3、提前终止基金合同的风险机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；4、基金规模过小导致的风险机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。新华基金管理股份有限公司二〇一八年八月二十八日